Případová studie strojového učení pro správu kryptoportfolia: 28. týden

>

Oznámení: Binance bude blokovat všem zbývajícím americkým zákazníkům přístup na burzu Binance. To znamená, že tým Shrimpy bude muset v příštích týdnech migrovat tuto studii na jinou výměnu. K přechodu nedojde tento týden, ale jak se dozvíme více, budeme všechny informovat o nejnovějších informacích o migraci. Uděláme vše, co bude v našich silách, aby byl přechod co nejplynulejší.

Za posledních 6 měsíců náš tým sledoval výkon 4 různých portfoliových strategií. Patří sem portfolia vybraná pomocí Machine Learning, CoinGecko, indexování tržní kapitalizace a jednoduchý bitcoinový HODL.

Minulý týden došlo v bitcoinech k nárůstu působivých čísel. Ačkoli všechna portfolia tento týden zaznamenala růst, bitcoin byl bezpochyby hvězdou show. Strategie strojového učení však tento týden nezůstala pozadu. Po několika po sobě jdoucích špatných týdnech je vzrušující vidět, jak předpovědi strojového učení vyšly tento týden silné. Pokračujte ve čtení po zbytek diskuse!

Připomenutí: Metodika této studie byla poprvé popsána v našem předchozím článku.

Sledujte postup této studie na Shrimpy.

Výsledky z 27. týdne

Studie byla doposud ustavičnou směsí šoku a úcty. Minulý týden nebyl výjimkou. Bitcoin minulý týden zvýšil obrovské množství, protože cena raketově vzrostla na téměř 16 800 $. Do konce týdne se bitcoin vyrovnal s vynikajícím 10,61% navýšení ceny.

Ačkoli se bitcoin stal středem pozornosti, další strategie, jako jsou předpovědi strojového učení, nezůstávaly pozadu. Po měsících kladení otázky, zda bitcoin někdy dožene výkon strategie strojového učení, můžeme definitivně říci: Ano. Bitcoin je více než schopný zachytit a dokonce překonat výkon ostatních strategií v této studii. Stále si však klademe otázku, zda bude schopen udržet svoji trajektorii a pokračovat ve stabilním růstu.

Bitcoiny č. 1

Bitcoin zaznamenal během týdne fantastické zisky. Stabilní výkon po celý týden vyústil v 10,61% konečné zvýšení ceny. Přestože se bitcoiny v polovině týdne zastavily, poskytly bitcoinu podporu, aby ke konci týdne pokračoval ve stoupání. Pokračující růst bitcoinů za poslední měsíc vykresluje nadějnou budoucnost bitcoinů, které v příštích měsících dosáhnou maxima všech dob.

Bitcoin již není v této studii nejhorším portfoliem.

Konečná hodnota portfolia bitcoinů: 1 956,76 $.


# 2 Top 10 Index

Kvůli stálému výkonu bitcoinu se očekávalo, že portfolio založené na tržně váženém indexu také zažije podobný výkon v průběhu minulého týdne, protože bitcoin držel přibližně 77% hodnoty v portfoliu.

Po 6 měsících rebalancování indexového portfolia je zajímavé sledovat, jak se výkon ve srovnání s portfoliem složeným pouze z bitcoinů ukázal, i když je nyní výkon srovnatelný, výkon indexového portfolia jsme v minulosti viděli stabilně překonávat bitcoiny.

Konečná hodnota portfolia 10 nejlepších indexů: 1 950,46 $.

Gecko s mincí č. 3

Portfolio Coin Gecko zaznamenalo tento týden mírný výkon kvůli silné výkonnosti bitcoinů a některých dalších aktiv s velkým stropem. To skončilo jako nejhorší portfolio ze 4 hodnocených portfolií.

CoinGecko je ze 4 studovaných portfolií stále nejhorším portfoliem.

Největšími vítězi vybranými strategií Coin Gecko byli:

  • XRP (XRP): +17,36% Posledních 7 dní

  • Bitcoin (BTC): +10,22% Posledních 7 dní

  • Stellar (XLM): +5,56% Posledních 7 dní

  • Ethereum (ETH): +5,25% Posledních 7 dní

  • EOS (EOS): +5,09% Posledních 7 dní

Největší poražení, které tento týden vybrala strategie Coin Gecko, byli:

  • Bitcoinová hotovost (BCH): -3,98% Posledních 7 dní

Coin Gecko je nyní nejhorší portfolio od začátku studie. V tomto minulém týdnu došlo k rozumnému výběru aktiv, ale ostatní portfolia stále dokázala překonat CoinGecko. To lze připsat některým aktivům s velkou kapitalizací, která měla v posledním týdnu jen malé změny výkonu.

