Estudi de cas d’aprenentatge automàtic per a la gestió de carteres de criptografia: setmana 26

>

Durant els darrers 6 mesos, el nostre equip ha estat seguint el rendiment de 4 estratègies de cartera diferents. Aquests inclouen carteres seleccionades mitjançant l’aprenentatge automàtic de Nomics, CoinGecko, indexació de capitalització de mercat i un simple Bitcoin HODL.

La setmana passada es van veure més signes de problemes per a l’estratègia Nomics ML. Després de diverses setmanes pobres consecutives, els resultats comencen a augmentar les celles. Bitcoin va pujar lentament al llarg de la setmana passada, aconseguint valor dels altcoins i fent que molts actius tinguessin un mal rendiment en comparació amb Bitcoin. Seguiu llegint durant la resta del debat!

Recordatori: la metodologia d’aquest estudi es va esbossar per primera vegada al nostre article anterior.

Seguiu els progressos d’aquest estudi sobre la gamba.

Resultats de la setmana 25

Fins ara l’estudi ha estat una barreja constant de xoc i temor. La setmana passada no va ser una excepció. Bitcoin va experimentar grans oscil·lacions de preus al llarg de la setmana, que van acabar la setmana amb un guany de rendiment raonable del 3,59%. Tot i que Bitcoin va tenir un rendiment relativament bo, altres estratègies com CoinGecko i l’estratègia Nomics ML no van ser tan bones.

La pregunta continua sent: el rendiment de Bitcoin serà capaç de posar-se al dia amb l’estudi Nomics ML?

# 1 Bitcoin

Bitcoin va experimentar guanys raonables al llarg de la setmana. Els grans canvis de preus a principis de setmana es van estabilitzar i van tancar la setmana amb un augment raonable del preu del 3,59%. Tot i que la segona meitat de la setmana va veure menys volatilitat per a Bitcoin, va permetre que el mercat s’estabilitzés i esperem que proporcionés suport addicional per al creixement continu la setmana vinent. El creixement continuat de Bitcoin durant les dues darreres setmanes suposa un futur esperançador per a Bitcoin que assoleixi màxims històrics en els propers mesos.

Bitcoin ja no és la cartera amb el pitjor rendiment d’aquest estudi.

Valor final de la cartera de Bitcoin: 1.578,27 dòlars.

# 2 Índex dels 10 primers

A causa del rendiment constant de Bitcoin, s’esperava que una cartera basada en un índex ponderat al mercat també experimentés un rendiment similar al llarg de la setmana passada, ja que Bitcoin va mantenir aproximadament 73% del valor de la cartera.

Després de 6 mesos de reequilibrar la cartera basada en índexs, és interessant veure com lentament supera a Bitcoin. Això podria suggerir que el reequilibri d’una cartera amb una gran assignació a Bitcoin segueix sent valuós.

Valor de la cartera de l’índex Top 10 final: 1.587,82 dòlars.

# 3 Moneda Gecko

La cartera de Coin Gecko va experimentar un rendiment baix aquesta setmana, tot i que Bitcoin va tenir un rendiment raonablement bo. Aquesta va acabar sent la segona cartera amb el pitjor rendiment de les quatre carteres avaluades.

CoinGecko és ara la cartera amb el pitjor rendiment de les quatre carteres estudiades.

Els guanyadors més grans seleccionats per l’estratègia Coin Gecko van ser:

  • Bitcoin (BTC): +3,02% Els darrers 7 dies

  • Bitcoin embolicat (WBTC): +2,93% Els darrers 7 dies

Els majors perdedors seleccionats per l’estratègia Coin Gecko aquesta setmana van ser:

  • Monero (XMR): -12,26% Els darrers 7 dies

  • NEO (NEO): -12,21% Els darrers 7 dies

  • Chainlink (LINK): -11,39% Els darrers 7 dies

  • TRON (TRX): -10,52% Els darrers 7 dies

  • EOS (EOS): -8,26% Els darrers 7 dies

  • Estel·lar (XLM): -7,74% Els darrers 7 dies

  • XRP (XRP): -6,12% Els darrers 7 dies

Coin Gecko és ara la cartera amb menys rendiment des del començament de l’estudi. La setmana passada es va produir una mala selecció d’actius. Això es podria atribuir a la majoria d’actius de gran capitalització, a més de Bitcoin, amb només canvis de rendiment petits durant la setmana passada.

