Estudi de cas d’aprenentatge automàtic per a la gestió de carteres criptogràfiques: setmana 32

>

Anunci: Binance bloquejarà la resta de clients nord-americans que puguin accedir a la borsa Binance. Això significa que l’equip de Shrimpy haurà de migrar aquest estudi a un altre intercanvi en les properes setmanes. La transició no es produirà aquesta setmana, però estarem informats de tothom amb la informació més recent sobre la migració a mesura que en sabem més Farem tot el possible perquè la transició sigui el més fluida possible.

Durant els darrers vuit mesos, el nostre equip ha estat seguint el rendiment de 4 estratègies de cartera diferents. Aquests inclouen carteres seleccionades mitjançant Machine Learning, CoinGecko, indexació de capitalització de mercat i un simple Bitcoin HODL.

L’última setmana va ser menys intensa que les setmanes anteriors, però encara queda molt per aprendre de les dades. Tot i que alguns actius disminueixen, d’altres han anat augmentant constantment durant les últimes setmanes. Sembla una acumulació fins a la temporada alta, de manera que no podem esperar a veure què passa després. Continueu llegint els resultats!

Recordatori: la metodologia d’aquest estudi es va esbossar per primera vegada al nostre article anterior.

Seguiu els progressos d’aquest estudi sobre la gamba.

Resultats de la setmana 31

Fins ara l’estudi ha estat una barreja constant de xoc i temor. La setmana passada no va ser una excepció. Bitcoin es va estancar, però encara es va mantenir per sobre 19.000 dòlars. Al final de la setmana, Bitcoin es va conformar amb un petit guany de 0,74%.

Després de mesos preguntant-nos si Bitcoin arribarà al rendiment de l’estratègia d’aprenentatge automàtic, podem dir definitivament: . Tot i això, això no vol dir que el rendiment es mantingui durant molt de temps. Després de només dues setmanes de provar la possibilitat d’avançar altres estratègies fa poques setmanes, Bitcoin va passar de la classificació per tornar a convertir-se en la segona cartera amb el pitjor rendiment. Tot i això, Bitcoin és més que capaç d’atrapar i fins i tot superar el rendiment de qualsevol altra estratègia d’aquest estudi. Encara ens preguntem si podrà mantenir la seva trajectòria i continuar el creixement constant.

# 1 Bitcoin

Bitcoin va experimentar guanys menors al llarg de la setmana passada. Els petits moviments al llarg de la setmana van donar lloc a 0,74% augment final del preu. Tot i que Bitcoin es va estancar, encara es va mantenir estable mentre alguns altres actius experimentaven volatilitat. El creixement continuat de Bitcoin durant l’últim mes suposa un futur esperançador per a Bitcoin aviat trencant els 20.000 dòlars.

Bitcoin és ara la segona cartera amb un pitjor rendiment d’aquest estudi.

Valor final de la cartera de Bitcoin: 2.251,58 dòlars.


# 2 Índex dels 10 primers

A causa del valor estable de Bitcoin, s’esperava que una cartera basada en un índex ponderat al mercat també experimentés un rendiment similar al llarg de la setmana passada, ja que Bitcoin va mantenir aproximadament 77% del valor de la cartera.

Després de vuit mesos de reequilibrar la cartera basada en índexs, és interessant veure com s’ha comportat el rendiment en comparació amb una cartera formada només per Bitcoin. Tot i que el rendiment és comparable, hem vist que el rendiment de la cartera d’índexs supera constantment a Bitcoin.

Valor de la cartera de l’índex Top 10 final: 2.306,89 dòlars.

# 3 Moneda Gecko

La cartera de Coin Gecko va tenir una setmana de pèrdues menors. Amb una pèrdua final de -1,74%, Coin Gecko es va convertir en la cartera amb el pitjor rendiment, perdent contra Bitcoin.

CoinGecko és la cartera amb un rendiment inferior de les quatre carteres estudiades.

