Wie oft müssen Sie Ihr Kryptowährungsportfolio neu ausbalancieren? [Aktualisiert 2020]

>

Die Absicht dieser Studie ist es, ein faires Bild davon zu zeichnen, wie sich das Rebalancing als Strategie zu einer einfachen Buy-and-Hold-Strategie zusammenfügt. Um diesen Vergleich anstellen zu können, haben wir uns genau überlegt, wie wir diese Studie gestalten würden. Sicherstellen, dass wir mit unseren Daten, Variablen und Backtesting präzise waren.

Wenn Sie mit dem Konzept des Backtesting nicht vertraut sind, lesen Sie mehr über das Backtesting von Strategien Hier oder treten Sie unserem aktiven bei Telegrammgemeinschaft Das ist immer bereit, die Details des Backtestings zu besprechen.

Trades & Daten

Ein vollständiges Jahr mit Marktdaten wurde an Börsen gesammelt. Diese Daten wurden verwendet, um die Kosten jedes Handels genau zu dem Zeitpunkt zu bewerten, zu dem eine Neuausrichtung durchgeführt worden wäre. Um die Gebühren aus dem Handel genau zu berechnen, eine Gebühr von 0,25%, die für Bittrex Standard ist zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Studie.

Ein Handel von LTC zu SNT würde von LTC zu BTC und dann von BTC zu SNT handeln. In diesem Fall wird für beide Geschäfte eine Gebühr von 0,25% erhoben (wie beim Handel an der Börse). Auf diese Weise können wir das genaueste Modell erstellen, um die Leistung neu auszugleichen.

Ausgleichszeitraum

Die erste Variable, die für diese Studie erforderlich ist, ist die Neuausgleichsperiode. Eine Neuausgleichsperiode ist die spezifische Zeitspanne zwischen jeder Neuausrichtung. Im traditionellen Finanzraum ist dieser Zeitraum normalerweise ziemlich lang. Zum Beispiel, Dieser Artikel von Investopedia schlägt eine monatliche oder vierteljährliche Neuausrichtung vor. Der Kryptowährungsmarkt ist jedoch weitaus volatiler und kann dazu führen, dass häufigere Neuausrichtungen erforderlich sind. Daher kann sogar eine Neuausgleichszeit von 1 Stunde oder 1 Tag wünschenswert sein. Eine Neuausgleichsperiode von einem Tag würde jeden Tag zur gleichen Zeit zu einer Neuausrichtung führen. Der Zweck der Variation dieses Werts besteht darin, festzustellen, ob die Häufigkeit von Neuausgleichen die Wertentwicklung eines Portfolios beeinflusst. In dieser Studie haben wir Neuausgleichsperioden von 1 Stunde, 1 Tag, 1 Woche und 1 Monat ausgewählt. Weitere Informationen zum Neuausgleich für Kryptowährung.

Portfoliogröße

Die zweite Variable, die wir für diese Studie untersuchen wollten, war die Anzahl der Vermögenswerte in einem Portfolio. Die Hypothese lautet, dass die Anzahl der Vermögenswerte in einem Portfolio einen starken Einfluss auf die Wertentwicklung hat. Diese Hypothese wird mit 5 Gruppen von Vermögensgrößen getestet. Da 2 die kleinste Anzahl von Assets ist, die beim Vergleich von Rebalancing und HODLing einen Unterschied bewirken, haben wir mit einem 2-Asset-Portfolio begonnen. Dann haben wir um 2 erhöht, um 2, 4, 6, 8 und 10 als Anzahl der Vermögenswerte in jeder Portfoliogruppe zu erhalten. Erfahren Sie mehr darüber, wie sich die Anzahl der Assets in einem Portfolio auf die Performance auswirkt.

