Reequilibri de la cartera de criptomonedes: anàlisi de Bittrex

>

El següent estudi avaluarà la diferència de rendiment entre el reequilibri en un interval periòdic i la retenció. En examinar diferents intervals, podem determinar quines freqüències de reequilibri han tingut el major rendiment en comparació amb la simple retenció. Aquest estudi es va crear utilitzant les restriccions següents.

Oficis & Dades

S’han recopilat dades de Bittrex a partir del 15 de març de 2017 i finalitzant el 20 d’octubre de 2018. Tots els punts de dades es van recopilar com a valors d’oferta i demana exactes per a cada recurs. Això proporciona els preus precisos que s’haurien utilitzat si realment s’executessin operacions en cada moment. A més, tots els comerços van incloure la comissió del 0,25%, que és estàndard per a Bittrex. Per tant, un comerç de LTC a XRP operaria primer de LTC a BTC (que incorreria en una comissió de negociació d’un 0,25%) i després de BTC a XRP (que incorreria en una altra comissió de negociació d’un 0,25%). El resultat és un model de tarifa el més precís possible.

Totes les nostres dades estan disponibles a través de l’API de dades històriques de Shrimpy.

Període de reequilibri

La variable principal d’aquest estudi és el període de reequilibri. Un període de reequilibri és el temps específic entre cada reequilibri. Per tant, un període d’1 dia donaria lloc a un reequilibri cada dia a la mateixa hora. En aquest estudi, els períodes de reequilibri que es provaran són 1 hora, 1 dia, 1 setmana i 1 mes. Obteniu més informació sobre el reequilibri de la criptomoneda.

Mida de la cartera

La mida de la cartera d’aquest estudi s’ha fixat en 10 actius per cartera. Obteniu més informació sobre com afecta el rendiment el nombre d’actius d’una cartera.

Selecció de recursos

La construcció de cada cartera es va fer a l’atzar. Tots els actius que estaven disponibles entre el 15 de març de 2017 i el 20 d’octubre de 2018 a Bittrex es van incloure durant el procés de selecció. Això suposa un total de 110 actius diferents. La llista d’actius que es van incloure en aquest estudi es pot trobar navegant a la pestanya de prova posterior de l’aplicació Shrimpy i seleccionant el mateix període de temps que l’esmentat anteriorment. Obteniu més informació sobre com crear una cartera forta.

Contrasenya

Un backtest és el procés d’utilitzar les dades comercials de l’intercanvi per simular el rendiment d’una estratègia durant un període de temps determinat. Sovint s’utilitza per comprovar la viabilitat d’una estratègia executant-la mitjançant grans conjunts de dades. En aquest estudi, hem utilitzat proves posteriors per comparar els resultats del reequilibri amb els de compra i retenció. El nombre de proves posteriors que vam realitzar per a cada parella de mida de cartera i període de reequilibri es va establir en 1.000. Llegiu més informació sobre proves posteriors o feu-ne les vostres.

Rendiment


El rendiment de cada prova de prova es va determinar prenent el valor de reequilibri final i comparant-lo amb el valor final de compra i retenció. Això es va fer mitjançant l’equació: (Rf – Hf) / Hf, on Rf és el valor de reequilibri final i Hf és el valor final de compra i retenció.

Reequilibris mensuals

L’eix x és l’augment del rendiment experimentat per a cada cartera a causa del reequilibri mensual. L’eix y és el nombre de carteres que cauen en cada dipòsit de rendiment. Això vol dir que si es va executar una prova de retrocés i el resultat va ser un augment del rendiment del 115% en comparació amb la compra i retenció, afegiríem un “1” al dipòsit del 100% al 125%.

Un reequilibri mensual és el període de reequilibri més llarg que s’examinarà en aquest estudi. El reequilibri mensual va donar lloc a un augment mitjà del rendiment de la cartera del 60% respecte a la compra i retenció. El 80,2% de totes les carteres que utilitzaven reequilibris mensuals van tenir un rendiment millor que el de compra i retenció.

Reequilibris setmanals

L’eix x és l’augment del rendiment experimentat per a cada cartera a causa del reequilibri mensual. L’eix y és el nombre de carteres que cauen en cada dipòsit de rendiment. Això vol dir que si es va executar una prova de retrocés i el resultat va ser un augment del rendiment del 115% en comparació amb la compra i retenció, afegiríem un “1” al dipòsit del 100% al 125%.

