Machine Learning for Crypto Portfolio Management Casestudie: Uge 26

>

I løbet af de sidste 6 måneder har vores team sporet præstationen af ​​4 forskellige porteføljestrategier. Disse inkluderer porteføljer valgt med Nomics Machine Learning, CoinGecko, indeksering af markedsdækning og en simpel Bitcoin HODL.

Den sidste uge oplevede flere tegn på problemer for Nomics ML-strategien. Efter et antal dårlige uger i træk begynder resultaterne at hæve nogle øjenbryn. Bitcoin klatrede langsomt igennem den sidste uge og sugede værdien ud af altcoins og fik mange aktiver til at fungere dårligt i forhold til Bitcoin. Fortsæt med at læse resten af ​​diskussionen!

Påmindelse: Metoden til denne undersøgelse blev først beskrevet i vores forrige artikel.

Følg udviklingen i denne undersøgelse om rejer.

Uge 25 Resultater

Undersøgelsen hidtil har været en stabil blanding af chok og ærefrygt. Sidste uge var ingen undtagelse. Bitcoin oplevede store prisudsving i løbet af ugen og sluttede ugen med en rimelig gevinst på 3,59%. Selvom Bitcoin klarede sig relativt godt, var andre strategier som CoinGecko og Nomics ML-strategien ikke retfærdige så godt.

Spørgsmålet er stadig: vil Bitcoin-præstation være i stand til at indhente Nomics ML-undersøgelsen?

# 1 Bitcoin

Bitcoin oplevede rimelige gevinster i løbet af ugen. De store prissvingninger tidligt på ugen stabiliseredes til sidst og lukkede ugen med en rimelig prisstigning på 3,59%. Selvom anden halvdel af ugen oplevede mindre volatilitet for Bitcoin, tillod det markedet at stabilisere sig og forhåbentlig yde yderligere støtte til kontinuerlig vækst i næste uge. Den fortsatte vækst for Bitcoin i løbet af de sidste to uger tegner en håbefuld fremtid for Bitcoin, der når heltidshøjder i de kommende måneder.

Bitcoin er ikke længere den dårligste portefølje i denne undersøgelse.

Endelig Bitcoin-porteføljeværdi: 1.578,27 $.

# 2 Top 10-indeks

På grund af Bitcoins stabile ydeevne forventedes det, at en portefølje baseret på et markedsvægtet indeks også ville opleve lignende præstationer i løbet af den sidste uge, siden Bitcoin havde ca. 73% af værdien i porteføljen.

Efter 6 måneders genbalancering af den indeksbaserede portefølje er det interessant at se, hvordan det langsomt overgår Bitcoin. Dette kan antyde, at det stadig er værdifuldt at genbalancere en portefølje, der har en tung allokering til Bitcoin.

Endelig Top 10 Indeks porteføljeværdi: 1.587,82 $.

# 3 Møntgecko

Coin Gecko-porteføljen oplevede dårlig præstation i denne uge, selvom Bitcoin klarede sig rimeligt godt. Dette endte med at være den næstbedst portefølje ud af de 4 porteføljer, der blev vurderet.

CoinGecko er nu den dårligste portefølje ud af de 4 porteføljer, der undersøges.

De største vindere valgt af Coin Gecko-strategien var:

  • Bitcoin (BTC): +3,02% Sidste 7 dage

  • Indpakket Bitcoin (WBTC): +2,93% Sidste 7 dage

De største tabere valgt af Coin Gecko-strategien i denne uge var:

  • Monero (XMR): -12,26% Sidste 7 dage

  • NEO (NEO): -12,21% Sidste 7 dage

  • Chainlink (LINK): -11,39% Sidste 7 dage

  • TRON (TRX): -10,52% Sidste 7 dage

  • EOS (EOS): -8,26% Sidste 7 dage

  • Stjerner (XLM): -7,74% Sidste 7 dage

  • XRP (XRP): -6,12% Sidste 7 dage

Coin Gecko er nu den dårligste portefølje siden starten af ​​undersøgelsen. Denne sidste uge oplevede et dårligt udvalg af aktiver. Dette kan tilskrives de fleste store aktiver, udover Bitcoin, der kun har små præstationsændringer i løbet af den sidste uge.

