Maskinindlæring til Crypto Portfolio Management Casestudie: Uge 32

>

Meddelelse: Binance vil blokere alle resterende amerikanske kunder i at få adgang til Binance-børsen. Det betyder, at Shrimpy-teamet skal migrere denne undersøgelse til en anden udveksling i de kommende uger. Overgangen sker ikke denne uge, men vi vil holde alle opdaterede med de nyeste oplysninger om migrationen, efterhånden som vi lærer mere. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at gøre overgangen så jævn som muligt.

I løbet af de sidste 8 måneder har vores team sporet præstationen af ​​4 forskellige porteføljestrategier. Disse inkluderer porteføljer valgt ved hjælp af Machine Learning, CoinGecko, indeksering af markedsværdi og en simpel Bitcoin HODL.

Den sidste uge var mindre begivenhedsrig end tidligere uger, men der er stadig meget at lære af dataene. Mens nogle aktiver falder, er andre steget støt i løbet af de sidste par uger. Det føles som en opbygning til alt-sæsonen, så vi kan ikke vente med at se, hvad der sker næste. Fortsæt læsning for resultaterne!

Påmindelse: Metoden til denne undersøgelse blev først beskrevet i vores forrige artikel.

Følg udviklingen i denne undersøgelse om rejer.

Uge 31 Resultater

Undersøgelsen hidtil har været en stabil blanding af chok og ærefrygt. Sidste uge var ingen undtagelse. Bitcoin stoppede, men stadig holdt over $ 19.000. Ved udgangen af ​​ugen afregnede Bitcoin med en lille gevinst på 0,74%.

Efter måneder med at stille spørgsmålet om, hvorvidt Bitcoin nogensinde vil indhente udførelsen af ​​machine learning-strategien, kan vi definitivt sige: Ja. Det betyder dog ikke, at præstationen er fanget længe. Efter kun to uger med at drille muligheden for at overhale andre strategier for et par uger siden faldt Bitcoin gennem placeringen for igen at blive den næstbedst udførte portefølje. Alligevel er Bitcoin mere end i stand til at fange og endda overgå præstationen nogen anden strategi i denne undersøgelse. Vi spekulerer stadig på, om det vil være i stand til at opretholde sin bane og fortsætte den stadige vækst.

# 1 Bitcoin

Bitcoin oplevede mindre gevinster i løbet af denne sidste uge. De små bevægelser i løbet af ugen resulterede i en 0,74% endelig prisstigning. Selvom Bitcoin stoppede, holdt det stadig stabilt, mens nogle andre aktiver oplevede volatilitet. Den fortsatte vækst for Bitcoin i løbet af den sidste måned tegner en håbefuld fremtid for Bitcoin, der snart bryder $ 20.000.

Bitcoin er nu den næstbedst fungerende portefølje i denne undersøgelse.

Endelig Bitcoin-porteføljeværdi: 2.251,58 $.

# 2 Top 10-indeks

På grund af den stabile værdi af Bitcoin forventedes det, at en portefølje baseret på et markedsvægtet indeks også ville opleve lignende præstationer i løbet af den sidste uge, siden Bitcoin havde ca. 77% af værdien i porteføljen.

Efter 8 måneders genbalancering af den indeksbaserede portefølje er det interessant at se, hvordan præstationen er sammenlignet med en portefølje, der kun består af Bitcoin. Selvom præstationen er sammenlignelig, har vi set præstationen for indeksporteføljen støt bedre end Bitcoin.

Endelig top 10 indeks porteføljeværdi: 2.306,89 $.

# 3 Møntgecko

Coin Gecko-porteføljen havde en uges mindre tab. Med et sidste tab på -1,74%, Coin Gecko blev den dårligste portefølje og tabte til Bitcoin.

CoinGecko er den dårligste portefølje ud af de 4 porteføljer, der undersøges.

