Лесните стратегии за търговия с арбитраж на криптовалути

>

Нестабилните крипто пазари продължават да завладяват въображението на финансовия свят. Бързите ценови действия представиха редица възможности, когато става въпрос за арбитраж и търговия с криптовалути. За разлика от традиционния финансов пазар, където крайната граница може вече да е проучена, когато става въпрос за усъвършенствана функционалност за търговия, крипто пространството е далеч по-малко ефективно. Възможности за арбитраж съществуват зад всеки ъгъл – но как да се възползваме от тези възможности?

Тази статия ще се фокусира върху няколко от най-простите възможности за арбитраж, предлагани на пазара. След приключване на тази статия вие не само ще разберете по-добре как работи арбитражът на пазара на криптовалути, но ще ви бъдат предоставени инструментите за изпълнение на собствена стратегия за арбитраж.

За да сте в течение с всички наши най-нови статии, присъединете се към нашата група Telegram тук.

Какво е крипто арбитраж?

Преди да започнем, важно е да разберем как работи книгата за поръчки за обмен. Виждаме на горната илюстрация, че поръчките за оферти се поставят от лявата страна. От дясната страна трябва да поставим поръчки за запитване. Ако искате да осъществите незабавна сделка, която води до приемане на борсата, можете да поставите лимитирана поръчка от другата страна на спреда оферта-искане (от текущата ви позиция) или да изпълните пазарна поръчка.

Арбитражът е процесът на възползване от неефективността на пазарите. В случай на криптовалути това може да се случи, тъй като цената на активите варира с течение на времето. Ако има разлика между цената на даден актив на борсите (или дори потенциално в рамките на една и съща борса), може да е възможно да се купи и продаде същия актив по начин, който да доведе до нетна печалба.

Този процес ще бъде разбран по-подробно в останалата част на тази статия. Ще обсъдим как да изчислим възможностите за арбитраж, как да се възползваме от тези ситуации и дори как да изградим собствена система за търговия, предназначена за арбитраж на пазара.

Как се изчислява възможност за арбитраж?

Възможността за арбитраж за всеки пазар се изчислява чрез идентифициране на припокриването между най-високите офертни цени и най-ниските цени на търсене. Когато цената на офертата на една борса е по-висока от цената на заявка на друга борса за криптовалута, това е възможност за арбитраж.

Сега, преди да започнем да хвърляме сделки в тази ситуация, надявайки се на бързи пари, нека вземем премерен подход, като изчислим размера на възможността. Едно нещо, което трябва да запомним, когато изчисляваме стойността на възможността за арбитраж: Изпълнението на арбитража ще доведе до поглъщане на книгата с поръчки. Например, нека разгледаме „Стъпка 2“ на илюстрацията вляво. В тази стъпка подчертахме сумата на книгата с поръчки, която се припокрива. Това означава, че цената на офертата на една борса е по-висока или равна на цената на търсене на друга борса за маркираната област.

Въпреки това, след като започнем да изпълняваме възможността за арбитраж, това, което забелязваме в стъпки 4 и 5, е, че консумирането на книгата с поръчки води до намаляване на възможността за арбитраж след вземане на всяка цена. Следователно не можем да използваме цялата стойност, която е подчертана в жълто в стъпка 2 (площта на дълбочината), но само част от стойността.


Следователно, когато изчисляваме размера на възможността, трябва да вземем предвид това поведение. Можем да направим това, като систематично симулираме изпълнението на действителните покупки и продажби, които всъщност бихме направили на борсата по време на арбитража.

Как се извършват сделки, за да се възползвате от възможността за арбитраж?

Сега, когато разбираме концептуално как се случва арбитражът, нека обсъдим най-популярните видове възможности за арбитраж: Прост и триъгълен арбитраж.

Прост арбитраж

Прост арбитраж е действието за покупка и продажба, което описахме в предишните ни примери в тази статия. Простият арбитраж купува и продава един и същ крипто актив на различни борси възможно най-бързо, за да се възползва от неефективността на ценообразуването на борсите.

Тази форма на арбитраж не изисква допълнителни сделки извън тези, необходими за размяна на двата актива, които се споделят от двойката активи, която показва възможността за арбитраж.

Триъгълен арбитраж

Триъгълен арбитраж е събитие, което може да се случи на една борса (или на няколко борси), при която разликите в цените между три различни криптовалути водят до възможност за арбитраж. Тъй като много борси имат редица пазари с разнообразни опции за котировки. Това отваря дълъг списък от триъгълни модели на търговия, които могат да бъдат използвани, за да се възползват от неефективността в цените на индивидуалната борса.

Тази илюстрация показва как триъгълният арбитраж може да доведе до възвръщаемост на печалбите.

За да илюстрираме по-добре как триъгълният арбитраж функционира за генериране на печалба, ние създадохме илюстрация вдясно. Както можете да видите в този пример, имаме 3 различни двойки активи на една борса. На тази борса имаме двойка LTC / BTC, LTC / ETH и ETH / BTC. Следователно моделът на търговия, за да се възползвате от възможност за арбитраж, е следният:

  1. Започнете с един актив. Този актив ще бъде активът, към който в крайна сметка се връщаме след завършване на арбитражния цикъл.

