Případová studie strojového učení pro správu kryptoportfolia: 13. týden

>

Během posledních tří měsíců náš tým sledoval výkon 4 různých portfoliových strategií. Patří sem portfolia vybraná pomocí Nomics Machine Learning, CoinGecko, indexování tržní kapitalizace a jednoduchý bitcoinový HODL.

Zatímco bitcoiny tento týden stagnovaly, Nomics se vzpamatoval s pomstou, protože po celý týden zaznamenal působivou rally.

Bitcoin je nyní nejhorší portfolio, zatímco Nomics zůstává na vrcholu. Pokračujte ve čtení po zbytek diskuse!

Připomenutí: Metodika této studie byla poprvé popsána v našem předchozím článku.

Sledujte postup této studie na Shrimpy.

Výsledky 12. týdne

Studie byla doposud ustavičnou směsí šoku a úcty. V předchozích týdnech dominovala strategie Nomics ML, ale to vše se tento týden zhroutilo, když vypukl bitcoin.

Otázkou zůstává: dosáhne výkon bitcoinu studie Nomics ML?

Bitcoiny č. 1

Bitcoin zaznamenal minulý týden průměrný výkon, když vypukl v polovině týdne, ale poté spadl zpět dolů poblíž výchozích hodnot pro tento týden. Volatilita posledních dvou týdnů je vzrušující, protože v posledních několika měsících jsme měli poměrně dlouhé období jednotvárných pohybů cen bitcoinů.

Bitcoin zůstává v této studii nejhorším portfoliem.

Konečná hodnota portfolia bitcoinů: 1 309,16 $.


# 2 Top 10 Index

Vzhledem k hvězdnému výkonu bitcoinu se očekávalo, že portfolio založené na tržně váženém indexu také zažije podobný výkon v průběhu minulého týdne, protože bitcoin držel přibližně 75% hodnoty v portfoliu.

V portfoliu bitcoinových HODL jsme zaznamenali mírný nárůst výkonu, protože Ethereum a XRP také měly výjimečný týden. Vzhledem k tomu, že tato dvě aktiva tvoří velké portfolio zbývajícího portfolia, můžeme vidět, jak měla tento týden zásadní vliv na portfolio.

Vzhledem k tomu, že portfolio pokračuje v rovnováze, budeme schopni lépe porozumět tomu, jak se bude portfolio odchýlit od jednoduchého bitcoinového HODL portfolia.

Konečná hodnota portfolia 10 nejlepších indexů: 1410,14 $.

Gecko s mincí č. 3

Portfolio Coin Gecko zaznamenalo za poslední týden relativně dobré výsledky výkonu. To lze připsat dvěma hvězdám show – bitcoinu a ethereu.

Největší vítězové vybraní strategií Coin Gecko:

  • XRP (XRP): +37,19% Posledních 7 dní

  • Chainlink (LINK): +24,54% Posledních 7 dní

  • Ethereum (ETH): +19,20% Posledních 7 dní

Strategie Coin Gecko tento týden neztratila:

Strategie Coin Gecko tento týden neztratila žádné ztráty. Všechna aktiva byla minulý týden kladná. Coin Gecko je nyní druhým nejvýkonnějším portfoliem od začátku této studie.

Konečná hodnota portfolia Coin Gecko: 1457,64 $.

# 4 Nomics ML

Strategie Nomics Machine Learning se tento týden vrátila s pomstou. S předpokládaným ziskem 15,05% za minulý týden a skutečný zisk 15,66% můžeme jen říci, že Nomics to tento týden přibil.

Mezi největší vítěze vybrané strategií Nomics ML patří:

  • XRP (XRP): +37,19% Posledních 7 dní

  • Ethereum (ETH): +19,20% Posledních 7 dní

  • Zcash (ZEC): +15,95% Posledních 7 dní

Největší poražený vybraný strategií Nomics ML byl:

  • Elrond (ERD): -18,79% Posledních 7 dní

Celkově tento týden došlo k převážně skvělému výběru aktiv. Jedinými dvěma aktivy, která vykazovala negativní výsledky, byly Elrond a Cardano. Cardano se však během týdne změnilo jen o 1,75%, takže to nebyl nutně velký poražený.

Konečná hodnota portfolia Nomics ML: 2210,69 $.

Závěry

Strategie Nomics ML si udržuje stabilní náskok před ostatními strategiemi od druhého týdne této studie. Tento minulý týden byl velkým zotavením ze špatného výkonu, který jsme zažili před dvěma týdny. Nemůžeme se dočkat, až uvidíme, co přinesou příští týdny. To nemůžeme použít k předpovědi budoucího výkonu, ale výsledky jsou vzrušující.

Poznámka: Účelem této studie je dlouhodobě vyhodnotit každou z těchto strategií. Ještě po několika měsících nemůžeme vyvodit žádné závěry ohledně dlouhodobého potenciálu těchto strategií. Ve výsledku bychom měli tyto výsledky brát s rezervou.

13. týden Změny strategie

Nyní, když jsme pokryli výsledky z minulého týdne, je čas rozebrat, jak změníme každé z těchto portfolií na příští týden.

Strategie Nomics ML

Strategie Nomics ML využívá 7denní předpovědi cen generované motorem Nomics ML. Tyto cenové předpovědi se pak používají k určení, která aktiva by měla být do tohoto portfolia pro tento týden umístěna. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Přidělení portfolia

Následující aktiva byla pro druhý týden této studie přidělena přesně 10% hodnoty portfolia.