Asset-Auswahl

Um zu bestimmen, welche Vermögenswerte bei der Erstellung eines Portfolios berücksichtigt werden sollten, haben wir einen Querschnitt von verwendet Bittrex und Poloniex. Dies bedeutet, dass wir alle Vermögenswerte von Poloniex, für die wir 1 Jahr Daten hatten, mit der Liste der Bittrex-Vermögenswerte verglichen haben, für die wir ein Jahr Daten hatten. Alle Assets, die in beiden Listen enthalten waren, wurden für den Auswahlprozess in unseren Pool aufgenommen. Bei der Erstellung eines Portfolios wurden Vermögenswerte zufällig aus dem Pool ausgewählt, um ein Portfolio zu erstellen.

Während unsere Studie zufällig Vermögenswerte auswählt, raten wir davon als Strategie zur Erstellung eines Portfolios dringend ab. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie erfolgreich ein starkes Portfolio aufbauen können.

Backtest

Ein Backtest ist der Prozess der Verwendung der Handels- und Orderbuchdaten von der Börse bis simulieren, wie sich eine Strategie entwickelt hätte über einen bestimmten Zeitraum. Dies wird häufig verwendet, um die Realisierbarkeit einer Strategie zu testen, indem sie durch diese großen Datenmengen ausgeführt wird. In dieser Studie haben wir Backtests verwendet, um die Ergebnisse des Neuausgleichs mit denen von HODL zu vergleichen. Die Anzahl der von uns durchgeführten Backtests für jedes Paar aus Portfoliogröße und Neuausgleichsperiode wurde auf 1000 festgelegt. Dies wurde als ausreichend groß eingestuft, um einen offensichtlichen Trend zu erzeugen. Lesen Sie mehr über Backtests oder führen Sie Ihre eigenen durch.

Nachdem wir nun wissen, wie die Studie eingerichtet wurde, gehen wir den gesamten Prozess durch, den wir zum Abschluss dieser Studie verwendet haben. Zunächst wurde der Neuausgleichszeitraum auf 1 Stunde und die Anzahl der Vermögenswerte auf 2 festgelegt. Dies bedeutet, dass das Portfolio 2 Vermögenswerte enthält und 1 Mal pro Stunde neu ausgeglichen wird. Als nächstes wurden 2 Assets zufällig aus dem Pool von Assets ausgewählt. Wenn keine Duplikate vorhanden waren, wurde der Backtest ausgeführt. Nach Abschluss wählte die Software zufällig 2 neue Assets nach dem Zufallsprinzip aus und führte einen weiteren Backtest durch. Dieser Prozess wurde fortgesetzt, bis 1.000 Backtests erfolgreich ausgeführt wurden. Nach Abschluss wurde die Anzahl der Assets von 2 auf 4 erhöht und 1.000 weitere Backtests wurden durchgeführt. Dieser Prozess wurde fortgesetzt, bis jede Kombination aus Anzahl der Vermögenswerte und Neuausgleichsperioden erneut getestet wurde.

Performance

2 Vermögensportfolio

Diese Gruppe vergleicht die Wertentwicklung von Portfolios, die zwei Vermögenswerte enthalten, sich jedoch je nach Ausgleichszeitraum unterscheiden. Diese Leistung variiert zwischen 1 Stunde (Diagramm oben links) und 1 Monat (Diagramm unten rechts). Jedes Histogramm enthält 1.000 Backtests, wobei die x-Achse die prozentuale Verstärkung ist, die besser ist als bei HODL. Die y-Achse ist die Anzahl der Backtests, die in die auf der x-Achse definierten Leistungsbereiche gefallen sind. (Beispiel: Ein Backtest wurde mit einer Neuausgleichsperiode von 1 Stunde und 2 Assets im Portfolio durchgeführt. Das Ergebnis eines Backtests war eine 50% ige Steigerung gegenüber Buy and Hold. Dies würde bedeuten, dass Sie dem Diagramm oben links im Diagramm eine 1 hinzufügen x-Achsen-Bucket mit einem Bereich von 44 bis 67. Dieser Vorgang wird dann wiederholt, bis 1.000 Backtests ausgeführt wurden.)

