机器学习用于加密货币投资组合管理案例研究:第28周

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公告:币安将阻止任何其他美国客户访问币安交易所。这意味着Shrimpy团队将需要在接下来的几周内将这项研究迁移到其他交易所。过渡不会在本周发生,但随着我们了解更多,我们将为每个人提供有关迁移的最新信息。我们将尽一切努力使过渡尽可能顺利.

在过去的6个月中,我们的团队一直在跟踪4种不同投资组合策略的效果。其中包括使用机器学习,CoinGecko,市值索引和简单的比特币HODL选择的投资组合.

上周,比特币出现了一些令人印象深刻的数字。尽管本周所有投资组合都经历了增长,但毫无疑问,比特币是该节目的明星。但是,机器学习策略在本周并不落后。在连续几个星期不景气之后,很高兴看到本周机器学习的预测很强劲。继续阅读以继续讨论!

提醒:这项研究的方法首先在我们的上一篇文章中概述.

在Shrimpy上关注这项研究的进展.

第27周结果

到目前为止,这项研究一直是震惊和敬畏的稳定结合。上周也不例外。上周比特币价格暴涨至近乎高位 $ 16,800. 到本周末,比特币获得了出色的表现 10.61% 价格上涨.

尽管比特币引起了人们的关注,但其他策略(例如机器学习预测)也紧随其后。在问了几个月比特币是否会赶上机器学习策略性能的问题后,我们可以肯定地说: . 比特币具有赶上甚至超过本研究中其他策略性能的能力。但是,我们仍然想知道它是否能够保持其轨迹并继续稳定增长.

#1比特币

比特币整个星期都取得了惊人的收益。整个星期的稳定表现导致 10.61% 最终价格上涨。尽管比特币在本周中旬停滞不前,但它为比特币继续攀升至本周末提供了支持。上个月比特币的持续增长为未来几个月比特币达到历史新高描绘了一个充满希望的未来.

比特币不再是本研究中表现最差的投资组合.

最终比特币投资组合价值: $ 1,956.76.


#2十大指数

由于比特币的稳定表现,预计自上周以来,基于市场加权指数的投资组合在上周的表现也将相似。 77% 投资组合中的价值.

在对基于索引的投资组合进行了6个月的重新平衡之后,很有趣的是,与仅包含比特币的投资组合相比,其表现如何.

最终十大指数投资组合的最终价值: $ 1,950.46.

#3壁虎硬币

由于比特币和其他一些大型资本资产的强劲表现,Coin Gecko投资组合本周表现平平。这最终成为被评估的4个投资组合中表现最差的投资组合.

在所研究的4个投资组合中,CoinGecko仍然是表现最差的投资组合.

Coin Gecko策略选出的最大赢家是:

  • XRP(XRP): +17.36% 最近7天

  • 比特币(BTC): +10.22% 最近7天

  • 恒星(XLM): +5.56% 最近7天

  • 以太坊(ETH): +5.25% 最近7天

  • EOS(EOS): +5.09% 最近7天

硬币壁虎策略本周选择的最大输家是:

  • 比特币现金(BCH): -3.98% 最近7天

自研究开始以来,Coin Gecko现在是表现最差的投资组合。上周,我们对资产进行了合理的选择,但是其他投资组合仍然跑赢了CoinGecko。这可能归因于一些大型资产在过去一周中的业绩变化很小.

最终硬币壁虎的投资组合价值: $ 1,694.34.

#4 Nomics ML

Nomics机器学习策略一直保持领先地位,但在本周表现第二差的投资组合中。预计本周的利润为 36.15%, 最近7天的表现不及预期 +8.80% 性能变化。本周的价格预测并没有达到我们的预期,即使它们几乎与比特币的表现相当.

Nomics ML策略选择的最大赢家是:

  • 索链(符文): +54.41% 最近7天

  • AAVE(AAVE): +38.21% 最近7天

  • 保留权利(RSR): +22.60% 最近7天

  • 递减(DCR): +13.16% 最近7天

  • 索拉纳(SOL): +14.76% 最近7天

  • NEM(XEM): +10.22% 最近7天

  • 综合网络令牌(SNX): +9.87% 最近7天

本周机器学习策略选择的最大输家是:

  • 迪森特兰(MANA): -26.83% 最近7天

经过数周的糟糕表现后,很高兴看到Nomics扭转了这一趋势。 Nomics能够识别出表现出色的7种资产。这些资产中有5个的表现甚至比表现出色的比特币还要好。希望机器学习策略能够延续这一趋势并扭转以前的失败趋势.

最终Nomics ML产品组合的价值: $ 2,032.43.

结论

自本研究的第二周以来,Nomics ML策略一直领先于其他策略。但是,上周比特币自研究第二周以来首次超过Nomics ML策略时,一切都改变了。尽管只用了一天,但它标志着机器学习策略不再像以前那样具有强大的立足点.

我们迫不及待地想知道接下来几周会带来什么.

注意:此处得出的结论基于轶事证据。请带一点盐.

这项研究的目的是长期评估每种策略。短短几个月后,我们仍无法得出这些策略的长期潜力的任何结论。结果,我们应该将这些结果与一粒盐.

著名领导人

我们很高兴看到Nomics ML案例研究激发了一批领导者,他们正在利用Nomics数据来实施新颖的策略.

本周,我们将重点介绍XTSLabs,该公司已将类似版本的MLCaseStudy产品组合移植到Coinbase Pro,Bittrex和Binance US。但是,他增加了重新平衡的元素,以最大程度地实现Nomics投资组合策略的成果.

