用于加密资产组合管理的机器学习案例研究:第29周

>

公告:Binance将阻止任何其他美国客户访问Binance交易所。这意味着Shrimpy团队将需要在接下来的几周内将这项研究迁移到其他交易所。过渡不会在本周发生,但是随着我们了解更多信息,我们将为每个人提供有关迁移的最新信息。我们将尽一切努力使过渡尽可能顺利.

在过去的6个月中,我们的团队一直在跟踪4种不同投资组合策略的效果。其中包括使用机器学习,CoinGecko,市值索引和简单的比特币HODL选择的投资组合.

上周,我们正在研究的每个投资组合都令人兴奋。尽管比特币度过了重要的一周,但这并没有阻止我们其他投资组合拥有更大的星期。再次开始感觉像是替代季节。许多资产的价值飞涨,所以我们迫不及待地想看看这项研究会发生什么。继续阅读结果!

提醒:这项研究的方法首先在我们的上一篇文章中概述.

在Shrimpy上关注这项研究的进展.

第28周结果

到目前为止,这项研究一直是震惊和敬畏的稳定结合。上周也不例外。由于价格稳定在上周,比特币大量增加 $ 18,200. 到本周末,比特币获得了杰出的表现 8.74% 价格上涨.

尽管比特币在本周初表现强劲,但我们在本周晚些时候看到了其他策略的猛烈抨击。在问了几个月比特币是否会赶上机器学习策略性能的问题之后,我们可以肯定地说: 是的. 但是,这并不意味着性能会赶上很长时间。在仅用了两周的时间便克服了采用其他策略的可能性后,比特币跌破了排名,再次成为表现最差的投资组合。但是,比特币具有赶上甚至超过本研究中其他策略性能的能力。我们仍然怀疑它是否能够保持其轨迹并继续稳定增长.

#1比特币

比特币整个星期都取得了惊人的收益。整个星期的稳定表现导致 8.74% 最终价格上涨。尽管比特币在本周中旬停滞不前,但它为比特币提供了支持,有望在下周继续攀升。上个月比特币的持续增长为未来几个月比特币达到历史新高描绘了一个充满希望的未来.

比特币成为这项研究中表现最差的投资组合.

最终比特币投资组合价值: $ 2,127.38.

#2十大指数

由于比特币的稳定表现,预计自上周以来,基于市场加权指数的投资组合在上周的表现也将相似。 77% 投资组合中的价值.

在对基于索引的投资组合进行6个月的重新平衡之后,很有趣的是,与仅由比特币组成的投资组合相比,其表现如何.

最终十大指数投资组合的最终价值 $ 2,242.03.

#3壁虎硬币

本周的壁虎硬币组合令人震惊。压碎比赛,壁虎硬币冲高 33.97% 在这项研究中排名第二。这在很大程度上可以归因于XRP的推动,但由于我们看到山寨币的强劲反弹,本周各种资产的贡献.

CoinGecko是正在研究的4个投资组合中表现第二好的投资组合.

Coin Gecko策略选出的最大赢家是:

  • XRP(XRP): +107.79% 最近7天

  • 恒星(XLM): +66.34% 最近7天

  • 比特币现金(BCH): +30.53% 最近7天

  • 以太坊(ETH): +29.41% 最近7天

  • EOS(EOS): +28.86% 最近7天

本周壁虎策略没有选择失败者.

自研究开始以来,Coin Gecko现在是表现第二好的组合。上周这是精选的资产。这可能归因于一些大型资产在过去一周中发生了巨大的业绩变化.

最终的壁虎硬币投资组合价值: $ 2,269.65.

#4 Nomics ML

Nomics机器学习策略一直保持领先地位,但仅是本周表现第二好的组合。预计本周的利润为 17.02%, 最近7天的表现优于预期 +23.10% 性能变化。本周的价格预测确实符合我们的预期.

