Машинно обучение за управление на крипто портфолио Казус: Седмица 21

>

През последните 5 месеца екипът ни проследява изпълнението на 4 различни портфолио стратегии. Те включват портфейли, избрани с помощта на машинно обучение Nomics, CoinGecko, индексиране на пазарна капитализация и прост биткойн HODL.

Последната седмица видя повече признаци на проблеми за стратегията Nomics ML. След няколко последователни лоши седмици, резултатите започват да повдигат някои вежди. Биткойн продължава да се бори спрямо другите портфейлни стратегии, които изучаваме. Продължете да четете до края на дискусията!

Напомняне: Методологията за това проучване беше очертана за първи път в предишната ни статия.

Проследете напредъка на това проучване за скариди.

Резултати от седмица 20

Проучването досега е стабилна комбинация от шок и страхопочитание. Миналата седмица не беше изключение. Тъй като пазарът се превърна в мечи през последните няколко седмици, наблюдавахме как Биткойн продължава да си мечи настроения. Въпреки че предишните седмици бяха станали относително жалко за стратегията за машинно обучение, Nomics продължи да понася агресивни удари отново тази седмица.

Въпросът остава: ще успее ли някога изпълнението на биткойн да навакса с проучването Nomics ML?

# 1 Биткойн

Биткойн отбеляза малък спад в цената в началото на седмицата. Въпреки че цената се стабилизира и започна да се покачва до края на седмицата, резултатите тази седмица бяха само умерени.

Биткойн остава най-слабо представящото се портфолио в това проучване.

Крайна стойност на портфейла на биткойн: $ 1,245.31.

# 2 Топ 10 индекс

Поради умереното представяне на Биткойн, се очакваше портфолиото, базирано на пазарно претеглен индекс, също да има подобни резултати през последната седмица, тъй като Биткойн държеше приблизително 73% на стойността в портфейла.

След 5 месеца ребалансиране на портфолиото, базирано на индекси, е интересно да се види как бавно превъзхожда биткойна. Това може да предполага, че ребалансирането на портфейл, който има сериозно разпределение към биткойн, все още е ценно.

Окончателна стойност на портфейла на Топ 10 на индекса: 1312,10 долара.

# 3 Монета Gecko

Портфолиото на Coin Gecko има най-добро представяне сред 4-те различни портфолио стратегии, които се тестват. Това може да се дължи на здравословното повишаване на производителността от Chainlink, Bitcoin Cash и Monero.

Най-големите победители, избрани от стратегията Coin Gecko, бяха:

  • Chainlink (ВРЪЗКА): +16,58% Последните 7 дни

  • Bitcoin Cash (BCH): +6,41% Последните 7 дни

  • Monero (XMR): +5,58% Последните 7 дни

  • TRON (TRX): +4,69% Последните 7 дни

  • Звезден (XLM): +4,37% Последните 7 дни

Имаше няма големи губещи избран от стратегията Coin Gecko тази седмица.

Coin Gecko остава второто най-добре представящо се портфолио от началото на изследването. Тази последна седмица видяхме хубав избор на активи. Това може да се дължи на повечето активи с голяма капитализация, които се представят добре през последната седмица.

Крайна стойност на портфейла на монета Gecko: $ 1,461.33.

# 4 Nomics ML

Стратегията за машинно обучение Nomics запази водещата си позиция, въпреки че тази седмица постигна по-малко впечатляващо представяне. С прогнозна печалба от 9,226% за последните 7 дни и действителна печалба от 2.27%, Номиките за пореден път постигнаха по-ниски резултати от прогнозите за цените. През последната седмица Nomics отново беше най-слабо представящото се портфолио.

Най-големите победители, избрани от стратегията Nomics ML бяха:

  • Theta Token (THETA): +24,31% Последните 7 дни

  • Fantom (FTM): +5,70% Последните 7 дни

Най-големите губещи, избрани от стратегията Nomics ML бяха:

  • DigiByte (DGB): -8,36% Последните 7 дни

Като цяло тази седмица се почувства безпроблемно. Nomics прогнозира само 7 актива да се представят положително, така че се очакваше всяка промяна в ефективността на портфейла (независимо от увеличаване или намаляване) да бъде намалена тази седмица поради разпределението на 30% за USDT. Въпреки че Theta Token продължи бързо да се покачва, имаше няколко други селекции, които доведоха до впечатляващо представяне.

След няколко седмици на лошо представяне е успокояващо да видите проблясък надежда за Nomics. Ако пазарът започне отново да се стреми към алткойни, Nomics може да успее да извади числа, подобни на ранните дни на славата на това проучване.

Final Nomics ML стойност на портфолиото: 1 989,15 долара.

