门限再平衡-加密货币投资组合管理的演变

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基于阈值的再平衡是一种资产组合管理策略,用于维持一组期望的分配,而又不使资产权重过度偏离。当投资组合的各个组成部分之一超出其期望分配的范围时,整个投资组合将重新调整以与目标分配保持一致.

目标分配:投资组合所有者为每种资产指定的分配。这些是应在投资组合中持有的每种资产的百分比。例如,指定的30%BTC分配意味着投资组合的目标分配为30%。在投资组合重新平衡期间,执行交易,以便在重新平衡结束时,BTC持有投资组合价值的30%.

每个分配的边界是“阈值”。该阈值由用户设置,可以防止与目标分配的过度偏差.

阈值再平衡是一种已在传统市场中使用了数十年的策略。旨在降低风险,这是一种针对许多新用户在调查加密货币市场时所遇到的担忧的简单解决方案。除了降低风险外,再平衡还可以带来更高的回报。在最近的一项研究中,我们发现阈值重新平衡使性能比买入和持有高出305%。您可以在此处找到完整的研究:

加密货币再平衡策略的最佳阈值

阈值再平衡示例

本示例说明了15%的偏差阈值。我们可以看到绿色资产已达到15%的偏差阈值,因为当前分配为23%意味着绿色资产偏离了其目标分配15%.

根据阈值偏差进行的重新平衡可以检查每个资产偏离目标分配的程度。在上述示例中,我们选择在5种不同资产之间平均分配分配。因此,当我们最初分配投资组合时,这5项资产各自占投资组合总价值的20%。随着时间的推移,我们发现每种资产的投资组合分配均偏离其目标分配.

为了防止过度偏差,我们选择了最大阈值15%。一旦资产与目标分配之间的差异超过15%,就会触发重新平衡。然后将执行交易以再次达到每种资产的期望百分比分配.

请注意,阈值是与所需分配的偏差。这不是绝对百分比变化。这意味着我们的资产无需消耗投资组合的15%以上即可达到投资组合总价值的35%。每个资产只需消耗或损失目标分配的15%即可触发重新平衡.

以这种方式执行阈值重新平衡的原因是,如果百分比是绝对的,那么多样化的投资组合将无法提供必要的动作来触发重新平衡。想象一下,拥有100个资产的投资组合。如果这些资产中的每一项都占投资组合总值的1%,那么即使在绝对门槛为1%的情况下执行重新平衡也极为罕见.

此外,资产分配可以灵活。并非每个人都在寻找均匀分配。单个资产中可能会看到99%的投资组合。为了提供重新平衡的执行时间的一致性,使用相对百分比进行阈值计算.

虾的阈值再平衡

在“ Shrimpy应用程序”中,阈值重新平衡是一种可由用户实施以控制风险的策略。实现投资组合自动化从未如此简单。在几秒钟内,实现一个动态的加密货币指数基金,该基金可以跟踪市场或分配您自己设计的投资组合。通过将您的每个交易所链接到Shrimpy应用程序来管理众多交易所的多样化投资组合.

要开始使用阈值重新平衡策略,请导航至 "自动化" 标签,然后选择您要使用阈值重新平衡策略设置的自动化。选择自动化后,您将在屏幕左侧的“重新平衡策略”部分下看到“阈值”重新平衡.

选择此选项将显示一个框,您可以在其中输入阈值重新平衡策略应使用的阈值。请记住,该阈值是与目标分配的偏差。该阈值不是基于绝对值。因此,就像上面的示例一样,目标分配为20%的资产的绝对偏差为3%,则阈值为15%.

Shrimpy中的阈值重新平衡具有可以重新平衡的最大频率。这可以防止市场快速移动并引起过多交易的情况。这个时间是15分钟。这意味着,如果您的投资组合重新平衡,即使您的投资组合满足阈值重新平衡的要求,Shrimpy也不会在至少15分钟内再次重新平衡。.

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