Koneen oppiminen salaussalkun hallintaan – tapaustutkimus: viikko 22

>

Viimeisten 5 kuukauden aikana tiimimme on seurannut neljän eri salkkustrategian suorituskykyä. Näitä ovat salkut, jotka on valittu käyttämällä Nomics Machine Learning, CoinGecko, markkina-cap-indeksointia ja yksinkertaista Bitcoin HODL: ää.

Viime viikolla nähtiin lisää ongelmia Nomics ML -strategiassa. Useiden peräkkäisten huonojen viikkojen jälkeen tulokset alkavat nostaa kulmakarvoja. Bitcoin kamppailee edelleen suhteessa muihin tutkittaviin salkkustrategioihin. Jatka lukemista koko keskustelun ajan!

Muistutus: Tämän tutkimuksen menetelmä kuvattiin ensin edellisessä artikkelissamme.

Seuraa tämän tutkimuksen etenemistä Shrimpyssä.

Viikon 21 tulokset

Tähänastinen tutkimus on ollut tasainen sekoitus järkytystä ja kunnioitusta. Viime viikko ei ollut poikkeus. Kun markkinat kääntyivät laskusuuntaan viime viikkoina, katselimme Bitcoinin jatkavan laskusuuntausta. Vaikka edelliset viikot olivat tulleet suhteellisen valitettaviksi koneoppimisstrategian suhteen, Nomics jatkoi aggressiivisia iskuja tällä viikolla.

Kysymys on edelleen: pystyykö Bitcoin-suorituskyky koskaan saavuttamaan Nomics ML -tutkimuksen?

# 1 Bitcoin

Bitcoin ei nähnyt hinnanmuutosta melkein viikon aikana. Vaikka heidän pudotuksensa oli lyhyt viikon puolivälissä, Bitcoinin hinta nousi koko viikon toisella puoliskolla saavuttaen lähes 1%: n suorituskyvyn kasvun viimeisten 7 päivän aikana.

Bitcoin on edelleen tämän tutkimuksen parhaiten suoriutuva salkku.

Lopullinen Bitcoin-salkun arvo: 1 256,66 dollaria.

# 2 Top 10 -hakemisto


Bitcoinin pysähtyneen suorituskyvyn takia odotettiin, että markkinapainotettuun indeksiin perustuva salkku kokisi myös samanlaisen kehityksen viime viikon aikana, koska Bitcoin piti noin 73% salkun arvosta.

Viiden kuukauden indeksitasapainon tasapainottamisen jälkeen on mielenkiintoista nähdä, kuinka se hitaasti ylittää Bitcoinin. Tämä voi viitata siihen, että salkun, jolla on raskas allokaatio Bitcoinille, tasapainottaminen on edelleen arvokasta.

Lopullinen Top 10 -indeksisalkun arvo: 1320,87 dollaria.

# 3 Kolikon Gecko

Coin Gecko -salkussa ei tapahtunut melkein mitään arvonmuutosta viime viikolla. Tämä päätyi toiseksi parhaiten suoriutuvaan salkkuun 4 arvioidusta salkusta.

Coin Gecko -strategian suurimmat voittajat olivat:

  • Monero (XMR): +16,67% Viimeiset 7 päivää

Coin Gecko -strategian suurimmat häviäjät olivat:

  • NEO (NEO): -14,02% Viimeiset 7 päivää

  • Ketjulinkki (LINK): -9,58% Viimeiset 7 päivää

  • Bitcoin Cash (BCH): -3,47% Viimeiset 7 päivää

Coin Gecko on edelleen toiseksi parhaiten menestyvä salkku tutkimuksen alusta lähtien. Viime viikolla valittiin varsin vanhentunut omaisuus. Tämä johtuu useimmista suurikapasiteettisista varoista, joiden suorituskyky on muuttunut vain vähän viime viikolla.

Lopullisen kolikon Gecko-salkun arvo: 1463,16 dollaria.

# 4 Nomics ML

Nomics Machine Learning -strategia on pitänyt etumatkansa, vaikka se koki toisen viikon heikon suorituskyvyn. Vaikka tämän viikon ennustettu voitto oli 26,58%, viimeisten 7 päivän aikana näki a -6,89% suorituskyvyn muutos. Viime viikon aikana Nomics oli jälleen huonoimmin menestynyt salkku.