Dies zeigt den mittleren Prozentsatz, bei dem die Neuausrichtung in unterschiedlichen Intervallen die HODL für ein Portfolio mit zwei Vermögenswerten übertraf.

Ein Portfolio mit zwei Vermögenswerten ist die einfachste Option für ein Portfolio. In diesem Fall werden die Kryptowährungen bei jedem Neuausgleich einfach hin und her gehandelt. Aus diesen Histogrammen können wir ersehen, dass die kürzeren Ausgleichsperioden zu einer größeren Streuung der Leistung führen. Es gibt deutlich weniger Ausreißer für kürzere Ausgleichsperioden und die Ergebnisse sind durchweg höher. Mit zunehmender Ausgleichsperiode nimmt der Spread tatsächlich ab. Dies führt zu einer geringeren Varianz der Ergebnisse, jedoch zu einer höheren Beobachtung von Ausreißern. Dies deutet darauf hin, dass höhere Perioden durchweg niedrigere Renditen erzielen, aber auch sporadischere Ausreißer.

Die Portfolios, die eine 1-stündige Neuausgleichsperiode verwendeten, übertrafen Buy and Hold um die größte Differenz von 93%.

4 Vermögensportfolio

Diese Gruppe vergleicht die Wertentwicklung von Portfolios, die vier Vermögenswerte enthalten, sich jedoch je nach Ausgleichszeitraum unterscheiden. Diese Leistung variiert zwischen 1 Stunde (Diagramm oben links) und 1 Monat (Diagramm unten rechts). Jedes Histogramm enthält 1.000 Backtests, wobei die x-Achse der prozentuale Gewinn gegenüber HODL ist. Die y-Achse ist die Anzahl der Backtests, die in die auf der x-Achse definierten Leistungsbereiche gefallen sind. (Beispiel: Ein Backtest wurde mit einer Neuausgleichsperiode von 1 Stunde und 4 Assets im Portfolio durchgeführt. Das Ergebnis eines Backtests war eine 50% ige Steigerung gegenüber Buy and Hold. Dies würde bedeuten, dass Sie dem oberen linken Diagramm im 1 eine 1 hinzufügen x-Achsen-Bucket mit einem Bereich von 32 bis 66. Dieser Vorgang wird dann wiederholt, bis 1.000 Backtests ausgeführt wurden.)

Dies zeigt den Medianprozentsatz, bei dem die Neuausrichtung in unterschiedlichen Intervallen die HODL für ein Portfolio mit vier Vermögenswerten übertraf.

In Fortsetzung der Trends aus der 2-Asset-Portfolio-Studie sehen wir, dass kürzere Ausgleichsperioden auch in den 4 Asset-Portfolios größere Performance-Spreads aufweisen. Dies führt zu weniger Ausreißern und einer signifikant höheren Medianleistung als die längeren Neuausgleichsperioden. Es kann auch beobachtet werden, dass die Portfolios mit der höchsten Performance alle eine 1-stündige Neuausgleichsperiode verwendeten. Dies ist sogar dann der Fall, wenn Ausreißer aus anderen Ausgleichsperioden einbezogen werden.

Ein Zeitraum von einer Stunde schnitt mit einem Gewinn von 177% gegenüber Buy and Hold am besten ab.

6 Vermögensportfolio

Diese Gruppe vergleicht die Wertentwicklung von Portfolios, die sechs Vermögenswerte enthalten, sich jedoch je nach Ausgleichszeitraum unterscheiden. Diese Leistung variiert zwischen 1 Stunde (Diagramm oben links) und 1 Monat (Diagramm unten rechts). Jedes Histogramm enthält 1.000 Backtests, wobei die x-Achse der prozentuale Gewinn gegenüber HODL ist. Die y-Achse ist die Anzahl der Backtests, die in die auf der x-Achse definierten Leistungsbereiche gefallen sind. (Beispiel: Ein Backtest wurde mit einer Neuausgleichsperiode von 1 Stunde und 6 Assets im Portfolio durchgeführt. Das Ergebnis eines Backtests war eine 50% ige Steigerung gegenüber Buy and Hold. Dies würde bedeuten, dass Sie dem oberen linken Diagramm im 1 eine 1 hinzufügen x-Achsen-Bucket mit einem Bereich von 22 bis 55. Dieser Vorgang wird dann wiederholt, bis 1.000 Backtests ausgeführt wurden.)