Заключения

Стратегията Nomics ML поддържа стабилна преднина пред останалите стратегии от втората седмица на това проучване. Въпреки това една тенденция, която изглежда се очертава, е, че стратегията Nomics ML се представя изключително добре по време на бикове, но изключително лошо по време на мечи пазари.

Това би могло да се отдаде на активи с по-кратки пробези по време на мечи пазари, отколкото когато целият пазар се покачва. Например през август видяхме няколко последователни седмици, в които едни и същи активи биха се представили невероятно добре. По време на този кратък мечи пазар обаче има по-малко активи, които се представят добре през последователни седмици.

Въпреки че тази седмица не забелязахме големи движения от стратегията Nomics ML, нямаме търпение да видим какво ще донесат следващите седмици.

Забележка: Изводите, направени тук, се основават на анекдотични доказателства. Моля, вземете ги със зърно сол.

Целта на това проучване е да оцени всяка от тези стратегии в дългосрочен план. Все още не можем да направим заключения за дългосрочния потенциал на тези стратегии само след няколко месеца. В резултат на това трябва да приемем тези резултати с известна доза сол.

Известни лидери

Радваме се да видим, че казусът на Nomics ML е вдъхновил вълна от лидери, които използват данните на Nomics за прилагане на нови стратегии.

Тази седмица ще изтъкнем XTSLabs, който е пренесъл подобна версия на портфолиото MLCaseStudy на Coinbase Pro, Bittrex и Binance US. Той обаче е добавил елементи на ребалансиране в опит да максимизира резултатите от стратегията на портфолиото Nomics.

XTSLabs

В момента XTSLabs има 4 различни профила на лидер. Тези лидерски профили включват:

  • XTSLabsCBP – Портфолио от Nomics ML, което се автоматизира на Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Портфолио от Nomics ML, което се автоматизира на Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Портфолио от Nomics ML, което се автоматизира на Bittrex.

  • XTSLabsBin – Портфолио от Nomics ML, което се автоматизира на Binance.

За разлика от портфолиото на MLCaseStudy, което се управлява от екипа на Shrimpy, тези портфейли използват 1% прагово ребалансиране. Това позволява на всеки от тези портфейли да се балансира през цялата седмица, тъй като пазарът става нестабилен.

С намаление на портфейла от –1,05% на Coinbase Pro през последните 7 дни XTSLabsCBP превъзхожда само 16% от лидерите в Shrimpy. Това до голяма степен се очакваше поради лошите селекции от Nomics тази седмица, както видяхме в по-ранната дискусия.

XTSLabs също беше достатъчно любезен, за да осигури промените в баланса за тези портфейли с течение на времето. Започвайки с първоначален баланс от $ 1000 за всяко портфолио, можем да видим как се променя ефективността на изпълнението на тази стратегия за машинно обучение въз основа на борсата.

До днес портфолиото на Coinbase Pro представя най-доброто от 4-те различни борси.

Следвайте XTSLabsCBP на Shrimpy.

Седмица 21 Промени в стратегията

След като покрихме резултатите от последната седмица, е време да разделим как ще променим всеки от тези портфейли за следващата седмица.

Стратегия Nomics ML

Стратегията Nomics ML използва 7-дневните прогнози за цените, генерирани от двигателя Nomics ML. След това тези ценови прогнози се използват, за да се определи кои активи трябва да бъдат поставени в нашето портфолио за тази седмица. Допълнителна информация относно методологията може да се намери в предишната ни статия.

Разпределение на портфейла

Следните активи бяха разпределени точно 10% от стойността на портфейла за втората седмица на това проучване.

1. OmiseGO (OMG)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +47,89%

2. THORChain (РУНА)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +41,38%

3. Синтетичен мрежов маркер (SNX)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +33,77%

4. Плъзнете (SXP)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +23,07%

5. NEM (XEM)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +22,89%

6. Theta Token (THETA)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +22,74%

7. Кардано (ADA)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +22,35%

8. Космос (ATOM)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +19,29%

9. Kyber Network (KNC)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +16,51%

10. Chainlink (ВРЪЗКА)

  • Прогнозна 7-дневна печалба: +15,93%

Напомняне: В това портфолио включваме само активите, които са на разположение на Binance.

Средната оценка на изпълнението е 26,58% за следващите 7 дни за това портфолио.

Стратегия за оценка на монети Gecko

Стратегията за оценка на монети Gecko използва оценката „Gecko“, която се изчислява от популярния сайт за данни „CoinGecko“. Тези оценки на активите се използват за определяне на най-обещаващите дългосрочни активи, които трябва да бъдат включени в портфейл. Допълнителна информация относно методологията може да се намери в предишната ни статия.