Endelig porteføljeværdi i Coin Gecko: 1.516,13 $.

# 4 Nomics ML

Nomics Machine Learning-strategien har bevaret sin føring, men var den dårligste portefølje i denne uge. Med et forventet overskud i denne uge af 9,86%, de sidste 7 dage oplevede en fattig -8,98% præstationsændring. I denne uge kunne prisforudsigelserne ikke leve op til vores forventninger igen.

De største vindere valgt af Nomics ML-strategien var:

  • Bitcoin (BTC): +3,02% Sidste 7 dage

  • Indpakket Bitcoin (WBTC): +2,93% Sidste 7 dage

De største tabere valgt af Nomics ML-strategien i denne uge var:

  • Reserve rettigheder (RSR): -32,03% Sidste 7 dage

  • Kusama (KSM): -15,80% Sidste 7 dage

  • Polkadot (DOT): -15,35% Sidste 7 dage

  • FTX-token (FTX): -11,60% Sidste 7 dage

  • Chainlink (LINK): -11,39% Sidste 7 dage

Efter adskillige uger med dårlig præstation er det uheldigt at se Nomics fortsætte tendensen. Selvom Nomics var i stand til at identificere Bitcoin og Wrapped Bitcoin som stærke valg, var den samlede porteføljepræstation stadig dårlig sammenlignet med forventninger og Bitcoin. Forhåbentlig vil Nomics være i stand til at trække sig ud af denne tabende række og igen begynde at klatre mere aggressivt.

Final Nomics ML porteføljeværdi: 1.761.30 $.

Konklusioner

Nomics ML-strategien har opretholdt en jævn føring i forhold til de andre strategier siden den anden uge af denne undersøgelse. En tendens, der ser ud til at komme frem, er imidlertid, at Nomics ML-strategien klarer sig usædvanligt godt under tyrkørsel, men ekstremt dårligt under bjørnemarkeder.

Dette kan potentielt tilskrives aktiver, der har kortere løbetider under bjørnemarkeder, end når hele markedet stiger. For eksempel oplevede vi i løbet af august et antal på hinanden følgende uger, hvor de samme aktiver ville fungere utroligt godt. Imidlertid har der under dette korte bjørnemarked været færre aktiver, der klarer sig godt i på hinanden følgende uger.

Selv om der i denne uge ikke blev set nogen større bevægelser fra de store aktiver, lykkedes det os stadig at se Nomics klare sig dårligt. Vi kan ikke vente med at se, hvad de næste uger bringer.

Bemærk: Konklusionerne her er baseret på anekdotisk bevismateriale. Tag dem med et saltkorn.

Formålet med denne undersøgelse er at evaluere hver af disse strategier på lang sigt. Vi kan endnu ikke drage nogen konklusioner for disse strategiers langsigtede potentiale efter kun få måneder. Som et resultat skal vi tage disse resultater med et saltkorn.

Bemærkelsesværdige ledere

Vi er glade for at se, at Nomics ML-casestudiet har inspireret en bølge af ledere, der udnytter Nomics-dataene til at implementere nye strategier.

I denne uge vil vi fremhæve XTSLabs, der har porteret en lignende version af MLCaseStudy-porteføljen til Coinbase Pro, Bittrex og Binance US. Han har dog tilføjet elementer i genbalancering i et forsøg på at maksimere resultaterne af Nomics-porteføljestrategien.

XTSLabs

XTSLabs kører i øjeblikket 4 forskellige lederprofiler. Disse lederprofiler inkluderer:

  • XTSLabsCBP – En Nomics ML-portefølje, der automatiseres på Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – En Nomics ML-portefølje, der automatiseres i Binance US.