Dies zeigt den mittleren Prozentsatz, für den die Neuausrichtung in unterschiedlichen Intervallen die HODL für ein Portfolio mit sechs Vermögenswerten übertraf.

Aus den Ergebnissen des 6-Asset-Portfolios geht hervor, dass sich die in den 2- und 4-Asset-Portfolios diskutierten Trends fortsetzen. Dies schließt den größeren Spread für kürzere Neuausgleichsperioden und eine höhere durchschnittliche Leistung für kürzere Neuausgleichsperioden ein. Zu diesem Zeitpunkt können wir auch den Schluss ziehen, dass zwischen der 1-stündigen Neuausgleichsperiode und der 1-monatigen Neuausgleichsperiode eine zunehmende Spanne besteht, wenn wir die Anzahl der Vermögenswerte im Portfolio erhöhen. Wir können dies berücksichtigen, wenn wir die Studie fortsetzen.

Ein Portfolio mit 6 Vermögenswerten und einer Neuausgleichsdauer von 1 Stunde übertraf HODL um 203%.

8 Vermögensportfolio

Diese Gruppe vergleicht die Wertentwicklung von Portfolios, die acht Vermögenswerte enthalten, sich jedoch je nach Ausgleichszeitraum unterscheiden. Diese Leistung variiert zwischen 1 Stunde (Diagramm oben links) und 1 Monat (Diagramm unten rechts). Jedes Histogramm enthält 1.000 Backtests, wobei die x-Achse der prozentuale Gewinn gegenüber HODL ist. Die y-Achse ist die Anzahl der Backtests, die in die auf der x-Achse definierten Leistungsbereiche gefallen sind. (Beispiel: Ein Backtest wurde mit einer Neuausgleichsperiode von 1 Stunde und 8 Assets im Portfolio durchgeführt. Das Ergebnis eines Backtests war eine 50% ige Steigerung gegenüber Buy and Hold. Dies würde bedeuten, dass Sie dem oberen linken Diagramm im 1 eine 1 hinzufügen x-Achsen-Bucket im Bereich von 50 bis 80. Dieser Vorgang wird dann wiederholt, bis 1.000 Backtests ausgeführt wurden.)

Dies zeigt den mittleren Prozentsatz, bei dem die Neuausrichtung in unterschiedlichen Intervallen die HODL für ein Portfolio mit acht Vermögenswerten übertraf.

Aus den Ergebnissen des 8-Asset-Portfolios geht hervor, dass sich die in den 2-, 4- und 6-Asset-Portfolios diskutierten Trends fortsetzen. Dies schließt den größeren Spread für kürzere Neuausgleichsperioden und eine höhere durchschnittliche Leistung für kürzere Neuausgleichsperioden ein. Was wir auch sehen können, ist, dass es in dieser Studie von 8 Vermögensportfolios nur ein Histogramm gibt, das Ergebnisse enthält, die schlechter abschneiden als HODL. Dies ist in der Grafik unten rechts zu sehen, die die Portfolios darstellt, für die ein 1-monatiger Neuausgleichszeitraum verwendet wurde.

Das Median-8-Asset-Portfolio, das alle 1 Stunde neu gewichtet wurde, übertraf HODL um 224%.

