Koneen oppiminen salaussalkun hallintaan – tapaustutkimus: viikko 20

>

Viimeisten 5 kuukauden aikana tiimimme on seurannut neljän eri salkkustrategian suorituskykyä. Näitä ovat salkut, jotka on valittu käyttämällä Nomics Machine Learning, CoinGecko, markkina-cap-indeksointi ja yksinkertainen Bitcoin HODL.

Viime viikolla nähtiin lisää ongelmia Nomics ML -strategiassa. Useiden peräkkäisten huonojen viikkojen jälkeen tulokset alkavat nostaa kulmakarvoja. Bitcoin kamppailee edelleen suhteessa muihin tutkittaviin salkkustrategioihin. Jatka lukemista koko keskustelun ajan!

Muistutus: Tämän tutkimuksen menetelmä kuvattiin ensin edellisessä artikkelissamme.

Seuraa tämän tutkimuksen etenemistä Shrimpyssä.

Viikon 19 tulokset

Tähän mennessä tehty tutkimus on ollut tasainen sekoitus järkytystä ja kunnioitusta. Viime viikko ei ollut poikkeus. Kun markkinat kääntyivät laskuun viime viikkoina, katselimme Bitcoinin jatkavan laskusuunnitelmaansa. Vaikka edelliset viikot olivat tulleet suhteellisen valitettaviksi koneoppimisstrategian suhteen, Nomics jatkoi aggressiivisia iskuja tällä viikolla.

Kysymys on edelleen: pystyykö Bitcoin-suorituskyky koskaan saavuttamaan Nomics ML -tutkimuksen?

# 1 Bitcoin

Bitcoin näki pienen hinnanlaskun viikon alussa. Vaikka hinta vakiintui ja alkoi nousta viikon loppuun mennessä, tulokset tällä viikolla olivat vain maltillisia.

Bitcoin on edelleen huonoimmin toimiva salkku tässä tutkimuksessa.

Lopullinen Bitcoin-salkun arvo: 1 214,85 dollaria.

# 2 Top 10 -hakemisto


Bitcoinin maltillisen suorituskyvyn vuoksi odotettiin, että markkinapainotettuun indeksiin perustuva salkku kokisi myös samanlaisen kehityksen viime viikon aikana, koska Bitcoin piti noin 73% salkun arvosta.

Viiden kuukauden indeksitasapainon tasapainottamisen jälkeen on mielenkiintoista nähdä, kuinka se hitaasti ylittää Bitcoinin. Tämä voi viitata siihen, että salkun uudelleen tasapainottaminen, jolla on raskas allokaatio Bitcoinille, on edelleen arvokasta.

Lopullinen Top 10 -indeksisalkun arvo: 1267,66 dollaria.

Kolikon kolikko Gecko

Coin Gecko -salkku koki toiseksi heikoimman tuloksen tällä viikolla testattavien neljän eri salkkustrategian joukossa. Tämä johtui Chainlinkin, TRONin ja Stellarin erittäin heikosta suorituskyvystä.

Siellä oli ei voittajia valitsi Coin Gecko -strategia.

Coin Gecko -strategian suurimmat häviäjät olivat:

  • Ketjulinkki (LINK): -27,85% Viimeiset 7 päivää

  • TRON (TRX): -17,44% Viimeiset 7 päivää

  • Tähti (XLM): -12,19% Viimeiset 7 päivää

Coin Gecko on edelleen toiseksi parhaiten menestyvä salkku tutkimuksen alusta lähtien. Viime viikolla omaisuusvalikoima oli huono. Tämä johtui useimpien varojen kehityksestä viime viikolla.

Lopullinen kolikko Gecko-salkun arvo: 1387,34 dollaria.

# 4 Nomics ML

Nomics Machine Learning -strategia on säilyttänyt etumatkansa, vaikka suorituskyky laski tällä viikolla merkittävästi. Arvioidun voiton on 23,098% viimeisen seitsemän päivän ajalta ja todellinen voitto -20,17%, voimme sanoa, että Nomics oli upea floppi. Viime viikon aikana Nomics oli jälleen huonoimmin menestynyt salkku.