Valor de la cartera de Coin Gecko final: 1.516,13 dòlars.

# 4 Nomics ML

L’estratègia d’aprenentatge automàtic Nomics ha mantingut el seu lideratge, però ha estat la cartera amb el pitjor rendiment d’aquesta setmana. Amb un benefici previst per a aquesta setmana de 9,86%, els darrers 7 dies es va veure un pobre -8,98% canvi de rendiment. Aquesta setmana, les prediccions de preus no han complert les nostres expectatives una vegada més.

Els guanyadors més grans seleccionats per l’estratègia Nomics ML van ser:

  • Bitcoin (BTC): +3,02% Els darrers 7 dies

  • Bitcoin embolicat (WBTC): +2,93% Els darrers 7 dies

Els majors perdedors seleccionats per l’estratègia Nomics ML aquesta setmana han estat:

  • Drets de reserva (RSR): -32,03% Els darrers 7 dies

  • Kusama (KSM): -15,80% Els darrers 7 dies

  • Polkadot (DOT): -15,35% Els darrers 7 dies

  • Token FTX (FTX): -11,60% Els darrers 7 dies

  • Chainlink (LINK): -11,39% Els darrers 7 dies

Després de nombroses setmanes de baix rendiment, és lamentable veure que Nomics continua la tendència. Tot i que Nomics va ser capaç d’identificar Bitcoin i Wrapped Bitcoin com a opcions sòlides, el rendiment general de la cartera va ser pobre en comparació amb les expectatives i Bitcoin. Amb sort, Nomics podrà sortir d’aquesta ratxa de derrotes i, una vegada més, començarà a pujar de forma més agressiva.

Valor de la cartera de Nomics ML final: 1.761,30 dòlars.

Conclusions

L’estratègia Nomics ML ha mantingut un avantatge constant respecte a les altres estratègies des de la segona setmana d’aquest estudi. No obstant això, una de les tendències que sembla emergir és que l’estratègia Nomics ML té un rendiment excepcionalment bo durant les curses de toros, però extremadament deficient durant els mercats baixistes..

Això podria atribuir-se potencialment als actius que tenen un recorregut més curt durant els mercats baixistes que quan tot el mercat puja. Per exemple, durant l’agost, vam veure diverses setmanes consecutives en què els mateixos actius tindrien un rendiment increïble. No obstant això, durant aquest breu mercat baixista, hi ha hagut menys actius que funcionen bé en setmanes consecutives.

Tot i que aquesta setmana no es van produir moviments importants dels actius amb majúscules, encara vam aconseguir que els Nomics tinguessin un rendiment baix. No podem esperar a veure què aportaran les properes setmanes.

Nota: Les conclusions extretes aquí es basen en evidències anecdòtiques. Si us plau, agafeu-los amb un gra de sal.

L’objectiu d’aquest estudi és avaluar cadascuna d’aquestes estratègies a llarg termini. Encara no podem treure conclusions sobre el potencial a llarg termini d’aquestes estratègies al cap de pocs mesos. Com a resultat, hauríem d’aconseguir aquests resultats amb un gra de sal.

Líders notables

Estem encantats de veure que l’estudi de cas de Nomics ML ha inspirat una onada de líders que aprofiten les dades de Nomics per implementar noves estratègies.

Aquesta setmana destacarem XTSLabs, que ha portat una versió similar de la cartera MLCaseStudy a Coinbase Pro, Bittrex i Binance US. No obstant això, ha afegit elements de reequilibri en un intent de maximitzar els resultats de l’estratègia de la cartera Nomics.