10 Vermögensportfolio

Diese Gruppe vergleicht die Wertentwicklung von Portfolios, die zehn Vermögenswerte enthalten, sich jedoch je nach Ausgleichszeitraum unterscheiden. Diese Leistung variiert zwischen 1 Stunde (Diagramm oben links) und 1 Monat (Diagramm unten rechts). Jedes Histogramm enthält 1.000 Backtests, wobei die x-Achse der prozentuale Gewinn gegenüber HODL ist. Die y-Achse ist die Anzahl der Backtests, die in die auf der x-Achse definierten Leistungsbereiche gefallen sind. (Beispiel: Ein Backtest wurde mit einer Neuausgleichsperiode von 1 Stunde und 10 Assets im Portfolio durchgeführt. Das Ergebnis eines Backtests war eine 50% ige Steigerung gegenüber Buy and Hold. Dies würde bedeuten, dass Sie dem oberen linken Diagramm im 1 eine 1 hinzufügen x-Achsen-Bucket mit einem Bereich von 44 und 72. Dieser Vorgang wird dann wiederholt, bis 1.000 Backtests ausgeführt wurden.)

Dies zeigt den mittleren Prozentsatz, für den die Neuausrichtung in unterschiedlichen Intervallen die HODL für ein Portfolio mit zehn Vermögenswerten übertraf.

Aus den 10 Ergebnissen des Vermögensportfolios geht hervor, dass sich die in den Vermögensportfolios 2, 4, 6 und 8 diskutierten Trends fortsetzen. Dies schließt den größeren Spread für kürzere Neuausgleichsperioden und eine höhere durchschnittliche Leistung für kürzere Neuausgleichsperioden ein. Aus diesen Ergebnissen können wir auch ersehen, dass nur 10 von 4.000 Portfolios schlechter abschnitten als HODL, wenn sie sich sogar einmal im Monat neu gewichtet hatten. Dies bedeutet, wenn Sie 10 Vermögenswerte nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und mindestens einmal im Monat neu gewichtet hätten, hätten Sie im letzten Jahr eine 99,75% ige Chance gehabt, Buy and Hold zu übertreffen. Das ist wirklich unglaublich.

Die mittlere Performance für ein Portfolio mit 10 Assets und einer Neuausgleichsdauer von 1 Stunde war 234% BESSER als bei HODL.

Vollständiger Vergleich

Nachdem wir alle Daten haben, können wir die Ergebnisse in einem 4 x 5-Raster vereinfachen, das die Performance jedes Portfolios und die Neuausgleichsperiode veranschaulicht. Da die Obergrenze in den meisten Diagrammen viel höher ist als die Untergrenze, berechnen wir den Median. Dies bedeutet, dass 50% der Portfolios über und 50% der Portfolios unter dem Wert lagen, der der Median ist. Wenn Sie also beim Erstellen Ihres Portfolios zufällig ausgewählte Assets ohne Recherche ausgewählt haben, haben Sie eine 50% ige Chance, eine bessere Performance als der angegebene Wert zu erzielen (verwenden Sie beim Erstellen Ihres Portfolios erneut kein zufälliges Auswahlverfahren)..

In der unten dargestellten Grafik ist der angegebene Wert der prozentuale Gewinn gegenüber Buy and Hold. Ein Wert von 10% würde bedeuten, dass eine Neuausrichtung von 10% durchgeführt wird BESSER als HODL. Ein Wert von 10% NICHT Der Portfoliowert stieg nur um 10 Prozent. Wenn beispielsweise der Wert eines HODLed-Portfolios während des Backtest-Zeitraums um 150% steigen würde, wäre eine Steigerung von 10% gegenüber HODL 10% höher als die bereits erzielte Rendite von 150%.

Die mittlere Performance zeigt, dass je höher die Neuausgleichsperiode mit der höheren Anzahl von Vermögenswerten ist, desto höher die Gewinne für die Neuausrichtung sind. Jeder Wert entspricht einer prozentualen Steigerung gegenüber Buy and Hold. Das bedeutet, dass ein Wert von 18 bedeutet, dass der Median dieser Gruppe 18 Prozent BESSER als Buy and Hold abschneidet. Dies zeigt, dass selbst der absolut schlechteste Fall selbst nach Berücksichtigung von Steuern besser abschneidet als by and hold.

