Maschinelles Lernen für Crypto Portfolio Management Fallstudie: Woche 31

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Ankündigung: Binance blockiert alle verbleibenden US-Kunden am Zugriff auf die Binance-Börse. Das bedeutet, dass das Shrimpy-Team diese Studie in den kommenden Wochen auf einen anderen Austausch migrieren muss. Der Übergang wird diese Woche nicht stattfinden, aber wir werden alle mit den neuesten Informationen über die Migration auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr erfahren. Wir werden alles tun, um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten.

In den letzten 7 Monaten hat unser Team die Performance von 4 verschiedenen Portfoliostrategien verfolgt. Dazu gehören Portfolios, die mithilfe von maschinellem Lernen, CoinGecko, Marktkapitalisierung und einer einfachen Bitcoin-HODL ausgewählt wurden.

Die letzte Woche war weniger ereignisreich als die Vorwochen, aber es gibt noch viel aus den Daten zu lernen. Während einige Vermögenswerte fallen, sind andere in den letzten Wochen stetig gestiegen. Es fühlt sich wie eine Vorbereitung auf die Alt-Saison an, also können wir es kaum erwarten zu sehen, was mit dieser Studie passiert. Lesen Sie weiter für die Ergebnisse!

Erinnerung: Die Methodik für diese Studie wurde zuerst in unserem vorherigen Artikel beschrieben.

Verfolgen Sie den Fortschritt dieser Studie über Shrimpy.

Ergebnisse der 30. Woche

Die Studie war bisher eine stetige Mischung aus Schock und Ehrfurcht. Letzte Woche war keine Ausnahme. Bitcoin blieb stehen, hielt aber immer noch oben 19.000 US-Dollar. Am Ende der Woche entschied sich Bitcoin für einen Verlust von -1,82%.

Nach monatelanger Frage, ob Bitcoin jemals die Leistung der Strategie für maschinelles Lernen erreichen wird, können wir definitiv sagen: Ja. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Leistung lange aufgeholt hat. Nach nur zwei Wochen der Möglichkeit, andere Strategien zu überholen, fiel Bitcoin durch die Rangliste und wurde erneut zum Portfolio mit der schlechtesten Performance. Bitcoin ist jedoch mehr als in der Lage, die Leistung der anderen Strategien in dieser Studie zu erreichen und sogar zu übertreffen. Wir fragen uns immer noch, ob es in der Lage sein wird, seine Flugbahn beizubehalten und das stetige Wachstum fortzusetzen.

# 1 Bitcoin

Bitcoin verzeichnete in der letzten Woche geringfügige Verluste. Die stetigen Verluste während der Woche führten zu einem -1,82% endgültiger Preisverfall. Obwohl Bitcoin ins Stocken geriet, blieb es stabil, während einige andere Vermögenswerte volatil waren. Das anhaltende Wachstum von Bitcoin im letzten Monat lässt eine hoffnungsvolle Zukunft für Bitcoin erkennen, die bald 20.000 US-Dollar sprengt.

Bitcoin ist in dieser Studie immer noch das Portfolio mit der schlechtesten Performance.

Endgültiger Wert des Bitcoin-Portfolios: 2.236,98 USD.

# 2 Top 10 Index

Aufgrund des stabilen Wertes von Bitcoin wurde erwartet, dass ein Portfolio, das auf einem marktgewichteten Index basiert, im Verlauf der letzten Woche eine ähnliche Performance erzielen würde, da Bitcoin ungefähr gehalten hat 77% des Wertes im Portfolio.

Nach 8 Monaten der Neuausrichtung des indexbasierten Portfolios ist es interessant zu sehen, wie sich die Performance im Vergleich zu einem Portfolio aus nur Bitcoin entwickelt hat. Obwohl die Performance vergleichbar ist, haben wir festgestellt, dass die Performance des Indexportfolios Bitcoin stetig übertrifft.

Endgültiger Wert des Top 10 Index-Portfolios: 2.307,49 USD.