Els guanyadors més grans seleccionats per l’estratègia Coin Gecko van ser:

  • Monero (XMR): +11,14% Els darrers 7 dies

  • Estel·lar (XLM): +2,81% Els darrers 7 dies

Els majors perdedors seleccionats per Coin Gecko Strategy aquesta setmana:

  • XRP (XRP): -17,15% Els darrers 7 dies

  • TRON (TRX): -3,58% Els darrers 7 dies

  • EOS (EOS): -3,39% Els darrers 7 dies

Coin Gecko és la cartera amb menys rendiment des del començament de l’estudi. Aquesta setmana passada es va fer una selecció mediocre d’actius. Això es podria atribuir a alguns actius de grans capitalitzacions que gairebé no van canviar el rendiment durant la darrera setmana.

Valor de la cartera de Coin Gecko final: 2.204,87 dòlars.

# 4 Nomics ML

L’estratègia d’aprenentatge automàtic de Nomics ha mantingut el seu lideratge, però ha estat la segona cartera amb el pitjor rendiment d’aquesta setmana. Amb un benefici previst per a aquesta setmana de 21,14%, els darrers 7 dies van tenir un rendiment insuficient de les projeccions amb -5,65% canvi de rendiment. Aquesta setmana, les prediccions de preus definitivament no van estar a l’alçada de les nostres expectatives.

Els guanyadors més grans seleccionats per l’estratègia Nomics ML van ser:

  • NEM (XEM): +4,73% Els darrers 7 dies

  • Decredit (DCR): +2,31% Els darrers 7 dies

Els majors perdedors seleccionats per l’estratègia d’aprenentatge automàtic aquesta setmana han estat:

  • Hedera Hashgraph (HBAR): -11,00% Els darrers 7 dies

  • VeChain (VET): -9,78% Els darrers 7 dies

  • Protocol de banda (BAND): -7,84% Els darrers 7 dies

  • Terra (LUNA): -6,16% Els darrers 7 dies

  • Zilliqa (ZIL): -5,15% Els darrers 7 dies

  • Kusama (KSM): -5,02% Els darrers 7 dies

  • Ones (ONES): -3,89% Els darrers 7 dies

Després de setmanes de rendiment volàtil, és difícil saber què esperar de Nomics setmana a setmana. Nomics va ser capaç d’identificar 2 actius que van tenir un rendiment positiu. Amb sort, l’estratègia d’aprenentatge automàtic pot continuar la tendència i capgirar la ratxa de pèrdues anterior.

Valor de la cartera de Nomics ML final: 2.331,42 dòlars.

Conclusions

L’estratègia Nomics ML ha mantingut un avantatge respecte a les altres estratègies des de la segona setmana d’aquest estudi. Tot i que altres estratègies van començar a reduir la bretxa durant els darrers mesos, el recent creixement de la Machine Learning Strategy suggereix que això podria estar canviant.

No podem esperar a veure què aportaran les properes setmanes.

Nota: Les conclusions extretes aquí es basen en evidències anecdòtiques. Si us plau, agafeu-los amb un gra de sal.

L’objectiu d’aquest estudi és avaluar cadascuna d’aquestes estratègies a llarg termini. Encara no podem treure conclusions sobre el potencial a llarg termini d’aquestes estratègies al cap de pocs mesos. Com a resultat, hauríem d’aconseguir aquests resultats amb un gra de sal.

Líders notables

Estem encantats de veure que l’estudi de cas de Nomics ML ha inspirat una onada de líders que aprofiten les dades de Nomics per implementar noves estratègies.

Aquesta setmana destacarem XTSLabs, que ha portat una versió similar de la cartera MLCaseStudy a Coinbase Pro, Bittrex i Binance US. No obstant això, ha afegit elements de reequilibri en un intent de maximitzar els resultats de l’estratègia de la cartera Nomics.

XTSLabs

Actualment, XTSLabs executa 3 perfils de líder diferents. Aquests perfils de líder inclouen:

  • XTSLabsCBP – Una cartera de Nomics ML que s’està automatitzant a Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Una cartera de Nomics ML s’està automatitzant a Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Una cartera de Nomics ML que s’està automatitzant a Bittrex.

