Die einfachen Cryptocurrency Arbitrage-Handelsstrategien

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Die volatilen Kryptomärkte haben weiterhin die Vorstellungskraft der Finanzwelt erregt. Die schnellen Preisaktionen haben eine Reihe von Möglichkeiten geboten, wenn es um Arbitrage und Handel mit Kryptowährungen geht. Im Gegensatz zum traditionellen Finanzmarkt, an dem die letzte Grenze in Bezug auf erweiterte Handelsfunktionen möglicherweise bereits erkundet wurde, ist der Kryptoraum weitaus weniger effizient. An jeder Ecke gibt es Möglichkeiten für Arbitrage – Aber wie nutzen wir diese Möglichkeiten??

Dieser Artikel konzentriert sich auf einige der einfachsten Arbitrage-Möglichkeiten auf dem Markt. Nach Abschluss dieses Artikels werden Sie nicht nur besser verstehen, wie Arbitrage auf dem Kryptowährungsmarkt funktioniert, sondern Sie erhalten auch die Tools, mit denen Sie eine eigene Arbitrage-Strategie ausführen können.

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Was ist Krypto-Arbitrage??

Bevor wir beginnen, ist es wichtig zu verstehen, wie ein Umtauschauftragsbuch funktioniert. In der obigen Abbildung sehen wir, dass Gebotsaufträge auf der linken Seite platziert werden. Auf der rechten Seite müssen wir Ask-Bestellungen aufgeben. Wenn Sie einen Sofort-Trade ausführen möchten, der dazu führt, dass Sie der Taker an der Börse sind, können Sie entweder eine Limit-Order auf der anderen Seite des Bid-Ask-Spread (von Ihrer aktuellen Position aus) platzieren oder eine Market-Order ausführen.

Arbitrage ist der Prozess, bei dem Ineffizienzen auf Märkten ausgenutzt werden. Bei Kryptowährungen kann dies auftreten, da der Preis von Vermögenswerten im Laufe der Zeit schwankt. Wenn zwischen den Börsen (oder möglicherweise sogar innerhalb derselben Börse) ein Unterschied zwischen dem Preis eines Vermögenswerts besteht, kann es möglich sein, denselben Vermögenswert auf eine Weise zu kaufen und zu verkaufen, die zu einem Nettogewinn führt.

Dieser Prozess wird im weiteren Verlauf dieses Artikels ausführlicher beschrieben. Wir werden diskutieren, wie Sie Arbitrage-Möglichkeiten berechnen, wie Sie diese Situationen nutzen und sogar Ihr eigenes Handelssystem aufbauen können, das für die Arbitragierung des Marktes ausgelegt ist.

Wie wird eine Arbitrage-Gelegenheit berechnet??

Die Arbitrage-Möglichkeit für jeden Markt wird berechnet, indem die Überlappung zwischen den höchsten Geldkursen und den niedrigsten Briefkursen ermittelt wird. Wenn der Geldkurs an einer Börse höher ist als der Briefkurs an einer anderen Börse für eine Kryptowährung, ist dies eine Arbitrage-Möglichkeit.

Bevor wir nun Trades in diese Situation werfen und auf ein schnelles Geld hoffen, sollten wir einen gemessenen Ansatz verfolgen, indem wir die Größe der Opportunity berechnen. Eine Sache, die wir bei der Berechnung des Werts der Arbitrage-Gelegenheit beachten müssen: Die Ausführung der Arbitrage führt zum Verbrauch des Auftragsbuchs. Schauen wir uns zum Beispiel “Schritt 2” in der Abbildung links an. In diesem Schritt haben wir den überlappenden Betrag des Auftragsbuchs hervorgehoben. Dies bedeutet, dass der Geldkurs an einer Börse höher oder gleich dem Briefkurs an einer anderen Börse für den hervorgehobenen Bereich ist.

Sobald wir jedoch mit der Ausführung der Arbitrage-Gelegenheit beginnen, stellen wir in den Schritten 4 und 5 fest, dass das Konsumieren des Auftragsbuchs dazu führt, dass die Arbitrage-Gelegenheit nach jedem Preiswert schrumpft. Daher können wir nicht den gesamten Wert nutzen, der in Schritt 2 (der Bereich der Tiefe) gelb hervorgehoben ist, sondern nur einen Bruchteil des Werts.


Bei der Berechnung der Größe der Opportunity müssen wir daher dieses Verhalten berücksichtigen. Wir können dies tun, indem wir systematisch die Ausführung der tatsächlichen Käufe und Verkäufe simulieren, die wir während der Arbitrage an der Börse tatsächlich tätigen würden.

Wie werden Trades ausgeführt, um die Arbitrage-Gelegenheit zu nutzen??

Nachdem wir nun konzeptionell verstanden haben, wie Arbitrage abläuft, wollen wir die beliebtesten Arten von Arbitrage-Möglichkeiten diskutieren: Einfache und dreieckige Arbitrage.

Einfache Arbitrage

Einfache Arbitrage ist die Kauf- und Verkaufsaktion, die wir in unseren vorherigen Beispielen in diesem Artikel beschrieben haben. Simple Arbitrage kauft und verkauft das gleiche Krypto-Asset so schnell wie möglich an verschiedenen Börsen, um die Ineffizienzen der Preisgestaltung zwischen den Börsen auszunutzen.

Diese Form der Arbitrage erfordert keine zusätzlichen Geschäfte außerhalb derjenigen, die zum Tausch der beiden Vermögenswerte erforderlich sind, die von dem Vermögenspaar geteilt werden, das die Arbitrage-Möglichkeit aufweist.

