Крипто алгоритми за търговия: Пълен преглед

Алгоритмичната крипто търговия е автоматизирана, без емоции и е в състояние да отваря и затваря сделките по-бързо, отколкото можете да кажете „HODL“.

Хиляди от тези ботове за крипто търговия се крият дълбоко в книгите за борсови поръчки, търсейки доходоносни възможности за търговия. Те варират в сложност от прост скрипт с една стратегия до многостранни и сложни двигатели за търговия.

Те също стават много по-популярни. Тъй като крипто пазарите се заливат с нови участници, интелигентните търговци трябва да прибягват до нови методи за постигане на предимство пред конкурентите си.

Но изгодни ли са алгоритмите за крипто търговия и можете ли да се включите?

В тази публикация ще ви дадем всичко, което трябва да знаете за алгоритмичната търговия.

Какво е алгоритъм за търговия?

Просто казано, алгоритмичната търговия е използването на компютърни програми и системи за търговия на пазари, базирани на предварително дефинирани стратегии по автоматизиран начин. На пазарите на дребно те понякога се наричат ​​роботи или „ботове“.

Терминът може да се използва за означаване на всичко – от прост скрипт за търговия, разработен от вашия домашен компютър, до многомилионни системи, използвани от HFT Quant Funds на Wall Street.

Има редица предимства, които тези алгоритми имат пред търговците на хора.

Първият и най-очевиден от тях е, че те могат да бягат постоянно. Когато търговците на хора го наричат ​​ден, тези роботи могат да продължат да работят, докато пазарите на криптовалута са отворени. Като се има предвид, че тези пазари са отворени 24/7/365, така че ботовете могат да работят.

Какво представлява Crypto Algo Trading

Източник на изображението: MQL5

Друго предимство на тези търговски ботове е скоростта, с която те могат да извършват сделки. Тези ботове обикновено са работещи на високопроизводителни сървъри, които са в състояние да отварят и затварят сделки в миг на око.

Най-важното предимство на алгоритъма обаче е, че той има без емоция.

Тези системи се управляват изцяло от кода. Няма емоционален компонент, когато тези скриптове търгуват. Те просто обработват номерата и извършват търговията, независимо от това как се чувствате.


Всъщност чувството на страх и алчност често са някои от преките причини за големи търговски загуби. Търговецът ще се отклони от изпитаната стратегия само заради това как се чувства.

Така че ботовете очевидно са ефективен инструмент на наситен пазар.

Как работят алгоритмите за търговия?

Ако имате стратегия, която разчита чисто на криптовалутните отношения на активите, тогава е възможно да разработите алгоритъм за нея. Всъщност има многобройни стратегии, които могат да бъдат използвани при търговията с алго (ще разгледаме по-долу).

Те обикновено се кодират на добре познати езици за програмиране, включително Python, Nodejs, R, C ++. След това те ще се изпълняват на специализирани машини, които ще се свържат с API за обмен и ще използват ценовите емисии като входни данни за модела. Резултатите ще бъдат поръчки.

Езици за програмиране на Crypto Algo

Някои от езиците за програмиране се използват за алгоритми

За да функционират и да бъдат печеливши, трябва да имате три неща на пазара. Това са следните:

  • Силна ликвидност: Трябва да имате ликвидност в книгите за поръчки, ако ще имате бот, който прави сделки на желаните нива. Не помага, ако имате широки спредове за оферта / запитване и алгоритъмът за търговия има огромно приплъзване на поръчките. Това ще опустоши всяка автоматизирана система и може би обяснява защо ботовете не работят с алткойни с малък обем с ниска пазарна капитализация
  • Свободен достъп: Това е свързано с това как самият бот има достъп до книгите за поръчки на борсата. Въпреки че повечето борси за криптовалути днес имат API функционалност, някои от тях имат ограничения. Колкото повече ограничения поставя API за вашия достъп до информация, толкова по-малко ефективен е вашият алгоритъм за търговия.
  • Зараждащ се пазар: Това е улов 22 от загадката на алгоритмичната търговия. По същество, колкото по-малко конкуренция имате от конкуриращите се алгоритми за търговия, толкова по-голяма е вашата рентабилност. Тъй като получавате повече конкуренция от други оператори, ще трябва да я прецизирате, за да направите своя бот по-умен или по-бърз. Това е и по-подходящо, когато става въпрос за изпълнение на стратегии, свързани с арбитраж (неправилни цени).