De største vindere valgt af Coin Gecko-strategien var:

  • Monero (XMR): +11,14% Sidste 7 dage

  • Stjerner (XLM): +2,81% Sidste 7 dage

De største tabere valgt af Coin Gecko-strategien i denne uge:

  • XRP (XRP): -17,15% Sidste 7 dage

  • TRON (TRX): -3,58% Sidste 7 dage

  • EOS (EOS): -3,39% Sidste 7 dage

Coin Gecko er den dårligste portefølje siden starten af ​​undersøgelsen. Denne sidste uge oplevede et middelmådigt udvalg af aktiver. Dette kan tilskrives nogle store aktiver med næsten ingen præstationsændringer i løbet af den sidste uge.

Endelig porteføljeværdi i Coin Gecko: 2.204,87 $.

# 4 Nomics ML

Nomics Machine Learning-strategien har bevaret sin føring, men var den næstbedst præsterede portefølje i denne uge. Med et forventet overskud i denne uge af 21,14%, de sidste 7 dage underpresterede vildt fremskrivningerne med en -5,65% præstationsændring. I denne uge levede prisforudsigelserne bestemt ikke op til vores forventninger.

De største vindere valgt af Nomics ML-strategien var:

  • NEM (XEM): +4,73% Sidste 7 dage

  • Afkrævet (DCR): +2,31% Sidste 7 dage

De største tabere valgt af maskinlæringsstrategien i denne uge var:

  • Hedera Hashgraph (HBAR): -11,00% Sidste 7 dage

  • VeChain (VET): -9,78% Sidste 7 dage

  • Båndprotokol (BAND): -7,84% Sidste 7 dage

  • Terra (LUNA): -6,16% Sidste 7 dage

  • Zilliqa (ZIL): -5,15% Sidste 7 dage

  • Kusama (KSM): -5,02% Sidste 7 dage

  • Bølger (Bølger): -3,89% Sidste 7 dage

Efter uges volatile præstationer er det svært at vide, hvad man kan forvente fra Nomics uge til uge. Nomics var i stand til at identificere 2 aktiver, der fungerede positivt. Forhåbentlig kan maskinlæringsstrategien fortsætte tendensen og vende den forrige tabsstribe rundt.

Final Nomics ML porteføljeværdi: 2.331,42 $.

Konklusioner

Nomics ML-strategien har opretholdt en føring i forhold til de andre strategier siden den anden uge af denne undersøgelse. Selvom andre strategier begyndte at lukke kløften i løbet af de sidste par måneder, antyder den nylige vækst i Machine Learning-strategien, at dette kan vende om.

Vi kan ikke vente med at se, hvad de næste uger bringer.

Bemærk: Konklusionerne her er baseret på anekdotisk bevismateriale. Tag dem med et saltkorn.

Formålet med denne undersøgelse er at evaluere hver af disse strategier på lang sigt. Vi kan endnu ikke drage nogen konklusioner for disse strategiers langsigtede potentiale efter kun få måneder. Som et resultat skal vi tage disse resultater med et saltkorn.

Bemærkelsesværdige ledere

Vi er glade for at se, at Nomics ML-casestudiet har inspireret en bølge af ledere, der udnytter Nomics-dataene til at implementere nye strategier.

Denne uge vil vi fremhæve XTSLabs, som har porteret en lignende version af MLCaseStudy-porteføljen til Coinbase Pro, Bittrex og Binance US. Han har dog tilføjet elementer i genbalancering i et forsøg på at maksimere resultaterne af Nomics-porteføljestrategien.

XTSLabs

XTSLabs kører i øjeblikket 3 forskellige lederprofiler. Disse lederprofiler inkluderer:

  • XTSLabsCBP – En Nomics ML-portefølje, der automatiseres på Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – En Nomics ML-portefølje, der automatiseres i Binance US.

  • XTSLabsBittrex – En Nomics ML-portefølje, der automatiseres på Bittrex.

I modsætning til MLCaseStudy-porteføljen, der forvaltes af Shrimpy-teamet, udnytter disse porteføljer en 1% tærskelbalance. Det gør det muligt for hver af disse porteføljer at balancere i løbet af ugen, når markedet bliver ustabilt.