Wir können aus diesem Raster zwei wichtige Schlussfolgerungen ziehen. Erstens haben wir offensichtliche Korrelationen zwischen der Neuausgleichsperiode und der Leistung. Wenn die Ausgleichsperiode kürzer wird, steigt die Performance des Portfolios. Eine zweite Korrelation, die wir sehen können, besteht zwischen der Anzahl der Vermögenswerte und der Leistung. Mit zunehmender Anzahl von Vermögenswerten im Portfolio steigt die Performance. Daher waren die Portfolios mit der besten Performance diejenigen, die sowohl eine kurze Neuausgleichsperiode als auch eine große Anzahl von Vermögenswerten aufweisen.

Um den vollständigen Vergleich abzurunden, kombinieren wir jeden Backtest, um einen Gesamtvergleich zu erstellen.

Die Kombination aller Backtests über alle Portfolios und Ausgleichsperioden ergibt ein vollständiges Bild, das Ausgleich und HODL vergleicht. Wir beobachten eine mittlere Gesamtleistung von 64%. Dies bedeutet, wenn Sie zufällig eine Portfoliogröße zwischen 2 und 10 auswählen, zufällig einen Neuausgleichszeitraum zwischen 1 Stunde und 1 Monat auswählen und die Vermögenswerte in Ihrem Portfolio zufällig auswählen, haben Sie eine 50% ige Chance, eine um 64% bessere Performance zu erzielen als kaufen und halten, wenn der einzige Unterschied das Ausbalancieren war.

Die Ergebnisse zeigen eine durchschnittliche Leistungssteigerung von 64% über alle Portfoliogrößen, Neuausgleichsperioden und Münzauswahlen.

Steuerliche Auswirkungen (US-spezifisch)

Nach den neuesten Nachrichten werden Krypto-Trades als kurzfristige Kapitalgewinne in Höhe Ihrer aktuellen Einkommensklasse besteuert, wenn das Vermögen weniger als ein Jahr gehalten wurde. Langfristige Kapitalgewinne werden mit einem Abschlag besteuert, wenn Vermögenswerte länger als ein Jahr gehalten werden. Da es viele Missverständnisse im Zusammenhang mit Steuern gibt, werde ich versuchen, einige der Auswirkungen hier aufzuschlüsseln. Alle Berechnungen basieren auf einem individuellen Einkommen von 120.000 USD.

Eine Person, die 120.000 US-Dollar verdient, gehört zu den Top 10% des Einkommens in den USA. Sie sind auch in einer Bundeseinkommensteuerklasse von 24%. Dies bedeutet, dass kurzfristige Kapitalgewinne mit 24% besteuert werden, was der Einkommensteuer entspricht. Dieselbe Person, die 120.000 USD verdient, zahlt langfristige Kapitalgewinne in Höhe von 15%.

Wir können schnell erkennen, dass zwischen langfristigen und kurzfristigen Kapitalgewinnen ein Steuerunterschied von 9% besteht. Wir können diesen Unterschied mit dem durch die Neuausrichtung beobachteten Anstieg der Renditen um 64% vergleichen. Was wir sehen, ist, dass das Rebalancing HODL auch nach Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen des häufigen Handels deutlich übertrifft. Eigentlich, 92% aller Portfolios, die im vergangenen Jahr neu gewichtet wurden, übertrafen HODL nach Steuern.