Nomics ML -strategian suurimmat voittajat olivat:

  • Kosmos (ATOM): +7,30% Viimeiset 7 päivää

Nomics ML -strategian suurimmat häviäjät olivat:

  • THORKetju (RUNE): -26,88% Viimeiset 7 päivää

  • Synthetix-verkkotunnus (SNX): -16,47% Viimeiset 7 päivää

  • Pyyhkäise (SXP): -16,09% Viimeiset 7 päivää

  • Ketjulinkki (LINK): -9,58% Viimeiset 7 päivää

  • Kyber Network (KNC): -8,04% Viimeiset 7 päivää

  • Cardano (ADA): -4,86% Viimeiset 7 päivää

  • OmiseGo (OMG): -4,07% Viimeiset 7 päivää

Muutaman viikon heikon suorituskyvyn jälkeen on valitettavaa nähdä, että huonojen valintojen juova jatkuu. Toivottavasti Nomics voi alkaa kerätä hienoja poimia härkämarkkinoilta, mutta sitä ei ole vielä nähtävissä.

Final Nomics ML -salkun arvo: 1852,05 dollaria.

Päätelmät

Nomics ML -strategia on säilyttänyt vakaan etumatkan muihin strategioihin verrattuna tämän tutkimuksen toisesta viikosta lähtien. Yksi näyttää olevan nouseva suuntaus on, että Nomics ML -strategia toimii poikkeuksellisen hyvin härkäajoissa, mutta erittäin huonosti karhumarkkinoilla.

Tämä johtuu mahdollisesti varoista, joiden käyttöaika karhumarkkinoilla on lyhyempi kuin koko markkinoiden noustessa. Esimerkiksi elokuussa näimme useita peräkkäisiä viikkoja, jolloin samat omaisuuserät toimisivat uskomattoman hyvin. Näillä lyhyillä karhumarkkinoilla on kuitenkin ollut vähemmän varoja, jotka toimivat hyvin peräkkäisinä viikkoina.

Vaikka tällä viikolla ei tapahtunut merkittäviä liikkeitä suurista pääomavaroista, onnistuimme silti näkemään, että Nomics menestyi huonosti. Emme voi odottaa nähdä, mitä seuraavat viikot tuovat.

Huomaa: Tässä tehdyt johtopäätökset perustuvat anekdotisiin todisteisiin. Ota ne suolan kanssa.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida kutakin strategiaa pitkällä aikavälillä. Emme voi vielä tehdä johtopäätöksiä näiden strategioiden pitkän aikavälin potentiaalista vain muutaman kuukauden kuluttua. Tämän seurauksena meidän pitäisi ottaa nämä tulokset suolan kanssa.

Merkittävät johtajat

Olemme innoissamme siitä, että Nomics ML -tapaustutkimus on innoittanut johtajien aallon, joka hyödyntää Nomics-tietoja uusien strategioiden toteuttamiseksi.

Tällä viikolla korostamme XTSLabsia, joka on siirtänyt samanlaisen version MLCaseStudy-portfoliosta Coinbase Prolle, Bittrexille ja Binance US: lle. Hän on kuitenkin lisännyt tasapainottamisen elementtejä yrittäen maksimoida Nomics-salkun strategian tulokset.

XTSLabs

XTSLabsilla on tällä hetkellä 4 erilaista johtajaprofiilia. Nämä johtajaprofiilit sisältävät:

  • XTSLabsCBP – Coinbase Prolla automatisoitu Nomics ML -portfolio.

  • XTSLabsBinUS – Nomics ML -portfolio automatisoidaan Binance USA: ssa.

  • XTSLabsBittrex – Nomics ML -portfolio automatisoidaan Bittrexillä.

  • XTSLabsBin – Binancella automatisoitu Nomics ML -salkku.

Toisin kuin MLCaseStudy-salkku, jota Shrimpy-tiimi hallinnoi, nämä salkut hyödyntävät 1 prosentin kynnyksen tasapainoa. Tämä antaa jokaiselle näistä salkkuista tasapainoa koko viikon ajan, kun markkinat muuttuvat epävakaiksi.

