Estudi de cas d’aprenentatge automàtic per a la gestió de carteres criptogràfiques: setmana 20

>

Durant els darrers 5 mesos, el nostre equip ha estat seguint el rendiment de 4 estratègies de cartera diferents. Aquests inclouen carteres seleccionades mitjançant l’aprenentatge automàtic de Nomics, CoinGecko, indexació de capitalització de mercat i un simple Bitcoin HODL.

La setmana passada es van veure més signes de problemes per a l’estratègia Nomics ML. Després de diverses setmanes pobres consecutives, els resultats comencen a augmentar les celles. Bitcoin continua lluitant en relació amb les altres estratègies de cartera que estem estudiant. Seguiu llegint durant la resta del debat!

Recordatori: la metodologia d’aquest estudi es va esbossar per primera vegada al nostre article anterior.

Seguiu els progressos d’aquest estudi sobre la gamba.

Resultats de la setmana 19

Fins ara l’estudi ha estat una barreja constant de xoc i temor. La setmana passada no va ser una excepció. Quan el mercat es va tornar baixista les darreres setmanes, vam veure com Bitcoin continuava sentint baixista. Tot i que les setmanes anteriors s’havien tornat relativament desafortunades per a l’estratègia d’aprenentatge automàtic, Nomics va continuar rebent alguns cops agressius aquesta setmana.

La pregunta continua sent: el rendiment de Bitcoin serà capaç de posar-se al dia amb l’estudi Nomics ML?

# 1 Bitcoin

Bitcoin va experimentar una petita caiguda del preu a principis de setmana. Tot i que el preu es va estabilitzar i va començar a pujar a finals de setmana, els resultats d’aquesta setmana només van ser moderats.

Bitcoin continua sent la cartera amb menys rendiment d’aquest estudi.

Valor final de la cartera de Bitcoin: 1.214,85 dòlars.

# 2 Índex dels 10 primers


A causa del moderat rendiment de Bitcoin, s’esperava que una cartera basada en un índex ponderat al mercat també experimentés un rendiment similar al llarg de la setmana passada, ja que Bitcoin va mantenir aproximadament 73% del valor de la cartera.

Després de cinc mesos de reequilibrar la cartera basada en índexs, és interessant veure com lentament supera a Bitcoin. Això podria suggerir que el reequilibri d’una cartera amb una gran assignació a Bitcoin segueix sent valuós.

Valor de la cartera de l’índex Top 10 final: 1.267,66 dòlars.

# 3 Moneda Gecko

La cartera de Coin Gecko va experimentar el segon pitjor rendiment d’aquesta setmana entre les 4 estratègies de cartera diferents que s’estan provant. Això es podria atribuir al rendiment extremadament pobre de Chainlink, TRON i Stellar.

Hi havia cap guanyador seleccionat per l’estratègia Coin Gecko.

Els majors perdedors seleccionats per l’estratègia Coin Gecko van ser:

  • Chainlink (LINK): -27,85% Els darrers 7 dies

  • TRON (TRX): -17,44% Els darrers 7 dies

  • Estel·lar (XLM): -12,19% Els darrers 7 dies

Coin Gecko continua sent la segona cartera amb millors resultats des del començament de l’estudi. Aquesta setmana passada es va veure una mala selecció d’actius. Això es podria atribuir a la majoria dels actius amb un rendiment baix durant la darrera setmana.

Valor de la cartera de Coin Gecko final: 1.387,34 dòlars.

# 4 Nomics ML

L’estratègia d’aprenentatge automàtic de Nomics ha mantingut el seu lideratge, tot i que aquesta setmana ha experimentat un descens significatiu en el rendiment. Amb un benefici previst de 23,098% durant els darrers 7 dies i un benefici real de -20,17%, podem dir que Nomics va ser un fracàs espectacular. Al llarg de la setmana passada, Nomics va tornar a ser la cartera amb el pitjor rendiment.