# 3 Münzgecko

Das Coin Gecko-Portfolio verzeichnete eine Woche lang stetige Verluste. Mit einem endgültigen Verlust von -6,10%, Coin Gecko wurde das zweitschlechteste Portfolio und schlug Bitcoin kaum.

CoinGecko ist das zweitschlechteste Portfolio unter den 4 untersuchten Portfolios.

Die größten Gewinner der Coin Gecko-Strategie waren:

  • Monero (XMR): +5,74% Letzten 7 Tage

Die größten Verlierer, die diese Woche von der Coin Gecko-Strategie ausgewählt wurden:

  • Stellar (XLM): -16,27% Letzten 7 Tage

  • EOS (EOS): -11,06% Letzten 7 Tage

  • Bitcoin Cash (BCH): -9,45% Letzten 7 Tage

  • Kettenglied (LINK): -8,46% Letzten 7 Tage

  • XRP (XRP): -8,16% Letzten 7 Tage

  • TRON (TRON): -7,61% Letzten 7 Tage

  • NEO (NEO): -5,50% Letzten 7 Tage

Coin Gecko ist das Portfolio mit der zweitschlechtesten Performance seit Beginn der Studie. In der letzten Woche gab es eine schlechte Auswahl an Vermögenswerten. Dies könnte auf einige Large-Cap-Vermögenswerte zurückzuführen sein, die in der letzten Woche stetige Leistungsverluste verzeichneten.

Endgültiger Wert des Coin Gecko-Portfolios: 2.243,99 USD.

# 4 Nomics ML

Die Nomics Machine Learning-Strategie hat ihren Vorsprung behalten, war jedoch das Portfolio mit der zweitschlechtesten Performance in dieser Woche. Mit einem prognostizierten Gewinn für diese Woche von 25,91%, Die letzten 7 Tage blieben mit a -4,48% Leistungsänderung. Diese Woche entsprachen die Preisvorhersagen definitiv nicht unseren Erwartungen.

Die größten Gewinner, die von der Nomics ML-Strategie ausgewählt wurden, waren:

  • NEM (XEM): +25,31% Letzten 7 Tage

  • Zilliqa (ZIL): +21,50% Letzten 7 Tage

Die größten Verlierer, die diese Woche von der Strategie für maschinelles Lernen ausgewählt wurden, waren:

  • Horizen (ZEN): -19,06% Letzten 7 Tage

  • Status (SNT): -16,51% Letzten 7 Tage

  • Stellar (XLM): -16,27% Letzten 7 Tage

  • BitTorrent Token (BTT): -11,19% Letzten 7 Tage

  • Dash (DASH): -8,93% Letzten 7 Tage

  • Rand (XVG): -7,54% Letzten 7 Tage

Nach Wochen volatiler Performance ist es schwierig zu wissen, was von Nomics Woche für Woche zu erwarten ist. Nomics konnte zwei Vermögenswerte identifizieren, die sich außergewöhnlich gut entwickelten. Hoffentlich kann die Strategie des maschinellen Lernens den Trend fortsetzen und die vorherige Pechsträhne umkehren.

Endgültiger Nomics ML-Portfoliowert: 2.473,81 USD.

Schlussfolgerungen

Die Nomics ML-Strategie hat seit der zweiten Woche dieser Studie einen Vorsprung gegenüber den anderen Strategien beibehalten. Obwohl andere Strategien in den letzten Monaten begonnen haben, die Lücke zu schließen, deutet das jüngste Wachstum der Strategie für maschinelles Lernen darauf hin, dass sich dies ändern könnte.

Wir können es kaum erwarten zu sehen, was die nächsten Wochen bringen.

Hinweis: Die hier gezogenen Schlussfolgerungen basieren auf anekdotischen Beweisen. Bitte nehmen Sie sie mit einem Körnchen Salz.

Ziel dieser Studie ist es, jede dieser Strategien langfristig zu bewerten. Wir können noch nach wenigen Monaten keine Schlussfolgerungen für das langfristige Potenzial dieser Strategien ziehen. Daher sollten wir diese Ergebnisse mit einem Körnchen Salz nehmen.

