دراسة حالة التعلم الآلي لإدارة محافظ العملات المشفرة: الأسبوع 20

>

على مدى الأشهر الخمسة الماضية ، كان فريقنا يتتبع أداء 4 استراتيجيات مختلفة للمحفظة. وتشمل هذه المحافظ المختارة باستخدام Nomics Machine Learning و CoinGecko وفهرسة القيمة السوقية و Bitcoin HODL البسيط.

شهد الأسبوع الماضي مزيدًا من علامات المتاعب لاستراتيجية Nomics ML. بعد عدد من الأسابيع الضعيفة المتتالية ، بدأت النتائج تثير الدهشة. تستمر Bitcoin في النضال مقارنة باستراتيجيات المحفظة الأخرى التي ندرسها. استمر في القراءة لبقية المناقشة!

تذكير: تم توضيح منهجية هذه الدراسة لأول مرة في مقالتنا السابقة.

تابع التقدم المحرز في هذه الدراسة على Shrimpy.

نتائج الأسبوع التاسع عشر

كانت الدراسة حتى الآن مزيجًا ثابتًا من الصدمة والرعب. الاسبوع الماضي لم يكن استثناء. مع تحول السوق إلى الاتجاه الهبوطي في الأسابيع القليلة الماضية ، شاهدنا بيتكوين تواصل معنوياتها الهبوطية. على الرغم من أن الأسابيع السابقة كانت مؤسفة نسبيًا لاستراتيجية التعلم الآلي ، استمرت Nomics في تلقي بعض الضربات العنيفة مرة أخرى هذا الأسبوع.

يبقى السؤال: هل سيكون أداء Bitcoin قادرًا على اللحاق بدراسة Nomics ML?

# 1 بيتكوين

شهدت Bitcoin انخفاضًا طفيفًا في الأسعار في بداية الأسبوع. على الرغم من أن السعر استقر وبدأ في الصعود بنهاية الأسبوع ، إلا أن النتائج هذا الأسبوع كانت معتدلة فقط.

تظل Bitcoin هي المحفظة الأسوأ أداءً في هذه الدراسة.

القيمة النهائية لمحفظة البيتكوين: 1214.85 دولارًا أمريكيًا.

# 2 أعلى 10 فهرس

نظرًا للأداء المعتدل لـ Bitcoin ، كان من المتوقع أن تشهد المحفظة القائمة على مؤشر مرجح بالسوق أداءً مماثلاً على مدار الأسبوع الماضي منذ أن احتفظت Bitcoin تقريبًا 73٪ من قيمة المحفظة.

بعد 5 أشهر من إعادة موازنة المحفظة القائمة على المؤشر ، من المثير للاهتمام أن نرى كيف أنها تتفوق ببطء على Bitcoin. قد يشير هذا إلى أن إعادة موازنة محفظة لديها مخصصات كبيرة لبيتكوين لا تزال ذات قيمة.

قيمة محفظة المؤشرات العشرة الأخيرة: 1،267.66 دولارًا أمريكيًا.

# 3 عملة أبو بريص

شهدت محفظة Coin Gecko ثاني أسوأ أداء هذا الأسبوع من بين استراتيجيات المحفظة الأربعة المختلفة التي يتم اختبارها. يمكن أن يعزى هذا إلى الأداء السيئ للغاية من Chainlink و TRON و Stellar.

كانت هناك لا فائزين تم اختيارها بواسطة إستراتيجية Coin Gecko.

أكبر الخاسرين الذين اختارتهم استراتيجية Coin Gecko هم:

  • تشين لينك (رابط): -27.85٪ اخر 7 ايام

  • ترون (TRX): -17.44٪ اخر 7 ايام

  • ممتاز (XLM): -12.19٪ اخر 7 ايام

تظل Coin Gecko ثاني أفضل محفظة أداء منذ بداية الدراسة. شهد الأسبوع الماضي اختيارًا سيئًا للأصول. يمكن أن يُعزى ذلك إلى ضعف أداء معظم الأصول خلال الأسبوع الماضي.

قيمة محفظة Coin Gecko النهائية: 1،387.34 دولارًا أمريكيًا.

# 4 نوميكس ML

حافظت استراتيجية Nomics Machine Learning على ريادتها ، على الرغم من أنها شهدت انخفاضًا كبيرًا هذا الأسبوع في الأداء. مع ربح متوقع قدره 23.098٪ لآخر 7 أيام وربح فعلي قدره -20.17٪, يمكننا القول أن نوميكس كان فاشلاً بشكل مذهل. على مدار الأسبوع الماضي ، كانت Nomics مرة أخرى هي المحفظة الأسوأ أداءً.