Понастоящем на пазарите за криптовалута имаме и трите правилни съставки за работа с тези алгоритми.

В топ 10 на криптовалутите с пазарна капитализация изглежда имаме силна ликвидност. Имаме и отворен достъп от редица различни борси с доста здрави API системи. Те включват тези борси, които предлагат физическа търговия, както и тези, които предлагат деривати като Bitmex Futures.

Да, пазарите стават все по-наситени и по-конкурентни, но далеч не толкова, колкото пазарите на акции и фючърси. Това разбира се може да се промени, тъй като повече институции започват да навлизат на пазара. Те могат да бъдат последвани от редица фирми с висока честота за търговия и количествени хедж фондове.

Така че търговията с крипто алго все още е печеливша, но какви стратегии можете да разработите?

Следване на тенденцията

За онези търговци, които използват технически стратегии за анализ на анализи, те вероятно са ви познати. Каквито и правила да използвате, за да информирате ежедневните си сделки, можете да кодирате в алгоритъм за криптовалута.

Това обикновено се основава на идеята, че пазарите имат инерция и вие искате да бъдете на върха на тази инерция. Един от най-известните технически показатели са тези на тенденциите. Има многобройни технически индикатори, които се опитват да картографират тенденциите.

Например, един от най-известните от тях са Moving Average (MA) Cross Overs. Те се случват, когато „по-бърз“ и по-краткосрочен индикатор на MA преминава през по-дългосрочния или „бавен“ индикатор.

На изображението по-долу имаме пример за класически 50-дневен MA кросоувър на 200 дневния индикатор MA. В този случай кросоувърът е индикация за мечи тенденция и биткойн (BTC) трябва да бъде късо.

Плъзгаща средна стойност на кросоувър крипто

Кросоувър с пълзяща средна стойност на BTCUSD. Изображение чрез Tradingview

Обратното ще се случи, ако бързият индикатор пресича бавния отдолу. В този случай трябва да отидете дълго Bitcoin. Това обикновено е един от най-простите показатели и търговците обикновено го комбинират с редица други.

Можете да разработите прост алгоритъм за търговия, който ще извърши търговията вместо вас. Той трябва да разполага с функционалността за поставяне на стоп загуби и спиране на лимитирани нареждания, когато е дадено нареждането за изпълнение. Повечето ботове обикновено включват набор от различни TA индикатори в кутията с инструменти за търговия.

Обръщане към средното

Докато пазарите са в състояние да следват определена тенденция за определен период от време, екстремните и необичайни движения обикновено са индикация за потенциално връщане към по-дългосрочно средно.

С други думи, ако има движение в цената на даден актив, което го отвежда до нива, които го правят да изглежда екстремно според историческите стандарти, тогава има голяма вероятност той да се върне или „да се върне“.

Средните стратегии за реверсия ще разгледат историческото разпространение и след това ще поставят текущото движение в контекста на това. Съществуват и редица различни средни стратегии за реверсия, които ботът може да използва. Нека да разгледаме две от тях.

Реверсия със стандартно отклонение

За тези от вас, които са запознати със статистиката, ще сте чували за концепцията за стандартно отклонение. Това е понятието за средно отклонение от статистическата средна стойност и се използва за моделиране на аномалии в данните.

Една от най-важните точки от данни от гледна точка на търговията е тази на 2 стандартни отклонения. Те се използват за моделиране на Ленти Болинджър около плъзгащата се средна на търговска двойка.

Ако трябва да разработите стратегия за търговия, която се основава на средна реверсия, можете да използвате кросоувъри на Bollinger Band като индикация, че активът е свръхпродаден / свръхкупен и следователно е вероятно да се върне.