Dreieckige Arbitrage

Dreieckige Arbitrage ist ein Ereignis, das an einer einzelnen Börse (oder an mehreren Börsen) auftreten kann, wenn die Preisunterschiede zwischen drei verschiedenen Kryptowährungen zu einer Arbitrage-Möglichkeit führen. Da viele Börsen eine Reihe von Märkten mit einer Vielzahl von Quotierungswährungsoptionen haben. Dies eröffnet eine lange Liste dreieckiger Handelsmuster, die genutzt werden können, um Ineffizienzen bei der Preisgestaltung einzelner Börsen auszunutzen.

Diese Abbildung zeigt, wie dreieckige Arbitrage zu einer Gewinnrendite führen kann.

Um besser zu veranschaulichen, wie dreieckige Arbitrage funktioniert, um Gewinn zu erzielen, haben wir rechts eine Abbildung erstellt. Wie Sie in diesem Beispiel sehen können, haben wir 3 verschiedene Asset-Paare an einer einzigen Börse. An dieser Börse haben wir ein LTC / BTC-, LTC / ETH- und ETH / BTC-Paar. Das Handelsmuster, um eine Arbitrage-Gelegenheit zu nutzen, ist daher das folgende:

  1. Beginnen Sie mit einem Vermögenswert. Dieses Asset ist das Asset, zu dem wir nach Abschluss der Arbitrage-Schleife zurückkehren.

  2. Handeln Sie mit einer zweiten Währung, die sowohl mit dem ursprünglichen als auch mit dem nächsten Vermögenswert in der Schleife verbunden ist. Dies ist erforderlich, um ein Überqueren auf demselben Pfad zu verhindern.

  3. Handeln Sie mit einer dritten Währung, die sowohl den ersten als auch den zweiten Vermögenswert verbindet. Dieser zweite Trade erzielt aufgrund der Zinsinkonsistenzen zwischen den drei Paaren einen Gewinn ohne Risiko.

  4. Konvertieren Sie die dritte Währung zurück in den ursprünglichen Vermögenswert.

Im abgebildeten Beispiel beginnen wir mit einem Wert von 1,0000 BTC. Um den Wert der Opportunity zu berechnen, gehen Sie um das Dreieck und berechnen Sie die Geld- und Briefkurse für jedes Handelspaar. Beachten Sie, dass der Bottom Trade den geforderten Preis verwendet und wir die ETH durch LTC geteilt haben, um das Verhältnis zu berechnen. Sobald jeder dieser Werte berechnet wurde, gehen wir einfach um das Dreieck und multiplizieren oder dividieren basierend auf der in der Abbildung vorgegebenen Operation. Dies würde wie folgt aussehen:

1,00000 x 138,23611 ≤ 2,52871 x 0,01894 = 1,03539 BTC

Wenn wir wieder bei BTC ankommen, können wir den Endwert mit unserem Startwert vergleichen, um die Größe der Opportunity zu bestimmen. Wie wir in diesem Beispiel sehen können, betrug der Endwert 1,03539 BTC. Wenn wir dies mit dem Startwert von 1,00000 BTC vergleichen, stellen wir fest, dass der Wert dieser Gelegenheit 0,03539 BTC beträgt. Das bedeutet, dass wir unsere BTC-Bestände erhöhen, indem wir diese Arbitrage-Gelegenheit nutzen.

Hinweis: Dreieckige Arbitrage kann über mehrere Börsen hinweg durchgeführt werden. Wir werden diese Strategien in diesem Artikel jedoch nicht ansprechen.

Alles zusammenfügen

Jetzt, da wir wissen, wie man Arbitrage-Möglichkeiten findet und quantifiziert, können wir alles zusammenführen, um unsere Strategie zu vervollständigen.

Erstens – Geldwechselkonten

Platzieren Sie Geldmittel an zwei verschiedenen Börsen, die auf Arbitrage-Möglichkeiten überwacht werden. Diese Mittel werden verwendet, um eine einfache Arbitrage durchzuführen, bei der derselbe Vermögenswert sofort gekauft und verkauft wird, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Idealerweise möchten Sie Geld an mehreren Börsen haben, da das Überweisen von Geld von einer Börse auf eine andere zeitaufwändig ist und teuer werden kann. Ganz zu schweigen davon, dass es am einfachsten ist, Chancen in Sekundenbruchteilen zu nutzen.

Zweitens – Chancen identifizieren

Identifizieren Sie Chancen, indem Sie nach Preisunterschieden zwischen den Börsen suchen. Vergleichen Sie die Höchstgebotspreise mit den niedrigsten Briefkursen, um festzustellen, wo sich diese Werte überschneiden. Alles, was sich überschneidet, ist eine potenzielle Arbitrage-Möglichkeit.

Drittens – Chancen quantifizieren

Berechnen Sie den Wert der Opportunity, indem Sie den Verkauf und Kauf des Vermögenswerts systematisch simulieren. Dieser Vorgang verbraucht das Auftragsbuch. Berücksichtigen Sie daher diesen Aspekt.

Viertens – Führen Sie die Strategie aus

Führen Sie die Strategie aus, indem Sie sofort Bestellungen bei der Börse aufgeben. Geben Sie weiterhin Bestellungen bei der Börse auf, um die Arbitrage-Gelegenheit zu nutzen, solange die Gelegenheit verfügbar ist.

Fünftens – Mach es noch einmal

Stoppen Sie, sobald die Gelegenheit nicht mehr verfügbar ist. Zu diesem Zeitpunkt ist es an der Zeit, nach einer neuen Möglichkeit zu suchen, um alles noch einmal zu tun.

Genießen Sie die Gewinne!

Welche Tools stehen zur Verfügung, um mit dem Bau zu beginnen??

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Mike Owergreen Administrator
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