Nomics ML -strategian suurin voittaja oli:

  • Theta-tunnus (THETA): +9,13% Viimeiset 7 päivää

Nomics ML -strategian suurimmat häviäjät olivat:

  • Aragon (ANT): -41,31% Viimeiset 7 päivää

  • Aave (LEND): -32,80% Viimeiset 7 päivää

  • Ontologia (ONT): -25,73% Viimeiset 7 päivää

  • Aallot (WAVES): -24,32% Viimeiset 7 päivää

  • Binanssiraha (BNB): -23,87% Viimeiset 7 päivää

  • ICON (ICX): -19,96% Viimeiset 7 päivää

  • IOST (IOST): -19,21% Viimeiset 7 päivää

  • NEO (NEO): -8,09% Viimeiset 7 päivää

  • Silmukka (LRC): -6,08% Viimeiset 7 päivää

Kaiken kaikkiaan tämä viikko oli pettymys. Vain yksi tällä viikolla valituista 10 omaisuuserästä toimi positiivisesti. Loput 9 omaisuutta laskivat arvoa dramaattisesti. Aragon menetti melkein puolet arvostaan ​​viime viikolla, kun taas Aave menetti melkein kolmanneksen. Ainoa positiivisesti tuottava omaisuuserä oli Theta Token, jonka tuotto oli + 9,13%.

Muutaman viikon heikon suorituskyvyn jälkeen Nomics on yrittänyt palata kunniapäiviinsä. Jos tämä jatkuu, Bitcoinilla ja muilla varoilla on mahdollisuus päästä kiinni Nomics ML -strategiaan.

Final Nomics ML -salkun arvo: 1944,92 dollaria.

Päätelmät

Nomics ML -strategia on säilyttänyt vakaan etumatkan muihin strategioihin verrattuna tämän tutkimuksen toisesta viikosta lähtien. Yksi näyttää olevan nouseva suuntaus on, että Nomics ML -strategia toimii poikkeuksellisen hyvin härkäajoissa, mutta erittäin huonosti karhumarkkinoilla.

Tämä johtuu mahdollisesti varoista, joiden käyntiaika karhumarkkinoilla on lyhyempi kuin koko markkinoiden noustessa. Esimerkiksi elokuussa näimme useita peräkkäisiä viikkoja, jolloin samat omaisuuserät toimisivat uskomattoman hyvin. Näillä lyhyillä karhumarkkinoilla on kuitenkin ollut vähemmän varoja, jotka toimivat hyvin peräkkäisinä viikkoina.

Vaikka tällä viikolla tapahtui merkittävä liukastuminen Nomics ML -strategiassa, emme voi odottaa, mitä seuraavat viikot tuovat.

Huomaa: Tässä esitetyt johtopäätökset perustuvat anekdotisiin todisteisiin. Ota ne suolan kanssa.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida kutakin strategiaa pitkällä aikavälillä. Emme voi vielä tehdä johtopäätöksiä näiden strategioiden pitkän aikavälin potentiaalista vain muutaman kuukauden kuluttua. Tämän seurauksena meidän pitäisi ottaa nämä tulokset suolan kanssa.

Merkittävät johtajat

Olemme innoissamme siitä, että Nomics ML -tapaustutkimus on innoittanut johtajien aallon, joka hyödyntää Nomics-tietoja uusien strategioiden toteuttamiseksi.

Tällä viikolla korostamme XTSLabsia, joka on siirtänyt samanlaisen version MLCaseStudy-salkusta Coinbase Prolle, Bittrexille ja Binance US: lle. Hän on kuitenkin lisännyt tasapainottamisen elementtejä yrittäen maksimoida Nomics-salkun strategian tulokset.

XTSLabs

XTSLabsilla on tällä hetkellä 4 erilaista johtajaprofiilia. Nämä johtajaprofiilit sisältävät:

  • XTSLabsCBP – Coinbase Prolla automatisoitu Nomics ML -portfolio.

  • XTSLabsBinUS – Nomics ML -portfolio automatisoidaan Binance USA: ssa.

  • XTSLabsBittrex – Nomics ML -portfolio automatisoidaan Bittrexillä.

  • XTSLabsBin – Binancella automatisoitu Nomics ML -salkku.

Toisin kuin MLCaseStudy-salkku, jota Shrimpy-tiimi hallinnoi, nämä salkut hyödyntävät 1 prosentin kynnyksen tasapainottamista. Tämä antaa jokaiselle näistä salkkuista tasapainoa koko viikon ajan, kun markkinat muuttuvat epävakaiksi.