Например, в диаграмата по-долу имаме цената на Bitcoin Cash (BCH) в Bitcoin и сме моделирали Bollinger Bands (BB) на 20-дневния MA. Както можете да видите, имаше две точки, когато цената премина под долната BB.

Обръщане към средна крипто

Средна реверсия на BCH / BTC далеч от лентите на Болинджър. Изображение чрез Tradingview

Това беше индикация, че цената на актива е свръхпродадена и следователно вероятно ще се върне скоро. Можете да създадете алгоритъм, който да въведе търговски контингент при това условие. Това би било кратка продажба на обратната страна, когато цената на актива премина през горната лента.

Разбира се, това е най-основната от стратегиите за реверсия на Bollinger Band. Можете да използвате различни времеви компоненти или комбинация от няколко. Можете също да го включите с по-големи стандартни отклонения.

В това е красотата на алгоритъма за търговия, можете да използвате многобройни входни данни, които ще определят търговското действие много по-ефективно, отколкото човек търговец някога може.

Търговия по двойки

Търговията със средна реверсия не е запазена само за един актив, но може да се използва и при търговия на спреда между два различни актива.

Идеята е, че ако два актива са се търгували в близост до заключване в миналото, тогава ако има обрат в тази историческа връзка, това означава, че двата актива е вероятно да се върнат обратно.

След това ще продадете актива, който е „надценен” и ще купите недооценения. В този случай, ако цените се върнат, ще спечелите. Нещо повече, вие сте по-малко изложени на общите пазарни движения, тъй като сте дълъг единият актив, а другият кратък.

Важно е обаче тези активи да имат еднакво системно излагане на по-широкия пазар. Например, общите стратегии за търговия на двойки използват две акции в една и съща индустрия като Apple и Microsoft.

В случай на търговия с криптовалута можете лесно да търгувате историческата връзка между две различни монети. Те ще имат доста висока корелация с общите движения на крипто пазара, което означава, че сте доста защитени срещу неблагоприятните пазарни движения.

Като разгледаме графиката по-долу, имаме съотношението на цената на ZCash (ZEC) към тази на Monero (XMR). Ние също така моделирахме Bollinger Bands от тези серии.

Средна реверсия в крипто двойки

Обръщане към средното при търговия на двойки, ZEC към XMR. Изображение чрез Tradingview

Както можете да видите, имаше два случая, когато съотношението беше над 2 стандартно отклонение. Това означава, че в крайна сметка може да се върне и ще скъсите ZEC и ще купите XMR с надеждата, че последният ще се увеличи в цената, а първият ще намалее.

Тук ще използвате входове, подобни на тези, които споменахме по-горе. Можете да погледнете лентите на Болинджър и да го използвате като знак, че спредът между цените се е увеличил / намалил над исторически оправданите цифри.

Освен това в този случай алгоритъмът за крипто търговия ще издава поръчки за повече от една криптовалута. Той ще изведе отделните поръчки за покупка / продажба за XMR и ZEC отделно.

Арбитражни сделки

Това е може би една от най-благоприятните възможности за търговия, които съществуват за алгоритмите за крипто търговия. С арбитражната търговия се опитвате да се възползвате от неправилните цени на пазара и да спечелите безрискова печалба.

В момента има многобройни възможности за арбитраж на пазарите, които съществуват на борсите и дори в рамките на тях. Няма да навлизаме във всички стратегии, тъй като сме го разгледали подробно в нашата статия за арбитраж на криптовалути.

Възможностите за арбитраж са тези сделки, които съществуват именно защото няма толкова много хора, които се опитват да се възползват от него. Има ниска конкуренция от други алгоритми за търговия, което го прави по-изгоден за тези, които са първи на пазара.

По същия начин, за да се възползвате от тези възможности, трябва да бъдете бързи. Те често съществуват само за няколко секунди, преди пазарът да осъзнае, че има погрешно ценообразуване и да запълни разликата.