El màxim guanyador seleccionat per l’estratègia Nomics ML va ser:

  • Token Theta (THETA): +9,13% Els darrers 7 dies

Els majors perdedors seleccionats per l’estratègia Nomics ML van ser:

  • Aragó (ANT): -41,31% Els darrers 7 dies

  • Aave (PRESTAR): -32,80% Els darrers 7 dies

  • Ontologia (ONT): -25,73% Els darrers 7 dies

  • Ones (ONES): -24,32% Els darrers 7 dies

  • Moneda Binance (BNB): -23,87% Els darrers 7 dies

  • ICONA (ICX): -19,96% Els darrers 7 dies

  • PERDUT (PERDUT): -19,21% Els darrers 7 dies

  • NEO (NEO): -8,09% Els darrers 7 dies

  • Loopring (LRC): -6,08% Els darrers 7 dies

En general, aquesta setmana ha estat decebedora. Només 1 dels 10 actius seleccionats aquesta setmana va tenir un resultat positiu. Els 9 actius restants van baixar de valor en una quantitat dràstica. Aragó gairebé va perdre la meitat del seu valor la setmana passada, mentre que Aave va estar a punt de perdre un terç. L’únic actiu amb un resultat positiu va ser Theta Token amb un rendiment del + 9,13%.

Després d’unes setmanes de mal rendiment, Nomics ha estat lluitant per tornar als seus dies de glòria. Si això continua, Bitcoin i els altres actius tindran l’oportunitat de posar-se al dia amb l’estratègia Nomics ML.

Valor de la cartera de Nomics ML final: 1.944,92 dòlars.

Conclusions

L’estratègia Nomics ML ha mantingut un avantatge constant respecte a les altres estratègies des de la segona setmana d’aquest estudi. Tanmateix, una tendència que sembla emergir és que l’estratègia Nomics ML té un rendiment excepcionalment bo durant les curses de braus, però extremadament pobra durant els mercats baixistes..

Això podria atribuir-se potencialment als actius que tenen un recorregut més curt durant els mercats baixistes que quan tot el mercat puja. Per exemple, durant l’agost, vam veure diverses setmanes consecutives en què els mateixos actius tindrien un rendiment increïble. No obstant això, durant aquest breu mercat baixista, hi ha hagut menys actius que funcionen bé en setmanes consecutives.

Tot i que aquesta setmana es va produir un gran desavantatge en l’estratègia Nomics ML, no podem esperar a veure què aportaran les properes setmanes.

Nota: Les conclusions extretes aquí es basen en evidències anecdòtiques. Si us plau, agafeu-los amb un gra de sal.

L’objectiu d’aquest estudi és avaluar cadascuna d’aquestes estratègies a llarg termini. Encara no podem treure conclusions sobre el potencial a llarg termini d’aquestes estratègies al cap de pocs mesos. Com a resultat, hauríem d’aconseguir aquests resultats amb un gra de sal.

Líders notables

Estem encantats de veure que l’estudi de cas de Nomics ML ha inspirat una onada de líders que aprofiten les dades de Nomics per implementar noves estratègies.

Aquesta setmana destacarem XTSLabs, que ha portat una versió similar de la cartera MLCaseStudy a Coinbase Pro, Bittrex i Binance US. No obstant això, ha afegit elements de reequilibri en un intent de maximitzar els resultats de l’estratègia de la cartera Nomics.

XTSLabs

Actualment, XTSLabs executa 4 perfils de líder diferents. Aquests perfils de líder inclouen:

  • XTSLabsCBP – Una cartera de Nomics ML que s’està automatitzant a Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Una cartera de Nomics ML s’està automatitzant a Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Una cartera de Nomics ML que s’està automatitzant a Bittrex.

  • XTSLabsBin – Una cartera de Nomics ML que s’està automatitzant a Binance.

