加密投资组合管理的机器学习案例研究:第10周

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在过去的两个月中,我们的团队一直在跟踪4种不同投资组合策略的效果。其中包括使用Nomics Machine Learning,CoinGecko,市值索引和简单的比特币HODL选择的投资组合.

到目前为止,Nomics机器学习策略的成果给我们留下了深刻的印象。在过去9周中,它与众不同,性能稳定.

到目前为止,有关Nomics的信息已足够,让我们开始研究上周的结果,看看我们在研究的第10周中做了哪些准备!

提醒:这项研究的方法首先在我们的上一篇文章中概述.

在Shrimpy上关注这项研究的进展.

第9周的结果

到目前为止,这项研究仅进行了9周,但到目前为止,每周都令人震惊!尽管第一周显示出对比特币的强烈偏好,但Nomics ML策略占据了统治地位,并加冕为国王。问题仍然存在:它会持续吗?

#1比特币

与其他投资组合策略相比,比特币上周表现不佳。过去几周,我们没有看到任何方向的重大变化,因此比特币并不是最近持有的最令人兴奋的投资组合.

比特币现在是我们测试中表现最差的投资组合.

最终比特币投资组合价值: $ 1,076.47.

#2十大指数

由于比特币的表现平平,预计自上周以来,基于市场加权指数的投资组合在上周的表现也将相似。 75% 投资组合中的价值.

随着投资组合的不断调整,我们将能够更好地理解投资组合将如何偏离简单的比特币HODL投资组合.

最终十大指数投资组合的最终价值: $ 1,105.26.

#3壁虎硬币

Coin Gecko产品组合在一周内表现中等.

Coin Gecko策略选出的最大赢家包括:

  • 恒星(XLM): +26.51% 最近7天

  • XRP(XRP): +6.02% 最近7天

  • 卡尔达诺(ADA): +20.02% 最近7天

曾经有 没有专业 硬币壁虎策略选择的失败者。该投资组合中表现最差的资产是比特币现金,其一周内表现为-3.61%。 Coin Gecko现在是第二个表现良好的投资组合,这对该投资组合选项是一个积极的信号.

最终的壁虎硬币投资组合价值: $ 1,1144.10.

#4 Nomics ML

Nomics机器学习策略在竞争中保持了健康的领先优势。上周的预计利润为 +34.48% 跨所有选定资产。最终投资组合业绩为 +14.08%, 该投资组合能够相对较好地跟踪预测(尽管不及预期),也是上周表现最佳的投资组合.

Nomics ML策略选择的最大赢家包括:

  • 埃隆(ERD): +109.23% 最近7天

  • 循环(LRC): +28.04% 最近7天

  • 唯链(VET): +28.51% 最近7天

Nomics ML策略选择的最大输家是:

  • IOST(IOST): -4.70% 最近7天

  • 开伯网络(KNC): -8.60% 最近7天

总体而言,本周大部分都是精选资产。所选资产中表现最差的两个资产是IOST和Kyber Network.

最终Nomics ML产品组合的价值: $ 1,899.48.

结论

自本研究第二周以来,Nomics ML策略在其他策略上一直保持领先。我们不能用它来预测未来的表现,但结果是有希望的.

注意:本研究的目的是长期评估每种策略。仅几周后,我们仍无法得出这些策略的长期潜力的任何结论。结果,我们应该将这些结果与一粒盐.

第10周策略变更

既然我们已经涵盖了上周的结果,那么现在该细分一下下周我们将如何更改这些投资组合的方式了.

Nomics ML策略

Nomics ML策略利用Nomics ML引擎生成的7天价格预测。然后,这些价格预测将用于确定本周应将哪些资产放入我们的投资组合。有关方法的其他信息可以在我们的上一篇文章中找到.

投资组合分配

在此研究的第二周,以下资产被准确分配为投资组合价值的10%.

1.埃隆(ERD)

  • 预计7天利润: +120.4%

2.狗狗币(DOGE)

  • 预计7天利润: +70.54%

3. Aave(借出)

  • 预计7天利润: +50.1%

4.链接(LINK)

  • 预计7天利润: +48.76%

5. iExec RLC(RLC)

  • 预计7天利润: +41.05%

6.恒星(XLM)

  • 预计7天利润: +34.56%

7.宇宙(ATOM)

  • 预计7天利润: +34.79%

8.比特币钻石(BCD)

  • 预计7天利润: +32.6%

9. BitTorent令牌(BTT)

  • 预计7天利润: +29.62%

10.阿尔戈兰德(ALGO)

  • 预计7天利润: +26.95%

提醒:我们只将Binance上可用的资产包括在此投资组合中。请注意,尽管Holo(HOT)在本周排名前10位的预测中,但由于传播率高而将其删除.

平均效果估算为 48.74% 在此组合的未来7天.

硬币壁虎得分策略

硬币壁虎分数策略使用由热门数据站点“ CoinGecko”计算出的“壁虎”分数。这些资产得分用于确定应包含在投资组合中的最有希望的长期资产。有关方法的其他信息可以在我们的上一篇文章中找到.

投资组合分配

在本研究的第一周,以下资产被准确分配了投资组合价值的10%.

1.比特币(BTC)-得分:85%

2.以太坊(ETH)-得分:78%

3. XRP(XRP)-得分:70%

4.比特币现金(BCH)-得分:69%

5. TRON(TRX)-得分:68%

6. EOS(EOS)-得分:68%

7.恒星(XLM)-得分:67%

8. NEO(NEO)-得分:66%

9. Litecoin(LTC)-得分:66%

10.卡达诺(ADA)-得分:66%

注意:本周CoinGecko指数没有更新。所有资产将维持10%的分配并重新平衡,以使当前分配与目标分配保持一致.

硬币市值指数策略

硬币市值指数策略使用由“ CoinMarketCap”计算的资产市值来确定应将哪些资产包括在投资组合中。有关方法的其他信息可以在我们的上一篇文章中找到.

投资组合分配

前十大指数投资组合策略的分配将在本周进行.

1.比特币(BTC):75.01%分配

2.以太坊(ETH):11.8%分配

3. XRP(XRP):4.29%分配

4.比特币现金(BCH):1.89%分配

5.卡达诺(ADA):1.42%的分配

6. Litecoin(LTC):1.26%分配

7. Binance Coin(BNB):分配1.25%

8.链接(LINK):1.1%分配

9. EOS(EOS):1.05%分配

10. Tezos(XTZ):0.93%分配

注意:上周的索引中没有添加或删除任何新资产。我们将调整分配以匹配新的百分比并执行一次重新平衡操作.

比特币持有策略

我们将探索的最简单的策略是简单的比特币HODL。比特币HODL策略将使我们能够将其他策略与比特币的价格表现进行基准比较。有关方法的其他信息可以在我们的上一篇文章中找到.

投资组合分配

100%比特币

注意:比特币HODL投资组合不会有任何变化或重新平衡.

跟虾皮一起

每个人都可以通过跟踪Shrimpy应用程序内部的产品组合更改和性能来跟随本研究。我们在币安交易所创建了一个领导者,名为MLCaseStudy。该领导者将每周更新一次,以包括最新的投资组合分配.

在Shrimpy上关注MLCaseStudy.

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