На пазарите на криптовалути арбитражните сделки, които обикновено са най-печеливши, са тези, които търгуват разликите в цената между монети на многобройни борси. Например, те биха могли да търгуват с неправилни цени за стойността на Ripple на BitFinex и на борсата Binance.

Това ще изисква от разработчика на ботове да има акаунт в двете борси и да свързва поръчките от алгоритъма до техните API системи.

Има и ботове, които са в състояние да се възползват от неправилните цени на самата борса. Например има този бот наречен „Агент Смит“, който успя да спечели доста пари по време на бичия пазар, докато търгуваше погрешни цени на Poloniex.

По-долу е даден пример за потенциална триъгълна арбитражна сделка, която алгоритъм може да въведе. Както можете да видите, има грешна цена в цените на Litecoin (LTC), Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) на борсата Kraken.

Търговска борса за крипто арбитраж

Пример за евентуални арбитражни сделки при неправилни цени на двойки

Това, което е вероятно да се случи в този случай, е, че погрешното определяне на цените ще съществува само за няколко секунди и тези ботове, които са в състояние да го забележат и да направят сделките, ще извлекат ползите. Тези алгоритми ще сканират книгите за поръчки на Kraken до милисекунда, за да идентифицират този лек прираст.

Поръчай преследващи ботове

Преследването на поръчки е действието по поставяне на сделки в очакване на потока на поръчките, който ще дойде от много по-големи купувачи / продавачи (институции).

Важно е да се отбележи обаче, че преследването на поръчки въз основа на вътрешна информация е незаконно (наричано „предно изпълнение“). С други думи, ако сте брокер, който знае, че вашият клиент е на път да направи голяма поръчка и влизате в сделки преди тях, вие търгувате с вътрешна информация и бихте могли да получите посещение от SEC.

Ако обаче имате алгоритъм, който може да определи потока на поръчките пред останалите участници въз основа на публично достъпна информация, това е честна игра. В този случай се нуждаете алгоритъмът ви да е невероятно бърз, за ​​да се адаптира към потенциално движещи се новини, преди вашият конкурент да може.

Това всъщност е стратегията, която се използва от редица високо усъвършенствани компании за високочестотна търговия на Уолстрийт. Те ще се опитат да прочетат потока на поръчките, преди големите институции да могат.

Понастоящем няма твърде много институции на пазарите на криптовалути и тези, които участват, обикновено избират да извършват сделки на извънборсовите пазари (по-големи блокови покупки). Все пак все още можете да се възползвате прилично от поръчки, преследващи голямо търсене на дребно.

Например, по време на лудостта от бича на 2017 г., разработчиците кодираха алгоритми, които щяха да купят монети, които бяха публикувани от Джон Макафи в неговата „монета на деня“. Те щяха да сканират неговите туитове за крипто тикери и след това да правят поръчки в очакване на търсенето.

Тези ботове на Python дори са пуснати като отворен код на Github. Например, има този от Софтуер за измерения и този от drigg3r. Вероятно те няма да имат голяма цел сега, тъй като McAfee отдавна е прекратил практиката. Всъщност мнозина възприемат тези действия като помпа и сметища, които също са незаконни.

Въпреки че този пример е съмнителен, той илюстрира как разработчиците са използвали потенциален поток на поръчки, за да купуват, преди всички останали участници да могат да влязат.

Как да разработим алгоритъм

Докато техническите указания за това как да се кодира алгоритъм за крипто търговия са извън обхвата на тази статия, има редица общоприети стъпки, които трябва да се следват при разработването на ботове.

Преди да започнете да разработвате алгоритъм за търговия, трябва да имате представа за типа стратегии, които искате да използва. Алгоритмите започват като вашите идеи, които след това се формулират в код и впоследствие се дефинират.

Ето някои от свободните стъпки, които можете да предприемете, когато разработвате алгоритъма си за търговия.

1. Формулирайте своите стратегии

Може да имате представа за определена стратегия, която искате ботът да следва. Това може да е проста хипотеза, базирана на движения на пазарите, които сте наблюдавали и искате да използвате.