  • XTSLabsBittrex – En Nomics ML-portefølje, der automatiseres på Bittrex.

  • XTSLabsBin – En Nomics ML-portefølje, der automatiseres på Binance.

I modsætning til MLCaseStudy-porteføljen, der forvaltes af Shrimpy-teamet, udnytter disse porteføljer en 1% tærskelbalance. Det gør det muligt for hver af disse porteføljer at balancere i løbet af ugen, når markedet bliver ustabilt.

Med en porteføljeforøgelse på -5,63% på Coinbase Pro i løbet af de sidste 7 dage har XTSLabsCBP overgået 8% af lederne på Shrimpy.

XTSLabs var også venlig nok til at give balanceændringerne for disse porteføljer over tid. Fra og med en indledende saldo på $ 1.000 for hver portefølje kan vi se, hvordan præstationen ved at køre denne maskinlæringsstrategi ændres baseret på udvekslingen.

Indtil i dag har Coinbase Pro-porteføljen klaret sig bedst ud af de 4 forskellige børser.

Følg XTSLabsCBP på Shrimpy.

Uge 26 Strategiændringer

Nu hvor vi har dækket resultaterne fra den sidste uge, er det tid til at opdele, hvordan vi vil ændre hver af disse porteføljer i den kommende uge.

Nomics ML-strategi

Nomics ML-strategien udnytter de 7-dages prisforudsigelser, der genereres af Nomics ML-motoren. Disse prisforudsigelser bruges derefter til at bestemme, hvilke aktiver der skal placeres i vores portefølje i denne uge. Yderligere oplysninger om metoden kan findes i vores tidligere artikel.

Porteføljetildelinger

Følgende aktiver blev tildelt nøjagtigt 10% af porteføljens værdi i anden uge af denne undersøgelse.

1. NEM (XEM)

  • Forventet 7-dages overskud: +8,39%

2. Bitcoin (BTC)

  • Forventet 7-dages overskud: +5,1%

3. Indpakket Bitcoin (WBTC)

  • Forventet 7-dages overskud: +3,46%

4. Ocean Protocol (OCEAN)

  • Forventet 7-dages overskud: +3,24%

5. DigiByte (DGB)

  • Forventet 7-dages overskud: +0,23%

6. USDT

  • Forventet 7-dages overskud: 0,00%

Påmindelse: Vi inkluderer kun de aktiver, der er tilgængelige på Binance i denne portefølje. Bemærk også, at kun 5 aktiver forventes at fungere positivt denne måned, så de resterende 50% tildeles USDT.

Det gennemsnitlige præstationsestimat er 2,04% i de næste 7 dage for denne portefølje.

Coin Gecko Score Strategi

Coin Gecko Score-strategien bruger “Gecko” -scoren, der beregnes af det populære dataside “CoinGecko”. Disse aktivscores bruges til at bestemme de mest lovende langsigtede aktiver, der skal inkluderes i en portefølje. Yderligere oplysninger om metoden kan findes i vores tidligere artikel.

Opdatering: Desværre har Coin Gecko engang i løbet af de sidste par uger besluttet at stoppe med at offentliggøre en “Gecko” -score. Vi er usikre på, hvorfor dette er tilfældet, men dette vil tvinge os til at bruge den sidste “Gecko” score, vi var i stand til at indsamle fra deres hjemmeside.

Porteføljetildelinger

Følgende aktiver blev tildelt nøjagtigt 10% af porteføljens værdi i den første uge af denne undersøgelse.

