Eine Studie zum Hochfrequenz-Kryptowährungs-Rebalancing

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In den letzten anderthalb Jahren hat sich unser Team als weltweit führender Anbieter von Portfolio-Neuausrichtungen auf dem Kryptomarkt etabliert. Neuausgleich von über 350 Mio. USD, Shrimpy hat die Gedanken von Zehntausenden von Kryptowährungshändlern erobert. Wir haben nicht nur das Rebalancing als praktikable Option für den durchschnittlichen Krypto-Benutzer eingeführt, sondern unsere Forschung hat auch zur Erforschung einer neuen Strategie geführt – des Hochfrequenz-Rebalancing.

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Portfolio-Rebalancing für Kryptowährung

Unser Team hat im Laufe des letzten Jahres die Performance von Hunderttausenden verschiedener Portfolios analysiert. Wir haben festgestellt, dass die Ausgleichsperiode, die historisch am besten abschnitt, zwischen 1 Stunde und 1 Tag lag. In dieser Studie werden diese Intraday-Neuausgleichsperioden untersucht, um festzustellen, wie sich die Neuausgleiche zwischen 1 Stunde und 1 Tag in der Vergangenheit entwickelt haben. Ziel ist es, Hochfrequenz-Gleichgewichte besser zu charakterisieren.

Rebalance vs. HODL: Eine technische Analyse

Bevor wir uns mit den Ergebnissen befassen, ist es wichtig zu verstehen, wie die Studie aufgebaut wurde. Die Quelle unserer Daten, Backtest-Einschränkungen und Konfigurationen wirken sich auf die Ergebnisse aus, die wir erhalten. Ohne diese Informationen ist es schwierig zu erkennen, wie wir zu unseren Schlussfolgerungen gekommen sind. Wenn Sie es kaum erwarten können, zu den Ergebnissen zu gelangen, können Sie mit dem Abschnitt “Ergebnisse” fortfahren.

Trades & Daten

Für jedes von ihnen unterstützte Vermögenspaar wurde an der Binance-Börse ein vollständiges Jahr mit genauen Bid-Ask-Marktdaten erfasst. Beginnend mit 3. Mai 2018 und endete am 3. Mai 2019, Diese genauen Daten wurden verwendet, um die spezifischen Trades zu dem Zeitpunkt zu bewerten, zu dem eine Neuausrichtung durchgeführt worden wäre.

Wenn Trades für diese Studie simuliert wurden, a Standardgebühr von 0,075% wurde in die Berechnungen einbezogen. Dies ist derzeit die höchste Handelsgebühr für Binance-Benutzer, die dies ermöglicht haben Verwenden Sie BNB für Gebühren. Da dies das häufigste Szenario für Benutzer der Shrimpy-Anwendung ist, verwenden wir dies als Grundgebührensatz. Bei jedem Backtest wird diese Gebühr für jeden Trade erhoben. Ein Handel von LTC zu XMR würde also von LTC zu BTC und dann von BTC zu XMR handeln. In diesem Fall wurde für beide Geschäfte eine Gebühr von 0,075% erhoben. Das Ergebnis ist ein genaues Modell dafür, wie Gebühren in einem Live-Handelsszenario erhoben werden.

Wie bereits erwähnt, verwenden unsere Backtests tatsächliche Bid-Ask-Daten von der Börse gesammelt. Diese Daten bieten eine Genauigkeit, die mit anderen Datenquellen wie CoinMarketCap nicht verfügbar ist. Das Ergebnis sind enge Simulationen dessen, was während eines Portfolio-Rebalance tatsächlich stattfindet.

Schließlich versuchen unsere Studien nicht, die Analyse traditioneller Märkte auf Kryptowährungen anzuwenden. Diese beiden Märkte unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht, was bedeutet, dass wir die traditionelle Marktforschung nicht immer auf den Kryptoraum anwenden können. Der Versuch, dies zu tun, kann zu ungenauen Schlussfolgerungen führen.

Achtung: In jüngster Zeit wurden Studien veröffentlicht, in denen die Leistung von Handelsstrategien mithilfe von CoinMarketCap-Daten bewertet wird. CoinMarketCap nicht Bid-Ask-Daten bereitstellen, aber aggregierte Daten, die sollte nicht verwendet werden, um Handelsstrategien zu analysieren. Ausführen von Backtests für CoinMarketCap-Daten werden führen zu völlig falschen Ergebnissen, schlechten Schlussfolgerungen und einem möglichen Verlust von Geldern.

Ausgleichszeitraum

In dieser Studie werden Intraday-Neuausgleichsperioden von bewertet 1 Stunde bis 1 Tag. Ab 1 Stunde wird jede ganze Stunde ausgewertet, bis eine 24-Stunden-Neuausgleichsperiode erreicht ist. Dies bedeutet, dass wir das Ausbalancieren alle 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden,…, 23 Stunden und 24 Stunden untersuchen.