Salkun lasku on –5,84% Coinbase Prossa viimeisen seitsemän päivän aikana XTSLabsCBP on ylittänyt vain 7% Shrimpyn johtajista. Tämän odotettiin suurelta osin johtuen Nomicsin huonosta valinnasta tällä viikolla, kuten näimme aikaisemmassa keskustelussa.

XTSLabs oli myös ystävällinen toimittamaan näiden salkkujen saldomuutokset ajan myötä. Alustamalla jokaisen salkun alkuperäisestä 1000 dollarin saldosta voimme nähdä, kuinka tämän koneoppimisstrategian suorittaminen muuttuu vaihdon perusteella.

Tähän päivään asti Coinbase Pro -salkku on toiminut parhaiten neljästä eri pörssistä.

Seuraa XTSLabsCBP: tä Shrimpyssä.

Viikko 22 Strategian muutokset

Nyt kun olemme tarkastelleet viimeisen viikon tuloksia, on aika eritellä, miten muutamme kutakin näistä salkkuista ensi viikolle.

Nomics ML -strategia

Nomics ML -strategia hyödyntää Nomics ML -moottorin tuottamia 7 päivän hintaennusteita. Näitä hintaennusteita käytetään sitten määrittämään, mitkä varat tulisi sijoittaa salkkuumme tällä viikolla. Lisätietoja menetelmistä löytyy edellisestä artikkelistamme.

Salkun jakaminen

Seuraaville varoille kohdennettiin täsmälleen 10% salkun arvosta tämän tutkimuksen toisella viikolla.

1. Zilliqa (ZIL)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +35,31%

2. Monero (XMR)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +18,52%

3. Ren (REN)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +17,14%

4. Zcash (ZEC)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +15,5%

5. NEM (XEM)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +11,59%

6. Kosmos (ATOM)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +11,45%

7. Maker (MKR)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +8,98%

8. BitTorent Token (BTT)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +6,86%

9. Binanssiraha (BNB)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +5,55%

10. Aragon (ANT)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +3,75%

Muistutus: Tähän salkkuun sisällytämme vain Binancessa käytettävissä olevat varat.

Keskimääräinen suorituskykyennuste on 13,47% tämän portfolion seuraavan seitsemän päivän ajan.

Kolikon Gecko-pisteet strategia

Kolikon Gecko-pisteet -strategiassa käytetään suosittua tietosivustoa “CoinGecko” laskemaa “Gecko” -pisteet. Näitä omaisuuspisteitä käytetään määrittämään lupaavimmat pitkäaikaiset varat, jotka tulisi sisällyttää salkkuun. Lisätietoja menetelmistä löytyy edellisestä artikkelistamme.

Päivitys: Valitettavasti Coin Gecko on joskus viime viikkojen aikana päättänyt lopettaa “Gecko” -tulosten julkaisemisen. Emme ole varmoja, miksi näin on, mutta tämä pakottaa meidät käyttämään viimeistä Gecko-pistemäärää, jonka saimme heidän verkkosivuiltaan.

Salkun jakaminen

Seuraaville varoille kohdennettiin täsmälleen 10% salkun arvosta tämän tutkimuksen ensimmäisen viikon ajan.

1. Bitcoin (BTC) – Viimeiset saatavilla olevat pisteet: 82%

2. Ethereum (ETH) – Viimeisin käytettävissä oleva pisteet: 74%

3. EOS (EOS) – Viimeisin käytettävissä oleva pisteet: 68%

4. XRP (XRP) – Viimeiset saatavilla olevat pisteet: 67%

5. Stellar (XLM) – Viimeiset saatavilla olevat pisteet: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Viimeiset saatavilla olevat pisteet: 65%

7. TRON (TRX) – Viimeiset saatavilla olevat pisteet: 64%

8. Ketjulinkki (LINK) – Viimeisin käytettävissä oleva pisteet: 64%

9. NEO (NEO) – Viimeisin käytettävissä oleva pisteet: 63%

10. Monero (XMR) – Viimeiset saatavilla olevat pisteet: 63%

Huomautus: Tästä lähtien tutkimuksen loppuun asti Coin Gecko -varallisuus pysyy samana. Kaikki varat säilyttävät 10%: n allokaation ja tasapainotuksen, jotta nykyiset allokaatiot voidaan kohdistaa kohdennuksiin.

