خوارزميات تداول العملات المشفرة: نظرة عامة كاملة

تداول العملات المشفرة الخوارزمي مؤتمت وخالٍ من المشاعر وقادر على فتح وإغلاق الصفقات بشكل أسرع مما يمكنك قوله “HODL”.

الآلاف من روبوتات تداول العملات المشفرة تتربص بعمق في دفاتر أوامر البورصة بحثًا عن فرص تداول مربحة. وهي تتراوح في التعقيد من نص إستراتيجي بسيط واحد إلى محركات تداول متعددة الأوجه ومعقدة.

هم أيضا أصبحوا أكثر شعبية. مع إغراق أسواق العملات المشفرة بالوافدين الجدد ، يتعين على المتداولين الأذكياء اللجوء إلى طرق جديدة للتغلب على منافسيهم.

ولكن ، هل خوارزميات تداول العملات المشفرة مربحة ويمكنك المشاركة فيها?

في هذا المنشور ، سنقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته حول التداول الخوارزمي.

ما هي خوارزمية التداول?

ببساطة ، التداول الخوارزمي هو استخدام برامج وأنظمة الكمبيوتر للتداول في الأسواق بناءً على استراتيجيات محددة مسبقًا بطريقة آلية. في أسواق البيع بالتجزئة ، يشار إليهم أحيانًا باسم الروبوتات أو “الروبوتات”.

يمكن استخدام المصطلح للإشارة إلى أي شيء من نص تداول بسيط قمت بتطويره على جهاز الكمبيوتر المنزلي الخاص بك إلى أنظمة بملايين الدولارات التي تستخدمها HFT Quant Funds في وول ستريت.

هناك عدد من المزايا التي تتمتع بها هذه الخوارزميات على المتداولين البشر.

أولها وأكثرها وضوحًا هو أنها قادرة على الركض بشكل دائم. عندما يطلق عليها التجار البشريون اليوم ، يمكن لهذه الروبوتات أن تستمر في العمل طالما أن أسواق العملات المشفرة مفتوحة. بالنظر إلى أن هذه الأسواق مفتوحة 24/7/365, لذلك يمكن أن تعمل الروبوتات.

ما هو Crypto Algo Trading

مصدر الصورة: MQL5

ميزة أخرى لروبوتات التداول هذه هي السرعة التي يمكنهم بها وضع الصفقات. عادةً ما يتم تشغيل هذه الروبوتات على خوادم عالية الأداء قادرة على فتح الصفقات وإغلاقها في غمضة عين.

ومع ذلك ، فإن أهم فائدة للخوارزمية هي أنها تمتلكها لا عاطفة لا احساس.

تخضع هذه الأنظمة بالكامل للكود. لا يوجد عنصر عاطفي عندما تضع هذه النصوص تداولاتها. إنهم فقط يعالجون الأرقام وينفذون التجارة بغض النظر عن ما قد تشعر به.


في الواقع ، غالبًا ما تكون مشاعر الخوف والجشع من الأسباب المباشرة لخسائر تجارية كبيرة. سوف يتحول المتداول عن استراتيجية مجربة ومختبرة لمجرد شعوره.

من الواضح أن الروبوتات هي أداة فعالة في سوق مشبعة.

كيف تعمل خوارزميات التداول?

إذا كانت لديك استراتيجية تعتمد فقط على علاقات أسعار الأصول المشفرة ، فمن الممكن تطوير خوارزمية لها. في الواقع ، هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها مع تداول الخوارزمية (سنغطي أدناه).

عادةً ما يتم ترميزها بلغات برمجة معروفة جيدًا بما في ذلك Python و Nodejs و R و C ++. سيتم تشغيل هذه بعد ذلك على أجهزة مخصصة ستتصل بواجهة برمجة تطبيقات التبادل وتستخدم موجز الأسعار كمدخلات للنموذج. ستكون النواتج أوامر.

