Тази стратегия за търговия с биткойни превъзхожда HODLing

>

Следващото проучване ще оцени историческите показатели на стратегията за ребалансиране на прага на Обмен на Binance. Целта на това проучване е да се разбере по-добре как ребалансирането на праговете се съпоставя спрямо други стратегии като купуване и задържане (HODL) и периодично ребалансиране. Резултатите от това проучване могат да ни помогнат да вземем по-добри решения по време на процеса на изграждане на портфолиото. Не само е важно да се вземат предвид активите, които са включени във всеки портфейл, но и стратегията за ребалансиране, която използвате, за да поддържате разпределението на портфейла си.

Ребалансиране на прага е стратегия, която наскоро се появи на сцената за управление на портфейл от криптовалути, когато беше интегрирана в приложението Shrimpy. Заедно с други разширени настройки, той предоставя мощен набор от контроли за управление на портфейла, които не са били достъпни никъде другаде на криптовалутния пазар.

Прочетете повече за ребалансирането тук.

Не забравяйте да присъединете се към нашата група Telegram така че винаги сте в крак с най-важните проучвания и новини за портфолио от криптовалути!

Проучване настройка

Това проучване ще оцени както стратегиите за ребалансиране на прага, вариращи от 1% до 50%, така и периодичните стратегии за ребалансиране, вариращи от периоди от 1 час до 1 месец.

Следните ограничения бяха използвани при извършване на всеки бектест:

  • Такса за търговия: .1% (най-висока такса за потребители на Binance)

  • Данни: Точните данни за ценообразуване оферта-искане са събрани директно от борсата Binance.

  • Период от данни: 21 юни 2018 г. – 21 юни 2019 г..


  • Разпределение на активите на портфейла: Всеки актив е равномерно претеглен в портфейла.

  • Търговски път: Всички сделки се насочват през BTC.

  • Избор на активи: Активите бяха избрани на случаен принцип от пула от налични активи на Binance.

  • Първоначална инвестиция: Първоначална инвестиция от 5 000 долара е използвана за всеки тест за обратна връзка.

  • Брой обратни тестове: Всеки праг и период на ребаланс бяха изследвани с 1000 бектеста.

  • Стратегия за ребалансиране на праговете: Използването на стратегията за ребалансиране на праговете е посочено тук.

Подробна дискусия относно процедурата за обратно тестване може да бъде намерена в предишното ни проучване тук:

Най-добрият праг за стратегии за ребалансиране на криптовалута

Резултати

В това проучване ще оценим 15 различни настройки за ребаланс. Започвайки с 1% ребаланс на прага, ние систематично ще увеличаваме прага нагоре, докато достигнем праг от 50%. След като разгледахме резултатите от ребалансирането на прага, ще проучим как периодичното ребалансиране се сравнява с тези резултати. Това ще бъде постигнато чрез стартиране на обратно тестване за почасови, дневни, седмични и месечни ребаланси.

1% праг

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 24,7%

  • Процент на портфейлите, които побеждават HODL: 89,7%

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 26,9%

1% праг на ребаланс надмина HODL с 26,9%

5% праг

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 25,6%

  • Процент на портфейлите, които надвиват HODL: 88,9%

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 28,6%

5% праг на ребаланса надмина HODL с 28,6%

10% праг

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 24,0%

  • Процент на портфейлите, които побеждават HODL: 89,6%

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 26,5%

10% праг на ребаланс надмина HODL с 26,5%

15% праг

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 22,1%

  • Процент на портфейлите, които побеждават HODL: 88,8%

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 25,1%

15% ребаланс на прага надмина HODL с 25,1%

20% праг

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 22,7%

  • Процент на портфейлите, които надвиват HODL: 90,1%

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 25,4%

20% праг на ребаланс надмина HODL с 25,4%

25% праг

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 18,5%

  • Процент на портфейлите, които побеждават HODL: 86,2%

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 21,3%

25% праг на ребаланса надмина HODL с 21,3%

30% праг

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 19,6%

  • Процент на портфейлите, които надвиват HODL: 86,9%

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 22,1%

30% праг на ребаланс надмина HODL с 22,1%

35% праг

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 17,1%

  • Процент на портфейлите, които побеждават HODL: 86,3%

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 20,3%

35% праг на ребаланс надмина HODL с 20,3%

40% праг

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 16,3%

  • Процент на портфейлите, които побеждават HODL: 85,4%

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 18,6%

40% праг на ребаланс надмина HODL с 18,6%

45% праг

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 14,5%

  • Процент от портфейли, които надвиват HODL: 83,5%

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 16,7%

45% праг на ребаланс надмина HODL с 16,7%

50% праг

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 13,6%

  • Процент портфейли, които надвиват HODL: 83,4%

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 16,1%

50% праг на ребаланс надмина HODL с 16,1%

Почасови периодични баланси

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 22,4%

  • Процент на портфейлите, които побеждават HODL: 85,9%

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 25,7%

Почасово ребалансиране превъзхожда HODL с 25,7%

Ежедневни периодични баланси

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 9,1%

  • Процент на портфейлите, които побеждават HODL: 79,3%

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 13,0%

Ежедневният баланс е по-добър от HODL с 13,0%

Седмични периодични баланси

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 1,9%

  • Процент на портфейлите, които побеждават HODL: 70,3%

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 5,3%

Седмичен ребаланс превъзхожда HODL с 5,3%

Месечни периодични баланси

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: -1.0%

  • Процент на портфейлите, които побеждават HODL: 60,2%

  • Средно процентно увеличение на производителността спрямо HODLing: 2,1%

Месечен ребаланс надминава HODL с 2,1%

Общ преглед

След като стартираме всеки набор от backtests, можем да комбинираме резултатите, за да илюстрираме повишаване на производителността на средния праг на балансиране при покупка и задържане.

