Koneen oppiminen salaussalkun hallintaan – tapaustutkimus: viikko 31

>

Ilmoitus: Binance estää muita Yhdysvaltain asiakkaita pääsemästä Binance-pörssiin. Tämä tarkoittaa, että Shrimpy-tiimin on siirrettävä tämä tutkimus toiseen vaihtoon tulevina viikkoina. Siirtymistä ei tapahdu tällä viikolla, mutta pidämme kaikki ajan tasalla uusimmista tiedoista siirtymisestä, kun opimme lisää. Teemme kaikkemme, jotta siirtyminen olisi mahdollisimman sujuvaa.

Viimeisen seitsemän kuukauden aikana tiimimme on seurannut neljän eri salkkustrategian suorituskykyä. Näitä ovat salkut, jotka on valittu koneoppimisen, CoinGeckon, markkina-cap-indeksoinnin ja yksinkertaisen Bitcoin HODL: n avulla..

Viime viikko oli vähemmän tapahtumarikas kuin edelliset viikot, mutta tiedoista on vielä paljon opittavaa. Vaikka jotkut varat ovat laskussa, toiset ovat kasvaneet tasaisesti viime viikkoina. Tuntuu siltä, ​​että se on rakennettu alt-kaudelle, joten emme voi odottaa, mitä tapahtuu tällä tutkimuksella. Jatka tulosten lukemista!

Muistutus: Tämän tutkimuksen menetelmä kuvattiin ensin edellisessä artikkelissamme.

Seuraa tämän tutkimuksen etenemistä Shrimpyssä.

Viikon 30 tulokset

Tähänastinen tutkimus on ollut tasainen sekoitus järkytystä ja kunnioitusta. Viime viikko ei ollut poikkeus. Bitcoin pysähtyi, mutta pysyi silti yllä 19 000 dollaria. Viikon loppuun mennessä Bitcoin tyytyi menetykseen -1,82%.

Kuukausien jälkeen kysymyksen siitä, saavuttaako Bitcoin koskaan koneoppimisstrategian suorituskyvyn, voimme lopullisesti sanoa: Joo. Se ei kuitenkaan tarkoita, että suorituskyky olisi ollut kiinni pitkään. Kun vain kaksi viikkoa kiusattiin mahdollisuutta ohittaa muut strategiat, Bitcoin putosi rankingissa ja nousi jälleen huonoimmin toimivaksi salkuksi. Silti Bitcoin kykenee saavuttamaan ja jopa ylittämään tämän tutkimuksen muiden strategioiden suorituskyvyn. Mietimme edelleen, pystyykö se säilyttämään liikeradan ja jatkamaan tasaista kasvua.

# 1 Bitcoin

Bitcoin näki pieniä tappioita koko viime viikolla. Tasaiset tappiot koko viikon ajan johtivat -1,82% lopullinen hinnanlasku. Vaikka Bitcoin pysähtyi, se pysyi silti vakaana, kun taas joillakin muilla varoilla oli epävakautta. Bitcoinin jatkuva kasvu viime kuussa maalaa toiveikkaan tulevaisuuden Bitcoinille, joka rikkoo pian 20 000 dollaria.

Bitcoin on edelleen tämän tutkimuksen parhaiten suoriutuva salkku.

Lopullinen Bitcoin-salkun arvo: 2236,98 dollaria.

# 2 Top 10 -hakemisto

Bitcoinin vakaan arvon takia odotettiin, että markkinapainotettuun indeksiin perustuva salkku kokisi samanlaisen kehityksen viime viikon aikana, koska Bitcoin piti noin 77% salkun arvosta.

Kahdeksan kuukauden indeksitasapainon tasapainottamisen jälkeen on mielenkiintoista nähdä, kuinka suorituskyky on verrattuna salkkuun, joka koostuu vain Bitcoinista.

Lopullinen Top 10 -indeksisalkun arvo: 2 307,49 dollaria.

# 3 Kolikon Gecko

Coin Gecko -salkussa oli viikon tasaiset tappiot. Viimeisellä menetyksellä -6,10%, Coin Gecko tuli toiseksi huonommin menestyvä salkku, joka vain tuskin päihitti Bitcoinin.

CoinGecko on toiseksi heikoimmin menestyvä salkku 4 tutkitusta salkusta.