Bemerkenswerte Führer

Wir freuen uns, dass die Nomics ML-Fallstudie eine Welle von Führungskräften inspiriert hat, die die Nomics-Daten nutzen, um neuartige Strategien umzusetzen.

Diese Woche werden wir XTSLabs vorstellen, das eine ähnliche Version des MLCaseStudy-Portfolios auf Coinbase Pro, Bittrex und Binance US portiert hat. Er hat jedoch Elemente der Neuausrichtung hinzugefügt, um die Ergebnisse der Nomics-Portfoliostrategie zu maximieren.

XTSLabs

XTSLabs führt derzeit 4 verschiedene Führungsprofile aus. Diese Führungsprofile umfassen:

  • XTSLabsCBP – Ein Nomics ML-Portfolio, das auf Coinbase Pro automatisiert wird.

  • XTSLabsBinUS – Ein Nomics ML-Portfolio, das auf Binance US automatisiert wird.

  • XTSLabsBittrex – Ein Nomics ML-Portfolio, das auf Bittrex automatisiert wird.

  • XTSLabsBin – Ein Nomics ML-Portfolio, das auf Binance automatisiert wird.

Im Gegensatz zum MLCaseStudy-Portfolio, das vom Shrimpy-Team verwaltet wird, nutzen diese Portfolios einen Schwellenwert von 1%. Dadurch kann jedes dieser Portfolios im Laufe der Woche neu gewichtet werden, wenn der Markt volatil wird.

Mit einem Portfoliowechsel von -2,69% auf Bittrex In den letzten 7 Tagen hat XTSLabsBittrex eine Outperformance erzielt 13% von Führern auf Shrimpy. Dies ist nicht die stärkste Woche für die Preisvorhersagen für maschinelles Lernen, aber es gibt sicherlich noch Raum für Verbesserungen.

XTSLabs war auch so freundlich, die Saldoveränderungen für diese Portfolios im Laufe der Zeit bereitzustellen. Beginnend mit einem anfänglichen Saldo von 1.000 USD für jedes Portfolio können wir sehen, wie sich die Leistung beim Ausführen dieser Strategie für maschinelles Lernen basierend auf dem Austausch ändert.

Das Bittrex-Portfolio hat Coinbase Pro als das Portfolio mit der besten Performance unter den 4 verschiedenen Börsen, die von XTSLabs unterstützt werden, überholt.

Folgen Sie XTSLabsCBP auf Shrimpy.

Woche 31 Strategieänderungen

Nachdem wir die Ergebnisse der letzten Woche behandelt haben, ist es an der Zeit, aufzuschlüsseln, wie wir jedes dieser Portfolios für die kommende Woche ändern werden.

Nomics ML Strategie

Die Nomics ML-Strategie nutzt die von der Nomics ML-Engine generierten 7-Tage-Preisvorhersagen. Diese Preisvorhersagen werden dann verwendet, um zu bestimmen, welche Vermögenswerte für diese Woche in unser Portfolio aufgenommen werden sollen. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie in unserem vorherigen Artikel.

Portfolioallokationen

Die folgenden Vermögenswerte wurden in der zweiten Woche dieser Studie genau 10% des Portfoliowerts zugewiesen.

1. Wellen (WELLEN)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +29,16%

2. NEM (XEM)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +28,48%

3. Terra (LUNA)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +26,83%

4. Zilliqa (ZIL)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +25,2%

5. Decred (DCR)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +19,23%

6. Bandprotokoll (BAND)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +18,75%

7. Hedera Hashgraph (HBAR)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +16,88%

8. THORchain (RUNE)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +16,72%

9. VeChain (VET)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +16,54%

10. Kusama (KSM)

  • Voraussichtlicher 7-Tage-Gewinn: +13,58%

Erinnerung: Wir nehmen nur die auf Binance verfügbaren Vermögenswerte in dieses Portfolio auf.

Die durchschnittliche Leistungsschätzung beträgt 21,14% für die nächsten 7 Tage für dieses Portfolio.