1. Archa (ARK)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +53,4%

2. MCO (MCO)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +36,73%

3. Ren (REN)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +36,64%

4. Bancor (BNT)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +36,39%

5. XRP (XRP)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +35,7%

6. Aave (PŮJČOVNA)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +27,74%

7. Chainlink (LINK)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +27,06%

8. Pásmový protokol (BAND)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +24,47%

9. Přejeďte (SXP)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +23,77%

10. NEM (XEM)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +22,65%

Připomenutí: Do tohoto portfolia zahrnujeme pouze aktiva, která jsou k dispozici na Binance.

Průměrný odhad výkonu je 32,46% dalších 7 dní pro toto portfolio.

Coin Gecko Score Strategy

Strategie Coin Gecko Score využívá skóre „Gecko“, které vypočítává populární datový web „CoinGecko“. Tato skóre aktiv se používají k určení nejslibnějších dlouhodobých aktiv, která by měla být zahrnuta do portfolia. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Aktualizace: Bohužel někdy v posledních několika týdnech se Coin Gecko rozhodl přestat vydávat skóre „Gecko“. Nejsme si jisti, proč tomu tak je, ale to nás donutí použít poslední skóre „Gecko“, které jsme mohli shromáždit z jejich webových stránek.

Přidělení portfolia

Následující aktiva byla na první týden této studie přidělena přesně 10% hodnoty portfolia.

1. Bitcoin (BTC) – poslední dostupné skóre: 82%

2. Ethereum (ETH) – poslední dostupné skóre: 74%

3. EOS (EOS) – poslední dostupné skóre: 68%

4. XRP (XRP) – poslední dostupné skóre: 67%

5. Stellar (XLM) – poslední dostupné skóre: 65%

6. Bitcoinová hotovost (BCH) – poslední dostupné skóre: 65%

7. TRON (TRX) – poslední dostupné skóre: 64%

8. Chainlink (LINK) – poslední dostupné skóre: 64%

9. NEO (NEO) – poslední dostupné skóre: 63%

10. Monero (XMR) – poslední dostupné skóre: 63%

Poznámka: Od této chvíle až do konce studie zůstanou aktiva Coin Gecko stejná. Všechna aktiva budou udržovat 10% alokaci a rebalance, aby znovu sladila aktuální alokace s cílovými alokacemi.

Strategie indexu trhu s mincemi

Strategie indexu trhů s coiny na trhu využívá k určení, která aktiva by měla být zahrnuta do portfolia, limity trhu s aktivy, které vypočítává „CoinMarketCap“. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Přidělení portfolia

Alokace pro portfoliovou strategii Top 10 Index bude tento týden následující.

1. Bitcoin (BTC): 72,74% alokace

2. Ethereum (ETH): 15,34% alokace

3. XRP (XRP): alokace 3,4%

4. Bitcoinová hotovost (BCH): alokace 1,91%

5. Litecoin (LTC): alokace 1,33%

6. Cardano (ADA): 1,24% alokace

7. Chainlink (LINK): 1,13% alokace

8. Binance Coin (BNB): 1,11% alokace

9. EOS (EOS): 1,00% alokace

10. Tezos (XTZ): 0,80% alokace

Poznámka: Z indexu z minulého týdne nebyly přidány ani odstraněny žádné nové podklady. Pouze upravíme alokace tak, aby odpovídala novým procentům, a provedeme jednu operaci rebalance.

Strategie blokování bitcoinů

Nejjednodušší ze strategií, které budeme zkoumat, je jednoduchý bitcoinový HODL. Strategie Bitcoin HODL nám umožní porovnat tyto další strategie s cenovou výkonností bitcoinu. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Přidělení portfolia

100% bitcoin

Poznámka: U portfolia bitcoinových HODL nedojde k žádným změnám ani rebalancování.

Následujte Spolu s Krevety

Tuto studii může každý sledovat sledováním změn portfolia a výkonu v aplikaci Shrimpy. Vytvořili jsme vůdce na burze Binance s názvem MLCaseStudy. Tento vůdce bude každý týden aktualizován, aby zahrnoval nejnovější alokace portfolia.

Sledujte MLCaseStudy na Shrimpy.

Zřeknutí se odpovědnosti

Obsah slouží pouze k informačním účelům, neměli byste vykládat žádné takové informace nebo jiné materiály jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné rady. Nic obsažené na našem webu nepředstavuje výzvu, doporučení, potvrzení nebo nabídku společnosti Shrimpy nebo jakéhokoli jiného poskytovatele služeb k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů v této nebo v jakékoli jiné jurisdikci, kde by taková výzva nebo nabídka byla nezákonná podle zákony o cenných papírech této jurisdikce.

Veškerý obsah na tomto webu jsou informace obecné povahy a neřeší okolnosti žádného konkrétního jednotlivce ani subjektu. Nic na tomto webu nepředstavuje odborné a / nebo finanční poradenství ani žádné informace na tomto webu nepředstavují úplné nebo úplné vyjádření k projednávaným záležitostem nebo souvisejícímu právu. Pouze vy přebíráte výhradní odpovědnost za vyhodnocení výhod a rizik spojených s použitím jakýchkoli informací nebo jiného obsahu na webu, než učiníte jakékoli rozhodnutí založené na těchto informacích nebo jiném obsahu. Výměnou za používání webu souhlasíte s tím, že nenesete odpovědnost za společnost Shrimpy, její přidružené společnosti nebo poskytovatele služeb třetích stran za jakýkoli případný nárok na náhradu škody vyplývající z jakéhokoli rozhodnutí, které učiníte na základě informací nebo jiného obsahu, který vám bude poskytnut prostřednictvím webu..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me