كان الفائز الأكبر الذي تم اختياره بواسطة إستراتيجية Nomics ML هو:

  • رمز ثيتا (ثيتا): +9.13٪ اخر 7 ايام

أكبر الخاسرين الذين اختارتهم إستراتيجية Nomics ML كانوا:

  • أراجون (ANT): -41.31٪ اخر 7 ايام

  • Aave (LEND): -32.80٪ اخر 7 ايام

  • علم الوجود (ONT): -25.73٪ اخر 7 ايام

  • موجات (موجات): -24.32٪ اخر 7 ايام

  • عملة بينانس (BNB): -23.87٪ اخر 7 ايام

  • رمز (ICX): -19.96٪ اخر 7 ايام

  • IOST (IOST): -19.21٪ اخر 7 ايام

  • NEO (NEO): -8.09٪ اخر 7 ايام

  • Loopring (LRC): -6.08٪ اخر 7 ايام

بشكل عام ، كان هذا الأسبوع مخيبا للآمال. كان أداء 1 فقط من أصل 10 تم اختياره هذا الأسبوع إيجابيًا. وانخفضت قيمة الأصول التسعة المتبقية بمقدار كبير. خسر أراجون نصف قيمته الأسبوع الماضي تقريبًا بينما اقتربت أفي من خسارة الثلث. الأصل الوحيد ذو الأداء الإيجابي هو Theta Token بأداء + 9.13٪.

بعد أسابيع قليلة من الأداء السيئ ، كافحت نومكس للعودة إلى أيام مجدها. إذا استمر ذلك ، فستتاح للبيتكوين والأصول الأخرى فرصة للحاق بإستراتيجية Nomics ML.

قيمة محفظة Nomics ML النهائية: 1944.92 دولارًا أمريكيًا.

الاستنتاجات

حافظت استراتيجية Nomics ML على تقدم ثابت على الاستراتيجيات الأخرى منذ الأسبوع الثاني من هذه الدراسة. ومع ذلك ، فإن أحد الاتجاهات التي يبدو أنها آخذة في الظهور هو أن استراتيجية Nomics ML تؤدي أداءً جيدًا بشكل استثنائي أثناء موجات الصعود ، ولكن بشكل سيئ للغاية أثناء الأسواق الهابطة.

يمكن أن يُعزى هذا إلى الأصول التي لها فترات تشغيل أقصر أثناء الأسواق الهابطة مقارنة بالوقت الذي يرتفع فيه السوق بالكامل. على سبيل المثال ، خلال شهر أغسطس ، شهدنا عددًا من الأسابيع المتتالية حيث تعمل الأصول نفسها بشكل جيد للغاية. ومع ذلك ، خلال هذا السوق الهابط القصير ، كان هناك عدد أقل من الأصول التي تعمل بشكل جيد في أسابيع متتالية.

على الرغم من أن هذا الأسبوع شهد انخفاضًا كبيرًا في إستراتيجية Nomics ML ، لا يمكننا الانتظار لمعرفة ما ستجلبه الأسابيع القادمة.

ملحوظة: الاستنتاجات المستخلصة هنا تستند إلى الأدلة القصصية. من فضلك خذهم مع حبة ملح.

الغرض من هذه الدراسة هو تقييم كل من هذه الاستراتيجيات على المدى الطويل. لا يمكننا حتى الآن استخلاص أي استنتاجات بشأن الإمكانات طويلة المدى لهذه الاستراتيجيات بعد بضعة أشهر فقط. نتيجة لذلك ، يجب أن نأخذ هذه النتائج بحذر.

القادة البارزون

نحن متحمسون لرؤية دراسة حالة Nomics ML ألهمت موجة من القادة الذين يستفيدون من بيانات Nomics لتنفيذ استراتيجيات جديدة.

هذا الأسبوع ، سنسلط الضوء على XTSLabs ، الذي نقل نسخة مماثلة من محفظة MLCaseStudy إلى Coinbase Pro و Bittrex و Binance US. ومع ذلك ، فقد أضاف عناصر لإعادة التوازن في محاولة لتعظيم نتائج استراتيجية محفظة نومكس.

XTSLabs

تدير XTSLabs حاليًا 4 ملفات تعريف مختلفة للزعيم. تشمل ملفات تعريف القادة هذه:

  • XTSLabsCBP – حافظة Nomics ML يتم تشغيلها تلقائيًا على Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – محفظة Nomics ML يتم تشغيلها آليًا على Binance US.

