Машинно обучение за управление на крипто портфолио Казус: Седмица 32

>

Съобщение: Binance ще блокира всички останали клиенти в САЩ от достъпа до борсата Binance. Това означава, че екипът на Shrimpy ще трябва да мигрира това проучване към друг обмен през следващите седмици. Преходът няма да се случи тази седмица, но ще информираме всички с най-новата информация за миграцията, докато научаваме повече. Ще направим всичко възможно, за да направим прехода възможно най-плавен.

През последните 8 месеца екипът ни проследява изпълнението на 4 различни портфолио стратегии. Те включват портфейли, избрани с помощта на машинно обучение, CoinGecko, индексиране на пазарна капитализация и прост биткойн HODL.

Последната седмица беше по-малко наситена със събития от предишните седмици, но все още има какво да се научи от данните. Докато някои активи намаляват, други непрекъснато нарастват през последните няколко седмици. Усещането е като надграждане до високия сезон, така че нямаме търпение да видим какво ще се случи по-нататък Продължавайте да четете за резултатите!

Напомняне: Методологията за това проучване беше очертана за първи път в предишната ни статия.

Проследете напредъка на това проучване за скариди.

Резултати от седмица 31

Проучването досега е стабилна комбинация от шок и страхопочитание. Миналата седмица не беше изключение. Биткойн спря, но все още се задържа по-горе 19 000 долара. До края на седмицата Биткойн се задоволи с малка печалба от 0.74%.

След месеци на задаване на въпроса дали биткойн някога ще постигне ефективността на стратегията за машинно обучение, можем категорично да кажем: Да. Това обаче не означава, че изпълнението е наваксано за дълго. След само две седмици на дразнене от възможността за изпреварване на други стратегии преди няколко седмици, Биткойн падна в класацията, за да се превърне отново във второто най-слабо представено портфолио. И все пак биткойнът е повече от способен да улови и дори да надмине ефективността на която и да е друга стратегия в това проучване. Все още се чудим дали ще успее да запази траекторията си и да продължи стабилния растеж.

# 1 Биткойн


Биткойн отбеляза незначителни печалби през последната седмица. Малките движения през седмицата доведоха до a 0.74% окончателно увеличение на цената. Въпреки че биткойн спря, той все още се задържа стабилно, докато някои други активи изпитваха волатилност. Продължаващият растеж на Биткойн през последния месец създава обнадеждаващо бъдеще за Биткойн, който скоро ще пробие 20 000 долара.

Биткойнът е второто най-слабо представено портфолио в това проучване.

Крайна стойност на портфейла на биткойн: 2251,58 долара.

# 2 Топ 10 индекс

Поради стабилната стойност на биткойн се очакваше портфейл, базиран на пазарно претеглен индекс, също да има подобни резултати през последната седмица, тъй като биткойн държеше приблизително 77% на стойността в портфейла.

След 8 месеца ребалансиране на портфолиото, базирано на индекси, е интересно да видим как е постигнато представяне в сравнение с портфолио, съставено само от биткойн. Въпреки че производителността е сравнима, видяхме, че ефективността на портфейла на индекса непрекъснато превъзхожда биткойните.

Крайна стойност на портфейла на Топ 10 на индекса 2 306,89 долара.

# 3 Монета Gecko

Портфолиото на Coin Gecko имаше седмица на малки загуби. С окончателна загуба от -1,74%, Coin Gecko се превърна в най-лошото портфолио, губейки от Bitcoin.

CoinGecko е най-слабо представящото се портфолио от 4-те проучвани портфейла.

Най-големите победители, избрани от стратегията Coin Gecko, бяха:

  • Monero (XMR): +11,14% Последните 7 дни

  • Звезден (XLM): +2,81% Последните 7 дни

Най-големите губещи, избрани от Coin Gecko Strategy тази седмица:

  • XRP (XRP): -17,15% Последните 7 дни

  • TRON (TRX): -3,58% Последните 7 дни

  • EOS (EOS): -3.39% Последните 7 дни

Coin Gecko е най-лошото представяне от началото на проучването. Тази последна седмица видяхме посредствен избор на активи. Това може да се дължи на някои активи с голяма капитализация, които почти не са се променили в ефективността през последната седмица.

Крайна стойност на портфейла на монета Gecko: 2 204,87 долара.

# 4 Nomics ML

Стратегията за машинно обучение Nomics запази водещата си позиция, но беше второто най-слабо представено портфолио тази седмица. С прогнозна печалба за тази седмица от 21,14%, последните 7 дни диво се справяха с прогнозите с a -5,65% промяна на производителността. Тази седмица прогнозите за цените определено не оправдаха нашите очаквания.