A diferència de la cartera MLCaseStudy que gestiona l’equip de Shrimpy, aquestes carteres aprofiten un reequilibri del llindar de l’1%. Això permet reequilibrar cadascuna d’aquestes carteres al llarg de la setmana a mesura que el mercat es torna volàtil.

Amb una disminució de la cartera de –16,26% a Coinbase Pro durant els darrers 7 dies, XTSLabsCBP només ha superat el 3% dels líders de Shrimpy. Això s’esperava en gran part a causa de les males seleccions de Nomics aquesta setmana, tal com vam veure en la discussió anterior.

XTSLabs també va tenir l’amabilitat de proporcionar els canvis de saldo d’aquestes carteres al llarg del temps. Començant amb un saldo inicial de 1.000 dòlars per a cada cartera, podem veure com canvia el rendiment d’executar aquesta estratègia d’aprenentatge automàtic en funció de l’intercanvi.

Fins avui, la cartera de Coinbase Pro ha tingut el millor dels quatre intercanvis diferents.

Seguiu XTSLabsCBP a Shrimpy.

Setmana 20 Canvis d’estratègia

Ara que hem cobert els resultats de la setmana passada, és hora de detallar com canviarem cadascuna d’aquestes carteres per a la setmana que ve.

Estratègia Nomics ML

L’Estratègia Nomics ML aprofita les prediccions de preus de 7 dies generades pel motor Nomics ML. Aquestes prediccions de preus s’utilitzen per determinar quins actius s’han de col·locar a la nostra cartera durant aquesta setmana. Podeu trobar informació addicional sobre la metodologia al nostre article anterior.

Assignacions de carteres

Els següents actius es van assignar exactament el 10% del valor de la cartera per a la segona setmana d’aquest estudi.

1. Fantom (FTM)

  • Benefici previst per a 7 dies: +31,6%

2. DigiByte (DGB)

  • Benefici previst per a 7 dies: +30,95%

3. Protocol oceànic (OCEAN)

  • Benefici previst per a 7 dies: +10,42%

4. Testimoni Theta (THETA)

  • Benefici previst per a 7 dies: +10,05%

5. Bitcoin (BTC)

  • Benefici previst per a 7 dies: +5,25%

6. VeChain (VET)

  • Benefici previst per a 7 dies: +3,86%

7. Dogecoin (DOGE)

  • Benefici previst per a 7 dies: +0,13%

Recordatori: només incloem els actius disponibles a Binance en aquesta cartera. Com que es preveu que només 7 actius tindran un rendiment superior al 0%, això significa que el 30% de la cartera serà USDT aquesta setmana.

L’estimació mitjana del rendiment és de 9.226% durant els propers 7 dies per a aquesta cartera.

Estratègia de puntuació de monedes Gecko

L’Estratègia de puntuació de monedes Gecko utilitza la puntuació “Gecko” que es calcula amb el popular lloc de dades “CoinGecko”. Aquestes puntuacions d’actius s’utilitzen per determinar els actius a llarg termini més prometedors que s’han d’incloure en una cartera. Podeu trobar informació addicional sobre la metodologia al nostre article anterior.

Actualització: malauradament, en algun moment de les últimes setmanes, Coin Gecko ha decidit deixar de publicar una puntuació “Gecko”. No estem segurs de per què és així, però això ens obligarà a utilitzar l’última puntuació “Gecko” que vam poder recollir del seu lloc web.

Assignacions de carteres

Els següents actius es van assignar exactament el 10% del valor de la cartera durant la primera setmana d’aquest estudi.