Nomics ML策略选择的最大赢家是:

  • XRP(XRP): +107.79% 最近7天

  • 波浪(WAVES): +62.51% 最近7天

  • 保留权利(RSR): +27.65% 最近7天

  • 莱特币(LTC): +16.51% 最近7天

  • 开伯网络(KNC): +15.47% 最近7天

  • 破折号(DASH): +13.20% 最近7天

  • NEM(XEM): +9.68% 最近7天

本周机器学习策略选择的最大输家是:

  • 区块栈(STX): -6.09% 最近7天

经过数周的糟糕表现后,很高兴看到Nomics扭转了这一趋势。 Nomics能够识别表现出色的9种资产。这些资产中有7个的表现甚至超过了表现出色的一周的比特币。希望机器学习策略能够延续这一趋势并扭转以前的失败趋势.

最终Nomics ML产品组合的价值: $ 2,505.15.

结论

自本研究第二周以来,Nomics ML策略一直领先于其他策略。尽管在过去几个月中其他策略开始缩小差距,但是机器学习策略最近的增长表明,这种情况可能会扭转.

我们迫不及待想看看接下来几周会带来什么.

注意:此处得出的结论基于轶事证据。请带一点盐.

这项研究的目的是长期评估每种策略。仅仅几个月后,我们还无法得出这些策略的长期潜力的任何结论。结果,我们应该将这些结果与一粒盐.

著名领导人

我们很高兴看到Nomics ML案例研究激发了一批领导者,他们正在利用Nomics数据来实施新颖的策略.

本周,我们将重点介绍XTSLabs,它已将类似版本的MLCaseStudy产品组合移植到Coinbase Pro,Bittrex和Binance US。但是,他添加了重新平衡的元素,以最大程度地实现Nomics投资组合策略的成果.

XTS实验室

XTSLabs当前运行4个不同的领导者档案。这些领导者资料包括:

  • XTSLabsCBP – 在Coinbase Pro上自动化的Nomics ML产品组合.

  • XTSLabsBinUS – 在币安美国自动实现Nomics ML产品组合.

  • XTSLabsBittrex – 在Bittrex上自动化的Nomics ML产品组合.

  • XTSLabsBin – 在币安上自动化的Nomics ML产品组合.

与Shrimpy团队管理的MLCaseStudy投资组合不同,这些投资组合利用1%的阈值重新平衡。当市场变得动荡时,这使得这些投资组合中的每一个在整个星期内都能重新平衡.

随着投资组合的增加 +Binance US的28.62% 在过去7天中,XTSLabsBinUS的表现优于 98% 对虾的领导人。对于机器学习价格预测来说,这是一个令人难以置信的结果,但是肯定还有改进的空间.

XTSLabs也很友善,可以随时间提供这些投资组合的余额变化。从每个投资组合的初始$ 1,000余额开始,我们可以看到运行此机器学习策略的性能如何根据交易所的变化而变化.

在XTSLabs支持的4个不同交易所中,Bittrex投资组合已超过Coinbase Pro,成为表现最佳的投资组合.

在Shrimpy上关注XTSLabsCBP.

第29周策略变更

既然我们已经涵盖了上周的结果,那么现在该细分一下下周我们将如何更改这些投资组合的方式了.

Nomics ML策略

Nomics ML策略利用Nomics ML引擎生成的7天价格预测。然后,这些价格预测将用于确定本周应将哪些资产放入我们的投资组合。有关方法的其他信息可以在我们的上一篇文章中找到.

投资组合分配

在此研究的第二周,以下资产被准确分配为投资组合价值的10%.

1. XRP(XRP)

  • 预计7天利润: +94.59%

2.纳米(NANO)

  • 预计7天利润: +73.46%

3.波浪(波浪)

  • 预计7天利润: +48.78%

4.状态(SNT)

  • 预计7天利润: +47.59%

5. IOTA(IOTA)

  • 预计7天利润: +41.1%

6.卡尔达诺(ADA)

  • 预计7天利润: +40.12%

7.恒星(XLM)

  • 预计7天利润: +39.58%

8.唯链(VET)

  • 预计7天利润: +33.68%

9.数值计(NMR)

  • 预计7天利润: +32.34%

10.狗狗币(DOGE)

  • 预计7天利润: +26.47%

提醒:我们只将Binance上可用的资产包括在此投资组合中.