  • XTSLabsBittrex – محفظة Nomics ML يتم تشغيلها آليًا على Bittrex.

  • XTSLabsBin – محفظة Nomics ML يتم تشغيلها آليًا على Binance.

على عكس محفظة MLCaseStudy التي يديرها فريق Shrimpy ، تستفيد هذه المحافظ من إعادة توازن عتبة 1٪. يسمح ذلك لكل من هذه المحافظ بإعادة التوازن على مدار الأسبوع حيث يصبح السوق متقلبًا.

مع انخفاض المحفظة –16.26٪ على Coinbase Pro على مدار السبعة أيام الماضية ، تفوقت XTSLabsCBP على 3٪ فقط من الشركات الرائدة في Shrimpy. كان هذا متوقعًا إلى حد كبير بسبب الاختيارات الضعيفة من قبل Nomics هذا الأسبوع كما رأينا في المناقشة السابقة.

كان XTSLabs أيضًا لطيفًا بدرجة كافية لتوفير تغييرات التوازن لهذه المحافظ مع مرور الوقت. بدءًا من رصيد مبدئي قدره 1000 دولار لكل محفظة ، يمكننا أن نرى كيف يتغير أداء تشغيل إستراتيجية التعلم الآلي هذه بناءً على التبادل.

حتى اليوم ، حققت محفظة Coinbase Pro أفضل أداء من بين 4 بورصات مختلفة.

اتبع XTSLabsCBP على Shrimpy.

تغييرات استراتيجية الأسبوع 20

الآن بعد أن غطينا نتائج الأسبوع الماضي ، حان الوقت لشرح كيف سنغير كل من هذه المحافظ للأسبوع القادم.

استراتيجية ML Nomics

تستفيد إستراتيجية Nomics ML من تنبؤات الأسعار لمدة 7 أيام الناتجة عن محرك Nomics ML. ثم تُستخدم تنبؤات الأسعار هذه لتحديد الأصول التي يجب وضعها في محفظتنا لهذا الأسبوع. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن المنهجية في مقالتنا السابقة.

تخصيصات المحفظة

تم تخصيص الأصول التالية بالضبط بنسبة 10٪ من قيمة المحفظة للأسبوع الثاني من هذه الدراسة.

1. Fantom (FTM)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +31.6٪

2. DigiByte (DGB)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +30.95٪

3 – بروتوكول المحيط (المحيط)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +10.42٪

4. ثيتا توكن (ثيتا)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +10.05٪

5. Bitcoin (BTC)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +5.25٪

6. VeChain (VET)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +3.86٪

7. Dogecoin (DOGE)

  • الربح المتوقع لسبعة أيام: +0.13٪

تذكير: نقوم فقط بتضمين الأصول المتوفرة على Binance في هذه المحفظة. نظرًا لأنه من المتوقع أن يكون أداء 7 أصول فقط أكبر من 0٪ ، فهذا يعني أن 30٪ من المحفظة ستكون USDT هذا الأسبوع.

متوسط ​​تقدير الأداء هو 9.226٪ للأيام السبعة القادمة لهذه المحفظة.

استراتيجية نقاط جيكو كوين

تستخدم إستراتيجية نقاط Coin Gecko درجة “Gecko” التي يتم حسابها بواسطة موقع البيانات الشهير “CoinGecko”. تُستخدم درجات الأصول هذه لتحديد الأصول طويلة الأجل الواعدة التي يجب تضمينها في المحفظة. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن المنهجية في مقالتنا السابقة.

تحديث: لسوء الحظ ، في وقت ما خلال الأسابيع القليلة الماضية ، قررت Coin Gecko التوقف عن نشر نتيجة “Gecko”. نحن غير متأكدين من سبب حدوث ذلك ، ولكن هذا سيجبرنا على استخدام آخر نقاط “Gecko” التي تمكنا من جمعها من موقع الويب الخاص بهم.

تخصيصات المحفظة

تم تخصيص الأصول التالية بالضبط بنسبة 10٪ من قيمة المحفظة للأسبوع الأول من هذه الدراسة.