لغات برمجة Crypto Algo

تستخدم بعض لغات البرمجة للخوارزميات

لكي تعمل وتكون مربحة ، يجب أن يكون لديك ثلاثة أشياء في السوق. هذه هي:

  • سيولة قوية: يجب أن يكون لديك سيولة في دفاتر الطلبات إذا كنت ستحصل على روبوت يضع الصفقات عند المستويات المرغوبة. لا يساعد إذا كان لديك فروق سعرية عرض / طلب واسعة وخوارزمية التداول بها انزلاق كبير في الطلب. سيعمل هذا بشكل فاشل على أي نظام آلي وربما يفسر سبب عدم عمل الروبوتات على عملات بديلة منخفضة القيمة السوقية منخفضة الحجم
  • الوصول المفتوح: يرتبط هذا بكيفية وصول الروبوت نفسه إلى دفاتر طلبات البورصة. على الرغم من أن معظم بورصات العملات المشفرة هذه الأيام لها وظائف API ، إلا أن بعضها لها قيود. كلما زادت القيود التي تضعها واجهة برمجة التطبيقات على وصولك إلى المعلومات ، قلت فعالية خوارزمية التداول الخاصة بك.
  • سوق الوليدة: هذا هو المصيد 22 من أحجية التداول الخوارزمي. بشكل أساسي ، كلما قلت المنافسة من خوارزميات التداول المنافسة ، زادت ربحيتك. مع حصولك على مزيد من المنافسة من المشغلين الآخرين ، سيتعين عليك تحسينها لجعل الروبوت الخاص بك إما أكثر ذكاءً أو أسرع. هذا أيضًا أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالمراجحة (سوء التسعير).

في أسواق العملات المشفرة ، لدينا حاليًا المكونات الثلاثة الصحيحة لتشغيل هذه الخوارزميات.

عبر أكبر 10 عملات رقمية في السوق ، يبدو أن لدينا سيولة قوية. لدينا أيضًا وصول مفتوح من عدد من التبادلات المختلفة مع أنظمة واجهة برمجة تطبيقات قوية جدًا. وتشمل هذه التبادلات التي تقدم التداول المادي وكذلك تلك التي تقدم المشتقات مثل Bitmex Futures.

نعم ، أصبحت الأسواق أكثر تشبعًا وأكثر قدرة على المنافسة ولكنها ليست قريبة من أسواق الأسهم والعقود الآجلة. قد يتغير هذا بالطبع مع بدء دخول المزيد من المؤسسات إلى السوق. يمكن أن تتبعها مجموعة من الشركات التجارية عالية التردد وصناديق التحوط الكمية.

لذلك لا يزال تداول الخوارزمية المشفرة مربحًا ، ولكن ما نوع الاستراتيجيات التي يمكنك تطويرها?

الاتجاه التالي

بالنسبة لأولئك المتداولين الذين يستخدمون استراتيجيات تداول التحليل الفني ، فمن المحتمل أن يكونوا مألوفين لك تمامًا. مهما كانت القواعد التي تستخدمها لإبلاغ تداولاتك اليومية ، يمكنك الترميز في خوارزمية cryptocurrency.

يعتمد هذا عادة على فكرة أن الأسواق لديها زخم وأنك تريد أن تكون على رأس هذا الزخم. واحدة من أكثر المؤشرات الفنية المعروفة هي مؤشرات الاتجاهات. هناك العديد من المؤشرات الفنية التي تحاول رسم خريطة للاتجاهات.

على سبيل المثال ، أحد أكثر هذه العوامل شهرة هو المتوسط ​​المتحرك (MA) عبر تجاوز الحدود. تحدث هذه عندما يتقاطع مؤشر المتوسط ​​المتحرك “الأسرع” والأقصر مع مؤشر المدى الأطول أو البطيء.

في الصورة أدناه ، لدينا مثال على تقاطع MA كلاسيكي لمدة 50 يومًا لمؤشر MA لمدة 200 يوم. في هذه الحالة ، يعتبر التقاطع مؤشرًا على اتجاه هبوطي ويجب بيع البيتكوين (BTC).