Актуализация: За съжаление, някъде през последните няколко седмици, Coin Gecko реши да спре да публикува резултат „Gecko“. Не сме сигурни защо е така, но това ще ни принуди да използваме последния резултат „Gecko“, който успяхме да съберем от уебсайта им.

Разпределение на портфейла

Следните активи бяха разпределени точно 10% от стойността на портфейла за първата седмица на това проучване.

1. Биткойн (BTC) – Последен наличен резултат: 82%

2. Ethereum (ETH) – Последен наличен резултат: 74%

3. EOS (EOS) – последен наличен резултат: 68%

4. XRP (XRP) – Последен наличен резултат: 67%

5. Stellar (XLM) – Последен наличен резултат: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Последен наличен резултат: 65%

7. TRON (TRX) – Последна налична оценка: 64%

8. Chainlink (LINK) – Последна налична оценка: 64%

9. NEO (NEO) – последен наличен резултат: 63%

10. Monero (XMR) – Последен наличен резултат: 63%

Забележка: От сега до края на проучването активите на Coin Gecko ще останат същите. Всички активи ще поддържат разпределение от 10% и баланс, за да пренастроят текущите разпределения с целевите разпределения.

Стратегия за индекс на пазарната капитализация на монети

Стратегията за индекс на капиталовата монета на монети използва капиталови пазарни капачки, които се изчисляват от „CoinMarketCap“, за да се определи кои активи трябва да бъдат включени в портфейла. Допълнителна информация относно методологията може да се намери в предишната ни статия.

Разпределение на портфейла

Разпределението за портфейлната стратегия за Топ 10 на индекса ще бъде следващата тази седмица.

1. Биткойн (BTC): 72,89% разпределение

2. Ethereum (ETH): 14,75% разпределение

3. XRP (XRP): 3,57% разпределение

4. Биткойн Кеш (BCH): Разпределение 1,54%

5. Binance Coin (BNB): Разпределение 1,51%

6. Полкадот (DOT): 1.38% разпределение

7. Chainlink (ВРЪЗКА): 1.25% разпределение

8. Кардано (ADA): 1,13% разпределение

9. Litecoin (LTC): 1.09% разпределение

10. EOS (EOS): Разпределение 0,89%

Забележка: Тази седмица не бяха добавени или премахнати активи от индекса. Ние просто ще коригираме разпределенията, за да съответстват на новите проценти и ще изпълним една операция по ребаланс.

Стратегия за задържане на биткойни

Най-простата от стратегиите, които ще изследваме, е прост биткойн HODL. Стратегията за биткойн HODL ще ни позволи да сравним тези други стратегии спрямо ценовите показатели на биткойн. Допълнителна информация относно методологията може да се намери в предишната ни статия.

Разпределение на портфейла

100% биткойн

Забележка: Няма да има промени или баланси за портфолиото на Bitcoin HODL.

Следвайте Заедно със скариди

Всеки може да последва заедно с това проучване, като проследява промените в портфолиото и производителността в приложението Shrimpy. Създадохме лидер на борсата Binance, наречен MLCaseStudy. Този лидер ще се актуализира ежеседмично, за да включва най-новите разпределения на портфейла.

Следвайте MLCaseStudy на Shrimpy.

Опровержение

Съдържанието е само за информационни цели, не трябва да тълкувате такава информация или други материали като правни, данъчни, инвестиционни, финансови или други съвети. Нищо, съдържащо се в нашия Сайт, не представлява искане, препоръка, одобрение или оферта от страна на Shrimpy или трети доставчик на услуги за закупуване или продажба на ценни книжа или други финансови инструменти в тази или в друга юрисдикция, в която такова искане или предложение би било незаконно съгласно законите за ценните книжа от такава юрисдикция.

Цялото съдържание на този сайт е информация от общ характер и не разглежда обстоятелствата на конкретно физическо или юридическо лице. Нищо в Сайта не представлява професионален и / или финансов съвет, нито каквато и да е информация на Сайта представлява цялостно или пълно изложение на обсъжданите въпроси или свързания с тях закон. Вие сами поемате единствената отговорност за оценка на достойнствата и рисковете, свързани с използването на каквато и да е информация или друго Съдържание на Сайта, преди да вземете каквито и да било решения въз основа на такава информация или друго Съдържание. В замяна на използването на Сайта вие се съгласявате да не държите Shrimpy, неговите филиали или трети доставчици на услуги отговорни за евентуални искове за вреди, произтичащи от всяко решение, което вземете въз основа на информация или друго Съдържание, предоставено ви чрез Сайта.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me