A diferència de la cartera MLCaseStudy que gestiona l’equip de Shrimpy, aquestes carteres aprofiten un reequilibri del llindar de l’1%. Això permet reequilibrar cadascuna d’aquestes carteres al llarg de la setmana a mesura que el mercat es torna volàtil.

Amb un canvi de cartera de -3,87% a Bittrex durant els darrers 7 dies, XTSLabsBittrex ha tingut un rendiment superior 9% de líders de Shrimpy. Aquesta no és la setmana més forta per a les prediccions de preus d’aprenentatge automàtic, però sens dubte encara hi ha marge per millorar.

XTSLabs també va tenir l’amabilitat de proporcionar els canvis de saldo d’aquestes carteres al llarg del temps. Començant amb un saldo inicial de 1.000 dòlars per a cada cartera, podem veure com canvia el rendiment d’executar aquesta estratègia d’aprenentatge automàtic en funció de l’intercanvi.

La cartera de Bittrex ha superat Coinbase Pro com la cartera amb el millor rendiment dels 3 borses diferents que admeten XTSLabs.

Seguiu XTSLabsCBP a Shrimpy.

Canvis d’estratègia de la setmana 32

Ara que hem cobert els resultats de la setmana passada, és hora de detallar com canviarem cadascuna d’aquestes carteres per a la setmana que ve.

Estratègia Nomics ML

L’Estratègia Nomics ML aprofita les prediccions de preus de 7 dies generades pel motor Nomics ML. Aquestes prediccions de preus s’utilitzen per determinar quins actius s’han de col·locar a la nostra cartera durant aquesta setmana. Podeu trobar informació addicional sobre la metodologia al nostre article anterior.

Assignacions de carteres

Els següents actius es van assignar exactament el 10% del valor de la cartera per a la segona setmana d’aquest estudi.

1. Blockstack (STX)

  • Benefici previst per a 7 dies: +22,14%

2. Kusama (KSM)

  • Benefici previst per a 7 dies: +11,61%

3. Decentraland (MANA)

  • Benefici previst per a 7 dies: +10,55%

4. Cardano (ADA)

  • Benefici previst per a 7 dies: +8,47%

5. THORchain (RUNE)

  • Benefici previst per a 7 dies: +7,49%

6. Loopring (LRC)

  • Benefici previst per a 7 dies: +7,45%

7. NEM (XEM)

  • Benefici previst per a 7 dies: +6,98%

8. Chainlink (LINK)

  • Benefici previst per a 7 dies: +6,37%

9. Moneda Binance (BNB)

  • Benefici previst per a 7 dies: +4,19%

10. Bancor (BNT)

  • Benefici previst per a 7 dies: +3,82%

Recordatori: només incloem els actius disponibles a Binance en aquesta cartera.

L’estimació mitjana del rendiment és de 8,9% durant els propers 7 dies per a aquesta cartera.

Estratègia de puntuació de monedes Gecko

L’Estratègia de puntuació de monedes Gecko utilitza la puntuació “Gecko” que es calcula amb el popular lloc de dades “CoinGecko”. Aquestes puntuacions d’actius s’utilitzen per determinar els actius a llarg termini més prometedors que s’han d’incloure en una cartera. Podeu trobar informació addicional sobre la metodologia al nostre article anterior.

Actualització: malauradament, en algun moment de les últimes setmanes, Coin Gecko ha decidit deixar de publicar una puntuació “Gecko”. No estem segurs de per què és així, però això ens obligarà a utilitzar l’última puntuació “Gecko” que vam poder recollir del seu lloc web.

Assignacions de carteres

Els següents actius es van assignar exactament el 10% del valor de la cartera durant la primera setmana d’aquest estudi.