المتوسط ​​المتحرك للعملات المشفرة المتقاطعة

المتوسط ​​المتحرك كروس على BTCUSD. صورة عبر TradingView

سيحدث العكس إذا تجاوز المؤشر السريع المؤشر البطيء من الأسفل. في هذه الحالة ، يجب أن تشتري عملة البيتكوين. عادة ما يكون هذا أحد أبسط المؤشرات وعادة ما يقوم المتداولون بدمجه مع مجموعة أخرى.

يمكنك تطوير خوارزمية تداول بسيطة من شأنها تنفيذ التجارة نيابة عنك. يجب أن يكون لديه وظيفة لوضع أوامر وقف الخسائر ووقف الحد عند تقديم أمر التنفيذ. عادةً ما تدمج معظم برامج الروبوت مجموعة من مؤشرات التحليل الفني المختلفة في صندوق أدوات التداول الخاص بهم.

العودة إلى الوسط

في حين أن الأسواق قادرة على اتباع اتجاه معين لفترة من الوقت ، فإن الحركات المتطرفة وغير العادية عادة ما تكون مؤشرًا على ارتداد محتمل إلى وسيلة طويلة الأجل.

بعبارة أخرى ، إذا كانت هناك حركة في سعر الأصل تأخذه إلى مستويات تجعله يبدو متطرفًا وفقًا للمعايير التاريخية ، فهناك احتمال قوي بأن يعود السعر أو “يتراجع”.

ستلقي استراتيجيات الارتداد المتوسطة نظرة على التوزيع التاريخي ثم تضع الحركة الحالية في سياق ذلك. هناك أيضًا مجموعة من استراتيجيات الارتداد المختلفة التي يمكن أن يستخدمها الروبوت. دعونا نلقي نظرة على اثنين منهم.

ارتداد الانحراف المعياري

بالنسبة لأولئك الذين هم على دراية بالإحصاءات ، ستكون قد سمعت عن مفهوم الانحراف المعياري. هذا هو مفهوم متوسط ​​الحركة بعيدًا عن المتوسط ​​الإحصائي ويتم استخدامه لنمذجة التشوهات في البيانات.

أحد أهم نقاط البيانات من منظور التداول هو 2 الانحرافات المعيارية. يتم استخدام هذه من أجل نمذجة البولنجر باند حول المتوسط ​​المتحرك لزوج التداول.

إذا كنت بصدد تطوير إستراتيجية تداول تستند إلى متوسط ​​الارتداد ، فيمكنك استخدام تقاطعات بولينجر باند كإشارة إلى أن الأصل في ذروة بيع / ذروة شراء وبالتالي من المحتمل أن يعود.

على سبيل المثال ، في الرسم البياني أدناه ، لدينا سعر Bitcoin Cash (BCH) في Bitcoin وقد قمنا بتصميم نماذج Bollinger Bands (BB) في المتوسط ​​المتحرك لـ 20 يومًا. كما ترى ، كانت هناك نقطتان عندما تقاطع السعر أسفل قاع BB.

العودة إلى يعني التشفير

يعني ارتداد BCH / BTC بعيدًا عن البولنجر باند. صورة عبر TradingView

كان هذا مؤشرًا على أن سعر الأصل كان في ذروة البيع وبالتالي من المحتمل أن يعود قريبًا. يمكنك إنشاء خوارزمية تدخل صفقة مشروطة بهذا الشرط. سيكون هذا بيعًا قصيرًا على الجانب الآخر عندما يتجاوز سعر الأصل النطاق العلوي.

بالطبع ، هذا هو أبسط استراتيجيات Bollinger Band تعني الارتداد. يمكنك استخدام مكونات زمنية مختلفة أو مزيج من بعضها. يمكنك أيضًا دمجها مع انحرافات معيارية أكبر.

هذا هو جمال خوارزمية التداول ، يمكنك استخدام العديد من المدخلات التي ستحدد إجراء التجارة بشكل أكثر فاعلية بكثير مما يمكن لأي متداول بشري.

تداول أزواج

لا يقتصر تداول الارتداد المتوسط ​​على أصل واحد فحسب ، بل يمكن استخدامه أيضًا عند تداول الفارق بين أصلين مختلفين.