Coin Gecko -strategian suurimmat voittajat olivat:

  • Monero (XMR): +5,74% Viimeiset 7 päivää

Coin Gecko -strategian valitsemat suurimmat häviäjät tällä viikolla:

  • Tähti (XLM): -16,27% Viimeiset 7 päivää

  • EOS (EOS): -11,06% Viimeiset 7 päivää

  • Bitcoin Cash (BCH): -9,45% Viimeiset 7 päivää

  • Ketjulinkki (LINK): -8,46% Viimeiset 7 päivää

  • XRP (XRP): -8,16% Viimeiset 7 päivää

  • TRON (TRON): -7,61% Viimeiset 7 päivää

  • NEO (NEO): -5,50% Viimeiset 7 päivää

Coin Gecko on toiseksi heikoimmin menestynyt salkku tutkimuksen alusta lähtien. Viime viikolla omaisuusvalikoima oli huono. Tämä johtui joistakin suurikapasiteettisista varoista, joiden tuottotappiot olivat tasaiset viime viikolla.

Lopullisen kolikon Gecko-salkun arvo: 2243,99 dollaria.

# 4 Nomics ML

Nomics Machine Learning -strategia on säilyttänyt johtoasemansa, mutta oli toiseksi heikoimmin menestynyt portfolio tällä viikolla. Arvioidulla voitolla tälle viikolle 25,91%, viimeiset seitsemän päivää heikosti alittivat ennusteet a: lla -4,48% suorituskyvyn muutos. Tällä viikolla hintaennusteet eivät todellakaan vastanneet odotuksiamme.

Nomics ML -strategian suurimmat voittajat olivat:

  • NEM (XEM): +25,31% Viimeiset 7 päivää

  • Zilliqa (ZIL): +21,50% Viimeiset 7 päivää

Koneoppimisstrategian valitut suurimmat häviäjät tällä viikolla olivat:

  • Horizen (ZEN): -19,06% Viimeiset 7 päivää

  • Tila (SNT): -16,51% Viimeiset 7 päivää

  • Tähti (XLM): -16,27% Viimeiset 7 päivää

  • BitTorrent Token (BTT): -11,19% Viimeiset 7 päivää

  • Viiva (DASH): -8,93% Viimeiset 7 päivää

  • Reuna (XVG): -7,54% Viimeiset 7 päivää

Viikkojen vaihtelevan suorituskyvyn jälkeen on vaikea tietää, mitä odottaa Nomicsilta viikosta toiseen. Nomics pystyi tunnistamaan 2 omaisuutta, jotka toimivat poikkeuksellisen hyvin. Toivottavasti koneoppimisstrategia voi jatkaa suuntausta ja kääntää edellisen tappion.

Final Nomics ML -salkun arvo: 2473,81 dollaria.

Päätelmät

Nomics ML -strategia on säilyttänyt etumatkan muihin strategioihin verrattuna tämän tutkimuksen toisesta viikosta. Vaikka muut strategiat alkoivat kaventaa kuilua viime kuukausina, koneoppimisstrategian viimeaikainen kasvu viittaa siihen, että tämä saattaa kääntyä ympäri.

Emme voi odottaa nähdä, mitä seuraavat viikot tuovat.

Huomaa: Tässä tehdyt johtopäätökset perustuvat anekdotisiin todisteisiin. Ota ne suolan kanssa.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida kutakin strategiaa pitkällä aikavälillä. Emme voi vielä tehdä johtopäätöksiä näiden strategioiden pitkän aikavälin potentiaalista vain muutaman kuukauden kuluttua. Tämän seurauksena meidän pitäisi ottaa nämä tulokset suolan kanssa.

Merkittävät johtajat

Olemme innoissamme siitä, että Nomics ML -tapaustutkimus on innoittanut johtajien aallon, joka hyödyntää Nomics-tietoja uusien strategioiden toteuttamiseksi.

Tällä viikolla korostamme XTSLabsia, joka on siirtänyt samanlaisen version MLCaseStudy-portfoliosta Coinbase Prolle, Bittrexille ja Binance US: lle. Hän on kuitenkin lisännyt tasapainottamisen elementtejä yrittäen maksimoida Nomics-salkun strategian tulokset.

XTSLabs

XTSLabsilla on tällä hetkellä 4 erilaista johtajaprofiilia. Nämä johtajaprofiilit sisältävät:

  • XTSLabsCBP – Coinbase Prolla automatisoitu Nomics ML -portfolio.

  • XTSLabsBinUS – Nomics ML -portfolio automatisoidaan Binance USA: ssa.

  • XTSLabsBittrex – Nomics ML -portfolio automatisoidaan Bittrexillä.