Eine Neuausgleichsperiode ist die spezifische Zeitspanne zwischen jeder Neuausrichtung. Daher würde eine Neuausgleichsperiode von 24 Stunden jeden Tag genau zur gleichen Zeit zu einer Neuausrichtung führen. Durch Variieren dieses Zeitraums können wir feststellen, ob die Häufigkeit von Neuausrichtungen die Performance des Portfolios in der Vergangenheit beeinflusst hat. Weitere Informationen zum Neuausgleich für Kryptowährung.

Asset-Auswahl & Zuweisung

Alle Vermögenswerte, die auf Binance verfügbar waren von 3. Mai 2018 bis 3. Mai 2019 wurden mit Ausnahme der folgenden stabilen Münzen in diese Studie aufgenommen: USD, USDT, TUSD, PAX, USDC, USDS.

Während des Portfoliokonstruktionsprozesses wurden Vermögenswerte zufällig aus dem auf Binance verfügbaren Vermögenspool ausgewählt, um ein Portfolio von 10 Vermögenswerten zu erstellen. Jedes Portfolio wird gepflegt gleichmäßig gewichtete Zuordnungen während des gesamten Backtests. Dies bedeutet, dass am Ende jedes Ausgleichsereignisses jeder Vermögenswert 10% des Gesamtwerts des Portfolios hielt.

Zusätzlich zur Anzahl der Vermögenswerte für jedes zu fixierende Portfolio hat unsere Studie auch den Anfangswert jedes Portfolios auf festgelegt 5.000 US-Dollar.

Während unsere Studie zufällig Vermögenswerte auswählt, raten wir davon als Strategie zur Erstellung eines Portfolios dringend ab. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie erfolgreich ein starkes Portfolio aufbauen können.

Backtest

Beim Backtesting wird eine Simulation der Leistung einer Strategie für einen bestimmten Datensatz ausgeführt. Dies hilft, die Realisierbarkeit einer Strategie zu demonstrieren, ohne echte Mittel zum Testen zu verwenden. In dieser Studie verwenden wir Backtests, um die Ergebnisse der Hochfrequenz-Portfolio-Neuausrichtung mit einer einfachen Buy-and-Hold-Strategie zu vergleichen. Für jede Neuausgleichshäufigkeit führen wir einen Satz von 1000 Backtests durch. Auf diese Weise können wir Trends und Muster in der Portfolio-Performance finden, indem wir die Ergebnisse all dieser Backtests grafisch darstellen. Lesen Sie mehr über Backtests oder führen Sie Ihre eigenen durch.

Ergebnisse

Nachdem wir für jede stündliche Neuausgleichsperiode von 1 Stunde bis 24 Stunden Backtests durchgeführt hatten, haben wir die mittlere Leistung der 1.000 Backtests grafisch dargestellt. Was wir fanden, war die folgende Grafik.

Jeder Datenpunkt repräsentiert die mittlere Leistung von 1.000 Backtests. Die x-Achse stellt die für jeden Satz von Backtests verwendete Neuausgleichsperiode dar, die von 1 Stunde bis 24 Stunden reicht. Die y-Achse ist die Leistungssteigerung gegenüber Buy and Hold. Eine Leistungssteigerung von 10% bedeutet daher, dass die Neuausrichtung 10% besser abschneidet als das Kaufen und Halten in dieser Neuausgleichsperiode.

Diese Ergebnisse zeigen einen klaren Trend zu einer Leistungssteigerung bei kürzeren Ausgleichsperioden. Mit zunehmender Ausgleichsperiode beobachten wir eine Stabilisierung der Performance um 10% gegenüber Buy and Hold. Durch Verkürzung der Neuausgleichsperiode stellen wir fest, dass die mittlere Leistung bei einer 1-stündigen Neuausgleichsperiode auf 22,55% steigt.

Der Trend zu einer Leistungssteigerung bei kürzeren Ausgleichsperioden ist in unzähligen Studien, in denen die Ausgleichsleistung bewertet wird, wieder aufgetaucht. Unsere vorherige Studie, in der die Auswirkung von Handelsgebühren auf die Neuausgleichsleistung bewertet wurde, ergab beispielsweise, dass niedrigere Handelsgebühren dazu neigten, die optimale Neuausgleichsperiode in Richtung kürzerer Neuausgleichsperioden zu verschieben.

Crypto Portfolio Rebalancing: Eine Analyse der Handelsgebühren

Neben dem Einfluss von Handelsgebühren auf die Performance haben wir auch festgestellt, dass Börsen mit höherer Liquidität auch eine Affinität zu kürzeren, optimalen Neuausgleichsperioden aufweisen. Die folgende Studie vergleicht das Rebalancing von Bittrex mit Binance.

Exchange Liquidity – Eine vergleichende Studie

Das letzte Schlüsselmerkmal, an das wir uns bei dieser Studie erinnern sollten, ist der Einfluss der Portfoliogröße auf die Performance. Unsere Backtests haben einen Trend zu kürzeren Ausgleichsperioden festgestellt, die sich bei Verwendung unterschiedlicher Portfolios besser entwickeln.

Portfoliodiversität: Eine technische Analyse

Detaillierte Ergebnisse

Die folgenden Ergebnisse bewerten jede Neuausgleichsperiode von 1 Stunde Neuausgleichsperioden bis 24 Stunden Neuausgleichsperioden.