平均效果估算为 47.77% 在此组合的未来7天.

硬币壁虎得分策略

硬币壁虎分数策略使用由热门数据站点“ CoinGecko”计算出的“壁虎”分数。这些资产得分用于确定应包含在投资组合中的最有希望的长期资产。有关方法的其他信息可以在我们的上一篇文章中找到.

更新:不幸的是,在过去几周的某个时候,Coin Gecko决定停止发布“ Gecko”得分。我们不确定为什么会这样,但这将迫使我们使用我们能够从他们的网站收集的最后一个“壁虎”分数.

投资组合分配

在本研究的第一周,以下资产被准确分配了投资组合价值的10%.

1.比特币(BTC)-上一次得分:82%

2.以太坊(ETH)-上一次得分:74%

3. EOS(EOS)-上一次得分:68%

4. XRP(XRP)-上一次得分:67%

5.恒星(XLM)-上一次得分:65%

6.比特币现金(BCH)-上一次得分:65%

7. TRON(TRX)-上一个得分:64%

8. Chainlink(LINK)-上一次得分:64%

9. NEO(NEO)-上一次得分:63%

10.门罗(XMR)-上一次得分:63%

注意:从现在到研究结束,Coin Gecko资产将保持不变。所有资产将维持10%的分配并重新平衡,以使当前分配与目标分配保持一致.

硬币市值指数策略

硬币市值指数策略使用由“ CoinMarketCap”计算的资产市值来确定应将哪些资产包括在投资组合中。有关方法的其他信息可以在我们的上一篇文章中找到.

投资组合分配

前十大指数投资组合策略的分配将在本周进行.

1.比特币(BTC):74.62%的分配

2.以太坊(ETH):15.08%的分配

3. XRP(XRP):2.13%分配

4.比特币现金(BCH):1.39%分配

5. Chainlink(LINK):1.36%分配

6. Litecoin(LTC):1.28%分配

7. Polkadot(DOT):1.15%分配

8.卡尔达诺(ADA):1.14%的分配

9. Binance Coin(BNB):1.05%分配

10.恒星(XLM):0.8%分配

注意:本周恒星(XLM)已添加到索引中以代替EOS。我们将调整分配以匹配新的百分比并执行一次重新平衡操作.

比特币持有策略

我们将探索的最简单的策略是简单的比特币HODL。比特币HODL策略将使我们能够将其他策略与比特币的价格表现进行基准比较。有关方法的其他信息可以在我们的上一篇文章中找到.

投资组合分配

100%比特币

注意:比特币HODL投资组合不会有任何变化或重新平衡.

跟虾皮一起

每个人都可以通过跟踪Shrimpy应用程序内部的产品组合更改和性能来跟随本研究。我们在币安交易所创建了一个领导者,名为MLCaseStudy。该领导者将每周更新一次,以包括最新的投资组合分配.

在Shrimpy上关注MLCaseStudy.

免责声明

内容仅用于提供信息,您不应解释任何此类信息或其他材料,例如法律,税务,投资,财务或其他建议。我们网站上所包含的任何内容均不构成Shrimpy或任何第三方服务提供商的在本或其他任何司法管辖区中根据该法律或法规将其视为非法的买卖,证券或其他金融工具的邀约,推荐,认可或要约。该司法管辖区的证券法.

本网站上的所有内容均为一般信息,并不针对任何特定个人或实体的情况。网站上的任何内容均不构成专业和/或财务建议,网站上的任何信息也不构成所讨论事项或与之相关的法律的全面或完整声明。在根据此类信息或其他内容做出任何决定之前,您独自承担评估与使用本网站上任何信息或其他内容相关的优缺点的全部责任。作为使用本网站的交换,您同意不对Shrimpy,其附属公司或任何第三方服务提供商承担赔偿责任,赔偿由您根据您通过本网站提供的信息或其他内容做出的任何决定而造成的任何损害赔偿.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me