1. Bitcoin (BTC) – Sidste tilgængelige score: 82%

2. Ethereum (ETH) – Sidste tilgængelige score: 74%

3. EOS (EOS) – Sidste tilgængelige score: 68%

4. XRP (XRP) – Sidste tilgængelige score: 67%

5. Stellar (XLM) – Sidste tilgængelige score: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Sidste tilgængelige score: 65%

7. TRON (TRX) – Sidste tilgængelige score: 64%

8. Chainlink (LINK) – Sidste tilgængelige score: 64%

9. NEO (NEO) – Sidste tilgængelige score: 63%

10. Monero (XMR) – Sidste tilgængelige score: 63%

Bemærk: Fra nu til slutningen af ​​undersøgelsen forbliver Coin Gecko-aktiverne de samme. Alle aktiver opretholder en tildeling på 10% og genbalancerer for at justere de nuværende tildelinger med målallokeringerne.

Møntmarked Cap Index-strategi

Coin Market Cap Index-strategien bruger de aktiver, der er beregnet af “CoinMarketCap”, for at bestemme hvilke aktiver der skal medtages i porteføljen. Yderligere oplysninger om metoden kan findes i vores tidligere artikel.

Porteføljetildelinger

Allokeringerne til Top 10 Index-porteføljestrategien vil være følgende i denne uge.

1. Bitcoin (BTC): 76,54% fordeling

2. Ethereum (ETH): 13,05% fordeling

3. XRP (XRP): 2,99% fordeling

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,37% fordeling

5. Chainlink (LINK): 1,24% fordeling

6. Binance Coin (BNB): 1,18% fordeling

7. Litecoin (LTC): 1,06% fordeling

8. Polkadot (DOT): 1,04% fordeling

9. Cardano (ADA): 0,86% fordeling

10. EOS (EOS): 0,67% fordeling

Bemærk: Ingen aktiver blev tilføjet eller fjernet fra indekset i denne uge. Vi justerer bare tildelingerne, så de svarer til de nye procenter og udfører en enkelt genbalanceringsoperation.

Bitcoin Hold-strategi

Den mest enkle af de strategier, vi vil udforske, er en simpel Bitcoin HODL. Bitcoin HODL-strategien giver os mulighed for at sammenligne disse andre strategier mod prisudviklingen på Bitcoin. Yderligere oplysninger om metoden kan findes i vores tidligere artikel.

Porteføljetildelinger

100% Bitcoin

Bemærk: Der sker ingen ændringer eller genbalancer for Bitcoin HODL-porteføljen.

Følg sammen med rejer

Alle kan følge med i denne undersøgelse ved at spore porteføljens ændringer og ydeevne i Shrimpy-applikationen. Vi har oprettet en leder på Binance-børsen ved navn MLCaseStudy. Denne leder vil blive opdateret ugentligt for at omfatte de seneste porteføljetildelinger.

Følg MLCaseStudy på Shrimpy.

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet er kun til informativt formål. Du bør ikke fortolke sådanne oplysninger eller andet materiale som juridisk, skattemæssig, investeringsmæssig, finansiel eller anden rådgivning. Intet indeholdt på vores websted udgør en anmodning, anbefaling, godkendelse eller tilbud fra Shrimpy eller en tredjepartstjenesteudbyder om at købe eller sælge værdipapirer eller andre finansielle instrumenter i denne eller i nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan anmodning eller et tilbud ville være ulovligt i henhold til værdipapirlovene i en sådan jurisdiktion.

Alt indhold på dette websted er information af generel karakter og vedrører ikke omstændighederne for nogen bestemt person eller enhed. Intet på webstedet udgør professionel og / eller økonomisk rådgivning, og heller ikke nogen information på webstedet udgør en omfattende eller fuldstændig redegørelse for de diskuterede forhold eller lovgivningen dertil. Du alene påtager dig det fulde ansvar for at vurdere fordelene og risiciene forbundet med brugen af ​​oplysninger eller andet indhold på webstedet, inden du træffer beslutninger baseret på sådan information eller andet indhold. Til gengæld for brug af webstedet accepterer du ikke at holde Shrimpy, dets tilknyttede selskaber eller nogen tredjepartstjenesteudbyder ansvarlig for ethvert mulig erstatningskrav som følge af enhver beslutning, du træffer, baseret på information eller andet indhold, der er gjort tilgængeligt for dig via webstedet.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me