الفكرة هي أنه إذا تم تداول أصلين بالقرب من نقطة توقف في الماضي ، فعندئذ إذا كان هناك ارتداد بعيدًا في تلك العلاقة التاريخية ، فهذا يعني أنه من المحتمل أن تعود الأصولان إلى الوراء.

ستقوم بعد ذلك ببيع الأصل “ذي السعر المرتفع” وستشتري الأصل الأقل سعرًا. في هذه الحالة ، إذا عادت الأسعار ، فستحقق ربحًا. علاوة على ذلك ، فأنت أقل تعرضًا لتحركات السوق العامة لأنك تمتلك أصلًا طويلًا وقصيرًا على الآخر.

من المهم أن يكون لهذه الأصول نفس التعرض المنتظم للسوق الأوسع. على سبيل المثال ، تستخدم استراتيجيات تداول الأزواج الشائعة سهمين في نفس الصناعة مثل Apple و Microsoft.

في حالة تداول العملات المشفرة ، يمكنك بسهولة تداول العلاقة التاريخية بين عملتين مختلفتين. سيكون لديهم ارتباط كبير جدًا بحركات سوق التشفير العامة مما يعني أنك محمي تمامًا من تحركات السوق المعاكسة.

بإلقاء نظرة على الرسم البياني أدناه ، لدينا نسبة سعر ZCash (ZEC) إلى سعر Monero (XMR). لقد قمنا أيضًا بتصميم نماذج Bollinger Bands لهذه السلسلة.

يعني الارتداد في أزواج التشفير

العودة إلى المتوسط ​​في أزواج التداول ، ZEC إلى XMR. صورة عبر TradingView

كما ترى ، كانت هناك مناسبتان تجاوزت فيهما النسبة الانحرافان المعياريان. هذا يعني أنه يمكن أن تعود في النهاية وستقوم ببيع ZEC وشراء XMR على أمل أن يرتفع السعر الأخير وينخفض ​​الأول.

هنا ، ستستخدم مدخلات مشابهة لتلك التي ذكرناها أعلاه. يمكنك إلقاء نظرة على البولنجر باند واستخدام ذلك كإشارة إلى أن الفارق بين الأسعار قد زاد / انخفض إلى ما هو أبعد من الأرقام التي يمكن تبريرها تاريخيًا.

باستثناء ، في هذه الحالة ، ستقوم خوارزمية تداول العملات المشفرة بإصدار أوامر لأكثر من عملة معماة. سيخرج أوامر الشراء / البيع المحددة لـ XMR و ZEC بشكل منفصل.

تجارة التحكيم

ربما تكون هذه واحدة من أكثر الفرص التجارية ملاءمة الموجودة لخوارزميات تداول العملات الرقمية. مع تداول المراجحة ، أنت تحاول الاستفادة من سوء أسعار السوق وكسب ربح خالٍ من المخاطر.

هناك العديد من فرص المراجحة في الأسواق الموجودة حاليًا عبر البورصات وحتى داخلها. لن ندخل في جميع الاستراتيجيات لأننا قمنا بتغطيتها على نطاق واسع في مقالتنا حول موازنة العملة المشفرة.

فرص المراجحة هي تلك المهن الموجودة على وجه التحديد لأنه لا يوجد الكثير من الأشخاص الذين يحاولون الاستفادة منها. هناك منافسة منخفضة من خوارزميات التداول الأخرى مما يجعلها أكثر ربحية لأولئك الذين هم أول من يدخل السوق.

وبالمثل ، للاستفادة من هذه الفرص ، عليك أن تكون سريعًا. غالبًا ما توجد فقط لبضع ثوانٍ قبل أن يدرك السوق أن هناك خطأ في التسعير ويغلق الفجوة.

في أسواق العملات المشفرة ، تداولات المراجحة التي عادة ما تكون الأكثر ربحية هي تلك التي تتداول الفروق في الأسعار بين العملات في العديد من التبادلات. على سبيل المثال ، يمكنهم التداول في التسعير الخاطئ على قيمة الريبل على BitFinex وبورصة Binance.

