加密投资组合管理的机器学习案例研究:第6周

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在过去的一个月中,我们的团队一直在跟踪4种不同投资组合策略的效果。这些包括使用Nomics机器学习,CoinGecko,市值索引和简单的比特币HODL选择的投资组合.

到目前为止,Nomics机器学习策略的成果给我们留下了深刻的印象。在过去的5周中,它与众不同,性能稳定.

到目前为止,关于Nomics的信息已经足够了,让我们开始研究上周的结果,看看我们在研究的第六周中做了哪些准备!

提醒:这项研究的方法首先在我们的上一篇文章中概述.

在Shrimpy上关注这项研究的进展.

第五周结果

到目前为止,这项研究仅进行了四个星期,但到目前为止,每个星期都令人震惊!尽管第一周显示出对比特币的强烈偏好,但Nomics ML策略占据了统治地位,并加冕为国王。问题仍然存在:它会持续吗?

#1比特币

上个星期,比特币一直表现不佳。一周中发生了几次小崩溃,比特币无法恢复.


在研究的第五周之后,比特币的性能在我们正在测试的所有策略中排名第二.

最终比特币投资组合价值: $ 1,098.72.

#2十大指数

由于比特币遭受的轻微损失,预计自上周以来,基于市场加权指数的投资组合也将经历类似的损失 77% 投资组合中的价值.

随着投资组合的不断调整,我们将能够更好地理解投资组合将如何偏离简单的比特币HODL投资组合.

最终十大指数投资组合的最终价值: $ 1,105.53.

#3壁虎硬币

Coin Gecko产品组合在整个星期内经历了几次小崩溃,严重破坏了产品组合的性能.

曾经有 没有大赢家 在本周的Coin Gecko产品组合中。该投资组合中的每项资产在过去7天中均出现了负增长。这周将Coin Gecko带到了最底层。在我们正在研究的4个投资组合中,Coin Gecko现在表现最差.

最终的壁虎硬币投资组合价值: $ 1,089.61.

#4 Nomics ML

Nomics机器学习策略在竞争中保持了健康的领先优势。上周的预计利润为 +25.65% 跨所有选定资产。最终投资组合业绩为 +10.95%, 投资组合的表现不及预期,但仍胜过其他所有投资组合.

Nomics ML策略选择的最大赢家包括:

  • 边缘(XVG): +60.86% 最近7天

  • SiaCoin(SC): +28.11% 最近7天

  • 兹利卡(ZIL): +18.26% 最近7天

  • 唯链(VET): +17.16% 最近7天

Nomics ML策略选择的最大输家包括:

  • 递减(DCR): -10.56% 最近7天

  • 卡尔达诺(ADA): -8.51% 最近7天

  • 科莫多(KMD): -6.69% 最近7天

总体而言,本周我们看到了一系列表现良好的健康资产.

最终Nomics ML产品组合的价值: $ 1,500.83.

结论

自本研究第二周以来,Nomics ML策略在其他策略上一直保持领先。我们不能用它来预测未来的表现,但结果是有希望的.

注意:本研究的目的是长期评估每种策略。仅几周后,我们仍无法得出这些策略的长期潜力的任何结论。结果,我们应该对这些结果一筹莫展。尽管如此,这已经是一个有趣的星期!

第6周策略变更

既然我们已经涵盖了上周的结果,那么现在该细分一下下周我们将如何更改这些投资组合的方式了.

Nomics ML策略

Nomics ML策略利用Nomics ML引擎生成的7天价格预测。然后,这些价格预测将用于确定本周应将哪些资产放入我们的投资组合。有关方法的其他信息可以在我们的上一篇文章中找到.

投资组合分配

在此研究的第二周,以下资产被准确分配为投资组合价值的10%.

1. Kyber网络(KNC)

  • 预计7天利润: +58.66%

2.边缘(XVG)

  • 预计7天利润: +41.49%

3. Aave(借出)

  • 预计7天利润: +35.24%

4.霍里森(ZEN)

  • 预计7天利润: +28.46%

5.唯链(VET)

  • 预计7天利润: +25.46%

6. Bancor(BNT)

  • 预计7天利润: +22.2%

7.西亚科恩(SC)

  • 预计7天利润: +19.75%

8.奥古(REP)

  • 预计7天利润: +17.06%

9.任(REN)

  • 预计7天利润: +15.17%

10. IOST(IOST)

  • 预计7天利润: +13.45%

提醒:我们只将Binance上可用的资产包括在此投资组合中.

平均效果估算为 27.69% 在此组合的未来7天.

硬币壁虎得分策略

硬币壁虎分数策略使用由热门数据站点“ CoinGecko”计算出的“壁虎”分数。这些资产得分用于确定应包含在投资组合中的最有希望的长期资产。有关方法的其他信息可以在我们的上一篇文章中找到.

投资组合分配

在本研究的第一周,以下资产被准确分配了投资组合价值的10%.

1.比特币(BTC)-得分:87%

2.以太坊(ETH)-得分:79%

3. EOS(EOS)-得分:71%

4. XRP(XRP)-得分:71%

5. TRON(TRX)-得分:70%

6.比特币现金(BCH)-得分:70%

7.恒星(XLM)-得分:69%

8. NEO(NEO)-得分:68%

9. Litecoin(LTC)-得分:68%

10.门罗(XMR)-得分:66%

注意:投资组合自上周以来没有变化。这意味着我们将上述每种资产的分配比例保持在10%,而只需一次重新平衡投资组合.

硬币市值指数策略

硬币市值指数策略使用由“ CoinMarketCap”计算的资产市值来确定应将哪些资产包括在投资组合中。有关方法的其他信息可以在我们的上一篇文章中找到.

投资组合分配

前十大指数投资组合策略的分配将在本周进行.

1.比特币(BTC):76.74%分配

2.以太坊(ETH):11.25%的分配

3. XRP(XRP):4.28%分配

4.比特币现金(BCH):1.92%的分配

5. Litecoin(LTC):1.26%分配

6. Binance Coin(BNB):1.12%分配

7. EOS(EOS):1.04%分配

8.卡尔达诺(ADA):0.9%的分配

9. Tezos(XTZ):0.85%分配

10.恒星(XLM):0.64%分配

注意:本周未在索引中添加或删除任何资产。我们还将调整分配以匹配新的百分比并执行一次重新平衡操作.

比特币持有策略

我们将探索的最简单的策略是简单的比特币HODL。比特币HODL策略将使我们能够将其他策略与比特币的价格表现进行基准比较。有关方法的其他信息可以在我们的上一篇文章中找到.

投资组合分配

100%比特币

注意:比特币HODL投资组合不会有任何变化或重新平衡.

跟虾皮一起

每个人都可以通过跟踪Shrimpy应用程序内部的产品组合更改和性能来跟随本研究。我们在币安交易所创建了一个领导者,名为MLCaseStudy。该领导者将每周更新一次,以包括最新的投资组合分配.

在Shrimpy上关注MLCaseStudy.

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