  2. Търгувайте с втора валута, която се свързва както с първоначалния актив, така и със следващия актив в цикъла. Това е необходимо, за да се предотврати преминаването по същия път.

  3. Търгувайте с трета валута, която свързва както първия, така и втория актив. Тази втора сделка заключва печалба с нулев риск поради несъответствия в лихвените проценти в трите двойки.

  4. Преобразувайте третата валута обратно за първоначалния актив.

В илюстрирания пример започваме със стойност 1.0000 BTC. За да изчислите стойността на възможността, обиколете триъгълника и изчислете цената на офертите и искането за всяка двойка за търговия. Обърнете внимание, че най-ниската сделка използва цената на искане и ние разделихме ETH на LTC, за да изчислим съотношението. След като всяка от тези стойности е изчислена, ние просто обикаляме триъгълника и умножаваме или разделяме въз основа на операцията, която е продиктувана на илюстрацията. Това би изглеждало по следния начин:

1,00000 x 138,23611 ÷ 2,52871 x 0,01894 = 1,03539 BTC

Пристигайки обратно в BTC, можем да сравним крайната стойност с началната ни стойност, за да определим размера на възможността. Както можем да видим в този пример, крайната стойност беше 1.03539 BTC. Ако сравним това с началната стойност от 1,00000 BTC, ще открием, че стойността на тази възможност е 0,03539 BTC. Това означава, че просто изпълнявайки тази възможност за арбитраж, ние увеличаваме нашите BTC притежания.

Забележка: Триъгълният арбитраж може да се извърши на множество борси, но няма да засегнем тези стратегии в тази статия.

Събирайки всичко

Сега, когато знаем как да намерим и измерим количествено арбитражните възможности, можем да съберем всичко, за да завършим нашата стратегия.

Първо – Сметки за размяна на средства

Поставете средства на две различни борси, които ще бъдат наблюдавани за арбитражни възможности. Тези средства ще бъдат използвани за изпълнение на обикновен арбитраж, при който един и същ актив се купува и продава моментално, когато възникне възможност. В идеалния случай бихте искали да имате средства на множество борси, тъй като процесът за прехвърляне на средства от една борса на друга отнема много време и може да стане скъп. Да не говорим, най-лесно е да ударите възможностите, които се случват за части от секундата.

Второ – идентифициране на възможности

Определете възможностите, като търсите разлика в ценообразуването на борсите. Сравнете най-високите офертни цени с най-ниските цени, за да видите къде тези стойности се припокриват. Всичко, което се припокрива, е потенциална възможност за арбитраж.

Трето – Количествено определяне на възможностите

Изчислете стойността на възможността, като систематично симулирате продажбата и покупката на актива. Този процес ще консумира книгата с поръчки, така че не забравяйте да вземете предвид този аспект.

Четвърто – Изпълнете стратегията

Изпълнете стратегията, като незабавно правите поръчки с борсата. Продължете да правите поръчки с борсата, за да се възползвате от възможността за арбитраж, стига тази възможност да е налице.

Пето – Направи го отново

Спрете, след като възможността вече не е налице. По това време е време да започнете да търсите нова възможност да го направите отново.

Насладете се на печалбите!

Какви инструменти са на разположение, за да започнете да изграждате?

Изграждането на необходимата инфраструктура за прилагане на арбитражна стратегия отнема време и ресурси. Не е възможно да се разработи всичко от нулата, така че може би се чудите как можете да стартирате и да работите във възможно най-кратки срокове.

Ние ви покрихме!

Точно така API на Shrimpy Developer са предназначени за точно този сценарий. Тези API са специално разработени за разработчици, които се стремят да интегрират търговията в реално време в множество борси.

Анализ на данни в реално време

Достъпът до пълни пазарни данни в реално време е лесен с Shrimpy. Абонирайте се за до 1000 различни пазара на 16 различни борси с уеб сайтове за разработчици на Shrimpy.

Опитай сега!

Изпълнение на търговията

Изпълнението на търговията може да се осъществи на всяка от 16-те борси, които Shrimpy поддържа в API за разработчици. Вместо персонализирана интеграция за всяка от тези борси, можете да поддържате всяка борса с постоянни крайни точки за търговия, като правите една интеграция. Няма нужда да се притеснявате за странни грешки, непоследователно поведение или отнемащ време специализиран софтуер за всяка борса. Това е сбъдната мечта на разработчиците.

Научете повече!

Наблюдавайте акаунти за обмен

По време на целия процес можете да наблюдавате средствата си по всяка борсова сметка, като използвате прости крайни точки, които автоматично проследяват вашите салда. Това е наистина безболезнен начин за управление на сметки за обмен.

Опитай го!

Започнете да изграждате

Сега имате както знания, така и ресурси, за да започнете да изграждате следващото поколение арбитражни инструменти. Регистрирайте се за API за разработчици на Shrimpy днес да се възползвате от неефективността на крипто пазара. Ако имате някакви въпроси как да започнете, не забравяйте присъединете се към нашата невероятна общност на Telegram.

Допълнителни добри четения

Как да направите бот за крипто търговия с помощта на Python

Как да изтеглите криптовалутни свещници от борси

Арбитражни скриптове за ботове за крипто търговия

Скрипт за биткойн цена на живо Ticker (с помощта на Websockets)

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me