سيتطلب هذا من مطور الروبوت أن يكون لديه حساب مع كل من التبادلات وربط الطلبات من الخوارزمية بأنظمة API الخاصة بهم.

هناك أيضًا روبوتات قادرة على الاستفادة من سوء الأسعار في البورصة نفسها. على سبيل المثال ، هناك هذا الروبوت يسمى “Agent Smith” والذي كان قادرًا على جني قدر كبير جدًا من المال خلال السوق الصاعدة حيث قام بتداول الأسعار الخاطئة في Poloniex.

يوجد أدناه مثال على تجارة المراجحة الثلاثية المحتملة التي يمكن أن تدخلها الخوارزمية. كما ترى ، هناك خطأ في التسعير في أسعار Litecoin (LTC) و Bitcoin (BTC) و Ethereum (ETH) في بورصة Kraken.

تبادل العملات المشفرة التحكيم

مثال على صفقات المراجحة المحتملة في عمليات Mispricings الزوجية

ما يحتمل أن يحدث في هذه الحالة هو أن التسعير الخاطئ لن يكون موجودًا إلا لبضع ثوانٍ وأن تلك الروبوتات القادرة على اكتشافه ووضع التداولات سوف تجني ثمارها. ستقوم هذه الخوارزميات بمسح دفاتر طلبات Kraken بالمللي ثانية لتحديد هذا المكسب الطفيف.

اطلب Chasing Bots

مطاردة الطلبات هي عملية وضع الصفقات تحسباً لتدفق الطلبات الذي على وشك أن يأتي من المشترين / البائعين الأكبر (المؤسسات).

من المهم الإشارة إلى أن مطاردة الأوامر بناءً على معلومات داخلية أمر غير قانوني (يُطلق عليه “الجري الأمامي”). بمعنى آخر ، إذا كنت وسيطًا تعرف أن عميلك على وشك تقديم طلب كبير وقمت بإدخال صفقات قبله ، فأنت تتداول على معلومات داخلية ويمكن أن تحصل على زيارة من SEC.

ومع ذلك ، إذا كانت لديك خوارزمية قادرة على تحديد تدفق الطلب قبل المشاركين الآخرين بناءً على المعلومات المتاحة للجمهور ، فهذه لعبة عادلة. في هذه الحالة ، تحتاج إلى أن تكون الخوارزمية الخاصة بك سريعة بشكل لا يصدق من أجل التكيف مع الأخبار التي يحتمل أن تحرك السوق قبل أن يتمكن منافسك.

هذه في الواقع هي الاستراتيجية التي يستخدمها عدد من الشركات التجارية عالية التردد عالية التطور في وول ستريت. سيحاولون قراءة تدفق النظام قبل أن تتمكن المؤسسات الكبيرة من ذلك.

في الوقت الحالي ، لا يوجد عدد كبير جدًا من المؤسسات في أسواق العملات المشفرة ، وعادةً ما تختار المؤسسات المشاركة إجراء صفقات في أسواق OTC (عمليات الشراء الكبيرة). ومع ذلك ، لا يزال بإمكانك تحقيق عائد لائق من الطلب الذي يلاحق طلب التجزئة الكبير.

على سبيل المثال ، أثناء جنون السباق الصاعد لعام 2017 ، كان المطورون يقومون بترميز خوارزميات من شأنها شراء العملات التي كان جون مكافي يقوم بتغريدها في “عملة اليوم”. كانوا يمسحون تغريداته بحثًا عن مؤشرات Crypto ثم يضعون أوامر تحسبًا للطلب.

تم إصدار روبوتات Python هذه كمصدر مفتوح على Github. على سبيل المثال ، هذا واحد من قبل برنامج البعد وهذا من قبل drigg3r. ربما لن يخدم هذا غرضًا كبيرًا الآن حيث أنهى McAfee هذه الممارسة منذ فترة طويلة. في الواقع ، اعتبر الكثيرون هذه الإجراءات على أنها عمليات ضخ وتفريغ وهي أيضًا غير قانونية.