  • XTSLabsBin – Binancella automatisoitu Nomics ML -salkku.

Toisin kuin MLCaseStudy-salkku, jota Shrimpy-tiimi hallinnoi, nämä salkut hyödyntävät 1 prosentin kynnyksen tasapainoa. Tämä antaa jokaiselle näistä salkkuista tasapainoa koko viikon ajan, kun markkinat muuttuvat epävakaiksi.

Salkun muutoksella -2,69% Bittrexillä viimeisen seitsemän päivän aikana XTSLabsBittrex on menestynyt paremmin 13% katkarapujen johtajien joukosta. Tämä ei ole vahvin viikko koneoppimisen hintaennusteille, mutta parantamisen varaa on varmasti vielä.

XTSLabs oli myös ystävällinen toimittamaan näiden salkkujen saldomuutokset ajan myötä. Alustamalla jokaisen salkun alkuperäisestä 1000 dollarin saldosta voimme nähdä, kuinka tämän koneoppimisstrategian suorittaminen muuttuu vaihdon perusteella.

Bittrex-salkku on ohittanut Coinbase Pron parhaiten suoriutuvana salkkuna 4 eri pörssin joukosta, joita XTSLabs tukee.

Seuraa XTSLabsCBP: tä Shrimpyssä.

Viikko 31 Strategian muutokset

Nyt kun olemme tarkastelleet viimeisen viikon tuloksia, on aika eritellä, miten muutamme kutakin näistä salkkuista ensi viikolle.

Nomics ML -strategia

Nomics ML -strategia hyödyntää Nomics ML -moottorin tuottamia 7 päivän hintaennusteita. Näitä hintaennusteita käytetään sitten määrittämään, mitkä varat tulisi sijoittaa salkkuumme tällä viikolla. Lisätietoja menetelmistä löytyy edellisestä artikkelistamme.

Salkun jakaminen

Seuraaville varoille kohdennettiin täsmälleen 10% salkun arvosta tämän tutkimuksen toisella viikolla.

1. Aallot (aallot)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +29,16%

2. NEM (XEM)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +28,48%

3. Terra (LUNA)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +26,83%

4. Zilliqa (ZIL)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +25,2%

5. Decred (DCR)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +19,23%

6. Band-protokolla (BAND)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +18,75%

7. Hedera Hashgraph (HBAR)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +16,88%

8. THORchain (RUNE)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +16,72%

9. VeChain (ammatillinen koulutus)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +16,54%

10. Kusama (KSM)

  • Ennustettu 7 päivän voitto: +13,58%

Muistutus: Tähän salkkuun sisällytämme vain Binancessa käytettävissä olevat varat.

Keskimääräinen suorituskykyennuste on 21,14% tämän portfolion seuraavan seitsemän päivän ajan.

Kolikon Gecko-pisteet strategia

Kolikon Gecko-pisteet -strategiassa käytetään suosittua tietosivustoa “CoinGecko” laskemaa “Gecko” -pisteet. Näitä omaisuuspisteitä käytetään määrittämään lupaavimmat pitkäaikaiset varat, jotka tulisi sisällyttää salkkuun. Lisätietoja menetelmistä löytyy edellisestä artikkelistamme.

Päivitys: Valitettavasti Coin Gecko on joskus viime viikkojen aikana päättänyt lopettaa “Gecko” -tulosten julkaisemisen. Emme ole varmoja, miksi näin on, mutta tämä pakottaa meidät käyttämään viimeistä Gecko-pistemäärää, jonka saimme heidän verkkosivuiltaan.

Salkun jakaminen

Seuraaville varoille kohdennettiin täsmälleen 10% salkun arvosta tämän tutkimuksen ensimmäisen viikon ajan.

1. Bitcoin (BTC) – Viimeiset saatavilla olevat pisteet: 82%

2. Ethereum (ETH) – Viimeisin käytettävissä oleva pisteet: 74%

3. EOS (EOS) – Viimeisin käytettävissä oleva pisteet: 68%

4. XRP (XRP) – Viimeiset saatavilla olevat pisteet: 67%

5. Stellar (XLM) – Viimeiset saatavilla olevat pisteet: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH) – Viimeiset saatavilla olevat pisteet: 65%

7. TRON (TRX) – Viimeiset saatavilla olevat pisteet: 64%

8. Ketjulinkki (LINK) – Viimeisin käytettävissä oleva pisteet: 64%

9. NEO (NEO) – Viimeisin käytettävissä oleva pisteet: 63%

10. Monero (XMR) – Viimeiset saatavilla olevat pisteet: 63%

Huomautus: Tästä lähtien tutkimuksen loppuun asti Coin Gecko -varallisuus pysyy samana. Kaikki varat säilyttävät 10%: n allokaation ja tasapainotuksen, jotta nykyiset allokaatiot voidaan kohdistaa kohdennuksiin.