Най-големите победители, избрани от стратегията Nomics ML бяха:

  • NEM (XEM): +4.73% Последните 7 дни

  • Деклариран (DCR): +2,31% Последните 7 дни

Най-големите губещи, избрани от стратегията за машинно обучение тази седмица, бяха:

  • Hedera Hashgraph (HBAR): -11,00% Последните 7 дни

  • VeChain (ПОО): -9,78% Последните 7 дни

  • Лентов протокол (BAND): -7,84% Последните 7 дни

  • Тера (LUNA): -6,16% Последните 7 дни

  • Zilliqa (ZIL): -5,15% Последните 7 дни

  • Кусама (KSM): -5.02% Последните 7 дни

  • Вълни (ВЪЛНИ): -3,89% Последните 7 дни

След седмици на нестабилно представяне е трудно да се знае какво да очаквате от Nomics седмица след седмица. Nomics успя да идентифицира 2 актива, които се представиха положително. Надяваме се, че стратегията за машинно обучение може да продължи тенденцията и да обърне предишната серия от загуби.

Final Nomics ML стойност на портфолиото: 2331,42 долара.

Заключения

Стратегията Nomics ML запазва преднина пред останалите стратегии от втората седмица на това проучване. Въпреки че други стратегии започнаха да намаляват празнината през последните няколко месеца, неотдавнашният ръст на стратегията за машинно обучение предполага, че това може да се обърне.

Нямаме търпение да видим какво ще донесат следващите седмици.

Забележка: Изводите, направени тук, се основават на анекдотични доказателства. Моля, вземете ги със зърно сол.

Целта на това проучване е да оцени всяка от тези стратегии в дългосрочен план. Все още не можем да направим заключения за дългосрочния потенциал на тези стратегии само след няколко месеца. В резултат на това трябва да приемем тези резултати с известна доза сол.

Известни лидери

Радваме се да видим, че казусът на Nomics ML е вдъхновил вълна от лидери, които използват данните на Nomics за прилагане на нови стратегии.

Тази седмица ще изтъкнем XTSLabs, който е пренесъл подобна версия на портфолиото MLCaseStudy на Coinbase Pro, Bittrex и Binance US. Той обаче е добавил елементи на ребалансиране в опит да максимизира резултатите от стратегията на портфолиото Nomics.

XTSLabs

В момента XTSLabs има 3 различни профила на лидер. Тези лидерски профили включват:

  • XTSLabsCBP – Портфолио от Nomics ML, което се автоматизира на Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Портфолио от Nomics ML, което се автоматизира на Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Портфолио от Nomics ML, което се автоматизира на Bittrex.

За разлика от портфолиото на MLCaseStudy, което се управлява от екипа на Shrimpy, тези портфейли използват 1% прагово ребалансиране. Това позволява на всеки от тези портфейли да се балансира през цялата седмица, тъй като пазарът става нестабилен.

С промяна на портфолио от -3.87% за Bittrex през последните 7 дни XTSLabsBittrex превъзхожда 9% на лидери на Shrimpy. Това не е най-силната седмица за прогнозите за цените на машинното обучение, но със сигурност все още има място за подобрение.

XTSLabs също беше достатъчно любезен, за да осигури промените в баланса за тези портфейли с течение на времето. Започвайки с първоначален баланс от $ 1000 за всяко портфолио, можем да видим как се променя ефективността на изпълнението на тази стратегия за машинно обучение въз основа на борсата.

Портфолиото на Bittrex изпревари Coinbase Pro като най-добре представящото се портфолио от 3-те различни борси, поддържани от XTSLabs.

Следвайте XTSLabsCBP на Shrimpy.

Седмица 32 Промени в стратегията

След като покрихме резултатите от последната седмица, е време да разделим как ще променим всеки от тези портфейли за следващата седмица.

Стратегия Nomics ML

Стратегията Nomics ML използва 7-дневните прогнози за цените, генерирани от двигателя Nomics ML. След това тези ценови прогнози се използват, за да се определи кои активи трябва да бъдат поставени в нашия портфейл за тази седмица. Допълнителна информация относно методологията може да се намери в предишната ни статия.

Разпределение на портфейла

Следните активи бяха разпределени точно 10% от стойността на портфейла за втората седмица на това проучване.

1. Blockstack (STX)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +22,14%

2. Кусама (KSM)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +11,61%

3. Decentraland (MANA)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +10,55%

4. Кардано (ADA)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +8,47%

5. THORchain (RUNE)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +7,49%

6. Циклиране (LRC)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +7,45%

7. NEM (XEM)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +6,98%

8. Chainlink (ВРЪЗКА)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +6,37%

9. Монета Binance (BNB)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +4,19%

10. Банкор (БНТ)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +3.82%

Напомняне: В това портфолио включваме само активите, които са на разположение на Binance.

Средната оценка на изпълнението е 8,9% за следващите 7 дни за това портфолио.