1. Bitcoin (BTC): última puntuació disponible: 82%

2. Ethereum (ETH): última puntuació disponible: 74%

3. EOS (EOS): última puntuació disponible: 68%

4. XRP (XRP): última puntuació disponible: 67%

5. Estel·lar (XLM): última puntuació disponible: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH): última puntuació disponible: 65%

7. TRON (TRX): última puntuació disponible: 64%

8. Chainlink (LINK): última puntuació disponible: 64%

9. NEO (NEO): última puntuació disponible: 63%

10. Monero (XMR): última puntuació disponible: 63%

Nota: D’aquí al final de l’estudi, els actius de Coin Gecko seguiran sent els mateixos. Tots els actius mantindran una assignació i un reequilibri del 10% per tornar a alinear les assignacions actuals amb les assignacions objectiu.

Estratègia de l’índex de capitalització de mercat de monedes

L’estratègia de l’índex de capitalització del mercat de monedes utilitza els límits del mercat d’actius que calcula “CoinMarketCap” per determinar quins actius s’han d’incloure a la cartera. Podeu trobar informació addicional sobre la metodologia al nostre article anterior.

Assignacions de carteres

Les assignacions per a l’estratègia de cartera de l’índex Top 10 seran les següents aquesta setmana.

1. Bitcoin (BTC): assignació del 73,36%

2. Ethereum (ETH): assignació del 14,62%

3. XRP (XRP): assignació del 3,68%

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,51% assignació

5. Polkadot (DOT): 1,35% assignació

6. Binance Coin (BNB): 1,32% assignació

7. Chainlink (LINK): 1,18% assignació

8. Litecoin (LTC): assignació de l’1,1%

9. Cardano (ADA): 0,97% Assignació

10. EOS (EOS): assignació del 0,91%

Nota: Tron ha estat eliminat de l’índex aquesta setmana i substituït per Cardano. Simplement ajustarem les assignacions perquè coincideixin amb els nous percentatges i executarem una única operació de reequilibri.

Estratègia Bitcoin Hold

La més senzilla de les estratègies que explorarem és un simple Bitcoin HODL. L’estratègia Bitcoin HODL ens permetrà comparar aquestes altres estratègies amb el rendiment dels preus de Bitcoin. Podeu trobar informació addicional sobre la metodologia al nostre article anterior.

Assignacions de carteres

100% Bitcoin

Nota: no hi haurà canvis ni reequilibris a la cartera Bitcoin HODL.

Seguiu juntament amb Shrimpy

Tothom pot seguir aquest estudi seguint els canvis i el rendiment de la cartera dins de l’aplicació Shrimpy. Hem creat un líder a l’intercanvi Binance anomenat MLCaseStudy. Aquest líder s’actualitzarà setmanalment per incloure les darreres assignacions de cartera.

Seguiu MLCaseStudy a Shrimpy.

Exempció de responsabilitat

El contingut només té finalitats informatives, no heu d’interpretar aquesta informació ni cap altre material com a consells legals, fiscals, d’inversió, financers o d’altres tipus. Res del contingut del nostre lloc constitueix una sol·licitud, recomanació, aval o oferta de Shrimpy o de qualsevol proveïdor de serveis externs per comprar o vendre cap títol o qualsevol altre instrument financer en aquesta o en qualsevol altra jurisdicció en la qual aquesta sol·licitud o oferta seria il·legal les lleis sobre valors d’aquesta jurisdicció.

Tot el contingut d’aquest lloc és informació de caràcter general i no tracta les circumstàncies d’una persona o entitat en particular. Res del lloc no constitueix assessorament professional i / o financer, ni cap informació del lloc constitueix una declaració completa o completa dels assumptes discutits o de la llei relacionada. Vostè sol assumeix l’única responsabilitat d’avaluar els mèrits i els riscos associats a l’ús de qualsevol informació o altre contingut del lloc abans de prendre decisions basades en aquesta informació o en un altre contingut. A canvi d’utilitzar el lloc, accepteu no responsabilitzar Shrimpy, els seus afiliats o qualsevol tercer proveïdor de serveis de qualsevol possible reclamació de danys i perjudicis derivada de qualsevol decisió que prengueu a partir d’informació o d’altres continguts posats a la vostra disposició a través del lloc..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me