简易加密货币套利交易策略

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动荡的加密市场继续吸引着金融界的想象。在涉及加密货币套利和交易时,快速的价格行动带来了一系列机会。与传统的金融市场不同,传统的金融市场在涉及高级交易功能时可能已经探索了最后的领域,而加密空间的效率要低得多。套利机会无处不在 – 但是我们如何利用这些机会?

本文将重点介绍市场上一些最简单的套利机会。完成本文后,您不仅会更好地了解套利在加密货币市场中的工作方式,还将为您提供执行自己的套利策略的工具。.

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什么是加密套利?

在开始之前,重要的是要了解交换订单簿的工作原理。我们可以在上面的插图中看到出价订单位于左侧。在右侧,我们必须下Ask订单。如果您想执行即时交易(从而成为交易所的接受者),则可以在买卖差价的另一侧(从您当前的头寸)下一个限价订单,或执行市场订单.

套利是利用市场效率低下的过程。就加密货币而言,这可能随着资产价格随时间波动而发生。如果跨交易所(甚至可能在同一交易所内)的资产价格之间存在差异,则有可能以产生净利润的方式买卖同一资产.

在本文的其余部分中,将更详细地讨论此过程。我们将讨论如何计算套利机会,如何利用这些情况,甚至如何建立自己的为套利市场而设计的交易系统。.

套利机会如何计算?

通过确定最高买入价和最低卖出价之间的重叠来计算任何市场的套利机会。当一个交易所的买入价高于另一种交易所对某加密货币的要价时,这就是套利机会.

现在,在我们开始在这种情况下进行交易以希望快速赚钱之前,让我们通过计算机会的规模采取一种谨慎的方法。在计算套利机会的价值时,我们需要记住一件事:执行套利将导致消耗订单。例如,让我们看一下左图中的“步骤2”。在此步骤中,我们突出显示了重叠的订单簿数量。这意味着在一个交易所中,突出显示区域的买入价高于或等于在另一交易所中的要价。.

但是,一旦我们开始执行套利机会,我们在第4步和第5步中注意到的是,消耗定单会导致套利机会在获取每个价格值之后缩小。因此,我们无法利用第2步中以黄色突出显示的所有值(深度区域),而只能利用该值的一小部分.

因此,在计算机会的大小时,我们必须考虑这种行为。我们可以通过系统地模拟套利过程中在交易所实际产生的实际买入和卖出的执行情况来做到这一点。.

如何执行交易以利用套利机会?

既然我们从概念上了解了套利的发生方式,那么让我们讨论一下最流行的套利机会类型: 简单三角套利.

简单套利

简单套利 是我们在本文前面的示例中描述的买卖行为。简单套利可以尽快在不同的交易所买卖相同的加密资产,以利用交易所之间定价低效的优势.

这种套利形式不需要交换具有展示套利机会的资产对所共享的两种资产所必需的其他交易。.

三角套利

三角套利 是可能在单个交易所(或多个交易所)上发生的事件,其中三种不同加密货币之间的价格差异导致套利机会。由于许多交易所拥有许多具有多种报价货币选择的市场。这打开了一长串三角交易模式,可利用这些交易模式来利用单个交易所定价的低效率优势.

下图说明了三角套利如何导致利润回报.

为了更好地说明三角套利如何产生利润,我们在右边构造了一个图。如您在本示例中看到的,单个交易所上有3个不同的资产对。在此交换上,我们有一个LTC / BTC,LTC / ETH和ETH / BTC对。因此,利用套利机会的交易模式如下:

  1. 从一项资产开始。该资产将是我们在完成套利循环后最终返回的资产.

  2. 交易至第二种货币,该货币同时连接到原始资产和回路中的下一个资产。这是必需的,以防止在同一路径上横穿.

  3. 交易至连接第一资产和第二资产的第三种货币。由于三对货币对的汇率不一致,第二笔交易锁定了零风险的利润.

  4. 将第三种货币转换回原始资产.

在所示示例中,我们以1.0000 BTC的值开始。要计算机会的价值,请围绕三角形并计算每个交易对的买入价和卖价。请注意,最低交易使用要价,我们将ETH除以LTC来计算比率。一旦计算出这些值中的每一个,我们就简单地绕三角形移动,并根据图中所示的操作乘以或除以。如下所示:

1.00000 x 138.23611÷2.52871 x 0.01894 = 1.03539 BTC

回到BTC,我们可以将最终价值与我们的起始价值进行比较,以确定机会的大小。在这个示例中我们可以看到,最终值为1.03539 BTC。如果将其与1.00000 BTC的起始值进行比较,我们发现此机会的值为0.03539 BTC。这意味着仅通过执行此套利机会,我们就可以增加BTC持有量.

注意:三角套利可以在多个交易所进行,但是我们在本文中不会涉及这些策略.

全部放在一起

既然我们知道了如何发现和量化套利机会,那么我们可以将所有东西整合在一起以完成我们的策略.

第一-资金交换帐户

将资金放在两个不同的交易所,将监视套利机会。这些资金将用于执行简单的套利,即在机会出现时立即买卖同一资产。理想情况下,您希望在多个交易所拥有资金,因为将资金从一个交易所转移到另一个交易所的过程既费时,又会变得昂贵。更不用说,抓住机会的机会最简单.

第二-识别机会

通过寻找交易所之间的价格差异来识别机会。比较最高出价和最低出价,以查看这些值的重叠部分。任何重叠的都是潜在的套利机会.

第三-量化机会

通过系统地模拟资产的买卖来计算机会的价值。此过程将消耗订单,因此请确保考虑到这方面.

第四-执行策略

通过立即与交易所下订单来执行策略。只要有机会,就继续通过交易所下订单以利用套利机会.

第五-再做一次

一旦机会不再可用就停止。现在是时候开始寻找新的机会来重新做一次.

享受利润!

有哪些工具可以开始构建?

建立必要的基础设施以实施套利策略非常耗时和资源。从头开始开发所有内容都是不可行的,因此您可能想知道如何在最短的时间内启动并运行.

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