Стратегия за оценка на монети Gecko

Стратегията за оценка на монети Gecko използва оценката „Gecko“, която се изчислява от популярния сайт за данни „CoinGecko“. Тези оценки на активите се използват за определяне на най-обещаващите дългосрочни активи, които трябва да бъдат включени в портфейл. Допълнителна информация относно методологията може да се намери в предишната ни статия.

Актуализация: За съжаление, някъде през последните няколко седмици, Coin Gecko реши да спре да публикува резултат „Gecko“. Не сме сигурни защо е така, но това ще ни принуди да използваме последния резултат „Gecko“, който успяхме да съберем от уебсайта им.

Разпределение на портфейла

Следните активи бяха разпределени точно 10% от стойността на портфейла за първата седмица на това проучване.

1. Биткойн (BTC) – Последен наличен резултат: 82%

2. Ethereum (ETH) – Последен наличен резултат: 74%

3. EOS (EOS) – последен наличен резултат: 68%

4. XRP (XRP) – Последен наличен резултат: 67%

5. Stellar (XLM) – Последен наличен резултат: 65%

6. Биткойн кеш (BCH) – последен наличен резултат: 65%

7. TRON (TRX) – Последна налична оценка: 64%

8. Chainlink (LINK) – Последна налична оценка: 64%

9. NEO (NEO) – последен наличен резултат: 63%

10. Monero (XMR) – Последен наличен резултат: 63%

Забележка: От сега до края на проучването активите на Coin Gecko ще останат същите. Всички активи ще поддържат разпределение от 10% и баланс, за да пренастроят текущите разпределения с целевите разпределения.

Стратегия за индекс на пазарната капитализация на монети

Стратегията за индекс на капиталовата монета на монети използва капиталовите пазарни капачки, които се изчисляват от „CoinMarketCap“, за да се определи кои активи трябва да бъдат включени в портфейла. Допълнителна информация относно методологията може да се намери в предишната ни статия.

Разпределение на портфейла

Разпределението за портфейлната стратегия за Топ 10 на индекса ще бъде следващата тази седмица.

1. Биткойн (BTC): Разпределение 76,56%

2. Ethereum (ETH): разпределение 14,3%

3. XRP (XRP): 2,09% разпределение

4. Litecoin (LTC): 1,16% разпределение

5. Биткойн Кеш (BCH): Разпределение 1,1%

6. Chainlink (ВРЪЗКА): 1.08% разпределение

7. Cardano (ADA): 1,04% разпределение

8. Полкадот (DOT): Разпределение 0,93%

9. Монета Binance (BNB): Разпределение 0,93%

10. Звезден (XLM): Разпределение 0,81%

Забележка: Тази седмица не бяха добавени или премахнати активи от индекса. Ние просто ще коригираме разпределенията, за да съответстват на новите проценти и ще изпълним една операция по ребаланс.

Стратегия за задържане на биткойни

Най-простата от стратегиите, които ще изследваме, е прост биткойн HODL. Стратегията за биткойн HODL ще ни позволи да сравним тези други стратегии спрямо ценовите показатели на биткойн. Допълнителна информация относно методологията може да се намери в предишната ни статия.

Разпределение на портфейла

100% биткойн

Забележка: Няма да има промени или баланси за портфолиото на Bitcoin HODL.

Следвайте Заедно със скариди

Всеки може да последва заедно с това проучване, като проследява промените в портфолиото и производителността в приложението Shrimpy. Създадохме лидер на борсата Binance, наречен MLCaseStudy. Този лидер ще се актуализира ежеседмично, за да включва най-новите разпределения на портфейла.

Следвайте MLCaseStudy на Shrimpy.

Опровержение

Съдържанието е само за информационни цели, не трябва да тълкувате такава информация или други материали като правни, данъчни, инвестиционни, финансови или други съвети. Нищо, съдържащо се в нашия Сайт, не представлява искане, препоръка, одобрение или оферта от страна на Shrimpy или трети доставчик на услуги за закупуване или продажба на ценни книжа или други финансови инструменти в тази или в друга юрисдикция, в която такова искане или предложение би било незаконно съгласно законите за ценните книжа от такава юрисдикция.

Цялото съдържание на този сайт е информация от общ характер и не разглежда обстоятелствата на конкретно физическо или юридическо лице. Нищо в Сайта не представлява професионален и / или финансов съвет, нито каквато и да е информация на Сайта представлява цялостно или пълно изложение на обсъжданите въпроси или свързания с тях закон. Вие сами поемате единствената отговорност за оценка на достойнствата и рисковете, свързани с използването на каквато и да е информация или друго Съдържание на Сайта, преди да вземете каквито и да било решения въз основа на такава информация или друго Съдържание. В замяна на използването на Сайта вие се съгласявате да не държите Shrimpy, неговите филиали или трети доставчици на услуги отговорни за евентуални искове за вреди, произтичащи от всяко решение, което вземете въз основа на информация или друго Съдържание, предоставено ви чрез Сайта.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map