Coin Gecko Score Strategie

Die Coin Gecko Score-Strategie verwendet den „Gecko“ -Score, der von der beliebten Datenseite „CoinGecko“ berechnet wird. Diese Asset-Scores werden verwendet, um die vielversprechendsten langfristigen Assets zu bestimmen, die in ein Portfolio aufgenommen werden sollten. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie in unserem vorherigen Artikel.

Update: Leider hat Coin Gecko in den letzten Wochen beschlossen, die Veröffentlichung einer „Gecko“ -Partitur einzustellen. Wir sind uns nicht sicher, warum dies der Fall ist, aber dies wird uns zwingen, die letzte „Gecko“ -Punktzahl zu verwenden, die wir auf ihrer Website sammeln konnten.

Portfolioallokationen

Die folgenden Vermögenswerte wurden in der ersten Woche dieser Studie genau 10% des Portfoliowerts zugewiesen.

1. Bitcoin (BTC) – Letzte verfügbare Punktzahl: 82%

2. Ethereum (ETH) – Letzte verfügbare Punktzahl: 74%

3. EOS (EOS) – Letzte verfügbare Punktzahl: 68%

4. XRP (XRP) – Letzte verfügbare Punktzahl: 67%

5. Stellar (XLM) – Letzte verfügbare Punktzahl: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Letzte verfügbare Punktzahl: 65%

7. TRON (TRX) – Letzte verfügbare Punktzahl: 64%

8. Chainlink (LINK) – Letzte verfügbare Punktzahl: 64%

9. NEO (NEO) – Letzte verfügbare Punktzahl: 63%

10. Monero (XMR) – Letzte verfügbare Punktzahl: 63%

Hinweis: Bis zum Ende der Studie bleiben die Vermögenswerte von Coin Gecko unverändert. Alle Vermögenswerte behalten eine Allokation von 10% bei und gleichen sie neu aus, um die aktuellen Allokationen an den Zielallokationen auszurichten.

Coin Market Cap Index Strategie

Die Coin Market Cap Index-Strategie verwendet die von „CoinMarketCap“ berechneten Asset Market Caps, um zu bestimmen, welche Vermögenswerte in das Portfolio aufgenommen werden sollen. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie in unserem vorherigen Artikel.

Portfolioallokationen

Die Allokationen für die Top 10 Index-Portfoliostrategie werden diese Woche folgen.

1. Bitcoin (BTC): 76,39% Allokation

2. Ethereum (ETH): 14,43% Zuteilung

3. XRP (XRP): 2,09% Allokation

4. Litecoin (LTC): 1,18% Zuteilung

5. Bitcoin Cash (BCH): 1,13% Allokation

6. Chainlink (LINK): 1,11% Zuordnung

7. Cardano (ADA): 1,03% Zuteilung

8. Polkadot (DOT): 0,95% Zuteilung

9. Binance Coin (BNB): 0,91% Zuteilung

10. Stellar (XLM): 0,78% Zuordnung

Hinweis: Diese Woche wurden keine Assets hinzugefügt oder aus dem Index entfernt. Wir werden nur die Zuordnungen an die neuen Prozentsätze anpassen und eine einzelne Neuausgleichsoperation ausführen.

Bitcoin-Hold-Strategie

Die einfachste Strategie, die wir untersuchen werden, ist eine einfache Bitcoin-HODL. Mit der Bitcoin-HODL-Strategie können wir diese anderen Strategien mit der Preisentwicklung von Bitcoin vergleichen. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie in unserem vorherigen Artikel.

Portfolioallokationen

100% Bitcoin

Hinweis: Für das Bitcoin HODL-Portfolio werden keine Änderungen oder Neuausrichtungen vorgenommen.

Folgen Sie zusammen mit Shrimpy

Jeder kann dieser Studie folgen, indem er die Portfolioänderungen und die Leistung in der Shrimpy-Anwendung verfolgt. Wir haben einen Marktführer an der Binance-Börse namens MLCaseStudy geschaffen. Dieser Marktführer wird wöchentlich aktualisiert, um die neuesten Portfolioallokationen aufzunehmen.

Folgen Sie MLCaseStudy auf Shrimpy.

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