Salkun lasku on –16,26% Coinbase Prossa viimeisen seitsemän päivän aikana XTSLabsCBP on ylittänyt vain 3% Shrimpyn johtajista. Tämän odotettiin suurelta osin Nomicsin heikoista valinnoista tällä viikolla, kuten näimme aikaisemmassa keskustelussa.

XTSLabs oli myös ystävällinen toimittamaan näiden salkkujen saldomuutokset ajan myötä. Alustamalla kunkin salkun alkuperäisestä 1000 dollarin saldosta voimme nähdä, kuinka tämän koneoppimisstrategian suorittaminen muuttuu vaihdon perusteella.

Tähän päivään asti Coinbase Pro -portfolio on toiminut parhaiten neljästä eri pörssistä.

Seuraa XTSLabsCBP: tä Shrimpyssä.

Viikon 20 strategiamuutokset

Nyt kun olemme tarkastelleet viimeisen viikon tuloksia, on aika eritellä, miten muutamme kutakin näistä salkkuista seuraavaksi viikoksi.

Nomics ML -strategia

Nomics ML -strategiassa hyödynnetään Nomics ML -moottorin tuottamia 7 päivän hintaennusteita. Näitä hintaennusteita käytetään sitten määrittämään, mitkä varat tulisi sijoittaa salkkuumme tällä viikolla. Lisätietoja menetelmästä löytyy edellisestä artikkelistamme.

Salkun jakaminen

Seuraaville varoille kohdennettiin täsmälleen 10% salkun arvosta tämän tutkimuksen toisella viikolla.

1. Fantom (FTM)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +31,6%

2. DigiByte (DGB)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +30,95%

3. Valtameren pöytäkirja (OCEAN)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +10,42%

4. Theta-tunnus (THETA)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +10,05%

5. Bitcoin (BTC)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +5,25%

6. VeChain (ammatillinen koulutus)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +3,86%

7. Dogecoin (DOGE)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +0,13%

Muistutus: Tähän salkkuun sisällytämme vain Binancessa käytettävissä olevat varat. Koska vain 7 omaisuuserän ennustettiin olevan yli 0%, se tarkoittaa, että 30% salkusta on USDT tällä viikolla.

Keskimääräinen suorituskykyennuste on 9,226% tämän portfolion seuraavan seitsemän päivän ajan.

Kolikon Gecko-pisteet strategia

Kolikon Gecko-pisteet -strategiassa käytetään suosittua tietosivustoa “CoinGecko” laskemia “Gecko” -pisteitä. Näitä omaisuuspisteitä käytetään määrittämään lupaavimmat pitkäaikaiset varat, jotka tulisi sisällyttää salkkuun. Lisätietoja menetelmästä löytyy edellisestä artikkelistamme.

Päivitys: Valitettavasti Coin Gecko on joskus viime viikkojen aikana päättänyt lopettaa “Gecko” -tulosten julkaisemisen. Emme ole varmoja, miksi näin on, mutta se pakottaa meidät käyttämään viimeistä “Gecko” -pistettä, jonka saimme heidän verkkosivuiltaan.

Salkun jakaminen

Seuraaville varoille kohdennettiin täsmälleen 10% salkun arvosta tämän tutkimuksen ensimmäisen viikon ajan.

1. Bitcoin (BTC) – Viimeiset saatavilla olevat pisteet: 82%

2. Ethereum (ETH) – Viimeisin käytettävissä oleva pisteet: 74%

3. EOS (EOS) – Viimeisin käytettävissä oleva pisteet: 68%

4. XRP (XRP) – Viimeiset saatavilla olevat pisteet: 67%

5. Stellar (XLM) – Viimeiset saatavilla olevat pisteet: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Viimeiset saatavilla olevat pisteet: 65%

7. TRON (TRX) – Viimeiset saatavilla olevat pisteet: 64%

8. Ketjulinkki (LINK) – Viimeisin käytettävissä oleva pisteet: 64%

9. NEO (NEO) – Viimeisin käytettävissä oleva pisteet: 63%

10. Monero (XMR) – Viimeiset saatavilla olevat pisteet: 63%

Huomaa: Tästä lähtien tutkimuksen loppuun asti Coin Gecko -varallisuus pysyy samana. Kaikki varat säilyttävät 10%: n allokaation ja tasapainotuksen, jotta nykyiset allokaatiot voidaan kohdistaa kohdennuksiin.