Med en porteføljeskift på -3,87% på Bittrex i løbet af de sidste 7 dage har XTSLabsBittrex overgået 9% af ledere på rejer. Dette er ikke den stærkeste uge for forudsigelser om maskinlæring, men der er bestemt stadig plads til forbedringer.

XTSLabs var også venlig nok til at give balanceændringerne for disse porteføljer over tid. Fra og med en indledende saldo på $ 1.000 for hver portefølje kan vi se, hvordan præstationen ved at køre denne maskinlæringsstrategi ændrer sig baseret på udvekslingen.

Bittrex-porteføljen har overhalet Coinbase Pro som den mest effektive portefølje ud af de 3 forskellige børser, der understøttes af XTSLabs.

Følg XTSLabsCBP på Shrimpy.

Uge 32 Strategiændringer

Nu hvor vi har dækket resultaterne fra den sidste uge, er det tid til at opdele, hvordan vi vil ændre hver af disse porteføljer i den kommende uge.

Nomics ML-strategi

Nomics ML-strategien udnytter de 7-dages prisforudsigelser, der genereres af Nomics ML-motoren. Disse prisforudsigelser bruges derefter til at bestemme, hvilke aktiver der skal placeres i vores portefølje i denne uge. Yderligere oplysninger om metoden kan findes i vores tidligere artikel.

Porteføljetildelinger

Følgende aktiver blev tildelt nøjagtigt 10% af porteføljens værdi i anden uge af denne undersøgelse.

1. Blockstack (STX)

  • Forventet 7-dages overskud: +22,14%

2. Kusama (KSM)

  • Forventet 7-dages overskud: +11,61%

3. Decentraland (MANA)

  • Forventet 7-dages overskud: +10,55%

4. Cardano (ADA)

  • Forventet 7-dages overskud: +8,47%

5. THORchain (KØR)

  • Forventet 7-dages overskud: +7,49%

6. Loopring (LRC)

  • Forventet 7-dages overskud: +7,45%

7. NEM (XEM)

  • Forventet 7-dages overskud: +6,98%

8. Chainlink (LINK)

  • Forventet 7-dages overskud: +6,37%

9. Binance-mønt (BNB)

  • Forventet 7-dages overskud: +4,19%

10. Bancor (BNT)

  • Forventet 7-dages fortjeneste: +3,82%

Påmindelse: Vi inkluderer kun de aktiver, der er tilgængelige på Binance i denne portefølje.

Det gennemsnitlige præstationsestimat er 8,9% i de næste 7 dage for denne portefølje.

Coin Gecko Score Strategi

Coin Gecko Score-strategien bruger “Gecko” -scoren, der beregnes af det populære dataside “CoinGecko”. Disse aktivscores bruges til at bestemme de mest lovende langsigtede aktiver, der skal inkluderes i en portefølje. Yderligere oplysninger om metoden kan findes i vores tidligere artikel.

Opdatering: Desværre har Coin Gecko engang i løbet af de sidste par uger besluttet at stoppe med at offentliggøre en “Gecko” -score. Vi er usikre på, hvorfor dette er tilfældet, men dette vil tvinge os til at bruge den sidste “Gecko” score, vi var i stand til at indsamle fra deres hjemmeside.

Porteføljetildelinger

Følgende aktiver blev tildelt nøjagtigt 10% af porteføljens værdi i den første uge af denne undersøgelse.

