Případová studie strojového učení pro správu kryptoportfolia: 6. týden

>

Během minulého měsíce náš tým sledoval výkon 4 různých portfoliových strategií. Patří sem portfolia vybraná pomocí Nomics Machine Learning, CoinGecko, indexování tržní kapitalizace a jednoduchý bitcoinový HODL.

Až do tohoto okamžiku na nás výsledky strategie Nomics Machine Learning velmi zapůsobily. Za posledních 5 týdnů se oddělil od smečky se stabilními výsledky výkonu.

To je zatím o Nomics dost, pojďme se začít zabývat výsledky z minulého týdne a podívejme se, co jsme seřadili pro náš 6. týden studie!

Připomenutí: Metodika této studie byla poprvé popsána v našem předchozím článku.

Sledujte postup této studie na Shrimpy.

Výsledky 5. týdne

Studie zatím trvala jen čtyři týdny, ale každý týden byla dosud šokující! Zatímco první týden ukázal silnou preferenci bitcoinu, strategie Nomics ML převzala vládu a korunovala se králem. Otázkou zůstává: vydrží to?

Bitcoiny č. 1

Během posledního týdne se bitcoiny obtížně prosazovaly. Díky několika malým propadům během týdne se bitcoiny nedokázaly zotavit.

Po pátém týdnu naší studie má bitcoin druhý nejnižší výkon ze všech strategií, které testujeme.

Konečná hodnota portfolia bitcoinů: 1 098,72 $.

# 2 Top 10 Index


Vzhledem k mírným ztrátám bitcoinů se očekávalo, že portfolio založené na tržně váženém indexu také zažije podobné ztráty v průběhu minulého týdne, protože bitcoin držel přibližně 77% hodnoty v portfoliu.

Vzhledem k tomu, že se portfolio nadále znovu vyvažuje, budeme schopni lépe pochopit, jak se bude portfolio odchýlit od jednoduchého bitcoinového HODL portfolia.

Konečná hodnota top 10 indexového portfolia: 1 105,53 $.

Gecko s mincí č. 3

Portfolio Coin Gecko zažilo během týdne několik malých pádů, které silně poškodily výkonnost portfolia.

Byly žádní významní vítězové v portfoliu Coin Gecko tento týden. Každé aktivum v tomto portfoliu mělo za posledních 7 dní negativní výkon. Tento týden přinesl Coin Gecko do spodní části batohu. Ze 4 portfolií, která studujeme, si Coin Gecko vede nejhorší.

Konečná hodnota portfolia Coin Gecko: 1 089,61 $.

# 4 Nomics ML

Strategie Nomics Machine Learning si udržela zdravý náskok před konkurencí. Předpokládaný zisk z minulého týdne byl +25,65% napříč všemi vybranými aktivy. S konečným výkonem portfolia +10,95%, portfolio podalo lepší výkony než projekce, ale stále překonalo všechny ostatní portfolia.

Mezi největší vítěze vybrané strategií Nomics ML patří:

  • Okraj (XVG): +60,86% Posledních 7 dní

  • SiaCoin (SC): +28,11% Posledních 7 dní

  • Zilliqa (ZIL): +18,26% Posledních 7 dní

  • VeChain (VET): +17,16% Posledních 7 dní

Mezi největší poražené vybrané strategií Nomics ML patří:

  • Decred (DCR): -10,56% Posledních 7 dní

  • Cardano (ADA): -8,51% Posledních 7 dní

  • Komodo (KMD): -6,69% Posledních 7 dní

Celkově tento týden došlo ke zdravému výběru aktiv, která si vedla celkem dobře.

Konečná hodnota portfolia Nomics ML: 1 500,83 $.

Závěry

Strategie Nomics ML si udržuje stabilní náskok před ostatními strategiemi od druhého týdne této studie. To nemůžeme použít k předpovědi budoucího výkonu, ale výsledky jsou slibné.

Poznámka: Účelem této studie je dlouhodobě vyhodnotit každou z těchto strategií. Po několika týdnech ještě nemůžeme vyvodit žádné závěry ohledně dlouhodobého potenciálu těchto strategií. Ve výsledku bychom měli tyto výsledky brát s rezervou. Přesto to bylo zajímavých pár týdnů!

6. týden Strategické změny

Nyní, když jsme pokryli výsledky z minulého týdne, je čas rozebrat, jak změníme každé z těchto portfolií na příští týden.

Strategie Nomics ML

Strategie Nomics ML využívá 7denní předpovědi cen generované motorem Nomics ML. Tyto cenové předpovědi se pak používají k určení, která aktiva by měla být do tohoto portfolia pro tento týden umístěna. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Přidělení portfolia

Následující aktiva byla pro druhý týden této studie přidělena přesně 10% hodnoty portfolia.

