دراسة حالة تعلم الآلة لإدارة محافظ العملات المشفرة: الأسبوع 31

>

إعلان: سوف تمنع Binance أي عملاء أمريكيين متبقين من الوصول إلى منصة Binance. وهذا يعني أن فريق Shrimpy سيحتاج إلى ترحيل هذه الدراسة إلى بورصة أخرى في الأسابيع المقبلة. لن يحدث النقل هذا الأسبوع ، ولكننا سنبقي الجميع على اطلاع بأحدث المعلومات حول الترحيل بينما نتعلم المزيد. سنفعل كل ما في وسعنا لجعل الانتقال سلسًا قدر الإمكان.

على مدار السبعة أشهر الماضية ، كان فريقنا يتتبع أداء 4 استراتيجيات مختلفة للمحفظة. وتشمل هذه المحافظ المختارة باستخدام Machine Learning و CoinGecko وفهرسة القيمة السوقية و Bitcoin HODL البسيط.

كان الأسبوع الماضي أقل حافل بالأحداث من الأسابيع السابقة ، ولكن لا يزال هناك الكثير لنتعلمه من البيانات. وبينما تنخفض بعض الأصول ، ارتفع البعض الآخر بشكل مطرد خلال الأسابيع القليلة الماضية. يبدو الأمر وكأنه بداية لموسم بديل ، لذلك لا يمكننا الانتظار لمعرفة ما سيحدث في هذه الدراسة. استمر في القراءة من أجل النتائج!

تذكير: تم توضيح منهجية هذه الدراسة لأول مرة في مقالتنا السابقة.

تابع التقدم المحرز في هذه الدراسة على Shrimpy.

نتائج الأسبوع 30

كانت الدراسة حتى الآن مزيجًا ثابتًا من الصدمة والرعب. الاسبوع الماضي لم يكن استثناء. توقفت Bitcoin ، لكنها لا تزال صامدة في الأعلى 19000 دولار. بحلول نهاية الأسبوع ، استقرت Bitcoin على خسارة -1.82٪.

بعد شهور من طرح السؤال عما إذا كانت Bitcoin ستلحق أبدًا بأداء إستراتيجية التعلم الآلي ، يمكننا القول بشكل قاطع: نعم. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن الأداء توقف لفترة طويلة. بعد أسبوعين فقط من إثارة احتمال تجاوز الاستراتيجيات الأخرى ، تراجعت Bitcoin في التصنيف لتصبح مرة أخرى المحفظة ذات الأداء الأسوأ. ومع ذلك ، فإن Bitcoin أكثر من قادرة على اللحاق بل وتجاوز أداء الاستراتيجيات الأخرى في هذه الدراسة. ما زلنا نتساءل عما إذا كانت ستتمكن من الحفاظ على مسارها ومواصلة النمو المطرد.

# 1 بيتكوين

شهدت Bitcoin خسائر طفيفة طوال الأسبوع الماضي. نتج عن الخسائر المستمرة طوال الأسبوع -1.82٪ انخفاض السعر النهائي. على الرغم من توقف Bitcoin ، إلا أنه لا يزال ثابتًا بينما كانت بعض الأصول الأخرى تعاني من التقلبات. النمو المستمر لبيتكوين على مدار الشهر الماضي يرسم مستقبلًا واعدًا لبيتكوين قريبًا من كسر 20 ألف دولار.

لا تزال Bitcoin هي المحفظة الأسوأ أداءً في هذه الدراسة.

القيمة النهائية لمحفظة البيتكوين: 2236.98 دولارًا أمريكيًا.

# 2 أعلى 10 فهرس

نظرًا لاستقرار قيمة Bitcoin ، كان من المتوقع أن تشهد المحفظة القائمة على مؤشر مرجح بالسوق أداءً مشابهًا على مدار الأسبوع الماضي منذ احتفاظ Bitcoin تقريبًا 77٪ من قيمة المحفظة.

بعد 8 أشهر من إعادة موازنة المحفظة القائمة على المؤشر ، من المثير للاهتمام أن نرى كيف تمت مقارنة الأداء بمحفظة تتكون من Bitcoin فقط ، على الرغم من أن الأداء قابل للمقارنة ، فقد رأينا أداء محفظة المؤشر يتفوق بثبات على Bitcoin.

قيمة محفظة المؤشرات العشرة الأخيرة: 2307.49 دولارًا أمريكيًا.

# 3 عملة أبو بريص

شهدت محفظة Coin Gecko أسبوعًا من الخسائر المستمرة. مع خسارة نهائية -6.10٪, أصبحت Coin Gecko ثاني أسوأ محفظة أداء ، بالكاد تتفوق على Bitcoin.