XTS实验室

XTSLabs当前运行4个不同的领导者档案。这些领导者资料包括:

  • XTSLabsCBP – 在Coinbase Pro上自动化的Nomics ML产品组合.

  • XTSLabsBinUS – 在币安美国自动实现Nomics ML产品组合.

  • XTSLabsBittrex – 在Bittrex上自动化的Nomics ML产品组合.

  • XTSLabsBin – 在币安上自动化的Nomics ML产品组合.

与Shrimpy团队管理的MLCaseStudy投资组合不同,这些投资组合利用1%的阈值重新平衡。这样,随着市场波动,这些投资组合中的每一个都可以在一周内重新平衡.

随着投资组合的增加 +币安2.60% 在过去7天里,XTSLabsBinUS在Shrimpy上的表现领先于43%的领导者。对于机器学习价格预测来说,这是一个合理的结果,但是肯定还有改进的空间.

XTSLabs也很友善,可以随时间提供这些投资组合的余额变化。从每个投资组合的初始$ 1,000余额开始,我们可以看到运行此机器学习策略的性能如何根据交易所的变化而变化.

在XTSLabs支持的4个不同交易所中,Bittrex产品组合刚刚超过Coinbase Pro,成为表现最佳的产品组合.

在Shrimpy上关注XTSLabsCBP.

第28周策略变更

既然我们已经涵盖了上周的结果,那么现在该细分一下下周我们将如何更改这些投资组合的方式了.

Nomics ML策略

Nomics ML策略利用Nomics ML引擎生成的7天价格预测。然后,这些价格预测将用于确定本周应将哪些资产放入我们的投资组合。有关该方法的其他信息可以在我们之前的文章中找到.

投资组合分配

在此研究的第二周,以下资产被准确分配为投资组合价值的10%.

1. THORChain(符文)

  • 预计7天利润: +46.36%

2.区块栈(STX)

  • 预计7天利润: +20.49%

3.波浪(波浪)

  • 预计7天利润: +17.97%

4. Litecoin(LTC)

  • 预计7天利润: +17.72%

5.保留权(RSR)

  • 预计7天利润: +14.56%

6.破折号(DASH)

  • 预计7天利润: +14.17%

7. Kyber网络(KNC)

  • 预计7天利润: +12.11%

8.乌马(UMA)

  • 预计7天利润: +9.28%

9. XRP(XRP)

  • 预计7天利润: +9.08%

10. NEM(XEM)

  • 预计7天利润: +8.47%

提醒:我们只将Binance上可用的资产包括在此投资组合中.

平均效果估算为 17.02% 在此组合的未来7天.

硬币壁虎得分策略

硬币壁虎分数策略使用由热门数据站点“ CoinGecko”计算出的“壁虎”分数。这些资产分数用于确定应包含在投资组合中的最有希望的长期资产。有关该方法的其他信息可以在我们之前的文章中找到.

更新:不幸的是,在过去的几周中,Coin Gecko决定停止发布“ Gecko”得分。我们不确定为什么会这样,但这将迫使我们使用我们能够从他们的网站收集的最后一个“壁虎”分数.

投资组合分配

在本研究的第一周,以下资产被准确分配为投资组合价值的10%.

1.比特币(BTC)-最近可用分数:82%

2.以太坊(ETH)-上一次得分:74%

3. EOS(EOS)-上一次得分:68%

4. XRP(XRP)-上一次得分:67%

5.恒星(XLM)-上一次得分:65%

6.比特币现金(BCH)-上一次得分:65%

7. TRON(TRX)-上一个得分:64%

8. Chainlink(LINK)-上一次得分:64%

9. NEO(NEO)-上一次得分:63%

10.门罗(XMR)-上一次得分:63%

注意:从现在到研究结束,Coin Gecko资产将保持不变。所有资产将维持10%的分配并重新平衡,以使当前分配与目标分配保持一致.

硬币市值指数策略

硬币市值指数策略使用由“ CoinMarketCap”计算的资产市值来确定应将哪些资产包括在投资组合中。有关方法的其他信息可以在我们的上一篇文章中找到.

投资组合分配

前十大指数投资组合策略的分配将在本周进行.

1.比特币(BTC):77.23%的分配

2.以太坊(ETH):13.13%分配

3. XRP(XRP):2.43%分配

4.链接(LINK):1.26%分配

5. Litecoin(LTC):分配1.22%

6.比特币现金(BCH):1.17%分配

7. Polkadot(DOT):1.06%分配

8. Binance Coin(BNB):分配的1.03%

9.卡尔达诺(ADA):0.84%的分配

10. EOS(EOS):0.63%分配

注意:本周未在索引中添加或删除任何资产。我们将调整分配以匹配新的百分比并执行一次重新平衡操作.

比特币持有策略

我们将探索的最简单的策略是简单的比特币HODL。比特币HODL策略将使我们能够将其他策略与比特币的价格表现进行基准比较。有关方法的其他信息可以在我们的上一篇文章中找到.

投资组合分配

100%比特币

注意:比特币HODL投资组合不会有任何变化或重新平衡.

跟虾皮一起

每个人都可以通过跟踪Shrimpy应用程序内部的产品组合更改和性能来跟随本研究。我们在币安交易所创建了一个领导者,名为MLCaseStudy。该领导者将每周更新一次,以包括最新的投资组合分配.

在Shrimpy上关注MLCaseStudy.

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