案例研究:使用机器学习进行项目组合管理

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来自7天的价格预测 Nomics比特币资产页面.

[编辑7/20/2020:我们每周都会更新此文章,以包含指向下周博客文章的链接。]
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在最近的博客文章中, Nomics宣布发布其7天加密货币价格预测. 他们的预测使用了长短期记忆(LSTM)机器学习模型。尽管7天的预测仍处于测试阶段,但我们很高兴看到价格分析新策略的发展.

这种兴奋使我们怀疑,基于ML的投资组合策略在几个月的时间内将如何执行。为了回答这个问题,我们正在进行一项研究,该研究将基准基于ML的策略与其他策略(例如市值指数,持有比特币和基于分数的分配)的基准.

Nomics的信息很明确:价格预测不是投资建议。这项研究仅出于教育目的。交易加密货币存在风险。加密货币中没有可以保证利润的策略。机器学习没有什么不同.

学习时间表

研究将开始于 美国标准时间5月11日,星期一,下午5点. 研究将没有任何艰辛的结束日期。只要人们对结果感兴趣,我们就希望继续进行研究。可能是2个月,4个月甚至一年.

策略

在这项研究中,我们将使用各种不同的策略来比较投资组合的绩效。每周,我们都会发布前一周的性能更新。更新将包括不同策略之间的比较,突出显示已做出的不同决策,并得出有关单个交易如何影响投资组合绩效的结论。.

每种策略的初始投资组合价值为1,000美元。尽管大多数讨论将围绕性能展开,但在接下来的几个月中遵循有形的美元价值来获取结果将是令人兴奋的.

Nomics ML策略

此图按Nomics的市值描绘了最高资产.

名词 机器学习策略使用长期短期记忆(LSTM)机器学习模型来预测每种资产的7天价格走势。 LSTM在深度学习领域中用于根据时间序列数据进行处理,分类和做出预测.

了解有关长期短期记忆的更多信息.

方法

我们的团队希望尽可能简化我们测试Nomics ML预测的方法。这样,跟随我们研究的任何人都可以重现结果.

在每个星期一的太平洋时间下午5点,我们的团队将从Nomics ML预测中收集最新数据。根据对一周的预测,我们将根据预测的最高和最低百分比价格涨幅以降序对资产进行排序。预测增长率最高的资产将首先列出,预测增长率最低的资产将最后列出.

预计增幅最高的前十名资产将包括在该周的投资组合中。每项资产将获得投资组合总价值的10%.

限制:

  • 仅考虑市值排名前100名的资产.

  • 仅考虑币安上列出的资产.

  • 仅具有 市场价差 少于10%将被视为.

  • 除非前十名中的资产预测百分比为负,否则不会考虑稳定币。在这种情况下,排名前10位的每项资产的预期百分比变化小于0%的资产将被授予USDT投资组合价值的10%.

选择了投资组合的目标分配后,将执行一次重新平衡以分配所需的投资组合,并将所有资产返回至10%的目标分配.

硬币壁虎分数

此图像按Coin Gecko的“ Gecko分数”描绘了最高资产.

壁虎硬币 是一项提供对市场的独特社交和开发人员见解的服务。理想情况下,这些见解将有助于预测加密货币所产生的长期价值。开发者和投资者社区越健壮,推测的长期预测就越健壮.

该策略将涉及“壁虎”总分。每周的同一时间,我们将访问Gecko排名页面 这里. 通过按“总计”对资产进行排序,我们将获得按壁虎分数排名的顶级资产列表.

方法

基于Coin Gecko分数构建的投资组合的方法将与Nomics ML投资组合方法的方法相似.

太平洋时间每个星期一下午5点,我们的团队将从Coin Gecko评估中收集最新数据。根据每周评分最高的硬币,我们将按降序对资产进行排序。得分最高的资产将首先列出,得分最低的资产将最后列出.

得分最高的前十项资产将包括在该周的投资组合中。投资组合中的每项资产将获得投资组合总价值的10%.

限制:

  • 仅考虑币安上列出的资产.

  • 仅考虑市场价差小于10%的资产.

  • 稳定币将不被考虑.

选择了投资组合的目标分配后,将执行一次重新平衡以分配所需的投资组合,并将所有资产返回至10%的目标分配.

市值指数

此图描绘了由CoinMarketCap计算得出的市值最高的资产.

币市值 提供强大的服务来访问市场上几乎每种加密货币的市值。为了对照市场对Nomics ML策略进行基准测试,我们将使用一个简单的前10个市值指数。该指数将排除任何稳定币,并利用标准的每周重新平衡。这样,重新平衡也与Nomics ML策略重新平衡一致.

每周同一时间,CoinMarketCap十大指数将根据最新的市值数据进行更新。届时,从前十名中添加或删除的所有资产也将被换入或换出索引.

了解如何建立自己的索引.

方法

基于市值构建的投资组合的方法将与Nomics ML投资组合和Coin Gecko投资组合方法相同.

太平洋时间每个星期一下午5点,我们的团队将从CoinMarketCap收集最新数据。根据每周最高的市值资产,我们将按降序对资产进行排序。市值最高的资产将首先列出,市值最低的资产将最后列出.

市值最高的前十名资产将包括在该周的投资组合中。每个资产将按其市值贡献按比例加权。类似于市值加权指数基金.

限制:

  • 仅考虑币安上列出的资产.

  • 仅考虑市场价差小于10%的资产.

  • 稳定币将不被考虑.

选择了投资组合的目标分配后,将执行一次重新平衡以分配所需的投资组合,并将所有资产返回到10%的目标分配.

比特币持有

此图描绘了Shrimpy收集和显示的比特币价格.

这项研究的最终基准将是比特币。由于比特币是最大的市值加密货币资产,并且在许多方面都被视为黄金标准,因此投资者希望与比特币的表现进行比较.

如果这些策略可以胜过简单的比特币持有,那么这将为该策略带来令人兴奋的前景.

与本研究中正在研究的其他策略不同,不会为比特币HODL实施任何再平衡或交易策略。在整个研究中,比特币将完全不受投资组合的影响.

投资组合分配 & 再平衡

Shrimpy投资组合管理应用程序将用于投资组合的分配,再平衡和绩效跟踪。这些功能都是Shrimpy平台的核心,使其成为运行此研究的理想服务.

加密货币的投资组合再平衡

加密货币中的投资组合再平衡算法

Shrimpy Social Program将被用作公开共享投资组合的一种方式。这样,任何人都可以实时跟随研究.

研究启动后,我们将提供指向公众资料的链接,该链接可用于跟踪研究中每个投资组合的表现.

我们的社交交易平台

虾皮 是加密货币的社交交易平台。它是为专业和新手交易者设计的,旨在了解不断发展的加密行业。在Shrimpy上,用户可以复制其他交易者的投资组合和交易策略.

在不到几分钟的时间内,您就可以与世界领先的交易商建立联系。一次跟随多个领导者,为每个用户提供了一种管理各种策略和加密货币组合的方式.

Shrimpy支持16个领先的加密货币交易所,自动化投资组合策略和市场跟踪工具。通过以下链接了解有关Shrimpy提供的所有内容的更多信息:

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