Графирането на тези средни стойности над различните прагове, които изследвахме, показва кривата на ефективността.

Графиката на производителността, изобразена по-горе, показва как общата тенденция за ребалансиране на прага е, че докато увеличаваме прага, производителността намалява. Следователно откриваме, че намаляването на прага (увеличаване на честотата на ребалансиране) води до увеличаване на производителността.

Ефективност за ребалансиране на праговете на върховете на Binance при 5% праг, което постигна 28,6% повишаване на производителността спрямо HODLing. Тъй като увеличаваме праговия процент, увеличаването на производителността спрямо HODLed портфейлите продължава тенденцията към намаляване. Най-ниското увеличение на производителността е увеличение от 16,1% за праг от 50%.

За да обобщим тези точки в друг формат, таблиците по-долу разбиват средното увеличение на ефективността за всяка от разгледаните стратегии за ребаланс.

Фигура 18: Горната диаграма изброява средната ефективност на ребалансирането на праговете при всеки от съответните процентни прагове.

Фигура 17: Горната диаграма изобразява средната ефективност на периодичното ребалансиране във всеки от съответните периоди на ребалансиране.

В съответствие с резултатите за ребалансиране на прага, ние откриваме, че периодичното ребалансиране на върховете на Binance при 1 час период на ребалансиране. Това продължава да предполага, че ребалансирането с по-висока честота е по-изгодно за борси, които имат ниски такси за търговия и висока ликвидност. Тези резултати съвпадат предишни проучвания, които са публикувани за високочестотно ребалансиране.

Забележка: Тези данни са специфични за Binance. Докато беше установено, че високочестотното ребалансиране повишава производителността в това проучване, нашите минали проучвания, които оценяват данните на Bittrex, показват, че извършването на чести ребаланси на по-малко ликвидни борси с по-високи такси може да доведе до намалена производителност за най-високите честоти. Можете да намерите проучването тук.

Въз основа на многократни резултати, че праговото ребалансиране е превъзхождало периодично ребалансирането, можем да започнем да изграждаме случай за ребалансиране на прага като ценна алтернатива на периодичното ребалансиране.

Някои концептуални причини защо ребалансирането на прага може да надминава периодичното ребалансиране включват следното:

  • Ребалансирането на праговете може да улови бързи помпи поради непрекъснатия мониторинг на пазара. Периодичните ребаланси не реагират на промените на пазара между всеки ребаланс.

  • Ребалансирането на прага може да намали таксите за търговия поради по-редки ребаланси от периодичните ребаланси.

  • Ребалансирането на праговете ще се задейства само когато портфолиото не е подравнено от целевите разпределения. Това означава, че ребалансирането ще се извърши само когато е необходимо.

Тези точки могат да помогнат за ребалансиране на прага както за намаляване на разходите, така и за увеличаване на възвръщаемостта за дълъг период от време.

Заключения

Следвайки тези резултати, откриваме, че ребалансирането на прага значително надминава проста стратегия за покупка и задържане през разглеждания период от време. Това наблюдение е в съответствие с всички наши предишни проучвания, които са оценявали не само ефективността на стратегиите за ребалансиране въз основа на честотата на ребалансиране, но и разликата в ефективността между борсите, които поддържат различни нива на ликвидност и такси за търговия. Можете да прочетете всяко от тези изследвания тук:

Най-добрият праг за стратегии за ребалансиране на криптовалута

Ликвидност на борсата: сравнително проучване

Резултатите ясно показват, че стратегията за ребалансиране на прага от 5% е надминала всички останали стратегии с увеличение от 28,6% спрямо HODLing. Прагът от 5% не само надмина всички други стратегии за ребалансиране на прага, но и периодични стратегии за ребалансиране.

5% праг на ребаланса надмина HODL с 28,6%

Допълнително четене

Автоматизирани средства за индекс на криптовалути – управление на лични активи

Ребалансиране на портфолио за криптовалута

Ботове за търговия с криптовалути – Пълното ръководство

Анализ на високочестотното ребалансиране

Скариди е приложение за управление на ботове и портфейли. Свързването на вашия акаунт в Poloniex с Shrimpy отключва удобни функции за търговия, които могат да ви помогнат да автоматизирате крипто стратегията си. Изпробвайте днес!

API на Shrimpy’s Universal Crypto Exchange са единствените унифицирани API за крипто борси, които са специално разработени за разработчици на приложения. Събиране на данни за търговия в реално време или поръчки, управление на потребителски акаунти за обмен, изпълнение на стратегии за търговия и опростяване на начина на свързване към всяка борса.

Следвай ни в Twitter и Facebook за актуализации и задавайте всякакви въпроси към нашите невероятни, активни общности на Телеграма & Раздор.

Оставете коментар, за да ни уведомите за вашия опит с ребалансирането на прага!

Екипът на скаридите

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map