Maschinelles Lernen für Crypto Portfolio Management Fallstudie: Woche 22

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In den letzten 5 Monaten hat unser Team die Performance von 4 verschiedenen Portfoliostrategien verfolgt. Dazu gehören Portfolios, die mit Nomics Machine Learning, CoinGecko, Marktkapitalisierung und einer einfachen Bitcoin-HODL ausgewählt wurden.

In der letzten Woche gab es weitere Anzeichen für Probleme mit der Nomics ML-Strategie. Nach einigen aufeinanderfolgenden schlechten Wochen heben die Ergebnisse einige Augenbrauen. Bitcoin kämpft weiterhin im Vergleich zu den anderen Portfoliostrategien, die wir untersuchen. Lesen Sie weiter für den Rest der Diskussion!

Erinnerung: Die Methodik für diese Studie wurde zuerst in unserem vorherigen Artikel beschrieben.

Verfolgen Sie den Fortschritt dieser Studie über Shrimpy.

Ergebnisse der Woche 21

Die Studie war bisher eine stetige Mischung aus Schock und Ehrfurcht. Letzte Woche war keine Ausnahme. Als der Markt in den letzten Wochen bärisch wurde, beobachteten wir, wie Bitcoin seine bärische Stimmung fortsetzte. Obwohl die vergangenen Wochen für die Strategie des maschinellen Lernens relativ unglücklich geworden waren, schlug Nomics diese Woche erneut aggressiv zu.

Die Frage bleibt: Wird die Bitcoin-Leistung jemals in der Lage sein, die Nomics ML-Studie einzuholen??

# 1 Bitcoin

Bitcoin verzeichnete im Laufe der Woche fast keine Preisänderung. Obwohl es Mitte der Woche einen kurzen Rückgang gab, stieg der Preis für Bitcoin in der zweiten Wochenhälfte zurück und erreichte in den letzten 7 Tagen eine Leistungssteigerung von fast 1%.

Bitcoin bleibt das Portfolio mit der schlechtesten Performance in dieser Studie.

Endgültiger Wert des Bitcoin-Portfolios: 1.256,66 USD.

# 2 Top 10 Index


Aufgrund der ins Stocken geratenen Performance von Bitcoin wurde erwartet, dass ein Portfolio, das auf einem marktgewichteten Index basiert, im Verlauf der letzten Woche eine ähnliche Performance erzielen würde, da Bitcoin ungefähr gehalten hat 73% des Wertes im Portfolio.

Nach 5 Monaten der Neuausrichtung des indexbasierten Portfolios ist es interessant zu sehen, wie langsam es Bitcoin übertrifft. Dies könnte darauf hindeuten, dass eine Neuausrichtung eines Portfolios mit einer starken Allokation in Bitcoin immer noch wertvoll ist.

Endgültiger Wert des Top 10 Index-Portfolios: 1.320,87 USD.

# 3 Münzgecko

Das Coin Gecko-Portfolio hat sich in der letzten Woche kaum verändert. Dies war das zweitschlechteste Portfolio unter den 4 bewerteten Portfolios.

Die größten Gewinner der Coin Gecko-Strategie waren:

  • Monero (XMR): +16,67% Letzten 7 Tage

Die größten Verlierer, die von der Coin Gecko-Strategie ausgewählt wurden, waren:

  • NEO (NEO): -14,02% Letzten 7 Tage

  • Kettenglied (LINK): -9,58% Letzten 7 Tage

  • Bitcoin Cash (BCH): -3,47% Letzten 7 Tage

Coin Gecko bleibt das Portfolio mit der zweitbesten Performance seit Beginn der Studie. In der letzten Woche gab es eine relativ veraltete Auswahl an Vermögenswerten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die meisten Large-Cap-Vermögenswerte in der letzten Woche nur geringe Leistungsänderungen aufwiesen.

Endgültiger Wert des Coin Gecko-Portfolios: 1.463,16 USD.

# 4 Nomics ML

Die Nomics Machine Learning-Strategie hat ihren Vorsprung behalten, obwohl sie eine weitere Woche mit schlechter Leistung verzeichnete. Obwohl der prognostizierte Gewinn für diese Woche war 26,58%, In den letzten 7 Tagen wurde a -6,89% Leistungsänderung. Im Laufe der letzten Woche war Nomics erneut das Portfolio mit der schlechtesten Performance.

Der größte von der Nomics ML-Strategie ausgewählte Gewinner war:

  • Kosmos (ATOM): +7,30% Letzten 7 Tage

Die größten Verlierer, die von der Nomics ML-Strategie ausgewählt wurden, waren:

  • THORChain (RUNE): -26,88% Letzten 7 Tage

  • Synthetix Network Token (SNX): -16,47% Letzten 7 Tage

  • Wischen (SXP): -16,09% Letzten 7 Tage

  • Kettenglied (LINK): -9,58% Letzten 7 Tage

  • Kyber Network (KNC): -8,04% Letzten 7 Tage

  • Cardano (ADA): -4,86% Letzten 7 Tage

  • OmiseGo (OMG): -4,07% Letzten 7 Tage

Nach einigen Wochen schlechter Leistung ist es bedauerlich, dass die Serie der schlechten Auswahl anhält. Hoffentlich können Nomics in einem Bullenmarkt wieder großartige Picks abholen, aber das bleibt noch abzuwarten.