Като алтернатива, това може да е набор от стратегии, които сте използвали във вашите начинания за техническа търговия. Бихте могли да поставите тези сделки въз основа на визуални нива, които сега трябва да бъдат формулирани в дефинирани процеси за вземане на решения.

2. Кодирайте го

Това е може би един от най-ангажираните процеси и изисква да разбирате езици за програмиране като Python, Nodejs, C ++ или Java.

Това е етапът, в който превръщате процеса на вземане на решение, споменат в стъпка 1, в дефиниран код. В най-простите случаи това обикновено е съвкупност от изявления, ако-тогава, които ще предприемат действия въз основа на определени условия.

3. Обратно тестване на исторически данни

Това е наистина важна стъпка, която ви помага да проверите своята хипотеза за продължителен период от минали данни. Можете да го изпробвате на редица различни пазари в множество различни времеви рамки.

Проверка на алгоритъм

Проверка на обратна стратегия за реверсия. Източник: Квантопски

Обикновено това е доста лесна стъпка за изпълнение, тъй като имате много данни, с които да работите.

4. Прецизирайте алгоритъма

Основната причина, поради която ще искате да направите обратно тестване, е да повторите и подобрите алгоритъма си. Ще имате проверими резултати от възвръщаемостта от бек-тестването, които ще ви позволят да оцените рентабилността.

След това можете да коригирате параметрите, които използвате като периоди за оглед назад и периоди на пълзяща средна, както и видовете активи, с които можете да търгувате, и относителната им рентабилност.

След като имате най-добре оптимизираната стратегия, можете да преминете към тестване на вашия алгоритъм в реално време.

5. Минимален акаунт на живо

Размерите на поръчките могат лесно да се мащабират с алгоритъма за търговия и няма причина да скочите на пазарите с големи поръчки, преди той да е бил тестван адекватно. Затова ще искате да започнете с малко първоначален капитал с по-ниски размери.

Ще свържете вашия бот за търговия с API на борсата и ще му позволите да работи. Този етап трябва да бъде внимателно наблюдаван, тъй като всички знаем, че текущата възвръщаемост може да бъде значително различна от предишната възвръщаемост, когато статистическите връзки се разпаднат.

Освен това, когато търгувате на живо, трябва да изпълнявате поръчки, които могат да бъдат изправени пред латентност. По-ниската скорост на изпълнението също може да повлияе на производителността, която сте наблюдавали във фазата на задно тестване.

Високочестотни ботове с максимална латентност

Примери за максимална латентност за определени алгоритмични стратегии. Източник: Quantinsti

Ще използвате този период на ограничено тестване на живо, за да решите дали да разширите размерите си за търговия или дали допълнително да прецизирате кода.

7. Увеличаване на размера и монитор

Ако се чувствате по-удобно с възвръщаемостта на вашия бот, можете да увеличите размера на търговията. Това не е съвсем ясно, тъй като по-големите размери на поръчки за по-неликвидни криптовалути могат да попречат на работата на модела.

Следователно е важно да се мащабирате само на стъпки и постоянно да наблюдавате въздействието, което оказва върху възвръщаемостта, в сравнение с това, което сте очаквали.

Също така искате да сте сигурни, че имате силни протоколи за управление на риска. Често ботовете могат да се представят по неочаквани начини, а алгоритмите за търговия могат да се объркат. Последното нещо, което искате, е вашата система да извършва своенравни сделки, които биха могли да ви ликвидират.

Бележка за ботовете с отворен код

Има много отворен код, който може да се използва за разработване и стартиране на алгоритми за крипто търговия. Те могат да се използват, стига кодът да е наистина отворен и можете да го проверите.

Има цял набор от измамни роботи за крипто търговия, които често се популяризират като автоматизиран и лесен начин за търговци да печелят пари. Това често не са нищо друго освен измамни продукти, които или ще откраднат вашите лични ключове, или ще ви отведат до незаконен брокер.