على الرغم من أن هذا المثال مشكوك فيه ، إلا أنه يوضح كيف يستخدم المطورون تدفق الطلبات المحتمل للشراء قبل أن يتمكن جميع المشاركين الآخرين من الدخول.

كيفية تطوير خوارزمية

على الرغم من أن التقنيات الخاصة بكيفية تشفير خوارزمية تداول العملات المشفرة خارج نطاق هذه المقالة ، إلا أن هناك عددًا من الخطوات المقبولة عمومًا التي يجب على المرء اتباعها عند تطوير برامج الروبوت.

قبل أن تبدأ بالفعل في تطوير خوارزمية تداول ، يجب أن تكون لديك فكرة عن نوع الاستراتيجيات التي تريدها أن تستخدمها. تبدأ الخوارزميات كأفكارك التي يتم صياغتها بعد ذلك في رمز ثم تحديدها لاحقًا.

فيما يلي بعض الخطوات السائبة التي يمكنك اتخاذها عند تطوير خوارزمية التداول الخاصة بك.

1. صياغة الاستراتيجيات الخاصة بك

قد تكون لديك فكرة عن استراتيجية معينة تريد أن يتبعها الروبوت. قد يكون هذا إما فرضية بسيطة تستند إلى التحركات في الأسواق التي لاحظتها وتريد استغلالها.

بدلاً من ذلك ، يمكن أن يكون هناك مجموعة من الاستراتيجيات التي استخدمتها في مساعيك التجارية الفنية. كان بإمكانك وضع هذه الصفقات بناءً على المستويات المرئية التي تحتاج الآن إلى صياغتها في عمليات صنع قرار محددة.

2. كود عليه

ربما تكون هذه واحدة من أكثر العمليات مشاركة وتتطلب منك فهم لغات البرمجة مثل Python أو Nodejs أو C ++ أو Java.

هذه هي المرحلة التي تحول فيها عملية اتخاذ القرار المذكورة في الخطوة 1 إلى كود محدد. في أبسط الحالات ، يكون هذا عادةً مجموعة من عبارات الشرطية التي ستتخذ إجراءات بناءً على شروط محددة.

3. الاختبار العكسي للبيانات التاريخية

هذه خطوة مهمة حقًا تساعدك على اختبار فرضيتك على مدى فترة ممتدة من البيانات السابقة. يمكنك تجربتها في مجموعة من الأسواق المختلفة عبر العديد من الأطر الزمنية المختلفة.

اختبار رجعي لخوارزمية

Backtesting متوسط ​​بسيط لاستراتيجية الارتداد. مصدر: كوانتي

تعد هذه أيضًا خطوة سهلة الأداء بشكل عام نظرًا لأن لديك قدرًا كبيرًا من البيانات للعمل معها.

4. صقل الخوارزمية

السبب الرئيسي وراء رغبتك في إجراء الاختبار الخلفي هو تكرار وتحسين الخوارزمية. ستحصل على نتائج عوائد يمكن التحقق منها من الاختبار الخلفي والتي ستسمح لك بتقييم الربحية.

يمكنك بعد ذلك ضبط المعلمات التي تستخدمها مثل فترات التراجع والمتوسط ​​المتحرك بالإضافة إلى أنواع الأصول التي يمكنك تداولها وربحيتها النسبية.

بمجرد أن يكون لديك أفضل استراتيجية محسّنة ، يمكنك بعد ذلك الانتقال إلى اختبار الخوارزمية في الوقت الفعلي.

5. الحد الأدنى من الحساب الحقيقي

يمكن بسهولة قياس أحجام الطلبات باستخدام خوارزمية التداول ولا يوجد سبب للدخول إلى الأسواق بأوامر كبيرة قبل أن يتم اختبارها بشكل مناسب. لذلك ، سترغب في البدء بمبلغ صغير من رأس المال الأولي بأحجام أوامر أقل.

