Maskinindlæring til Crypto Portfolio Management Casestudie: Uge 23

>

I løbet af de sidste 5 måneder har vores team sporet præstationen af ​​4 forskellige porteføljestrategier. Disse inkluderer porteføljer valgt med Nomics Machine Learning, CoinGecko, markedsindeksering og en simpel Bitcoin HODL.

Den sidste uge oplevede flere tegn på problemer for Nomics ML-strategien. Efter et antal på hinanden følgende dårlige uger begynder resultaterne at hæve nogle øjenbryn. Bitcoin kæmper fortsat i forhold til de andre porteføljestrategier, vi studerer. Fortsæt læsning for resten af ​​diskussionen!

Påmindelse: Metoden til denne undersøgelse blev først beskrevet i vores forrige artikel.

Følg udviklingen i denne undersøgelse om rejer.

Uge 22 Resultater

Undersøgelsen hidtil har været en stabil blanding af chok og ærefrygt. Sidste uge var ingen undtagelse. Da markedet blev bullish, så vi Bitcoin opleve et antal vendepumper. Selvom de foregående uger havde været relativt uheldige for maskinlæringsstrategien, var Nomics i stand til at vende de nylige fejl og lægge nogle store tal.

Spørgsmålet er stadig: vil Bitcoin-præstation nogensinde være i stand til at indhente Nomics ML-undersøgelsen?

# 1 Bitcoin

Bitcoin oplevede rimelige gevinster i løbet af ugen. Flere pumper i midten af ​​ugen gav Bitcoin et stabilt momentum, der har potentialet til at fortsætte i næste uge. Prisstigningen på næsten 7% i denne uge var en forfriskende ændring af tempoet for Bitcoin og markerer forhåbentlig et nyt bull run.

Bitcoin forbliver den dårligst præsterede portefølje i denne undersøgelse.

Endelig Bitcoin-porteføljeværdi: 1.343,56 $.

# 2 Top 10-indeks


På grund af den rimelige præstation af Bitcoin forventedes det, at en portefølje baseret på et markedsvægtet indeks også ville opleve lignende præstationer i løbet af den sidste uge, siden Bitcoin havde ca. 73% af værdien i porteføljen.

Efter 5 måneders genbalancering af den indeksbaserede portefølje er det interessant at se, hvordan det langsomt overgår Bitcoin. Dette kan tyde på, at det stadig er værdifuldt at genbalancere en portefølje, der har en tung allokering til Bitcoin.

Endelig top 10 indeks porteføljeværdi: 1.417,47 $.

# 3 Møntgecko

Coin Gecko-porteføljen oplevede lignende resultatresultater som hver af de andre porteføljer i denne uge. Dette endte med at være den næstbedst portefølje ud af de 4 porteføljer, der blev vurderet.

Den største vinder valgt af Coin Gecko-strategien var:

  • Chainlink (LINK): +18,91% Sidste 7 dage

  • Monero (XMR): +14,49% Sidste 7 dage

  • Ethereum (ETH): +9,46% Sidste 7 dage

  • Bitcoin Cash (BCH): +8,24% Sidste 7 dage

  • Bitcoin (BTC): +7,03% Sidste 7 dage

  • Stjerner (XLM): +5,70% Sidste 7 dage

  • EOS (EOS): +4,73% Sidste 7 dage

Der var ingen store tabere valgt af Coin Gecko-strategien.

Coin Gecko er fortsat den næstbedst portefølje siden undersøgelsens begyndelse. Denne sidste uge oplevede et relativt uaktuelt udvalg af aktiver. Dette kan tilskrives de fleste store aktiver med kun små præstationsændringer i løbet af den sidste uge.

Endelig porteføljeværdi i Coin Gecko: 1.572,94 $.

# 4 Nomics ML

Nomics Machine Learning-strategien har bevaret sin føring og overgår alle andre porteføljer i denne uge. Med et forventet overskud i denne uge af 13,47%, de sidste 7 dage oplevede en rimelig 8,82% præstationsændring. Denne uge var prisforudsigelserne tættere end mange de seneste uger.

De største vindere valgt af Nomics ML-strategien var:

  • Ren (REN): +40,91% Sidste 7 dage

  • Monero (XMR): +14,49% Sidste 7 dage

  • Kosmos (ATOM): +11,42% Sidste 7 dage

  • Zcash (ZEC): +10,68% Sidste 7 dage

  • Binance mønt (BNB): +6,83% Sidste 7 dage

  • Aragon (ANT): +5,93% Sidste 7 dage

  • BitTorent-token (BTT): +5,37% Sidste 7 dage

  • Producent (MKR): +3,99% Sidste 7 dage

Der var ingen store tabere valgt af Nomics ML-strategien.

Efter et par uger med dårlig præstation er det spændende at se Nomics-porteføljen igen begynde at stige. Forhåbentlig kan Nomics fortsætte med at foretage stærke valg i de kommende uger.

Final Nomics ML porteføljeværdi: 2.010,27 $.