1. Kyber Network (KNC)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +58,66%

2. Okraj (XVG)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +41,49%

3. Aave (PŮJČOVNA)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +35,24%

4. Horizen (ZEN)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +28,46%

5. VeChain (VET)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +25,46%

6. Bancor (BNT)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +22,2%

7. Siacoin (SC)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +19,75%

8. Augur (REP)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +17,06%

9. Ren (REN)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +15,17%

10. IOST (IOST)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +13,45%

Připomenutí: Do tohoto portfolia zahrnujeme pouze aktiva, která jsou k dispozici na Binance.

Průměrný odhad výkonu je 27,69% dalších 7 dní pro toto portfolio.

Coin Gecko Score Strategy

Strategie Coin Gecko Score využívá skóre „Gecko“, které vypočítává populární datový web „CoinGecko“. Tato skóre aktiv se používají k určení nejslibnějších dlouhodobých aktiv, která by měla být zahrnuta do portfolia. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Přidělení portfolia

Následující aktiva byla na první týden této studie přidělena přesně 10% hodnoty portfolia.

1. Bitcoin (BTC) – skóre: 87%

2. Ethereum (ETH) – skóre: 79%

3. EOS (EOS) – skóre: 71%

4. XRP (XRP) – skóre: 71%

5. TRON (TRX) – skóre: 70%

6. Bitcoinová hotovost (BCH) – skóre: 70%

7. Stellar (XLM) – skóre: 69%

8. NEO (NEO) – skóre: 68%

9. Litecoin (LTC) – skóre: 68%

10. Monero (XMR) – skóre: 66%

Poznámka: Od minulého týdne nedošlo k žádným změnám v portfoliu. To znamená, že ponecháme alokaci na 10% pro každé z výše uvedených aktiv a jednoduše jednou vyvážíme portfolio.

Strategie indexu trhu s mincemi

Strategie indexu tržních kapitalizací na trhu s mincemi používá tržní kapitalizace trhu s aktivy, která se vypočítává pomocí „CoinMarketCap“, k určení, která aktiva by měla být zahrnuta do portfolia. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Přidělení portfolia

Alokace pro portfoliovou strategii 10 nejlepších indexů budou tento týden následující.

1. Bitcoin (BTC): 76,74% alokace

2. Ethereum (ETH): 11,25% alokace

3. XRP (XRP): 4,28% alokace

4. Bitcoinová hotovost (BCH): alokace 1,92%

5. Litecoin (LTC): alokace 1,26%

6. Binance Coin (BNB): 1,12% alokace

7. EOS (EOS): 1,04% alokace

8. Cardano (ADA): 0,9% alokace

9. Tezos (XTZ): 0,85% alokace

10. Stellar (XLM): 0,64% alokace

Poznámka: Tento týden nebyly z indexu přidány ani odstraněny žádné položky. Rovněž upravíme alokace tak, aby odpovídala novým procentům, a provedeme jednu operaci rebalance.

Strategie blokování bitcoinů

Nejjednodušší ze strategií, které budeme zkoumat, je jednoduchý bitcoinový HODL. Strategie Bitcoin HODL nám umožní porovnat tyto další strategie s cenovou výkonností bitcoinu. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Přidělení portfolia

100% bitcoin

Poznámka: U portfolia bitcoinových HODL nedojde k žádným změnám ani rebalancování.

Následujte Spolu s Krevety

Tuto studii může každý sledovat sledováním změn portfolia a výkonu v aplikaci Shrimpy. Vytvořili jsme vůdce na burze Binance s názvem MLCaseStudy. Tento vůdce bude každý týden aktualizován, aby zahrnoval nejnovější alokace portfolia.

Sledujte MLCaseStudy na Shrimpy.

Zřeknutí se odpovědnosti

Obsah slouží pouze pro informační účely, neměli byste vykládat žádné takové informace nebo jiné materiály jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné rady. Nic obsažené na našem webu nepředstavuje výzvu, doporučení, potvrzení nebo nabídku společnosti Shrimpy nebo jakéhokoli jiného poskytovatele služeb k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů v této nebo v jakékoli jiné jurisdikci, v níž by taková výzva nebo nabídka byla nezákonná podle zákony o cenných papírech takové jurisdikce.

Veškerý obsah na tomto webu jsou informace obecné povahy a neřeší okolnosti žádného konkrétního jednotlivce ani subjektu. Nic na tomto webu nepředstavuje odborné a / nebo finanční poradenství ani žádné informace na tomto webu nepředstavují úplné nebo úplné vyjádření k projednávaným záležitostem nebo souvisejícímu zákonu. Pouze vy přebíráte výhradní odpovědnost za vyhodnocení výhod a rizik spojených s použitím jakýchkoli informací nebo jiného obsahu na webu, než učiníte jakékoli rozhodnutí založené na těchto informacích nebo jiném obsahu. Výměnou za používání webu souhlasíte s tím, že nenesete odpovědnost za společnost Shrimpy, její přidružené společnosti nebo poskytovatele služeb třetích stran za jakýkoli případný nárok na náhradu škody vyplývající z jakéhokoli rozhodnutí, které učiníte na základě informací nebo jiného obsahu, který vám bude poskytnut prostřednictvím webu..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me