Endgültiger Nomics ML-Portfoliowert: 1.852,05 USD.

Schlussfolgerungen

Die Nomics ML-Strategie hat seit der zweiten Woche dieser Studie einen stetigen Vorsprung gegenüber den anderen Strategien bewahrt. Ein Trend, der sich jedoch abzuzeichnen scheint, ist, dass sich die Nomics ML-Strategie während Bullenläufen außergewöhnlich gut, an Bärenmärkten jedoch äußerst schlecht entwickelt.

Dies könnte möglicherweise auf Vermögenswerte zurückzuführen sein, die auf den Bärenmärkten kürzere Laufzeiten aufweisen als auf dem gesamten Markt. Im August haben wir beispielsweise mehrere aufeinanderfolgende Wochen erlebt, in denen sich die gleichen Vermögenswerte unglaublich gut entwickeln würden. Während dieses kurzen Bärenmarktes gab es jedoch weniger Vermögenswerte, die sich in aufeinanderfolgenden Wochen gut entwickelten.

Obwohl diese Woche keine größeren Bewegungen bei den Large-Cap-Vermögenswerten zu verzeichnen waren, konnten wir dennoch eine schlechte Performance von Nomics verzeichnen. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was die nächsten Wochen bringen.

Hinweis: Die hier gezogenen Schlussfolgerungen basieren auf anekdotischen Beweisen. Bitte nehmen Sie sie mit einem Körnchen Salz.

Ziel dieser Studie ist es, jede dieser Strategien langfristig zu bewerten. Wir können noch nach wenigen Monaten keine Schlussfolgerungen für das langfristige Potenzial dieser Strategien ziehen. Daher sollten wir diese Ergebnisse mit einem Körnchen Salz nehmen.

Bemerkenswerte Führer

Wir freuen uns, dass die Nomics ML-Fallstudie eine Welle von Führungskräften inspiriert hat, die die Nomics-Daten nutzen, um neuartige Strategien umzusetzen.

Diese Woche werden wir XTSLabs hervorheben, die eine ähnliche Version des MLCaseStudy-Portfolios auf Coinbase Pro, Bittrex und Binance US portiert haben. Er hat jedoch Elemente der Neuausrichtung hinzugefügt, um die Ergebnisse der Nomics-Portfoliostrategie zu maximieren.

XTSLabs

XTSLabs führt derzeit 4 verschiedene Führungsprofile aus. Diese Führungsprofile umfassen:

  • XTSLabsCBP – Ein Nomics ML-Portfolio, das auf Coinbase Pro automatisiert wird.

  • XTSLabsBinUS – Ein Nomics ML-Portfolio, das auf Binance US automatisiert wird.

  • XTSLabsBittrex – Ein Nomics ML-Portfolio, das auf Bittrex automatisiert wird.

  • XTSLabsBin – Ein Nomics ML-Portfolio, das auf Binance automatisiert wird.

Im Gegensatz zum MLCaseStudy-Portfolio, das vom Shrimpy-Team verwaltet wird, nutzen diese Portfolios einen Schwellenwert von 1%. Dadurch kann jedes dieser Portfolios im Laufe der Woche neu gewichtet werden, wenn der Markt volatil wird.

Mit einem Portfolio-Rückgang von –5,84% auf Coinbase Pro In den letzten 7 Tagen hat XTSLabsCBP nur 7% der führenden Unternehmen bei Shrimpy übertroffen. Dies wurde größtenteils aufgrund der schlechten Auswahl durch Nomics in dieser Woche erwartet, wie wir in der früheren Diskussion gesehen haben.

XTSLabs war auch so freundlich, die Saldoveränderungen für diese Portfolios im Laufe der Zeit bereitzustellen. Beginnend mit einem anfänglichen Saldo von 1.000 USD für jedes Portfolio können wir sehen, wie sich die Leistung beim Ausführen dieser Strategie für maschinelles Lernen basierend auf dem Austausch ändert.

Bis heute hat das Coinbase Pro-Portfolio unter den 4 verschiedenen Börsen die beste Leistung erbracht.

Folgen Sie XTSLabsCBP auf Shrimpy.

Woche 22 Strategieänderungen

Nachdem wir die Ergebnisse der letzten Woche behandelt haben, ist es an der Zeit, aufzuschlüsseln, wie wir jedes dieser Portfolios für die kommende Woche ändern werden.

Nomics ML Strategie

Die Nomics ML-Strategie nutzt die von der Nomics ML-Engine generierten 7-Tage-Preisvorhersagen. Diese Preisvorhersagen werden dann verwendet, um zu bestimmen, welche Vermögenswerte für diese Woche in unser Portfolio aufgenommen werden sollen. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie in unserem vorherigen Artikel.