CoinGecko هي ثاني أسوأ محفظة أداء من بين 4 محافظ قيد الدراسة.

أكبر الفائزين الذين تم اختيارهم بواسطة استراتيجية Coin Gecko هم:

  • مونيرو (XMR): +5.74٪ اخر 7 ايام

أكبر الخاسرين الذين اختارتهم استراتيجية Coin Gecko هذا الأسبوع:

  • ممتاز (XLM): -16.27٪ اخر 7 ايام

  • EOS (EOS): -11.06٪ اخر 7 ايام

  • بيتكوين كاش (BCH): -9.45٪ اخر 7 ايام

  • تشينلينك (رابط): -8.46٪ اخر 7 ايام

  • XRP (XRP): -8.16٪ اخر 7 ايام

  • ترون (ترون): -7.61٪ اخر 7 ايام

  • NEO (NEO): -5.50٪ اخر 7 ايام

Coin Gecko هي ثاني أسوأ محفظة أداء منذ بداية الدراسة. شهد الأسبوع الماضي اختيارًا سيئًا للأصول. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى أن بعض الأصول ذات رؤوس الأموال الكبيرة تعرضت لخسائر ثابتة في الأداء خلال الأسبوع الماضي.

قيمة محفظة Coin Gecko النهائية: 2243.99 دولارًا أمريكيًا.

# 4 نوميكس ML

حافظت استراتيجية Nomics Machine Learning على ريادتها ولكنها كانت ثاني أسوأ محفظة أداء هذا الأسبوع. مع الربح المتوقع لهذا الأسبوع من 25.91٪, خلال الأيام السبعة الماضية كان أداؤها أقل بكثير من التوقعات مع أ -4.48٪ تغيير الأداء. هذا الأسبوع ، توقعات الأسعار بالتأكيد لم ترق إلى مستوى توقعاتنا.

أكبر الفائزين الذين تم اختيارهم بواسطة إستراتيجية Nomics ML هم:

  • NEM (XEM): +25.31٪ اخر 7 ايام

  • زليقة (ZIL): +21.50٪ اخر 7 ايام

أكبر الخاسرين الذين اختارتهم استراتيجية التعلم الآلي هذا الأسبوع هم:

  • هوريزين (زين): -19.06٪ اخر 7 ايام

  • الحالة (SNT): -16.51٪ اخر 7 ايام

  • ممتاز (XLM): -16.27٪ اخر 7 ايام

  • رمز BitTorrent (BTT): -11.19٪ اخر 7 ايام

  • اندفاعة (داش): -8.93٪ اخر 7 ايام

  • حافة (XVG): -7.54٪ اخر 7 ايام

بعد أسابيع من الأداء المتقلب ، من الصعب معرفة ما يمكن توقعه من Nomics أسبوعًا لآخر. تمكنت Nomics من تحديد أصلين كان أداءهما جيدًا بشكل استثنائي. نأمل أن تستمر استراتيجية التعلم الآلي في الاتجاه وتحويل سلسلة الخسارة السابقة.

قيمة محفظة Nomics ML النهائية: 2473.81 دولارًا أمريكيًا.

الاستنتاجات

حافظت استراتيجية Nomics ML على الصدارة على الاستراتيجيات الأخرى منذ الأسبوع الثاني من هذه الدراسة. على الرغم من أن الاستراتيجيات الأخرى بدأت في سد الفجوة خلال الأشهر القليلة الماضية ، فإن النمو الأخير الذي حققته استراتيجية التعلم الآلي يشير إلى أن هذا قد يؤدي إلى حدوث تحول.

لا يسعنا الانتظار لمعرفة ما ستجلبه الأسابيع القادمة.

ملاحظة: الاستنتاجات المستخلصة هنا تستند إلى أدلة غير مؤكدة. من فضلك خذهم مع حبة ملح.

الغرض من هذه الدراسة هو تقييم كل من هذه الاستراتيجيات على المدى الطويل. لا يمكننا حتى الآن استخلاص أي استنتاجات بشأن الإمكانات طويلة المدى لهذه الاستراتيجيات بعد بضعة أشهر فقط. نتيجة لذلك ، يجب أن نأخذ هذه النتائج بحذر.

القادة البارزون

نحن متحمسون لرؤية دراسة حالة Nomics ML ألهمت موجة من القادة الذين يستفيدون من بيانات Nomics لتنفيذ استراتيجيات جديدة.

هذا الأسبوع ، سنسلط الضوء على XTSLabs ، التي نقلت نسخة مماثلة من محفظة MLCaseStudy إلى Coinbase Pro و Bittrex و Binance US. ومع ذلك ، فقد أضاف عناصر لإعادة التوازن في محاولة لتعظيم نتائج استراتيجية محفظة نومكس.