سوف تقوم بتوصيل روبوت التداول الخاص بك بواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالبورصة والسماح له بالعمل. يجب مراقبة هذه المرحلة بعناية لأننا نعلم جميعًا أن العوائد الحالية يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا عن العوائد السابقة عند انهيار العلاقات الإحصائية.

علاوة على ذلك ، عندما تتداول بشكل مباشر ، يجب عليك تنفيذ الأوامر التي قد تواجه تأخيرًا. قد تؤثر سرعة التنفيذ البطيئة أيضًا على الأداء الذي لاحظته في مرحلة الاختبار الخلفي.

أقصى زمن استجابة روبوتات عالية التردد

أمثلة على الحد الأقصى من الكمون لاستراتيجيات خوارزمية معينة. مصدر: كوانتينستي

ستستخدم هذه الفترة من الاختبار المباشر المحدود لتقرير ما إذا كنت تريد زيادة أحجام التداول الخاصة بك أو ما إذا كنت تريد زيادة تحسين الرمز.

7. تكبير ومراقبة

إذا كنت تشعر براحة أكبر مع عائدات الروبوت الخاص بك ، فيمكنك زيادة أحجام التداول. هذا ليس واضحًا تمامًا لأن أحجام الطلبات الكبيرة على العملات المشفرة غير السائلة قد تعيق أداء النموذج.

ومن ثم ، من المهم أن تقوم فقط بالتوسع بالزيادات وأن تراقب باستمرار التأثير الذي يحدث على العوائد مقارنة بما توقعته.

أنت أيضًا تريد التأكد من أن لديك بروتوكولات قوية لإدارة المخاطر. في كثير من الأحيان يمكن أن تعمل الروبوتات بطرق غير متوقعة ويمكن أن تتعثر خوارزميات التداول. آخر شيء تريده هو أن يقوم نظامك بإجراء صفقات ضالة قد تؤدي إلى تصفيتك.

ملاحظة حول برامج الروبوت مفتوحة المصدر

هناك قدر كبير من التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر التي يمكن استخدامها لتطوير وتشغيل خوارزميات تداول العملات المشفرة. لا بأس من استخدامها طالما أن الشفرة مفتوحة بالفعل و يمكنك تدقيقه.

هناك مجموعة كاملة من روبوتات تداول العملات المشفرة الاحتيالية التي غالبًا ما يتم الترويج لها كطريقة آلية وبسيطة للمتداولين لكسب المال. غالبًا ما تكون هذه ليست سوى منتجات احتيالية ستسرق مفاتيحك الخاصة أو تأخذك إلى وسيط غير شرعي.

احتيال Crypto Bot

مثال على روبوت احتيال يتم الترويج له عبر الإنترنت

علي سبيل المثال انت لديك Bitcoin Trader التي يتم بيعها بذريعة كاذبة لتحقيق الربح لمستخدميها. وقد تورط الروبوت نفسه في إعلانات مزيفة ادعت أنه تم اعتمادها من قبل Dragon’s Den Peter Jones على Twitter.

تتضمن بعض أفضل روبوتات التداول مفتوحة المصدر الموجودة في السوق روبوت Gekko التجاري, HaasOnline و ال Gunbot.

بديل آخر سهل الاستخدام هو تطوير نصوص تداول برمجية على منصات MetaTrader. MT4 و MT5 من المنصات المعروفة المستخدمة في تداول العقود مقابل الفروقات (العقود مقابل الفروقات) وهي منتج مشتق آخر. لن نتطرق إلى العقود مقابل الفروقات هنا ولكن لمزيد من المعلومات يمكنك قراءة هذا نظرة عامة.

الأموال الكمية و HFT الواردة

على الرغم من أن خوارزميات تداول العملات المشفرة الحالية قد تبدو متقدمة ، إلا أنها ليست شيئًا مقارنة بالأنظمة الموجودة تحت تصرف صناديق وول ستريت كوانت ومتاجر التداول عالي التردد (HFT).

نظرًا لأن الأسواق أصبحت أكثر ملاءمة للمستثمرين المؤسسيين ، فمن المرجح أن تتبع هذه العمليات التجارية المعقدة. في الواقع ، هناك مؤشرات على أن عددًا من شركات HFT بدأت التداول في أسواق التشفير.