1. Bitcoin (BTC) – Sidste tilgængelige score: 82%

2. Ethereum (ETH) – Sidste tilgængelige score: 74%

3. EOS (EOS) – Sidste tilgængelige score: 68%

4. XRP (XRP) – Sidste tilgængelige score: 67%

5. Stellar (XLM) – Sidste tilgængelige score: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Sidste tilgængelige score: 65%

7. TRON (TRX) – Sidste tilgængelige score: 64%

8. Chainlink (LINK) – Sidste tilgængelige score: 64%

9. NEO (NEO) – Sidste tilgængelige score: 63%

10. Monero (XMR) – Sidste tilgængelige score: 63%

Bemærk: Fra nu til slutningen af ​​undersøgelsen forbliver Coin Gecko-aktiverne de samme. Alle aktiver opretholder en tildeling på 10% og balancerer igen for at justere de nuværende tildelinger med målallokeringerne.

Møntmarked Cap Index-strategi

Coin Market Cap Index-strategien bruger de aktiver, der er beregnet af “CoinMarketCap”, for at bestemme hvilke aktiver der skal medtages i porteføljen. Yderligere oplysninger om metoden kan findes i vores tidligere artikel.

Porteføljetildelinger

Allokeringerne til Top 10 Index-porteføljestrategien vil være følgende i denne uge.

1. Bitcoin (BTC): 76,56% fordeling

2. Ethereum (ETH): 14,3% fordeling

3. XRP (XRP): 2,09% fordeling

4. Litecoin (LTC): 1,16% fordeling

5. Bitcoin Cash (BCH): 1,1% fordeling

6. Chainlink (LINK): 1,08% fordeling

7. Cardano (ADA): 1,04% fordeling

8. Polkadot (DOT): 0,93% fordeling

9. Binance-mønt (BNB): 0,93% fordeling

10. Stellar (XLM): 0,81% fordeling

Bemærk: Ingen aktiver blev tilføjet eller fjernet fra indekset i denne uge. Vi vil bare justere tildelingerne, så de svarer til de nye procenter og udføre en enkelt genbalanceringsoperation.

Bitcoin Hold-strategi

Den mest enkle af de strategier, vi vil udforske, er en simpel Bitcoin HODL. Bitcoin HODL-strategien giver os mulighed for at sammenligne disse andre strategier mod prisudviklingen på Bitcoin. Yderligere oplysninger om metoden kan findes i vores tidligere artikel.

Porteføljetildelinger

100% Bitcoin

Bemærk: Der sker ingen ændringer eller genbalancer for Bitcoin HODL-porteføljen.

Følg sammen med rejer

Alle kan følge med i denne undersøgelse ved at spore porteføljens ændringer og ydeevne i Shrimpy-applikationen. Vi har oprettet en leder på Binance-børsen ved navn MLCaseStudy. Denne leder opdateres ugentligt for at omfatte de seneste porteføljetildelinger.

Følg MLCaseStudy på Shrimpy.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet er kun til informativt formål, du skal ikke fortolke sådanne oplysninger eller andet materiale som juridisk, skattemæssig, investering, finansiel eller anden rådgivning. Intet indeholdt på vores websted udgør en anmodning, anbefaling, godkendelse eller tilbud fra Shrimpy eller nogen tredjepartstjenesteudbyder om at købe eller sælge værdipapirer eller andre finansielle instrumenter i denne eller i nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan anmodning eller et tilbud ville være ulovligt i henhold til værdipapirlovgivningen i en sådan jurisdiktion.

Alt indhold på dette websted er information af generel karakter og vedrører ikke omstændighederne for nogen bestemt person eller enhed. Intet på webstedet udgør professionel og / eller økonomisk rådgivning, og heller ingen information på webstedet udgør en omfattende eller fuldstændig redegørelse for de diskuterede forhold eller lovgivningen dertil. Du alene påtager dig det fulde ansvar for at evaluere fordelene og risiciene forbundet med brugen af ​​information eller andet indhold på webstedet, inden du træffer beslutninger baseret på sådan information eller andet indhold. Til gengæld for brug af webstedet accepterer du ikke at holde Shrimpy, dets tilknyttede selskaber eller nogen tredjepartstjenesteudbyder ansvarlig for ethvert krav om erstatning som følge af enhver beslutning, du træffer, baseret på information eller andet indhold, der stilles til rådighed for dig via webstedet.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me