加密投资组合管理的机器学习案例研究:第18周

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在过去的三个月中,我们的团队一直在跟踪4种不同投资组合策略的效果。其中包括使用Nomics Machine Learning,CoinGecko,市值索引和简单的比特币HODL选择的投资组合.

上周是整个市场的血洗,但Nomics仍设法保持领先地位。相对于我们正在研究的其他投资组合策略,比特币继续挣扎。继续阅读以继续讨论!

提醒:这项研究的方法首先在我们的上一篇文章中概述.

在Shrimpy上关注这项研究的进展.

第17周结果

到目前为止,这项研究一直是震惊和敬畏的稳定结合。上周也不例外。市场崩溃时,我们观察到前几周的稳定涨幅被抵消了。尽管前几周的机器学习策略变得相对乏味,但Nomics在本周遭受了一些积极的打击.

问题仍然存在: 比特币的性能将能够赶上Nomics ML研究?

#1比特币

比特币在本周初价格大幅下跌。尽管到本周末价格稳定下来,但损害已经造成.

比特币仍然是本研究中表现最差的投资组合.

最终比特币投资组合价值: $ 1,166.94.

#2十大指数

由于比特币的表现不佳,预计自上周以来,基于市场加权指数的投资组合在上周的表现也将相似。 72% 投资组合中的价值.

在对基于索引的投资组合进行3个月的重新平衡之后,很有趣的是,它如何逐渐超过比特币。这可能表明,重新平衡对比特币分配大量资金的投资组合仍然很有价值.

最终十大指数投资组合的最终价值: $ 1,241.56.

#3壁虎硬币

在正在测试的4种不同投资组合策略中,Coin Gecko投资组合在本周的表现第二差。这可能归因于以太坊,Chainlink和Stellar的出色表现.

Coin Gecko策略选出的最大赢家:

  • TRON(TRX): +7.37% 最近7天

Coin Gecko策略选择的最大输家是:

  • 以太坊(ETH): -22.21% 最近7天

  • 链接(LINK): -22.79% 最近7天

  • 恒星(XML): -20.24% 最近7天

自研究开始以来,Coin Gecko仍然是表现第二好的投资组合。与较大的市场相比,上周的资产选择不多,但Coin Gecko仍然能够保持其第二名的位置.

最终的壁虎硬币投资组合价值: $ 1,456.07.

#4 Nomics ML

Nomics机器学习策略保持了领先地位,尽管它本周的表现出现了明显下滑。预计利润为 31.46% 最近7天的实际利润 -28.57%, 我们可以说Nomics完全不符合虚假的预测。在过去的一周中,Nomics是表现最差的投资组合.

Nomics ML策略选择的最大赢家包括:

  • 比特股(BTS): +7.30% 最近7天

Nomics ML策略选择的最大输家是:

  • 任(REN): -48.44% 最近7天

  • 阿拉贡(ANT): -47.66% 最近7天

  • 频段协议(BAND): -35.03% 最近7天

  • 圆点(DOT): -30.85% 最近7天

总体而言,本周就像洗个澡。比特股是Nomics ML策略选择的唯一表现良好的资产。其他所有资产都处于亏损状态.

最终Nomics ML产品组合的价值: $ 2,472.82.

结论

自本研究第二周以来,Nomics ML策略在其他策略上一直保持领先。尽管本周Nomics ML策略出现了重大下滑,但我们迫不及待想看看接下来几周会带来什么。我们不能用它来预测未来的表现,但结果令人兴奋.

注意:本研究的目的是长期评估每种策略。仅仅几个月后,我们还无法得出这些策略的长期潜力的任何结论。结果,我们应该将这些结果与一粒盐.

著名领导人

我们很高兴看到Nomics ML案例研究激发了一批领导者,他们正在利用Nomics数据来实施新颖的策略.

本周,我们将重点介绍XTSLabs,该公司已将类似版本的MLCaseStudy产品组合移植到Coinbase Pro,Bittrex和Binance US。但是,他添加了重新平衡的元素,以最大程度地实现Nomics投资组合策略的成果.

XTS实验室

XTSLabs当前运行4个不同的领导者档案。这些领导者资料包括:

  • XTSLabsCBP – 在Coinbase Pro上自动化的Nomics ML产品组合.

  • XTSLabsBinUS – 在币安美国自动实现Nomics ML产品组合.

  • XTSLabsBittrex – 在Bittrex上自动化的Nomics ML产品组合.

  • XTSLabsBin – 在币安上自动化的Nomics ML产品组合.

与Shrimpy团队管理的MLCaseStudy投资组合不同,这些投资组合利用1%的阈值重新平衡。当市场变得动荡时,这使得这些投资组合中的每一个在整个星期内都能重新平衡.