XTSLabs

تدير XTSLabs حاليًا 4 ملفات تعريف مختلفة للزعيم. تتضمن ملفات تعريف القادة هذه:

  • XTSLabsCBP – حافظة Nomics ML يتم تشغيلها آليًا على Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – محفظة Nomics ML يتم تشغيلها آليًا على Binance US.

  • XTSLabsBittrex – محفظة نومكس ML يتم تشغيلها آليًا على Bittrex.

  • XTSLabsBin – محفظة Nomics ML يتم تشغيلها آليًا على Binance.

على عكس محفظة MLCaseStudy التي يديرها فريق Shrimpy ، تستفيد هذه المحافظ من إعادة توازن عتبة 1٪. يسمح ذلك لكل من هذه المحافظ بإعادة التوازن على مدار الأسبوع حيث يصبح السوق متقلبًا.

مع تغيير محفظة من -2.69٪ على Bittrex على مدار السبعة أيام الماضية ، تفوق أداء XTSLabsBittrex 13٪ من القادة على شرمبي. هذا ليس أقوى أسبوع لتنبؤات أسعار التعلم الآلي ، ولكن بالتأكيد لا يزال هناك مجال للتحسين.

كان XTSLabs أيضًا لطيفًا بما يكفي لتوفير تغييرات التوازن لهذه المحافظ مع مرور الوقت. بدءًا من رصيد مبدئي قدره 1000 دولار لكل محفظة ، يمكننا أن نرى كيف يتغير أداء تشغيل إستراتيجية التعلم الآلي هذه بناءً على التبادل.

تجاوزت محفظة Bittrex Coinbase Pro كأفضل محفظة أداء من بين 4 بورصات مختلفة تدعمها XTSLabs.

اتبع XTSLabsCBP على Shrimpy.

تغييرات استراتيجية الأسبوع الحادي والثلاثين

الآن بعد أن غطينا نتائج الأسبوع الماضي ، حان الوقت لشرح كيف سنغير كل من هذه المحافظ للأسبوع القادم.

استراتيجية ML Nomics

تستفيد إستراتيجية Nomics ML من تنبؤات الأسعار لمدة 7 أيام الناتجة عن محرك Nomics ML. ثم تُستخدم تنبؤات الأسعار هذه لتحديد الأصول التي يجب وضعها في محفظتنا لهذا الأسبوع. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن المنهجية في مقالتنا السابقة.

تخصيصات المحفظة

تم تخصيص الأصول التالية بالضبط 10٪ من قيمة المحفظة للأسبوع الثاني من هذه الدراسة.

1. موجات (أمواج)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +29.16٪

2. NEM (XEM)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +28.48٪

3. Terra (LUNA)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +26.83٪

4 – زليقة (ZIL)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +25.2٪

5. Decred (DCR)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +19.23٪

6. بروتوكول النطاق (BAND)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +18.75٪

7. Hedera Hashgraph (HBAR)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +16.88٪

8. ثورتشين (تشغيل)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +16.72٪

9. VeChain (VET)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +16.54٪

10. Kusama (KSM)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +13.58٪

تذكير: نحن نقوم فقط بتضمين الأصول المتوفرة على Binance في هذه المحفظة.

متوسط ​​تقدير الأداء هو 21.14٪ للأيام السبعة القادمة لهذه المحفظة.

استراتيجية نقاط جيكو كوين

تستخدم إستراتيجية نقاط Coin Gecko درجة “Gecko” التي يتم حسابها بواسطة موقع البيانات الشهير “CoinGecko”. تُستخدم درجات الأصول هذه لتحديد الأصول طويلة الأجل الواعدة التي يجب تضمينها في المحفظة. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن المنهجية في مقالتنا السابقة.

تحديث: لسوء الحظ ، في وقت ما خلال الأسابيع القليلة الماضية ، قررت Coin Gecko التوقف عن نشر نتيجة “Gecko”. نحن غير متأكدين من سبب حدوث ذلك ، ولكن هذا سيجبرنا على استخدام آخر نقاط “Gecko” التي تمكنا من جمعها من موقع الويب الخاص بهم.

تخصيصات المحفظة

تم تخصيص الأصول التالية بالضبط بنسبة 10٪ من قيمة المحفظة للأسبوع الأول من هذه الدراسة.