Portfolioallokationen

Die folgenden Vermögenswerte wurden in der zweiten Woche dieser Studie genau 10% des Portfoliowerts zugewiesen.

1. Zilliqa (ZIL)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +35,31%

2. Monero (XMR)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +18,52%

3. Ren (REN)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +17,14%

4. Zcash (ZEC)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +15,5%

5. NEM (XEM)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +11,59%

6. Kosmos (ATOM)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +11,45%

7. Hersteller (MKR)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +8,98%

8. BitTorent Token (BTT)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +6,86%

9. Binance Coin (BNB)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +5,55%

10. Aragon (ANT)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +3,75%

Erinnerung: Wir nehmen nur die auf Binance verfügbaren Vermögenswerte in dieses Portfolio auf.

Die durchschnittliche Leistungsschätzung beträgt 13,47% für die nächsten 7 Tage für dieses Portfolio.

Coin Gecko Score Strategie

Die Coin Gecko Score-Strategie verwendet den „Gecko“ -Score, der von der beliebten Datenseite „CoinGecko“ berechnet wird. Diese Asset-Scores werden verwendet, um die vielversprechendsten langfristigen Assets zu bestimmen, die in ein Portfolio aufgenommen werden sollten. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie in unserem vorherigen Artikel.

Update: Leider hat Coin Gecko in den letzten Wochen beschlossen, die Veröffentlichung einer „Gecko“ -Partitur einzustellen. Wir sind uns nicht sicher, warum dies der Fall ist, aber dies wird uns zwingen, die letzte „Gecko“ -Punktzahl zu verwenden, die wir auf ihrer Website sammeln konnten.

Portfolioallokationen

Die folgenden Vermögenswerte wurden in der ersten Woche dieser Studie genau 10% des Portfoliowerts zugewiesen.

1. Bitcoin (BTC) – Letzte verfügbare Punktzahl: 82%

2. Ethereum (ETH) – Letzte verfügbare Punktzahl: 74%

3. EOS (EOS) – Letzte verfügbare Punktzahl: 68%

4. XRP (XRP) – Letzte verfügbare Punktzahl: 67%

5. Stellar (XLM) – Letzte verfügbare Punktzahl: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Letzte verfügbare Punktzahl: 65%

7. TRON (TRX) – Letzte verfügbare Punktzahl: 64%

8. Chainlink (LINK) – Letzte verfügbare Punktzahl: 64%

9. NEO (NEO) – Letzte verfügbare Punktzahl: 63%

10. Monero (XMR) – Letzte verfügbare Punktzahl: 63%

Hinweis: Bis zum Ende der Studie bleiben die Vermögenswerte von Coin Gecko unverändert. Alle Vermögenswerte behalten eine Allokation von 10% bei und gleichen sie neu aus, um die aktuellen Allokationen an den Zielallokationen auszurichten.

Coin Market Cap Index Strategie

Die Coin Market Cap Index-Strategie verwendet die von „CoinMarketCap“ berechneten Asset Market Caps, um zu bestimmen, welche Vermögenswerte in das Portfolio aufgenommen werden sollen. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie in unserem vorherigen Artikel.

Portfolioallokationen

Die Allokationen für die Top 10 Index-Portfoliostrategie werden diese Woche folgen.

1. Bitcoin (BTC): 73,12% Allokation

2. Ethereum (ETH): 14,67% Zuteilung

3. XRP (XRP): 3,57% Allokation

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,51% Allokation

5. Binance Coin (BNB): 1,51% Zuteilung

6. Polkadot (DOT): 1,29% Zuteilung

7. Chainlink (LINK): 1,22% Zuordnung

8. Litecoin (LTC): 1,12% Zuteilung

9. Cardano (ADA): 1,12% Zuteilung

10. EOS (EOS): 0,87% Allokation

Hinweis: Diese Woche wurden keine Assets zum Index hinzugefügt oder daraus entfernt. Wir werden nur die Zuordnungen an die neuen Prozentsätze anpassen und eine einzelne Neuausgleichsoperation ausführen.

Bitcoin-Hold-Strategie

Die einfachste Strategie, die wir untersuchen werden, ist eine einfache Bitcoin-HODL. Mit der Bitcoin-HODL-Strategie können wir diese anderen Strategien mit der Preisentwicklung von Bitcoin vergleichen. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie in unserem vorherigen Artikel.

Portfolioallokationen

100% Bitcoin

Hinweis: Für das Bitcoin HODL-Portfolio werden keine Änderungen oder Neuausrichtungen vorgenommen.

Folgen Sie zusammen mit Shrimpy

Jeder kann dieser Studie folgen, indem er die Portfolioänderungen und die Leistung in der Shrimpy-Anwendung verfolgt. Wir haben einen Marktführer an der Binance-Börse namens MLCaseStudy geschaffen. Dieser Leader wird wöchentlich aktualisiert, um die neuesten Portfolioallokationen aufzunehmen.

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Mike Owergreen Administrator
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