Das ist jedoch nicht die ganze Geschichte. Beim Rebalancing wird zu einem bestimmten Zeitpunkt nur ein Teil des Portfolios gehandelt. Dies bedeutet, dass ein Teil eines Portfolios, das eine Neuausrichtung verwendet, bis zum Ende eines Jahres nicht gehandelt worden wäre. Diese unberührten Teile können als langfristige Kapitalgewinne besteuert werden, wodurch sich die Gesamtsteuern verringern, die durch die Neuausrichtung entstehen. Der Betrag kann quantifiziert werden, indem der Volatilitätsunterschied zwischen allen Kryptowährungen in den letzten Jahren untersucht wird. Dies würde uns eine Vorstellung davon geben, wie viel Prozent eines Portfolios normalerweise als langfristige Kapitalgewinne angesehen werden. Da eine ordnungsgemäße Simulation ein sorgfältiges Design erfordern würde, speichern wir diese Analyse für einen anderen Beitrag.

Schlussfolgerungen

Es gibt zwei Hauptbeziehungen, die wir aus dieser Studie ziehen können. Die erste Beziehung besteht darin, dass die Erhöhung der Anzahl der Vermögenswerte die Performance eines Portfolios erhöht. Die zweite Beziehung besteht darin, dass eine Verringerung der Neuausgleichsperiode (Erhöhung der Neuausgleichshäufigkeit) die Performance eines Portfolios erhöht. Daher wurde das ideale Portfolio häufig neu gewichtet und enthält auch zahlreiche Vermögenswerte.

Es sei daran erinnert, dass alle diese Portfolios völlig zufällig ausgewählt wurden. Bei der Festlegung, welche Vermögenswerte in die Portfolios aufgenommen werden sollen, gab es kein Research- oder Eliminierungsverfahren. Es gibt ein erhebliches Verbesserungspotential für eine Person, die aktiv nach vielversprechenden Vermögenswerten sucht und diese auswählt.

Das Rebalancing schlug HODL um einen Median von 64%. Nach Steuern entsprach dies 92% aller möglichen Kryptowährungsportfolios.

Rebalancing mit Shrimpy

Nachdem wir festgestellt haben, dass das Rebalancing objektiv besser war als HODLing, brauchen wir einen Weg, um dieses Wissen zu nutzen. Hier kann die Shrimpy-Anwendung helfen. Shrimpy ist der führende Kryptowährungs-Portfolio-Management-Service, der Ihr Portfolio automatisch neu ausgleicht. Das ist jedoch noch nicht alles. Dies ist der einfachste Weg, um Ihr Portfolio zu verwalten. Wählen Sie schnell Assets aus, weisen Sie sofort ein Portfolio zu und überwachen Sie Ihre Investition im Laufe der Zeit. Es ist die Lösung für weniger Stress und mehr Gewinn für das Portfoliomanagement.

Melden Sie sich noch heute an, indem Sie hier klicken.

Wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, probieren Sie die Demo aus, um alles zu sehen, was wir zu bieten haben!

Shrimpy Demo

Zusätzliche Lektüre

Threshold Rebalancing – Die Entwicklung des Kryptowährungs-Portfoliomanagements

Cryptocurrency Trading Bots – Der vollständige Leitfaden

Die Bitcoin-Handels-APIs für Kryptowährung

Cryptocurrency Index Funds

Die Free Cryptocurrency Exchange-Marktdaten-API

Crypto Trading Automation für das Portfoliomanagement

Shrimpy ist eine Handelsbot- und Portfoliomanagementanwendung. Durch die Verknüpfung Ihres Exchange-Kontos mit Shrimpy werden praktische Handelsfunktionen freigeschaltet, mit denen Sie Ihre Kryptostrategie automatisieren können. Probieren Sie es noch heute aus!

Shrimpys Universal Crypto Exchange-APIs sind die einzigen einheitlichen APIs für den Krypto-Austausch, die speziell für Anwendungsentwickler entwickelt wurden. Sammeln Sie Handels- oder Orderbuchdaten in Echtzeit, verwalten Sie Benutzertauschkonten, führen Sie Handelsstrategien aus und vereinfachen Sie die Verbindung zu jeder Börse.

Folge uns auf Twitter und Facebook für Updates und stellen Sie Fragen an unsere erstaunlichen, aktiven Communitys auf Telegramm & Zwietracht.

Das Shrimpy Team

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me