Машинно обучение за управление на крипто портфолио Казус: Седмица 27

>

През последните 6 месеца екипът ни проследява изпълнението на 4 различни портфолио стратегии. Те включват портфейли, избрани с помощта на машинно обучение, CoinGecko, индексиране на пазарна капитализация и прост биткойн HODL.

През последната седмица Биткойн показа впечатляващи цифри. Въпреки че всички портфейли отбелязаха ръст тази седмица, Биткойн несъмнено беше звездата на шоуто. След редица последователни лоши седмици от стратегията за машинно обучение, резултатите започват да повдигат някои вежди. Продължете да четете до края на дискусията!

Напомняне: Методологията за това проучване беше очертана за първи път в предишната ни статия.

Проследете напредъка на това проучване за скариди.

Резултати от седмица 26

Проучването досега е стабилна комбинация от шок и страхопочитание. Миналата седмица не беше изключение. Биткойн изложи огромни цифри миналата седмица, тъй като цената скочи до почти 15 500 долара. В края на седмицата Биткойн се задоволи с изключителен 12,90% увеличаване на цената.

Въпреки че биткойнът беше в центъра на вниманието, други стратегии като CoinGecko не изоставаха много. След месеци на задаване на въпроса дали биткойн някога ще постигне ефективността на стратегията за машинно обучение, можем категорично да кажем: Да. Биткойн е повече от способен да улови и дори да надмине ефективността на другите стратегии в това проучване. Все пак се чудим дали ще успее да запази траекторията си и да продължи стабилния растеж.

# 1 Биткойн

Биткойн отбеляза фантастични печалби през цялата седмица. Големият ценови скок в началото на седмицата в крайна сметка се стабилизира и затвори седмицата с a 12,90% увеличаване на цената. Въпреки че през втората половина на седмицата се наблюдава по-малко волатилност за биткойните, това позволи на пазара да се стабилизира и да се надяваме да осигури допълнителна подкрепа за непрекъснат растеж през следващата седмица. Продължаващият растеж на Биткойн през последните три седмици очертава обнадеждаващо бъдеще за Биткойн, достигайки рекорди през всичките следващи месеци.

Биткойн вече не е най-лошото представяне в това проучване.

Крайна стойност на портфейла на биткойн: 1 772,54 долара.

# 2 Топ 10 индекс


Поради стабилното представяне на биткойн, се очакваше, че портфейл, базиран на пазарно претеглен индекс, също ще изпита подобно представяне през последната седмица, тъй като биткойнът държеше приблизително 73% на стойността в портфейла.

След 6 месеца ребалансиране на портфолиото, базирано на индекси, е интересно да се види как бавно превъзхожда биткойна. Това може да предполага, че ребалансирането на портфейл, който има сериозно разпределение към биткойн, все още е ценно.

Окончателна стойност на портфейла на Топ 10 на индекса: 1,778,27 долара.

# 3 Монета Gecko

Портфолиото на Coin Gecko имаше умерена производителност тази седмица, поради силното представяне на биткойн и някои други големи капиталови активи. В крайна сметка това беше най-слабо представящото се портфолио от 4-те портфейла, които се оценяват.

CoinGecko все още е най-слабо представящото се портфолио от 4-те проучвани портфейла.

Най-големите победители, избрани от стратегията Coin Gecko, бяха:

  • Chainlink (ВРЪЗКА): +17,59% Последните 7 дни

  • Ethereum (ETH): +15,96% Последните 7 дни

  • Биткойн (BTC): +13,05% Последните 7 дни

Най-големите губещи, избрани от стратегията Coin Gecko тази седмица, бяха:

  • Monero (XMR): -2,16% Последните 7 дни

Coin Gecko сега е най-слабо представящото се портфолио от началото на изследването. Тази минала седмица видяхме разумен избор на активи, но други портфейли все пак успяха да надминат CoinGecko. Това може да се дължи на някои активи с голяма капитализация, които имат само малки промени в ефективността през последната седмица.

Крайна стойност на портфейла на монета Gecko: 1600,50 долара.

# 4 Nomics ML

Стратегията за машинно обучение Nomics запази водещата си позиция, но беше второто най-слабо представено портфолио тази седмица. С прогнозна печалба за тази седмица от 2,04%, последните 7 дни надминаха прогнозата с a +7,11% промяна на производителността. Тази седмица прогнозите за цените надминаха нашите очаквания, което беше добър обрат от тенденцията, която наблюдавахме през предишните седмици.

Най-големите победители, избрани от стратегията Nomics ML бяха:

  • Океански протокол (OCEAN): +25,03% Последните 7 дни

  • NEM (XEM): +25,76% Последните 7 дни

  • Опакован биткойн (WBTC): +13,28% Последните 7 дни

  • Биткойн (WBTC): +13,05% Последните 7 дни

  • DigiByte (DGB): +4,24% Последните 7 дни

Тази седмица няма избрани губещи от стратегията Nomics ML.