XTSLabs

Actualment, XTSLabs executa 4 perfils de líder diferents. Aquests perfils de líder inclouen:

  • XTSLabsCBP – Una cartera de Nomics ML que s’està automatitzant a Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Una cartera de Nomics ML s’està automatitzant a Binance US.

  • XTSLabsBittrex – Una cartera de Nomics ML que s’està automatitzant a Bittrex.

  • XTSLabsBin – Una cartera de Nomics ML que s’està automatitzant a Binance.

A diferència de la cartera MLCaseStudy que gestiona l’equip de Shrimpy, aquestes carteres aprofiten un reequilibri del llindar de l’1%. Això permet reequilibrar cadascuna d’aquestes carteres al llarg de la setmana a mesura que el mercat es torna volàtil.

Amb un increment de cartera de -5,63% a Coinbase Pro durant els darrers 7 dies, XTSLabsCBP ha superat el 8% dels líders de Shrimpy.

XTSLabs també va tenir l’amabilitat de proporcionar els canvis de saldo d’aquestes carteres al llarg del temps. Començant amb un saldo inicial de 1.000 dòlars per a cada cartera, podem veure com canvia el rendiment d’executar aquesta estratègia d’aprenentatge automàtic en funció de l’intercanvi.

Fins avui, la cartera de Coinbase Pro ha tingut el millor dels quatre intercanvis diferents.

Seguiu XTSLabsCBP a Shrimpy.

Canvis d’estratègia de la setmana 26

Ara que hem cobert els resultats de la setmana passada, és hora de detallar com canviarem cadascuna d’aquestes carteres per a la setmana que ve.

Estratègia Nomics ML

L’Estratègia Nomics ML aprofita les prediccions de preus de 7 dies generades pel motor Nomics ML. Aquestes prediccions de preus s’utilitzen per determinar quins actius s’han de col·locar a la nostra cartera durant aquesta setmana. Podeu trobar informació addicional sobre la metodologia al nostre article anterior.

Assignacions de carteres

Els següents actius es van assignar exactament el 10% del valor de la cartera per a la segona setmana d’aquest estudi.

1. NEM (XEM)

  • Benefici previst per a 7 dies: +8,39%

2. Bitcoin (BTC)

  • Benefici previst per a 7 dies: +5,1%

3. Bitcoin embolicat (WBTC)

  • Benefici previst per a 7 dies: +3,46%

4. Protocol oceànic (OCEAN)

  • Benefici previst per a 7 dies: +3,24%

5. DigiByte (DGB)

  • Benefici previst per a 7 dies: +0,23%

6. USDT

  • Benefici previst per a 7 dies: 0,00%

Recordatori: només incloem els actius disponibles a Binance en aquesta cartera. Tingueu en compte també que només es preveu que 5 actius tinguin un rendiment positiu aquest mes, de manera que el 50% restant s’assigna a USDT.

L’estimació mitjana del rendiment és de 2,04% durant els propers 7 dies per a aquesta cartera.

Estratègia de puntuació de monedes Gecko

L’Estratègia de puntuació de monedes Gecko utilitza la puntuació “Gecko” que es calcula amb el popular lloc de dades “CoinGecko”. Aquestes puntuacions d’actius s’utilitzen per determinar els actius a llarg termini més prometedors que s’han d’incloure en una cartera. Podeu trobar informació addicional sobre la metodologia al nostre article anterior.

Actualització: malauradament, en algun moment de les últimes setmanes, Coin Gecko ha decidit deixar de publicar una puntuació “Gecko”. No estem segurs de per què és així, però això ens obligarà a utilitzar l’última puntuació “Gecko” que vam poder recollir del seu lloc web.

Assignacions de carteres

Els següents actius es van assignar exactament el 10% del valor de la cartera durant la primera setmana d’aquest estudi.