Kolikkomarkkinaindeksistrategia

Coin Market Cap Index -strategiassa käytetään “CoinMarketCap”: n laskemia omaisuuserien ylärajoja sen määrittämiseksi, mitkä varat tulisi sisällyttää salkkuun. Lisätietoja menetelmistä löytyy edellisestä artikkelistamme.

Salkun jakaminen

Top 10 Index -portfoliostrategian kohdentaminen tapahtuu seuraavalla viikolla.

1. Bitcoin (BTC): 73,12%: n allokaatio

2. Ethereum (ETH): 14,67% allokaatio

3. XRP (XRP): 3,57%: n allokaatio

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,51% allokaatio

5. Binanssiraha (BNB): 1,51%: n allokaatio

6. Polkadot (DOT): 1,29% allokaatio

7. Ketjulinkki (LINK): 1,22% allokaatio

8. Litecoin (LTC): 1,12% allokaatio

9. Cardano (ADA): 1,12%: n osuus

10. EOS (EOS): 0,87% allokaatio

Huomaa: Indeksiin ei lisätty tai poistettu yhtään omaisuutta tällä viikolla. Me vain mukautamme allokaatiot vastaamaan uusia prosenttiosuuksia ja suoritamme yhden tasapainotusoperaation.

Bitcoin Hold -strategia

Yksinkertaisin tutkittavista strategioista on yksinkertainen Bitcoin HODL. Bitcoin HODL -strategia antaa meille mahdollisuuden verrata näitä muita strategioita Bitcoinin hintakehitykseen. Lisätietoja menetelmistä löytyy edellisestä artikkelistamme.

Salkun jakaminen

100% Bitcoin

Huomaa: Bitcoin HODL -portfoliossa ei tapahdu muutoksia tai tasapainoa.

Seuraa yhdessä Shrimpyn kanssa

Jokainen voi seurata tätä tutkimusta seuraamalla salkun muutoksia ja suorituskykyä Shrimpy-sovelluksen sisällä. Olemme luoneet Binance-pörssiin johtajan nimeltä MLCaseStudy. Johtaja päivitetään viikoittain uusimpien salkkujen kohdentamisen mukaan.

Seuraa MLCaseStudy-ohjelmaa Shrimpy-palvelussa.

Vastuuvapauslauseke

Sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi. Sinun ei tule tulkita mitään sellaista tietoa tai muuta materiaalia kuin laki-, vero-, sijoitus-, taloudellinen tai muu neuvonta. Mikään sivustollamme oleva sisältö ei ole Shrimpyn tai minkään kolmannen osapuolen palveluntarjoajan pyyntöä, suositusta, hyväksyntää tai tarjousta ostaa tai myydä arvopapereita tai muita rahoitusvälineitä tällä tai muulla lainkäyttöalueella, jossa tällainen pyytäminen tai tarjoaminen olisi laitonta. kyseisen lainkäyttöalueen arvopaperilakeja.

Kaikki tämän sivuston sisältö on luonteeltaan yleistä tietoa, eikä se koske minkään yksittäisen henkilön tai yrityksen olosuhteita. Mikään Sivustolla ei ole ammattimaista ja / tai taloudellista neuvontaa, eikä mikään Sivustolla oleva tieto ole kattava tai täydellinen lausunto keskustelluista asioista tai niihin liittyvästä laista. Vain sinä otat yksin vastuun arvioida minkä tahansa Sivuston tietojen tai muun Sisällön käyttöön liittyviä ansioita ja riskejä, ennen kuin teet tällaisiin tietoihin tai muuhun sisältöön perustuvia päätöksiä. Vastineeksi Sivuston käytöstä suostut olemaan pitämättä Shrimpyä, sen tytäryhtiöitä tai kolmansien osapuolten palveluntarjoajia vastuussa mahdollisista vahingonkorvausvaatimuksista, jotka johtuvat päätöksestäsi, joka perustuu Sivuston kautta sinulle tarjottuun tietoon tai muuhun sisältöön..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me