1. Bitcoin (BTC) – آخر نتيجة متاحة: 82٪

2. Ethereum (ETH) – آخر درجة متاحة: 74٪

3. EOS (EOS) – آخر درجة متاحة: 68٪

4. XRP (XRP) – آخر نتيجة متاحة: 67٪

5. ممتاز (XLM) – آخر نتيجة متاحة: 65٪

6. Bitcoin Cash (BCH) – آخر نتيجة متاحة: 65٪

7. TRON (TRX) – آخر نتيجة متاحة: 64٪

8. Chainlink (LINK) – آخر نتيجة متاحة: 64٪

9. NEO (NEO) – آخر نتيجة متاحة: 63٪

10. Monero (XMR) – آخر نتيجة متاحة: 63٪

ملاحظة: من الآن وحتى نهاية الدراسة ، ستبقى أصول Coin Gecko كما هي. ستحتفظ جميع الأصول بتخصيص 10٪ وإعادة التوازن لإعادة مواءمة المخصصات الحالية مع المخصصات المستهدفة.

إستراتيجية مؤشر القيمة السوقية للعملات

تستخدم استراتيجية مؤشر القيمة السوقية للعملات حدود سوق الأصول التي يتم حسابها بواسطة “CoinMarketCap” لتحديد الأصول التي يجب تضمينها في المحفظة. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن المنهجية في مقالتنا السابقة.

تخصيصات المحفظة

التخصيصات لاستراتيجية محفظة المؤشرات العشرة الأولى ستكون التالية هذا الأسبوع.

1. بيتكوين (BTC): تخصيص 76.39٪

2. Ethereum (ETH): تخصيص 14.43٪

3. XRP (XRP): تخصيص 2.09٪

4. لايتكوين (LTC): تخصيص 1.18٪

5. بيتكوين كاش (BCH): تخصيص 1.13٪

6. Chainlink (رابط): تخصيص 1.11٪

7. كاردانو (ADA): تخصيص 1.03٪

8. بولكادوت (DOT): 0.95٪ تخصيص

9. عملة بينانس (BNB): تخصيص 0.91٪

10. ممتاز (XLM): تخصيص 0.78٪

ملاحظة: لم تتم إضافة أو إزالة أصول من الفهرس هذا الأسبوع. سنقوم فقط بضبط التخصيصات لمطابقة النسب المئوية الجديدة وتنفيذ عملية إعادة توازن واحدة.

إستراتيجية عقد البيتكوين

أبسط الاستراتيجيات التي سنستكشفها هي Bitcoin HODL. ستسمح لنا إستراتيجية Bitcoin HODL بقياس هذه الاستراتيجيات الأخرى مقابل أداء سعر Bitcoin. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن المنهجية في مقالتنا السابقة.

تخصيصات المحفظة

100٪ بيتكوين

ملاحظة: لن تكون هناك تغييرات أو عمليات إعادة توازن لمحفظة Bitcoin HODL.

اتبع جنبا إلى جنب مع شرمبي

يمكن للجميع متابعة هذه الدراسة من خلال تتبع تغييرات المحفظة والأداء داخل تطبيق Shrimpy. لقد أنشأنا رائدًا في بورصة Binance باسم MLCaseStudy. سيتم تحديث هذا القائد على أساس أسبوعي ليشمل أحدث تخصيصات المحفظة.

اتبع MLCaseStudy على Shrimpy.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، يجب ألا تفسر أي معلومات أو مواد أخرى على أنها مشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها. لا شيء وارد في موقعنا يشكل طلبًا أو توصية أو تأييدًا أو عرضًا من جانب Shrimpy أو أي مزود خدمة تابع لجهة خارجية لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو أدوات مالية أخرى في هذا أو في أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا الطلب أو العرض غير قانوني بموجب قوانين الأوراق المالية لهذه الولاية القضائية.

كل المحتوى الموجود على هذا الموقع هو معلومات ذات طبيعة عامة ولا تتناول ظروف أي فرد أو كيان معين. لا يوجد في الموقع ما يشكل نصيحة مهنية و / أو مالية ، ولا تشكل أي معلومات على الموقع بيانًا شاملاً أو كاملاً للمسائل التي تمت مناقشتها أو القانون المتعلق بها. أنت وحدك تتحمل المسؤولية الوحيدة عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أي معلومات أو محتوى آخر على الموقع قبل اتخاذ أي قرارات تستند إلى هذه المعلومات أو أي محتوى آخر. في مقابل استخدام الموقع ، فإنك توافق على عدم تحميل Shrimpy أو الشركات التابعة لها أو أي مزود خدمة تابع لجهة خارجية مسؤولية أي مطالبة محتملة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن أي قرار تتخذه بناءً على المعلومات أو المحتوى الآخر المتاح لك من خلال الموقع.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me