Python-scripts til snapshots til ordrebøger fra historisk kryptobørs

>

Der er et stort problem på kryptokurrencymarkedet. Utallige børser driver tusinder af handelsmarkeder og pumper ud milliarder af datapunkter hver dag. Selvom dataene er offentligt tilgængelige, har ingen indsamlet, organiseret og gemt disse data på en måde, der er let tilgængelig for udviklere.

Bekvemt arbejder Shrimpy med at løse dette problem med data hentet fra Kaiko. I hele denne artikel vil vi beskrive, hvordan udviklere kan begynde at få adgang til historiske markedsdata for at køre backtests, analysere markedet og studere tendenser.

Det Shrimpy Developer API’er give adgang til historiske ordrebøger. Snapshots af hver ordrebog tages med et minuts interval. Bruger Rejer Python-bibliotek, Vi vil give eksempler på, hvordan udviklere kan få adgang til historiske data med kun få linier kode.

Hvad er en udvekslingsordrebog?

Kort sagt, ordrebogen er listen over alle åbne ordrer der i øjeblikket er tilgængelige på en børs for et specifikt handelspar. En åben ordre er i det væsentlige en anden investor, der siger, at de er villige til at købe eller sælge et aktiv til en bestemt pris.

Dataformat

Hvert øjebliksbillede af ordrebogen har følgende oplysninger:

  • Tidsstempel – Datoen og klokkeslættet, hvor øjebliksbillede af ordrebogen blev taget.

  • Spørg priser – De 20 bedste priser på ordrebogen på det tidspunkt.

  • Budpriser – De 20 bedste budpriser på ordrebogen på det tidspunkt.

  • Pris – Den nøjagtige pris for den tilgængelige ordre i form af tilbudets valuta.

  • Størrelse – størrelsen på den ordre, der er tilgængelig i form af basisvalutaen.

[

{

"tid":"2020-03-02T09: 00: 58Z",

"spørger": [

{

"pris":"8672,77",

"størrelse":"0,002738" },

{

"pris":"8672,78",

"størrelse":"0,022015" },

{

"pris":"8673,47",

"størrelse":"0,4" },

],

"byder": [

{

"pris":"8672,49",

"størrelse":"0,088572" },

{

"pris":"8672,47",

"størrelse":"0,181144" },

{

"pris":"8672.44",

"størrelse":"0,088572" },

]

}

]

Hvert øjebliksbillede af ordrebogen er specifikt for et enkelt handelspar på en enkelt børs. Øjebliksbillede af ordrebøger aggregeres ikke på tværs af børser eller markedspar.

Enkelt øjebliksbillede – Enkelt handelspar

Et enkelt øjebliksbillede kan hentes ved at angive “1” for grænsefeltet, når der fremsættes anmodning om historiske ordrebøger.

importere rejer

# tilmeld dig https://developers.shrimpy.io/ for at få din API-nøgle

public_key = ‘…’

secret_key = ‘…’

klient = rejer.ShrimpyApiClient (public_key, secret_key)

ordrebøger = client.get_historical_orderbooks (

‘binance’, # udveksling

‘BTC’, # basisvaluta

‘USDT’, # citatvaluta

‘2020-03-02T09: 00: 00.000Z’, # starttidspunkt

‘2020-03-02T09: 05: 00.000Z’, # sluttid

1 # få kun et øjebliksbillede (det første i tidsperioden)

)

med åben (‘depth.txt’, ‘w’) som fil:

file.write (json.dumps (orderbooks)) # brug `json.loads` for at gøre det omvendte

Enkelt øjebliksbillede – flere handelspar

Adgang til data på tværs af udvekslinger er enkel. Forestil dig, at du vil sammenligne de historiske snapshots af et specifikt handelspar på tværs af flere forskellige børser. At erstatte forskellige udvekslinger i API-anmodningen er lige så let som et par små opdateringer til vores script.