1. Bitcoin (BTC): última puntuació disponible: 82%

2. Ethereum (ETH): última puntuació disponible: 74%

3. EOS (EOS): última puntuació disponible: 68%

4. XRP (XRP): última puntuació disponible: 67%

5. Estel·lar (XLM): última puntuació disponible: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH): última puntuació disponible: 65%

7. TRON (TRX): última puntuació disponible: 64%

8. Chainlink (LINK): última puntuació disponible: 64%

9. NEO (NEO): última puntuació disponible: 63%

10. Monero (XMR): última puntuació disponible: 63%

Nota: D’aquí al final de l’estudi, els actius de Coin Gecko seguiran sent els mateixos. Tots els actius mantindran una assignació i un reequilibri del 10% per tornar a alinear les assignacions actuals amb les assignacions objectiu.

Estratègia de l’índex de capitalització de mercat de monedes

L’estratègia de l’índex de capitalització del mercat de monedes utilitza els límits del mercat d’actius que calcula “CoinMarketCap” per determinar quins actius s’han d’incloure a la cartera. Podeu trobar informació addicional sobre la metodologia al nostre article anterior.

Assignacions de carteres

Les assignacions per a l’estratègia de cartera de l’índex Top 10 seran les següents aquesta setmana.

1. Bitcoin (BTC): 76,56% d’assignació

2. Ethereum (ETH): assignació del 14,3%

3. XRP (XRP): assignació del 2,09%

4. Litecoin (LTC): 1,16% assignació

5. Bitcoin Cash (BCH): assignació de l’1,1%

6. Chainlink (LINK): assignació del 1,08%

7. Cardano (ADA): assignació del 1,04%

8. Polkadot (DOT): assignació del 0,93%

9. Binance Coin (BNB): 0,93% d’assignació

10. Estel·lar (XLM): 0,81% Assignació

Nota: aquesta setmana no s’ha afegit ni s’ha eliminat cap element de l’índex. Simplement ajustarem les assignacions perquè coincideixin amb els nous percentatges i executarem una única operació de reequilibri.

Estratègia Bitcoin Hold

La més senzilla de les estratègies que explorarem és un simple Bitcoin HODL. L’estratègia Bitcoin HODL ens permetrà comparar aquestes altres estratègies amb el rendiment dels preus de Bitcoin. Podeu trobar informació addicional sobre la metodologia al nostre article anterior.

Assignacions de carteres

100% Bitcoin

Nota: no hi haurà canvis ni reequilibris a la cartera Bitcoin HODL.

Seguiu juntament amb Shrimpy

Tothom pot seguir aquest estudi seguint els canvis i el rendiment de la cartera dins de l’aplicació Shrimpy. Hem creat un líder a l’intercanvi Binance anomenat MLCaseStudy. Aquest líder s’actualitzarà setmanalment per incloure les darreres assignacions de cartera.

Seguiu MLCaseStudy a Shrimpy.

Exempció de responsabilitat

El contingut només té finalitats informatives, no heu d’interpretar aquesta informació ni cap altre material com a consells legals, fiscals, d’inversió, financers o d’altres tipus. Res del contingut del nostre lloc constitueix una sol·licitud, recomanació, aval o oferta de Shrimpy o de qualsevol proveïdor de serveis externs per comprar o vendre cap títol o qualsevol altre instrument financer en aquesta o en qualsevol altra jurisdicció en la qual aquesta sol·licitud o oferta seria il·legal les lleis sobre valors d’aquesta jurisdicció.

Tot el contingut d’aquest lloc és informació de caràcter general i no tracta les circumstàncies d’una persona o entitat en particular. Res del lloc no constitueix assessorament professional i / o financer, ni cap informació del lloc constitueix una declaració completa o completa dels assumptes discutits o de la llei relacionada. Vostè sol assumeix l’única responsabilitat d’avaluar els mèrits i els riscos associats a l’ús de qualsevol informació o altre contingut del lloc abans de prendre decisions basades en aquesta informació o en un altre contingut. A canvi d’utilitzar el lloc, accepteu no responsabilitzar Shrimpy, els seus afiliats o qualsevol tercer proveïdor de serveis de qualsevol possible reclamació de danys i perjudicis derivada de qualsevol decisió que prengueu a partir d’informació o d’altres continguts posats a la vostra disposició a través del lloc..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me