1 Stunde Rebalance-Zeitraum

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inhaltlich passend

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85,90% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 22,55%

2 Stunden Rebalance-Zeitraum

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83,90% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 20,29%

3 Stunden Rebalance-Zeitraum

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82,50% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 17,18%

4 Stunden Rebalance-Zeitraum

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81,20% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 16,65%

5 Stunden Rebalance-Zeitraum

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78,40% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 16,01%

6 Stunden Rebalance-Zeitraum

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78,60% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 14,11%

7 Stunden Rebalance-Zeitraum

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75,40% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 12,15%

8 Stunden Rebalance-Zeitraum

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76,10% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 13,19%

9 Stunden Rebalance-Zeitraum

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74,40% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 11,43%

10 Stunden Rebalance-Zeitraum

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77,00% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 12,75%

11 Stunden Rebalance-Zeitraum

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75,10% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 11,37%

12 Stunden Rebalance-Zeitraum

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72,30% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 11,34%

13 Stunden Rebalance-Zeitraum

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72,20% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 11,69%

14 Stunden Rebalance-Zeitraum

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73,00% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 10,74%

15 Stunden Rebalance-Zeitraum

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68,90% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 8,99%

16 Stunden Rebalance-Zeitraum

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69,90% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 9,77%

17 Stunden Rebalance-Zeitraum

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65,10% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 7,39%

18 Stunden Rebalance-Zeitraum

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71,50% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 8,90%

19 Stunden Rebalance-Zeitraum

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68,10% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 10,02%

20 Stunden Rebalance-Zeitraum

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72,10% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 9,88%

21 Stunden Rebalance-Zeitraum

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72,70% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 10,41%

22 Stunden Rebalance-Zeitraum

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72,00% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 9,41%

23 Stunden Rebalance-Zeitraum

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70,30% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 9,34%

24 Stunden Rebalance-Zeitraum

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71,00% der Portfolios übertrafen den Kauf & halt.

Median Leistungssteigerung gegenüber Kauf & halt: 10,6%

Schlussfolgerungen

High Frequency Rebalancing ist eine neue Strategie für das Kryptowährungsportfolio, die von der Shrimpy Anwendung. Die Entdeckung, dass kurze Neuausgleichsperioden in der Vergangenheit optimal waren, wenn eine Ausgleichsstrategie an einer hochliquiden und kostengünstigen Börse implementiert wurde, eröffnet Kryptohändlern eine neue Möglichkeit, sich auf dem Markt zu engagieren. Anstatt Positionen manuell anzupassen, wenn sich der Markt ändert, kann Shrimpy automatisch von der Volatilität von Kryptowährungen profitieren.

In dieser Studie stimmen unsere Ergebnisse eng mit all unseren früheren Veröffentlichungen zur Neuausgleichsleistung überein. Wir stellen fest, dass kürzere Neuausgleichsperioden längere Ausgleichsperioden bis zur Frequenz von 1 Stunde übertroffen haben. Die Ergebnisse legen nahe, dass eine 1-stündige Neuausgleichsperiode während des in dieser Studie untersuchten Zeitraums von einem Jahr optimal war.

Eine einstündige Neuausgleichsperiode übertraf den Kauf & halten um 22,55%.

Haftungsausschluss: Backtests prüfen die vergangene Leistung und garantieren keine zukünftige Leistung.

Über Shrimpy

Shrimpy ist ein automatisierter Krypto-Handel & Portfolio-Management-Tool, mit dem Benutzer ihr Krypto-Portfolio mit nur wenigen Klicks automatisieren können. Shrimpy unterstützt auch die fortschrittlichsten Handels-APIs für Anwendungsentwickler.

Shrimpy Anwendung

Shrimpy – Kryptowährungs-Portfoliomanagement

Die Shrimpy App ist eine Portfolio-Management-Lösung für Eigentümer von Kryptowährungen und digitalen Assets. Mit seiner einzigartigen Indexierungs- und Neuausgleichs-Engine können Händler mit Shrimpy ihre Krypto-Assets ähnlich wie bei einem traditionellen Indexfonds verwalten. Durch die Bereitstellung einer einfachen passiven Verwaltungslösung bietet Shrimpy Benutzern eine effektive langfristige Lösung für die Verwaltung ihrer Krypto-Assets, ohne jemals handeln zu müssen.

Shrimpy API

Shrimpy | Crypto Trading APIs für Entwickler

Shrimpys Crypto Trading API wurde als Cloud-basierte Lösung entwickelt, um mehrere Hindernisse für Kryptoentwickler zu beseitigen, darunter Börsenhandel, Skalierbarkeit des Produkts, und Benutzerverwaltung. Mit der Shrimpy-API können Entwickler unsere vorhandene Handelsinfrastruktur und Echtzeitdaten für die Anwendungsentwicklung nutzen, anstatt die Verbindungen zu jeder einzelnen Börse einzeln zu verwalten.

~ Das Shrimpy Team

Mike Owergreen Administrator
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