Konklusioner

Nomics ML-strategien har fastholdt en jævn føring i forhold til de andre strategier siden den anden uge af denne undersøgelse. En tendens, der synes at være ved at være, er imidlertid, at Nomics ML-strategien klarer sig usædvanligt godt under tyrløb, men ekstremt dårligt under bjørnemarkeder..

Dette kan potentielt tilskrives aktiver, der har kortere løbetider under bjørnemarkeder, end når hele markedet går op. For eksempel oplevede vi i august et antal på hinanden følgende uger, hvor de samme aktiver ville fungere utroligt godt. Imidlertid har der under dette korte bjørnemarked været færre aktiver, der fungerer godt i på hinanden følgende uger.

Selvom der i denne uge ikke blev set nogen større bevægelser fra de store aktiver, lykkedes det os stadig at se Nomics klare sig dårligt. Vi kan ikke vente med at se, hvad de næste uger bringer.

Bemærk: Konklusionerne her drages er baseret på anekdotisk bevismateriale. Tag dem med et saltkorn.

Formålet med denne undersøgelse er at evaluere hver af disse strategier på lang sigt. Vi kan endnu ikke drage nogen konklusioner for disse strategiers langsigtede potentiale efter kun få måneder. Som et resultat skal vi tage disse resultater med et saltkorn.

Bemærkelsesværdige ledere

Vi er glade for at se, at Nomics ML-casestudiet har inspireret en bølge af ledere, der udnytter Nomics-dataene til at implementere nye strategier.

I denne uge vil vi fremhæve XTSLabs, der har porteret en lignende version af MLCaseStudy-porteføljen til Coinbase Pro, Bittrex og Binance US. Han har dog tilføjet elementer af rebalansering i et forsøg på at maksimere resultaterne af Nomics-porteføljestrategien.

XTSLabs

XTSLabs kører i øjeblikket 4 forskellige lederprofiler. Disse lederprofiler inkluderer:

  • XTSLabsCBP – En Nomics ML-portefølje, der automatiseres på Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – En Nomics ML-portefølje, der automatiseres i Binance US.

  • XTSLabsBittrex – En Nomics ML-portefølje, der automatiseres på Bittrex.

  • XTSLabsBin – En Nomics ML-portefølje, der automatiseres på Binance.

I modsætning til MLCaseStudy-porteføljen, der forvaltes af Shrimpy-teamet, udnytter disse porteføljer en 1% tærskelbalance. Det gør det muligt for hver af disse porteføljer at balancere i løbet af ugen, når markedet bliver ustabilt.

Med en porteføljeforøgelse på 4,87% på Coinbase Pro i løbet af de sidste 7 dage har XTSLabsCBP overgået 63% af lederne på Shrimpy.

XTSLabs var også venlig nok til at give balanceændringerne for disse porteføljer over tid. Fra og med en indledende saldo på $ 1.000 for hver portefølje kan vi se, hvordan præstationen ved at køre denne maskinlæringsstrategi ændrer sig baseret på udvekslingen.

Indtil i dag har Coinbase Pro-porteføljen klaret sig bedst ud af de 4 forskellige børser.

Følg XTSLabsCBP på Shrimpy.

Uge 23 Strategiændringer

Nu hvor vi har dækket resultaterne fra den sidste uge, er det tid til at opdele, hvordan vi vil ændre hver af disse porteføljer i den kommende uge.

Nomics ML-strategi

Nomics ML-strategien udnytter 7-dages prisforudsigelser genereret af Nomics ML-motoren. Disse prisforudsigelser bruges derefter til at bestemme, hvilke aktiver der skal placeres i vores portefølje i denne uge. Yderligere oplysninger om metoden kan findes i vores tidligere artikel.

Porteføljetildelinger

Følgende aktiver blev tildelt nøjagtigt 10% af porteføljens værdi i anden uge af denne undersøgelse.

1. Ren (REN)

  • Forventet 7-dages fortjeneste: +60,67%

2. THORChain (KØR)

  • Forventet 7-dages fortjeneste: +42,57%

3. NEM (XEM)

  • Forventet 7-dages fortjeneste: +15,34%

4. Chainlink (LINK)

  • Forventet 7-dages fortjeneste: +14,18%

5. IOTA (IOTA)

  • Forventet 7-dages fortjeneste: +11,08%

6. Status (SNT)

  • Forventet 7-dages fortjeneste: +9,66%

7. Synthetix netværkstoken (SNX)

  • Forventet 7-dages fortjeneste: +8,77%

8. Monero (XMR)

  • Forventet 7-dages fortjeneste: +8,15%

9. Kosmos (ATOM)

  • Forventet 7-dages fortjeneste: +7,91%

10. Cardano (ADA)

  • Forventet 7-dages fortjeneste: +7,34%

Påmindelse: Vi inkluderer kun de aktiver, der er tilgængelige på Binance i denne portefølje.

Det gennemsnitlige præstationsestimat er 18,57% i de næste 7 dage for denne portefølje.