随着投资组合的减少 –在Coinbase Pro上占20.33% 在过去的7天里,XTSLabsCBP在Shrimpy上的表现仅超过领导者的4%。正如我们在前面的讨论中看到的那样,这在很大程度上是由于Nomics本周选择不佳所致.

XTSLabs也很友善,可以随时间提供这些投资组合的余额变化。从每个投资组合的初始$ 1,000余额开始,我们可以看到运行此机器学习策略的性能如何根据交易所的变化而变化.

直到今天,Coinbase Pro产品组合在4个不同交易所中均表现最佳.

在Shrimpy上关注XTSLabsCBP.

第18周策略变更

既然我们已经涵盖了上周的结果,那么现在该细分一下下周我们将如何更改这些投资组合的方式了.

Nomics ML策略

Nomics ML策略利用Nomics ML引擎生成的7天价格预测。然后,这些价格预测将用于确定本周应将哪些资产放入我们的投资组合。有关方法的其他信息可以在我们的上一篇文章中找到.

投资组合分配

在此研究的第二周,以下资产被准确分配为投资组合价值的10%.

1. BitShares(DOT)

  • 预计7天利润: +39.94%

2. NEM(XEM)

  • 预计7天利润: +37.25%

3.保留权(RSR)

  • 预计7天利润: +8.86%

4.比特股(BTS)

  • 预计7天利润: +2.09%

5.美元系绳(USDT)

  • 预计7天利润: +0%

提醒:我们只将Binance上可用的资产包括在此投资组合中。由于只有4种资产的业绩预期高于0%,因此本周60%的投资组合将是USDT.

平均效果估算为 8.81% 在此组合的未来7天中。这是Nomics ML策略所预测的最低或最低估算值之一.

硬币壁虎得分策略

硬币壁虎分数策略使用由热门数据站点“ CoinGecko”计算出的“壁虎”分数。这些资产得分用于确定应包含在投资组合中的最有希望的长期资产。有关方法的其他信息可以在我们的上一篇文章中找到.

更新:不幸的是,在过去几周的某个时候,Coin Gecko决定停止发布“ Gecko”得分。我们不确定为什么会这样,但这将迫使我们使用我们能够从他们的网站收集的最后一个“壁虎”分数.

投资组合分配

在本研究的第一周,以下资产被准确分配了投资组合价值的10%.

1.比特币(BTC)-上一次得分:82%

2.以太坊(ETH)-上一次得分:74%

3. EOS(EOS)-上一次得分:68%

4. XRP(XRP)-上一次得分:67%

5.恒星(XLM)-上一次得分:65%

6.比特币现金(BCH)-上一次得分:65%

7. TRON(TRX)-上一个得分:64%

8. Chainlink(LINK)-上一次得分:64%

9. NEO(NEO)-上一次得分:63%

10.门罗(XMR)-上一次得分:63%

注意:从现在到研究结束,Coin Gecko资产将保持不变。所有资产将维持10%的分配并重新平衡,以使当前分配与目标分配保持一致.

硬币市值指数策略

硬币市值指数策略使用由“ CoinMarketCap”计算的资产市值来确定应将哪些资产包括在投资组合中。有关方法的其他信息可以在我们的上一篇文章中找到.

投资组合分配

前十大指数投资组合策略的分配将在本周进行.

1.比特币(BTC):分配比例为72.41%

2.以太坊(ETH):14.76%分配

3. XRP(XRP):3.8%分配

4.比特币现金(BCH):分配1.6%

5.链接(LINK):1.59%分配

6. Polkadot(DOT):1.43%分配

7. Binance Coin(BNB):1.27%分配

8. Litecoin(LTC):分配1.2%

9. EOS(EOS):分配0.99%

10. TRON(TRX):0.95%分配

注意:Polkadot和Tron是该索引的新增内容。本周,他们已经取代了Tezos和Cardano。我们将调整分配以匹配新的百分比并执行一次重新平衡操作.

比特币持有策略

我们将探索的最简单的策略是简单的比特币HODL。比特币HODL策略将使我们能够将其他策略与比特币的价格表现进行基准比较。有关方法的其他信息可以在我们的上一篇文章中找到.

投资组合分配

100%比特币

注意:比特币HODL投资组合不会有任何变化或重新平衡.

跟虾皮一起

每个人都可以通过跟踪Shrimpy应用程序内部的产品组合更改和性能来跟随本研究。我们在币安交易所创建了一个领导者,名为MLCaseStudy。该领导者将每周更新一次,以包括最新的投资组合分配.

在Shrimpy上关注MLCaseStudy.

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