Kolikkomarkkinoiden korkojen indeksistrategia

Coin Market Cap Index -strategiassa käytetään omaisuusmarkkinoiden ylärajoja, jotka lasketaan ”CoinMarketCap” -sovelluksella määritettäessä, mitkä varat tulisi sisällyttää salkkuun. Lisätietoja menetelmästä löytyy edellisestä artikkelistamme.

Salkun jakaminen

Top 10 Index -portfoliostrategian kohdentaminen tapahtuu seuraavalla viikolla.

1. Bitcoin (BTC): 73,36%: n allokaatio

2. Ethereum (ETH): 14,62% ​​allokaatio

3. XRP (XRP): 3,68%: n allokaatio

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,51% allokaatio

5. Polkadot (DOT): 1,35% allokaatio

6. Binanssiraha (BNB): 1,32%: n allokaatio

7. Ketjulinkki (LINK): 1,18% allokaatio

8. Litecoin (LTC): 1,1%: n allokaatio

9. Cardano (ADA): 0,97% allokaatio

10. EOS (EOS): 0,91% allokaatio

Huomaa: Tron poistettiin indeksistä tällä viikolla ja korvattiin Cardanolla. Me vain mukautamme allokaatiot vastaamaan uusia prosenttiosuuksia ja suoritamme yhden tasapainotusoperaation.

Bitcoin Hold -strategia

Yksinkertaisin tutkittavista strategioista on yksinkertainen Bitcoin HODL. Bitcoin HODL -strategia antaa meille mahdollisuuden verrata näitä muita strategioita Bitcoinin hintakehitykseen. Lisätietoja menetelmistä löytyy edellisestä artikkelistamme.

Salkun jakaminen

100% Bitcoin

Huomaa: Bitcoin HODL -portfoliossa ei tapahdu muutoksia tai tasapainoa.

Seuraa yhdessä Shrimpyn kanssa

Jokainen voi seurata tätä tutkimusta seuraamalla salkun muutoksia ja suorituskykyä Shrimpy-sovelluksen sisällä. Olemme luoneet Binance-pörssiin johtajan nimeltä MLCaseStudy. Tätä johtajaa päivitetään viikoittain, jotta se sisältää viimeisimmät salkunjaot.

Seuraa MLCaseStudy-ohjelmaa Shrimpy-palvelussa.

Vastuuvapauslauseke

Sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi. Sinun ei tule tulkita mitään sellaista tietoa tai muuta materiaalia kuin laki-, vero-, sijoitus-, taloudellinen tai muu neuvonta. Mikään sivustollamme oleva sisältö ei ole Shrimpyn tai minkään kolmannen osapuolen palveluntarjoajan pyyntöä, suositusta, suositusta tai tarjousta ostaa tai myydä arvopapereita tai muita rahoitusvälineitä tällä tai muulla lainkäyttöalueella, jossa tällainen pyytäminen tai tarjoaminen olisi laitonta. kyseisen lainkäyttöalueen arvopaperilakeja.

Kaikki tämän sivuston sisältö on luonteeltaan yleistä tietoa, eikä se koske minkään yksittäisen henkilön tai yrityksen olosuhteita. Mikään Sivustolla ei ole ammattimaista ja / tai taloudellista neuvontaa, eikä mikään Sivustolla oleva tieto ole kattava tai täydellinen lausunto keskustelluista asioista tai niihin liittyvästä laista. Vain sinä otat yksin vastuun arvioida minkä tahansa Sivuston tietojen tai muun Sisällön käyttöön liittyviä ansioita ja riskejä, ennen kuin teet tällaisiin tietoihin tai muuhun Sisältöön perustuvia päätöksiä. Vastineeksi Sivuston käytöstä suostut olemaan pitämättä Shrimpyä, sen tytäryhtiöitä tai kolmansien osapuolten palveluntarjoajia vastuussa mahdollisista vahingonkorvausvaatimuksista, jotka johtuvat päätöksestäsi, joka perustuu Sivuston kautta sinulle tarjottuun tietoon tai muuhun sisältöön..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me