Scam Crypto Bot

Пример за измамен бот, популяризиран онлайн

Например вие имат Bitcoin Trader която се продава под фалшив предлог за печелене на своите потребители. Същият робот се занимава с фалшива реклама, която твърди, че е одобрена от Дракон Ден Питър Джоунс в Twitter.

Някои от най-добрите ботове за търговия с отворен код, които са на пазара, включват търговския бот Gekko, HaasOnline и Gunbot.

Друга по-лесна алтернатива е разработването на скриптове за програмна търговия на платформите MetaTrader. MT4 и MT5 са добре познати платформи, използвани за търговия с CFD (Contracts For Difference), които са друг деривативен продукт. Тук няма да навлизаме в CFD, но за повече информация можете да прочетете това общ преглед.

Количество средства и HFT входящи

Въпреки че настоящите алгоритми за крипто търговия може да изглеждат усъвършенствани, те не са нищо в сравнение със системите, които са на разположение на Wall Street Quant средства и магазини за високочестотна търговия (HFT).

Тъй като пазарите стават все по-сгодни за институционалните инвеститори, тези усъвършенствани търговски операции вероятно ще последват. Всъщност има индикации, че редица HFT фирми са започнали да търгуват на крипто пазарите.

Например наскоро беше съобщава че фирмите за търговия с реквизит, включително DRW, Jump Trading, TransMarket и XR Trading, участват в пазарите на криптовалути.

Cumberland Trading Crypto

Търговци, обсъждащи стратегии в криптовалутата на DRW. Източник: DRW

Тези фирми отделят големи ресурси и умения за разработване на алгоритми за търговия с криптовалути, които работят само за милисекунди. Те създават своите сървъри за търговия в специализирани центрове за данни за съвместно местоположение в близост до тези на борсите.

Дали обаче това е добро или лошо за криптовалутите?

Е, тези HFT фирми наистина привлякоха много гняв от някои заради въздействието, което оказаха върху фондовите пазари. Например 2010 срив на флаш на Dow беше широко обвиняван за HFT фирми. Те също са изобразени негативно в Майкъл Луис Флаш момчета книга.

И все пак има редица хора, които гледат на HFT фирмите, предоставящи много ползи за екосистемата. От една страна те са в състояние да осигурят достатъчно ликвидност и ефективно изпълнение на големите институции.

Някои твърдят също, че те помагат да се направят пазарите по-ефективни, като елиминират многобройни ценови неефективности, които иначе биха съществували.

Какъвто и да е вашият възглед за HFT фирми и количествени фондове, пазарите на криптовалути изглеждат естествен дом за тях. Веднага щом има повече яснота от регулаторите относно попечителския и клирингов аспект на крипто, може да има поток от други фирми и фондове, които влизат.

За съжаление за настоящите търговци на крипто алго, които разчитат на арбитражни възможности, влизането на тези фондове може да означава елиминиране на всякакви съществуващи безрискови сделки. Те обаче биха могли да преминат към други по-утвърдени стратегии.

Заключение

Докато търговията с криптовалута алго става по-конкурентна през последните месеци, все още има интересни възможности за търговците на дребно да се възползват от.

Въпреки че арбитражните възможности се разяждат от фирмите HFT, все още можете да разработите своя бот, за да търгувате по технически показатели и добре установени модели на търговия.

Всъщност, ако има стратегия, която сте използвали и която е работила добре за вас, няма причина да не работите по свой собствен алгоритъм. Ако ще използвате софтуер с отворен код, уверете се, че е безопасен и не се управлява от измамници.

Разбира се, както при ръчната търговия, трябва да положите съгласувани усилия, за да управлявате по подходящ начин риска си. Алгоритмите работят добре, докато един ден не работят. Този един ден може напълно да елиминира всичките ви печалби.

И все пак, докато не рискувате повече, отколкото можете да загубите, и имате подходящи ключове за убиване, тогава трябва да сте добре защитени.

Щастливо кодиране!

Представено изображение чрез Fotolia

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me