على سبيل المثال ، لقد كان مؤخرًا ذكرت أن شركات التداول الداعمة بما في ذلك DRW و Jump Trading و TransMarket و XR Trading تشارك في أسواق العملات المشفرة.

تشفير كمبرلاند للتجارة

متداولون يناقشون الاستراتيجيات في وحدة العملات المشفرة في DRW. مصدر: DRW

تلتزم هذه الشركات بموارد ومهارات واسعة لتطوير خوارزميات تداول العملات المشفرة التي تعمل في أجزاء من الألف من الثانية. قاموا بإعداد خوادم التداول الخاصة بهم في مراكز بيانات مخصصة للموقع المشترك بالقرب من مراكز التبادل.

ومع ذلك ، هل هذا أمر جيد أم سيء بالنسبة للعملات المشفرة?

حسنًا ، لقد اجتذبت هذه الشركات عالية التردد بالفعل قدرًا كبيرًا من الغضب من البعض بسبب التأثير الذي أحدثته على أسواق الأسهم. على سبيل المثال ، ملف 2010 تحطم فلاش تم إلقاء اللوم على مؤشر Dow ​​على نطاق واسع على شركات HFT. كما تم تصويرهم بشكل سلبي في فيلم مايكل لويس كتاب فلاش بويز.

ومع ذلك ، هناك عدد من الأشخاص الذين يرون أن شركات HFT تقدم العديد من الفوائد للنظام البيئي. فهي قادرة على توفير السيولة الكافية والتنفيذ الفعال للمؤسسات الكبيرة.

يزعم البعض أيضًا أنها تساعد في جعل الأسواق أكثر كفاءة من خلال القضاء على العديد من أوجه القصور في التسعير التي كانت ستوجد لولا ذلك.

مهما كانت وجهة نظرك لشركات HFT والصناديق الكمية ، يبدو أن أسواق العملات المشفرة هي موطن طبيعي لها. بمجرد أن يكون هناك مزيد من الوضوح من المنظمين حول جانب الحراسة والمقاصة للعملات المشفرة ، فقد يكون هناك تدفق من الشركات والصناديق الأخرى التي تدخل.

لسوء الحظ بالنسبة لمتداولي العملات الرقمية الحاليين الذين يعتمدون على فرص المراجحة ، قد يعني دخول هذه الأموال القضاء على أي صفقات خالية من المخاطر كانت موجودة. ومع ذلك ، يمكنهم التحول إلى استراتيجيات أخرى أكثر رسوخًا.

استنتاج

بينما أصبح تداول الخوارزمية للعملات المشفرة أكثر تنافسية في الأشهر الأخيرة ، لا تزال هناك فرص مثيرة للاهتمام لتجار التجزئة للاستفادة منها.

على الرغم من أن شركات HFT تلتهم فرص المراجحة ، لا يزال بإمكانك تطوير الروبوت الخاص بك للتداول على المؤشرات الفنية وأنماط التداول الراسخة.

في الواقع ، إذا كانت هناك إستراتيجية كنت تستخدمها وقد عملت بشكل جيد بالنسبة لك ، فلا يوجد سبب يمنعك من العمل على الخوارزمية الخاصة بك. إذا كنت ستستخدم برنامجًا مفتوح المصدر ، فتأكد من أنه آمن ولا يديره المحتالون.

بالطبع ، كما هو الحال مع التداول يدويًا ، عليك بذل جهود متضافرة لإدارة المخاطر بشكل مناسب. تعمل الخوارزميات بشكل جيد حتى ذلك اليوم لا تعمل. هذا اليوم يمكن أن يقضي تمامًا على كل مكاسبك.

ومع ذلك ، طالما أنك لا تخاطر بأكثر مما يمكن أن تخسره ولديك مفاتيح قتل مناسبة ، فيجب أن تكون محميًا جيدًا.

ترميز سعيد!

صورة مميزة عبر Fotolia

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me