1. Bitcoin (BTC) – آخر نتيجة متاحة: 82٪

2. Ethereum (ETH) – آخر درجة متاحة: 74٪

3. EOS (EOS) – آخر درجة متاحة: 68٪

4. XRP (XRP) – آخر نتيجة متاحة: 67٪

5. ممتاز (XLM) – آخر نتيجة متاحة: 65٪

6. Bitcoin Cash (BCH) – آخر نتيجة متاحة: 65٪

7. TRON (TRX) – آخر نتيجة متاحة: 64٪

8. Chainlink (LINK) – آخر نتيجة متاحة: 64٪

9. NEO (NEO) – آخر نتيجة متاحة: 63٪

10. Monero (XMR) – آخر نتيجة متاحة: 63٪

ملاحظة: من الآن وحتى نهاية الدراسة ، ستبقى أصول Coin Gecko كما هي. ستحتفظ جميع الأصول بتخصيص 10٪ وإعادة التوازن لإعادة مواءمة المخصصات الحالية مع المخصصات المستهدفة.

إستراتيجية مؤشر القيمة السوقية للعملات

تستخدم إستراتيجية مؤشر القيمة السوقية للعملات الحدود القصوى لسوق الأصول التي يتم حسابها بواسطة “CoinMarketCap” لتحديد الأصول التي يجب تضمينها في المحفظة. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن المنهجية في مقالتنا السابقة.

تخصيصات المحفظة

التخصيصات لاستراتيجية محفظة المؤشرات العشرة الأولى ستكون التالية هذا الأسبوع.

1. بيتكوين (BTC): تخصيص 73.36٪

2. Ethereum (ETH): 14.62٪ تخصيص

3. XRP (XRP): تخصيص 3.68٪

4. بيتكوين كاش (BCH): تخصيص 1.51٪

5. Polkadot (DOT): تخصيص 1.35٪

6. عملة بينانس (BNB): تخصيص 1.32٪

7. Chainlink (LINK): تخصيص 1.18٪

8. لايتكوين (LTC): تخصيص 1.1٪

9. كاردانو (ADA): تخصيص 0.97٪

10. EOS (EOS): تخصيص 0.91٪

ملاحظة: تمت إزالة Tron من الفهرس هذا الأسبوع واستبداله بـ Cardano. سنقوم فقط بضبط التخصيصات لمطابقة النسب المئوية الجديدة وتنفيذ عملية إعادة توازن واحدة.

إستراتيجية عقد البيتكوين

أبسط الاستراتيجيات التي سنستكشفها هي Bitcoin HODL. ستسمح لنا إستراتيجية Bitcoin HODL بقياس هذه الاستراتيجيات الأخرى مقابل أداء سعر Bitcoin. يمكن العثور على معلومات إضافية بشأن المنهجية في مقالتنا السابقة.

تخصيصات المحفظة

100٪ بيتكوين

ملاحظة: لن تكون هناك تغييرات أو عمليات إعادة توازن لمحفظة Bitcoin HODL.

اتبع جنبا إلى جنب مع شرمبي

يمكن للجميع متابعة هذه الدراسة من خلال تتبع تغييرات المحفظة والأداء داخل تطبيق Shrimpy. لقد أنشأنا رائدًا في بورصة Binance باسم MLCaseStudy. سيتم تحديث هذا القائد على أساس أسبوعي ليشمل أحدث تخصيصات المحفظة.

اتبع MLCaseStudy على Shrimpy.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، يجب ألا تفسر أي معلومات أو مواد أخرى على أنها مشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها. لا شيء وارد في موقعنا يشكل طلبًا أو توصية أو تأييدًا أو عرضًا من جانب Shrimpy أو أي مزود خدمة تابع لجهة خارجية لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو أدوات مالية أخرى في هذا أو في أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا الطلب أو العرض غير قانوني بموجب قوانين الأوراق المالية لهذه الولاية القضائية.

كل المحتوى الموجود على هذا الموقع هو معلومات ذات طبيعة عامة ولا تتناول ظروف أي فرد أو كيان معين. لا يوجد في الموقع ما يمثل نصيحة مهنية و / أو مالية ، كما لا تشكل أي معلومات على الموقع بيانًا شاملاً أو كاملاً للمسائل التي تمت مناقشتها أو القانون المتعلق بها. أنت وحدك تتحمل المسؤولية الوحيدة عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أي معلومات أو محتوى آخر على الموقع قبل اتخاذ أي قرارات تستند إلى هذه المعلومات أو أي محتوى آخر. في مقابل استخدام الموقع ، فإنك توافق على عدم تحميل Shrimpy أو الشركات التابعة لها أو أي مزود خدمة تابع لجهة خارجية مسؤولية أي مطالبة محتملة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن أي قرار تتخذه بناءً على المعلومات أو المحتوى الآخر المتاح لك من خلال الموقع.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me