След много седмици лошо представяне е страхотно да видим как Nomics обръща тенденцията. Nomics успя да идентифицира 5 активи, които се представиха положително. 2 от тези активи се представиха дори по-добре от Биткойн, който имаше фантастична седмица. Надяваме се, че стратегията за машинно обучение може да продължи тенденцията и да обърне предишната серия от загуби.

Final Nomics ML стойност на портфолиото: 1 871,57 долара.

Заключения

Стратегията Nomics ML поддържа стабилна преднина пред останалите стратегии от втората седмица на това проучване. Всичко това обаче се промени тази седмица, когато Биткойн изпревари стратегията Nomics ML за първи път от втората седмица на изследването. Въпреки че беше само за един ден, това е сигнал, че стратегията за машинно обучение вече няма силната основа, която някога е имала.

Нямаме търпение да видим какво ще донесат следващите седмици.

Забележка: Изводите, направени тук, се основават на анекдотични доказателства. Моля, вземете ги със зърно сол.

Целта на това проучване е да оцени всяка от тези стратегии в дългосрочен план. Все още не можем да направим заключения за дългосрочния потенциал на тези стратегии само след няколко месеца. В резултат на това трябва да приемем тези резултати с известна доза сол.

Известни лидери

Радваме се да видим, че казусът на Nomics ML е вдъхновил вълна от лидери, които използват данните на Nomics за прилагане на нови стратегии.

Тази седмица ще изтъкнем XTSLabs, който е пренесъл подобна версия на портфолиото MLCaseStudy на Coinbase Pro, Bittrex и Binance US. Той обаче е добавил елементи на ребалансиране в опит да максимизира резултатите от стратегията на портфолиото Nomics.

XTSLabs

В момента XTSLabs има 4 различни профила на лидер. Тези лидерски профили включват:

  • XTSLabsCBP – Портфолио от Nomics ML, което се автоматизира на Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Портфолио от Nomics ML, което се автоматизира на Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Портфолио от Nomics ML, което се автоматизира на Bittrex.

  • XTSLabsBin – Портфолио от Nomics ML, което се автоматизира на Binance.

За разлика от портфолиото на MLCaseStudy, което се управлява от екипа на Shrimpy, тези портфейли използват 1% прагово ребалансиране. Това позволява на всеки от тези портфейли да се балансира през цялата седмица, тъй като пазарът става нестабилен.

С увеличение на портфейла от +14,35% на Bittrex през последните 7 дни XTSLabsBittrex превъзхожда 92% от лидерите в Shrimpy. Това е изключителен резултат, който дори надмина биткойна.

XTSLabs също беше достатъчно любезен, за да осигури промените в баланса за тези портфейли с течение на времето. Започвайки с първоначален баланс от $ 1000 за всяко портфолио, можем да видим как се променя ефективността на изпълнението на тази стратегия за машинно обучение въз основа на борсата.

Портфолиото на Bittrex току-що изпревари Coinbase Pro като най-добре представящото се портфолио от 4-те различни борси, поддържани от XTSLabs.

Следвайте XTSLabsCBP на Shrimpy.

Седмица 27 Промени в стратегията

След като покрихме резултатите от последната седмица, е време да разделим как ще променим всеки от тези портфейли за следващата седмица.

Стратегия Nomics ML

Стратегията Nomics ML използва 7-дневните прогнози за цените, генерирани от двигателя Nomics ML. След това тези ценови прогнози се използват, за да се определи кои активи трябва да бъдат поставени в нашето портфолио за тази седмица. Допълнителна информация относно методологията може да се намери в предишната ни статия.

Разпределение на портфейла

Следните активи бяха разпределени точно 10% от стойността на портфейла за втората седмица на това проучване.

1. Лентов протокол (BAND)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +52,98%

2. THORChain (РУНА)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +50,31%

3. Aave (AAVE)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +49,96%

4. Synthetix Network Token (SNX)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +46,98%

5. Decentraland (MANA)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +43,1%

6. Солана (SOL)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +29,81%

7. Деклариран (DCR)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +25,47%

8. NEM (XEM)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +22,1%

9. Голем (GNT)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +21,81%

10. Резервни права (RSR)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +19,00%

Напомняне: В това портфолио включваме само активите, които са на разположение на Binance.

Средната оценка на изпълнението е 36,15% за следващите 7 дни за това портфолио.

Стратегия за оценка на монети Gecko

Стратегията за оценка на монети Gecko използва оценката „Gecko“, която се изчислява от популярния сайт за данни „CoinGecko“. Тези оценки на активите се използват за определяне на най-обещаващите дългосрочни активи, които трябва да бъдат включени в портфейл. Допълнителна информация относно методологията може да се намери в предишната ни статия.

