Grænseombalancering – Udviklingen i Cryptocurrency Portfolio Management

>

Tærskelbaseret rebalancering er en porteføljestyringsstrategi, der bruges til at opretholde et sæt ønskede allokeringer uden at tillade, at aktivvægtningerne afviger for meget. Når en af ​​de enkelte bestanddele i porteføljen krydser grænserne for deres ønskede tildelinger, balanceres hele porteføljen igen, så den tilpasser sig igen til målallokeringerne.

Målallokeringer: De allokeringer, der er angivet af porteføljeejeren for hvert aktiv. Dette er procentsatserne for hvert aktiv, der skal opbevares i porteføljen. For eksempel betyder en specificeret fordeling på 30% BTC, at målallokeringen er 30% for porteføljen. Under en porteføljeombalance udføres handler således, at 30% af porteføljens værdi i slutningen af ​​rebalancen holdes i BTC.

Grænserne omkring hver tildeling er “tærsklen”. Indstillet af brugeren forhindrer tærsklen overdreven afvigelse fra målallokeringerne.

Tærskelombalancering er en strategi, der har været anvendt på det traditionelle marked i årtier. Designet til at reducere risikoen er det en simpel løsning på de bekymringer, som mange nye brugere oplever, når de undersøger kryptokurrencymarkedet. Ud over at reducere risikoen kan genbalancering også medføre øget afkast. I en nylig undersøgelse fandt vi, at tærskelbalancering øgede ydeevnen med op til 305% i forhold til buy and hold. Du kan finde den komplette undersøgelse her:

Den bedste tærskel for strategier for genbalancering af kryptovaluta

Et tærskel rebalanceringseksempel

Dette eksempel viser en afvigelsestærskel på 15%. Vi kan se, at det grønne aktiv har nået afvigelsestærsklen på 15%, fordi en nuværende allokering på 23% betyder, at det grønne aktiv er afviget fra dets målallokeringer med 15%.

Ombalancering baseret på tærskelafvigelser undersøger, hvor langt hvert enkelt aktiv har afviget fra deres målallokeringer. I eksemplet illustreret ovenfor har vi valgt at fordele vores allokeringer jævnt på 5 forskellige aktiver. Disse 5 aktiver ejer derfor hver 20% af hele værdien af ​​porteføljen, når vi oprindeligt fordeler porteføljen. Over tid finder vi porteføljetildelingen for hvert aktiv afviger fra deres målallokering.

For at forhindre overdreven afvigelse valgte vi en maksimal tærskel på 15%. Når et aktiv adskiller sig fra deres målallokering med mere end 15%, udløses en genbalance. Handler udføres derefter for igen at nå den ønskede procentsatsallokering for hvert aktiv.

Bemærk tærsklen er en afvigelse fra den ønskede fordeling. Det er ikke en absolut procentændring. Det betyder, at vores aktiver ikke behøver at forbruge 15% mere af porteføljen for at blive 35% af den samlede porteføljeværdi. Hvert aktiv behøver kun at forbruge eller miste 15% af deres målallokering for at udløse en genbalance.

Årsagen til, at tærskelbalanceringer udføres på denne måde, er, at forskellige porteføljer ikke vil være i stand til at give den nødvendige bevægelse for at udløse genbalancer, hvis procenterne var absolutte. Forestil dig at have en portefølje på 100 aktiver. Hvis hver af disse aktiver ejer 1% af den samlede porteføljeværdi, ville det være usædvanligt sjældent at udføre en rebalance selv med en absolut tærskel på 1%.

Derudover kan distributioner af aktiver være fleksible. Ikke alle er på udkig efter lige fordelinger. Det er muligt at se en portefølje på 99% i et enkelt aktiv. For at give konsistens til, når rebalancer udføres, bruges en relativ procentdel til tærskelberegninger.


Grænseombalancering i rejer

I Shrimpy-applikationen er tærskelbalancering en strategi, som brugerne kan implementere for at kontrollere for risiko. Det har aldrig været nemmere at automatisere din portefølje. På få sekunder implementerer du en dynamisk kryptokurrencyindeksfond, der sporer markedet eller tildeler en portefølje med dit eget design. Administrer en forskellig portefølje på tværs af flere børser ved at linke hver af dine børser til Shrimpy-applikationen.

For at komme i gang med en tærskelbalanceringsstrategi skal du navigere til "Automatisering" fanen, og vælg den automatisering, du vil oprette med en tærskelbalanceringsstrategi. Når du har valgt automatiseringen, vil du se “Tærskel” -balancering under afsnittet “Rebalance-strategi” til venstre på skærmen..

Hvis du vælger denne indstilling, vises et enkelt felt, hvor du kan indtaste den tærskel, der skal bruges med din tærskelbalanceringsstrategi. Husk, at tærsklen er en afvigelse fra din målallokering. Tærsklen er ikke baseret på absolutte værdier. Som vores eksempel ovenfor er en absolut afvigelse på 3% for et aktiv, der har en målallokering på 20%, en tærskel på 15%.

Grænseombalancering i Rejer har en maksimal frekvens, som den kan genbalancere for. Dette forhindrer situationer, hvor markedet hurtigt bevæger sig og forårsager overdreven handel. Denne periode er 15 minutter. Det betyder, at hvis din portefølje genbalancerer, vil Shrimpy ikke genbalancere igen i mindst 15 minutter, selvom din portefølje opfylder kravene til en tærskelbalance.

Automatiser din tærskelbalanceringsstrategi med Shrimpy ved at tilmelde dig i dag! Det er let at komme i gang, så hvad venter du på – tilmeld dig her.

relaterede artikler

Cryptocurrency trading bots – Den komplette guide

En analyse af højfrekvent rebalancering

Crypto-brugere, der diversificerer, klarer sig bedre

Tager overskud – Crypto-porteføljestrategier

Sådan oprettes en forskellig kryptoportefølje med Coinbase Pro

~ Rejerholdet

Rejer er en applikation til opførelse af tilpassede kryptokurrencyindeksfonde, genbalancering og styring af en forskellig portefølje af digitale aktiver. Automatiser din portefølje ved at linke til nogen af ​​de 16 krypto-udvekslinger, vi understøtter.

Shrimpys Universal Crypto Exchange API’er er designet til udviklere. Integration med vores samlede API’er giver dig øjeblikkelig adgang til ensartede slutpunkter til handel, dataindsamling, brugeradministration og mere på tværs af alle større kryptokurrencyudvekslinger.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me