1. Bitcoin (BTC): última puntuació disponible: 82%

2. Ethereum (ETH): última puntuació disponible: 74%

3. EOS (EOS): última puntuació disponible: 68%

4. XRP (XRP): última puntuació disponible: 67%

5. Estel·lar (XLM): última puntuació disponible: 65%

6. Bitcoin Cash (BCH): última puntuació disponible: 65%

7. TRON (TRX): última puntuació disponible: 64%

8. Chainlink (LINK): última puntuació disponible: 64%

9. NEO (NEO): última puntuació disponible: 63%

10. Monero (XMR): última puntuació disponible: 63%

Nota: D’aquí al final de l’estudi, els actius de Coin Gecko seguiran sent els mateixos. Tots els actius mantindran una assignació i un reequilibri del 10% per tornar a alinear les assignacions actuals amb les assignacions objectiu.

Estratègia de l’índex de capitalització de mercat de monedes

L’estratègia de l’índex de capitalització del mercat de monedes utilitza els límits del mercat d’actius que calcula “CoinMarketCap” per determinar quins actius s’han d’incloure a la cartera. Podeu trobar informació addicional sobre la metodologia al nostre article anterior.

Assignacions de carteres

Les assignacions per a l’estratègia de cartera de l’índex Top 10 seran les següents aquesta setmana.

1. Bitcoin (BTC): assignació del 76,54%

2. Ethereum (ETH): assignació del 13,05%

3. XRP (XRP): assignació del 2,99%

4. Bitcoin Cash (BCH): 1,37% assignació

5. Chainlink (LINK): 1,24% assignació

6. Binance Coin (BNB): 1,18% assignació

7. Litecoin (LTC): assignació del 1,06%

8. Polkadot (DOT): assignació del 1,04%

9. Cardano (ADA): 0,86% Assignació

10. EOS (EOS): assignació del 0,67%

Nota: aquesta setmana no s’ha afegit ni s’ha eliminat cap element de l’índex. Simplement ajustarem les assignacions perquè coincideixin amb els nous percentatges i executarem una única operació de reequilibri.

Estratègia Bitcoin Hold

La més senzilla de les estratègies que explorarem és un simple Bitcoin HODL. L’estratègia Bitcoin HODL ens permetrà comparar aquestes altres estratègies amb el rendiment dels preus de Bitcoin. Podeu trobar informació addicional sobre la metodologia al nostre article anterior.

Assignacions de carteres

100% Bitcoin

Nota: no hi haurà canvis ni reequilibris a la cartera Bitcoin HODL.

Seguiu juntament amb Shrimpy

Tothom pot seguir aquest estudi seguint els canvis i el rendiment de la cartera dins de l’aplicació Shrimpy. Hem creat un líder a l’intercanvi Binance anomenat MLCaseStudy. Aquest líder s’actualitzarà setmanalment per incloure les darreres assignacions de cartera.

Seguiu MLCaseStudy a Shrimpy.

Exempció de responsabilitat

El contingut només té finalitats informatives, no heu d’interpretar aquesta informació ni cap altre material com a consells legals, fiscals, d’inversió, financers o d’altres tipus. Res del contingut del nostre lloc constitueix una sol·licitud, recomanació, aval o oferta de Shrimpy o de qualsevol tercer proveïdor de serveis per comprar o vendre cap títol o qualsevol altre instrument financer en aquesta o en qualsevol altra jurisdicció en què aquesta sol·licitud o oferta seria il·legal les lleis sobre valors d’aquesta jurisdicció.

Tot el contingut d’aquest lloc és informació de caràcter general i no tracta les circumstàncies d’una persona o entitat en particular. Res del lloc no constitueix assessorament professional i / o financer, ni cap informació del lloc constitueix una declaració completa o completa dels assumptes discutits o de la llei relacionada amb aquests. Vostè sol assumeix l’única responsabilitat d’avaluar els mèrits i els riscos associats a l’ús de qualsevol informació o altre contingut del lloc abans de prendre decisions basades en aquesta informació o en un altre contingut. A canvi d’utilitzar el lloc, accepteu no responsabilitzar Shrimpy, els seus afiliats o qualsevol tercer proveïdor de serveis de qualsevol possible reclamació de danys i perjudicis derivada de qualsevol decisió que prengueu a partir d’informació o un altre contingut posat a la vostra disposició a través del lloc..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me