Актуализация: За съжаление, някъде през последните няколко седмици, Coin Gecko реши да спре да публикува резултат „Gecko“. Не сме сигурни защо е така, но това ще ни принуди да използваме последния резултат „Gecko“, който успяхме да съберем от уебсайта им.

Разпределение на портфейла

Следните активи бяха разпределени точно 10% от стойността на портфейла за първата седмица на това проучване.

1. Биткойн (BTC) – Последен наличен резултат: 82%

2. Ethereum (ETH) – Последен наличен резултат: 74%

3. EOS (EOS) – последен наличен резултат: 68%

4. XRP (XRP) – Последен наличен резултат: 67%

5. Stellar (XLM) – Последен наличен резултат: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Последен наличен резултат: 65%

7. TRON (TRX) – Последна налична оценка: 64%

8. Chainlink (LINK) – Последна налична оценка: 64%

9. NEO (NEO) – последен наличен резултат: 63%

10. Monero (XMR) – Последен наличен резултат: 63%

Забележка: От сега до края на проучването активите на Coin Gecko ще останат същите. Всички активи ще поддържат разпределение от 10% и баланс, за да пренастроят текущите разпределения с целевите разпределения.

Стратегия за индекс на пазарната капитализация на монети

Стратегията за индекс на капиталовата монета на монети използва капиталови пазарни капачки, които се изчисляват от „CoinMarketCap“, за да се определи кои активи трябва да бъдат включени в портфейла. Допълнителна информация относно методологията може да се намери в предишната ни статия.

Разпределение на портфолио

Разпределението за портфейлната стратегия за Топ 10 на индекса ще бъде следващата тази седмица.

1. Биткойн (BTC): Разпределение от 76,38%

2. Ethereum (ETH): 13,69% разпределение

3. XRP (XRP): 2.62% разпределение

4. Chainlink (LINK): 1.34% разпределение

5. Биткойн Кеш (BCH): 1.31% разпределение

6. Binance Coin (BNB): Разпределение 1,09%

7. Litecoin (LTC): Разпределение 1,04%

8. Полкадот (DOT): 1.01% разпределение

9. Кардано (ADA): Разпределение 0,89%

10. EOS (EOS): Разпределение 0,63%

Забележка: Тази седмица не бяха добавени или премахнати активи от индекса. Ние просто ще коригираме разпределенията, за да съответстват на новите проценти и ще изпълним една операция по ребаланс.

Стратегия за задържане на биткойни

Най-простата от стратегиите, които ще изследваме, е прост биткойн HODL. Стратегията за биткойн HODL ще ни позволи да сравним тези други стратегии спрямо ценовите показатели на биткойн. Допълнителна информация относно методологията може да се намери в предишната ни статия.

Разпределение на портфолио

100% биткойн

Забележка: Няма да има промени или баланси за портфолиото на Bitcoin HODL.

Следвайте Заедно със скариди

Всеки може да последва заедно с това проучване, като проследява промените в портфолиото и производителността в приложението Shrimpy. Създадохме лидер на борсата Binance, наречен MLCaseStudy. Този лидер ще бъде актуализиран ежеседмично, за да включва най-новите разпределения на портфейла.

Следвайте MLCaseStudy на Shrimpy.

Опровержение

Съдържанието е само с информационна цел, не трябва да тълкувате такава информация или други материали като правни, данъчни, инвестиционни, финансови или други съвети. Нищо, съдържащо се в нашия Сайт, не представлява искане, препоръка, одобрение или предложение от страна на Shrimpy или трети доставчик на услуги за закупуване или продажба на ценни книжа или други финансови инструменти в тази или в която и да е друга юрисдикция, в която такова искане или предложение би било незаконно законите за ценните книжа от такава юрисдикция.

Цялото съдържание на този сайт е информация от общ характер и не разглежда обстоятелствата на конкретно физическо или юридическо лице. Нищо в Сайта не представлява професионален и / или финансов съвет, нито каквато и да е информация в Сайта представлява изчерпателно или пълно изложение на дискутираните въпроси или свързания с тях закон. Вие сами поемате единствената отговорност за оценка на достойнствата и рисковете, свързани с използването на каквато и да е информация или друго Съдържание на Сайта, преди да вземете каквито и да е решения въз основа на такава информация или друго Съдържание. В замяна на използването на Сайта вие се съгласявате да не държите Shrimpy, неговите филиали или трети доставчици на услуги отговорни за евентуални искове за вреди, произтичащи от всяко решение, което вземете въз основа на информация или друго Съдържание, предоставено ви чрез Сайта.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map