importere rejer

# tilmeld dig https://developers.shrimpy.io/ for at få din API-nøgle

public_key = ‘…’

secret_key = ‘…’

klient = rejer.ShrimpyApiClient (public_key, secret_key)

udvekslinger = ["binance", "kucoin", "bittrex", "okex"]

ordrebøger = {}

til udveksling i børser:

ordrebøger [udveksling] = client.get_historical_orderbooks (

udveksling, # udveksling

‘BTC’, # basisvaluta

‘USDT’, # citatvaluta

‘2020-03-02T09: 00: 00.000Z’, # starttidspunkt

‘2020-03-02T09: 05: 00.000Z’, # sluttid

1 # få kun et øjebliksbillede (det første i tidsperioden)

)

med åben (‘depth.txt’, ‘w’) som fil:

file.write (json.dumps (orderbooks)) # brug `json.loads` for at gøre det omvendte

Flere snapshots – flere handelspar

Udviklere behøver ikke kun at få adgang til et enkelt øjebliksbillede ad gangen. Forøgelse af “grænsen” for hver anmodning giver os mulighed for at hente op til 1.000 på hinanden følgende snapshots af ordrebøger for et enkelt handelspar.

importere rejer

# tilmeld dig https://developers.shrimpy.io/ for at få din API-nøgle

public_key = ‘…’

secret_key = ‘…’

klient = rejer.ShrimpyApiClient (public_key, secret_key)

udvekslinger = ["binance", "kucoin", "bittrex", "okex"]

ordrebøger = {}

til udveksling i børser:

ordrebøger [udveksling] = client.get_historical_orderbooks (

udveksling, # udveksling

‘BTC’, # basisvaluta

‘USDT’, # citatvaluta

‘2020-03-02T06: 00: 00.000Z’, # starttidspunkt

‘2020-03-02T09: 00: 00.000Z’, # sluttid

100 # få kun et øjebliksbillede (det første tidsrum)

)

med åben (‘depth.txt’, ‘w’) som fil:

file.write (json.dumps (orderbooks)) # brug `json.loads` for at gøre det omvendte

Bemærk: Disse er ikke scripts af produktionskvalitet. De blev sammensat som enkle eksempler. Kørsel af disse scripts samler reelle data fra Shrimpy API’erne og opkræver datakreditter som et resultat. Vær forsigtig, når du kører disse scripts.

Datakreditomkostninger

Ordrebogs snapshots koster 10 datakreditter for hvert øjebliksbillede af ordrebøger hentet fra Shrimpy. Det betyder, at hvis du indtaster en grænsestørrelse på 100, og Shrimpy returnerer 100 ordrebøger-snapshots for et enkelt handelspar, koster det 1.000 datakreditter.

Prisen for datakreditter ændres baseret på abonnementsniveauer. Med det højeste abonnementsniveau kan udviklere få adgang til over en milliard datakreditter om måneden. De mest populære abonnementsniveauer spænder fra $ 35 til $ 350 og modtager 1 million til 70 millioner datakreditter.

Datakreditprissætningsplaner

Dataplaner starter ved $ 35 for 1 million datakreditter. I henhold til $ 350-planen giver Shrimpy adgang til 70 millioner datakreditter om måneden.

Yderligere gode læsninger

Sådan oprettes en Crypto Trading Bot ved hjælp af Python

Sådan downloades kryptovaluta lysestage data fra børser

Arbitrage-scripts til Crypto-handelsbots

Script til Bitcoin Price Live Ticker (ved hjælp af websockets)

Om rejer

Shrimpy’s Developer Trading API er en samlet måde at integrere handelsfunktionalitet på tværs af alle større børser. Indsaml markedsdata, få adgang til real-time websockets, udfør avancerede handelsstrategier, og administrer et ubegrænset antal brugere.

Shrimpy Crypto Trading API: Rejer | API til Crypto Trading til udviklere

Glem ikke at følge os videre Twitter og Facebook for opdateringer, og still spørgsmål til vores fantastiske Telegram fællesskab.

Rejerholdet

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me