El reequilibri una vegada a la setmana va donar lloc a un augment mitjà del rendiment de la cartera del 95% respecte a la compra i retenció. El 87,3% de totes les carteres que utilitzaven reequilibris setmanals van tenir un rendiment millor que el de compra i retenció.

Reequilibris diaris

L’eix x és l’augment del rendiment experimentat per a cada cartera a causa del reequilibri mensual. L’eix y és el nombre de carteres que cauen en cada dipòsit de rendiment. Això vol dir que si es va executar una prova de retrocés i el resultat va ser un augment del rendiment del 115% en comparació amb la compra i retenció, afegiríem un “1” al dipòsit del 100% al 125%.

El reequilibri un cop al dia va donar lloc a un augment mitjà del rendiment de la cartera del 168% respecte a la compra i retenció. El 89,5% de totes les carteres que utilitzaven reequilibris diaris van tenir un millor rendiment que la compra i retenció.

Reequilibris horaris

L’eix x és l’augment del rendiment experimentat per a cada cartera a causa del reequilibri mensual. L’eix y és el nombre de carteres que cauen en cada dipòsit de rendiment. Això vol dir que si es va executar una prova de retrocés i el resultat va ser un augment del rendiment del 115% en comparació amb la compra i retenció, afegiríem un “1” al dipòsit del 100% al 125%.

El reequilibri una vegada cada hora va donar lloc a un augment mitjà del rendiment de la cartera del 94% respecte a la compra i retenció. El 83,0% de totes les carteres que utilitzaven reequilibris horaris van tenir un rendiment millor que el de compra i retenció.

Resultats combinats

L’eix x és l’augment del rendiment experimentat per a cada cartera a causa del reequilibri mensual. L’eix y és el nombre de carteres que cauen en cada dipòsit de rendiment. Això vol dir que si es va fer una prova de prova i el resultat va ser un augment del rendiment del 105% en comparació amb la compra i retenció, afegiríem un “1” al dipòsit del 100% al 125%.

El reequilibri en qualsevol període de temps va donar lloc a un augment mitjà del rendiment de la cartera del 100% respecte a la compra i retenció. El 85,0% de totes les carteres que es van reequilibrar van tenir un rendiment millor que el de compra i retenció.

Cada cel·la de la taula és el rendiment mitjà de la cartera de 1.000 carteres seleccionades aleatòriament durant el període de març de 2017 a octubre de 2018.

En comparar cadascun dels 4 períodes de reequilibri entre si, els reequilibris diaris han demostrat el rendiment més alt en el període de temps que s’ha tornat a provar.

Conclusions

Les proves posteriors de reequilibri il·lustren resultats emocionants pel que fa al rendiment de la cartera en comparació amb la compra i retenció. Sense implicació que requereix temps, configuració complexa o eines costoses, el reequilibri s’ha consolidat com una poderosa estratègia per als usuaris de criptomonedes. Simplement configurar una cartera i després oblidar-la amb una aplicació com Shrimpy hauria proporcionat un augment de rendiment mitjà del 100% en totes les freqüències de reequilibri.

A causa de la baixa resolució de freqüències de reequilibri, seria convenient en el futur realitzar una anàlisi detallada de tots els possibles períodes de reequilibri per trobar el període de reequilibri més òptim.

Lectura addicional

La guia definitiva per construir un fons d’índexs criptogràfics

Bots de negociació de criptomonedes: la guia completa

Scripts Python per a gràfics de preus de criptomonedes

Bittrex Review 2019: és el millor intercanvi criptogràfic?

Reequilibri amb Gamba

Shrimpy és una aplicació que automatitza l’estratègia de reequilibri. Les nostres eines dedicades per a l’assignació d’actius, el backtesting i la indexació del mercat són les més potents de la indústria. Tant si sou una institució com una persona física, les nostres solucions estan dissenyades per resoldre els problemes més urgents de la gestió de carteres a l’espai criptogràfic.

Inscriviu-vos avui fent clic aquí.

Si encara no esteu segur, proveu la demostració per veure tot el que us oferim!

Demostració de Gamba

No us oblideu de visitar el lloc web de Shrimpy, seguiu-nos Twitter i Facebook per obtenir actualitzacions i fer qualsevol pregunta a les nostres sorprenents i actives comunitats Telegrama & Discòrdia.

Deixeu un comentari per fer-nos saber les vostres experiències amb el reequilibri!

L’equip de Shrimpy

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me