加密货币的投资组合再平衡(2020更新)

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投资组合再平衡是一种已被投资者使用数十年的策略。将再平衡作为一种投资组合策略实施,意味着投资者必须首先确定要分配给每个资产的投资组合数量。在使用加密货币的情况下,每种资产都是硬币或代币。这些分配只是应在组合资产组合的总价值中表示的每种加密资产的百分比。当需要重新平衡投资组合时,将进行代币交易,以使每种资产中持有的价值再次等于最初指定的百分比.

让我们看一个例子。假设您有一个投资组合,其中有4种不同的加密货币:BTC,ETH,LTC和XMR。您已确定希望这四种加密货币中的每一种在投资组合中拥有相等的25%股权。这意味着,在重新平衡结束时,您的投资组合将由这4种资产中的25%组成。由于通常每个硬币的硬币成本不一样,因此其价值应以法定货币或基础货币计算,因此不同的硬币的数量和价值不会相等。因此,如果您在这四个资产之间总共有$ 100,那么在进行重新平衡后,每个资产中就有$ 25.

此图显示了当权重相等的投资组合重新平衡时发生的视觉表示.

重新平衡的优势

随着加密货币投资者“ ho积”投资的趋势,重新平衡提供了机会,可以利用价格的快速波动来提高这些持有的收益。当硬币获得强劲收益时,重新平衡会将收益分配给其他资产。这意味着,即使代币的价格恢复到涨幅之前的原始价格,再平衡也可使投资组合在此期间获得正收益.

为了证明与持有硬币相比潜在的优势,我们对过去1年的真实市场数据进行了详细分析。根据我们的发现,重新平衡的效果比HODL高出64%。除税后,这代表了所有可能的加密货币投资组合的92%,而无需管理代币,进行交易或更改分配的任何工作,再平衡就将持币水平提高到了一个全新的水平。您可以在此处查看其余的分析:

加密货币投资组合的再平衡策略比较

您可以使用我们简单的回溯测试工具来查看其他投资组合在过去一年中的表现如何.

常见的再平衡策略

有许多重新平衡策略,但我们仅讨论两种最常见的策略.

定期的

描述如何在特定时间进行定期重新平衡的简单图示。 24小时后,分配不相等,因此重新平衡会使它们再次相等.

这些策略中最简单的是定期重新平衡,它在每次重新平衡之间使用固定的时间量。由于价格快速波动,加密货币的时间通常比其他资产类别的时间短。例如,选择1天的投资组合重新平衡时间是合理的。这意味着您将在每天的同一时间重新平衡您的投资组合.

深入研究我们最近对高频再平衡的研究…

临界点

当投资组合与其目标分配有20%的偏差时,这表明了阈值重新平衡。请注意,绿色和蓝色资产与目标分配的25%相距20%。目标分配与当前分配之间的差异触发了重新平衡.

基于分配容差范围的重新平衡检查了分配相对于其目标或所需分配的漂移。通过评估这种差异,可以跟踪每个资产随时间变化的情况。因此,随着各个硬币的分配百分比进一步偏离所需百分比,当当前分配与目标分配之间的差异超过阈值时,将发生重新平衡。例如,对于目标分配为25%的资产,其阈值为+ -20%,如果该资产占整个投资组合的比该目标多或少5%,则该投资组合将重新平衡。想象一下前面讨论的情况,我们有4种不同的硬币,每种硬币持有投资组合价值的25%。在这种方法中,一旦其中一项资产消耗的资产少于投资组合价值的20%或超过30%,就会发生重新平衡。但是,这也意味着,如果投资组合中的所有代币的价值一起增加或减少,而没有改变其在总投资组合中的百分比,则不会发生再平衡.

进一步探索门槛再平衡…

在虾仁中重新平衡

在Shrimpy应用程序中,我们同时使用定期和阈值重新平衡策略来帮助新投资者进行加密货币投资,而不必担心复杂的交易策略。预测加密货币市场的日常变化是困难的,因此重新平衡提供了消除此类预测需求的方法。这意味着您可以定义要投资的每种货币的分配以及该投资组合将被重新平衡的频率。如果您在开始创建投资组合时需要帮助,请务必查看我们的 以前的帖子 其中详细介绍了我们选择强大投资的技巧。立即尝试Shrimpy!

Mike Owergreen Administrator
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