Coin Gecko Score Strategi

Coin Gecko Score-strategien bruger “Gecko” -scoren, der beregnes af det populære dataside “CoinGecko”. Disse aktivscoringer bruges til at bestemme de mest lovende langsigtede aktiver, der skal inkluderes i en portefølje. Yderligere oplysninger om metoden kan findes i vores tidligere artikel.

Opdatering: Coin Gecko har desværre engang i løbet af de sidste par uger besluttet at stoppe med at udgive en “Gecko” -score. Vi er usikre på, hvorfor dette er tilfældet, men dette vil tvinge os til at bruge den sidste “Gecko” score, vi var i stand til at indsamle fra deres hjemmeside.

Porteføljetildelinger

Følgende aktiver blev tildelt nøjagtigt 10% af porteføljens værdi i den første uge af denne undersøgelse.

1. Bitcoin (BTC) – Sidste tilgængelige score: 82%

2. Ethereum (ETH) – Sidste tilgængelige score: 74%

3. EOS (EOS) – Sidste tilgængelige score: 68%

4. XRP (XRP) – Sidste tilgængelige score: 67%

5. Stellar (XLM) – Sidste tilgængelige score: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Sidste tilgængelige score: 65%

7. TRON (TRX) – Sidste tilgængelige score: 64%

8. Chainlink (LINK) – Sidste tilgængelige score: 64%

9. NEO (NEO) – Sidste tilgængelige score: 63%

10. Monero (XMR) – Sidste tilgængelige score: 63%

Bemærk: Fra nu til slutningen af ​​undersøgelsen forbliver Coin Gecko-aktiverne de samme. Alle aktiver opretholder en tildeling på 10% og genbalancerer for at justere de nuværende tildelinger med målallokeringerne.

Indeksstrategi for møntmarkedsdæk

Coin Market Cap Index-strategien bruger de aktiver, der er beregnet af “CoinMarketCap”, for at bestemme hvilke aktiver der skal medtages i porteføljen. Yderligere oplysninger om metoden kan findes i vores tidligere artikel.

Porteføljetildelinger

Allokeringerne til Top 10 Index-porteføljestrategien vil være følgende i denne uge.

1. Bitcoin (BTC): 72,89% fordeling

2. Ethereum (ETH): 14,87% fordeling

3. XRP (XRP): 3,33% fordeling

4. Binance mønt (BNB): 1,55% fordeling

5. Bitcoin Cash (BCH): 1,54% fordeling

6. Chainlink (LINK): 1,37% fordeling

7. Polkadot (DOT): 1,26% fordeling

8. Cardano (ADA): 1,21% fordeling

9. Litecoin (LTC): 1,13% fordeling

10. EOS (EOS): 0,85% fordeling

Bemærk: Ingen aktiver blev tilføjet eller fjernet fra indekset i denne uge. Vi vil bare justere tildelingerne, så de svarer til de nye procenter og udføre en enkelt genbalanceringsoperation.

Bitcoin Hold-strategi

Den mest enkle af de strategier, vi vil udforske, er en simpel Bitcoin HODL. Bitcoin HODL-strategien giver os mulighed for at sammenligne disse andre strategier mod prisudviklingen på Bitcoin. Yderligere oplysninger om metoden kan findes i vores tidligere artikel.

Porteføljetildelinger

100% Bitcoin

Bemærk: Der sker ingen ændringer eller genbalancer for Bitcoin HODL-porteføljen.

Følg sammen med rejer

Alle kan følge med i denne undersøgelse ved at spore porteføljens ændringer og ydeevne i Shrimpy-applikationen. Vi har oprettet en leder på Binance-børsen ved navn MLCaseStudy. Denne leder vil blive opdateret ugentligt for at omfatte de seneste porteføljetildelinger.

Følg MLCaseStudy på Shrimpy.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet er kun til informativt formål, du skal ikke fortolke sådanne oplysninger eller andet materiale som juridisk, skattemæssig, investering, finansiel eller anden rådgivning. Intet indeholdt på vores websted udgør en anmodning, anbefaling, godkendelse eller tilbud fra Shrimpy eller nogen tredjepartstjenesteudbyder om at købe eller sælge værdipapirer eller andre finansielle instrumenter i denne eller i nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan anmodning eller et tilbud ville være ulovligt i henhold til værdipapirlovgivningen i en sådan jurisdiktion.

Alt indhold på dette websted er information af generel karakter og vedrører ikke omstændighederne for nogen bestemt person eller enhed. Intet på webstedet udgør professionel og / eller økonomisk rådgivning, og heller ingen information på webstedet udgør en omfattende eller fuldstændig redegørelse for de diskuterede forhold eller lovgivningen dertil. Du alene påtager dig det fulde ansvar for at evaluere fordelene og risiciene forbundet med brugen af ​​information eller andet indhold på webstedet, inden du træffer beslutninger baseret på sådan information eller andet indhold. Til gengæld for brug af webstedet accepterer du ikke at holde Shrimpy, dets tilknyttede selskaber eller nogen tredjepartstjenesteudbyder ansvarlig for ethvert krav om erstatning som følge af enhver beslutning, du træffer, baseret på information eller andet indhold, der stilles til rådighed for dig via webstedet.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me