Kolikkomarkkinaindeksistrategia

Coin Market Cap Index -strategiassa käytetään “CoinMarketCap”: n laskemia omaisuuserien markkina-arvoja sen määrittämiseksi, mitkä varat tulisi sisällyttää salkkuun. Lisätietoja menetelmistä löytyy edellisestä artikkelistamme.

Salkun jakaminen

Top 10 Index -portfoliostrategian kohdentaminen tapahtuu seuraavalla viikolla.

1. Bitcoin (BTC): 76,39%: n allokaatio

2. Ethereum (ETH): 14,43% allokaatio

3. XRP (XRP): 2,09% allokaatio

4. Litecoin (LTC): 1,18% allokaatio

5. Bitcoin Cash (BCH): 1,13% allokaatio

6. Ketjulinkki (LINK): 1,11% allokaatio

7. Cardano (ADA): 1,03% allokaatio

8. Polkadot (DOT): 0,95% allokaatio

9. Binanssiraha (BNB): 0,91% allokaatio

10. Tähti (XLM): 0,78% allokaatio

Huomaa: Indeksiin ei lisätty tai poisteta yhtään sisältöä tällä viikolla. Me vain mukautamme allokaatiot vastaamaan uusia prosenttiosuuksia ja suoritamme yhden tasapainotusoperaation.

Bitcoin Hold -strategia

Yksinkertaisin tutkittavista strategioista on yksinkertainen Bitcoin HODL. Bitcoin HODL -strategia antaa meille mahdollisuuden verrata näitä muita strategioita Bitcoinin hintakehitykseen. Lisätietoja menetelmistä löytyy edellisestä artikkelistamme.

Salkun jakaminen

100% Bitcoin

Huomaa: Bitcoin HODL -portfoliossa ei tapahdu muutoksia tai tasapainoa.

Seuraa yhdessä Shrimpyn kanssa

Jokainen voi seurata tätä tutkimusta seuraamalla salkun muutoksia ja suorituskykyä Shrimpy-sovelluksen sisällä. Olemme luoneet Binance-pörssiin johtajan nimeltä MLCaseStudy. Johtaja päivitetään viikoittain, jotta se sisältää viimeisimmät salkunjaot.

Seuraa MLCaseStudy-ohjelmaa Shrimpy-palvelussa.

Vastuuvapauslauseke

Sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi. Sinun ei tule tulkita mitään sellaista tietoa tai muuta materiaalia kuin laki-, vero-, sijoitus-, taloudellinen tai muu neuvonta. Mikään sivustollamme oleva sisältö ei ole Shrimpyn tai minkään kolmannen osapuolen palveluntarjoajan pyyntö, suositus, suositus tai tarjous ostaa tai myydä arvopapereita tai muita rahoitusvälineitä tällä tai muulla lainkäyttöalueella, jossa tällainen pyytäminen tai tarjoaminen olisi lainvastaista kyseisen lainkäyttöalueen arvopaperilakeja.

Kaikki tämän sivuston sisältö on luonteeltaan yleistä tietoa, eikä se koske minkään yksittäisen henkilön tai yrityksen olosuhteita. Mikään Sivustolla ei ole ammattimaista ja / tai taloudellista neuvontaa, eikä mikään Sivustolla oleva tieto ole kattava tai täydellinen lausunto keskustelluista asioista tai niihin liittyvästä laista. Vain sinä otat yksin vastuun arvioida minkä tahansa Sivuston tietojen tai muun Sisällön käyttöön liittyviä ansioita ja riskejä ennen tällaisiin tietoihin tai muuhun Sisältöön perustuvien päätösten tekemistä. Vastineeksi Sivuston käytöstä suostut olemaan pitämättä Shrimpyä, sen tytäryhtiöitä tai kolmansien osapuolten palveluntarjoajia vastuussa mahdollisista vahingonkorvausvaatimuksista, jotka johtuvat päätöksestäsi, joka perustuu Sivuston kautta sinulle tarjottuun tietoon tai muuhun sisältöön..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me