Konečná hodnota portfolia Coin Gecko: 1 694,34 $.

# 4 Nomics ML

Strategie Nomics Machine Learning si udržela své prvenství, ale tento týden byla druhým nejhorším portfoliem. S předpokládaným ziskem na tento týden roku 36,15%, posledních 7 dní nedosahovalo dobrých výsledků v projekcích s a +8,80% změna výkonu. Tento týden cenové předpovědi nesplnily naše očekávání, i když se téměř shodovaly s výkonem bitcoinu.

Největšími vítězi vybranými strategií Nomics ML byli:

  • THORChain (RUNE): +54,41% Posledních 7 dní

  • Aave (AAVE): +38,21% Posledních 7 dní

  • Rezervní práva (RSR): +22,60% Posledních 7 dní

  • Decred (DCR): +13,16% Posledních 7 dní

  • Solana (SOL): +14,76% Posledních 7 dní

  • NEM (XEM): +10,22% Posledních 7 dní

  • Síťový token Synthetix (SNX): +9,87% Posledních 7 dní

Největší ztráty, které tento týden vybrala strategie strojového učení, byly:

  • Decentraland (MANA): -26,83% Posledních 7 dní

Po mnoha týdnech špatného výkonu je skvělé vidět, jak Nomics tento trend obrací. Nomics dokázal identifikovat 7 aktiv, která si vedla výjimečně dobře. 5 z těchto aktiv si vedlo ještě lépe než bitcoin, který měl fantastický týden. Doufejme, že strategie strojového učení může pokračovat v trendu a obrátit předchozí sérii porážek.

Konečná hodnota portfolia Nomics ML: 2 032,43 $.

Závěry

Strategie Nomics ML si udržuje stabilní náskok před ostatními strategiemi od druhého týdne této studie. To se však minulý týden změnilo, když bitcoiny předběhly strategii Nomics ML poprvé od druhého týdne studie. Ačkoli to bylo jen na jediný den, je to signál, že strategie strojového učení již nemá silné základy, jaké kdysi měla.

Nemůžeme se dočkat, až uvidíme, co přinesou příští týdny.

Poznámka: Zde vyvozené závěry vycházejí z neoficiálních důkazů. Vezměte je prosím s rezervou.

Účelem této studie je dlouhodobě vyhodnotit každou z těchto strategií. Ještě po několika měsících nemůžeme vyvodit žádné závěry ohledně dlouhodobého potenciálu těchto strategií. Ve výsledku bychom měli tyto výsledky brát s rezervou.

Pozoruhodné vůdci

Jsme rádi, že případová studie Nomics ML inspirovala vlnu lídrů, kteří využívají data Nomics k implementaci nových strategií.

Tento týden budeme upozorňovat na XTSLabs, který přenesl podobnou verzi portfolia MLCaseStudy na Coinbase Pro, Bittrex a Binance USA. Přidal však prvky rebalancování ve snaze maximalizovat výsledky portfoliové strategie Nomics.

XTSLabs

XTSLabs v současné době provozuje 4 různé profily vůdců. Mezi tyto profily vůdců patří:

  • XTSLabsCBP – Portfolio Nomics ML se automatizuje na Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Portfolio Nomics ML se automatizuje na Binance USA.

  • XTSLabsBittrex – Portfolio Nomics ML se automatizuje na Bittrexu.

  • XTSLabsBin – Portfolio Nomics ML se automatizuje na Binance.

Na rozdíl od portfolia MLCaseStudy, které spravuje tým Shrimpy, tato portfolia využívají 1% prahovou rovnováhu. To umožňuje každému z těchto portfolií rebalancovat celý týden, protože trh se stává volatilním.

S nárůstem portfolia o +2,60% na Binance USA za posledních 7 dní XTSLabsBinUS překonal 43% lídrů na Shrimpy. To je rozumný výsledek pro předpovědi cen strojového učení, ale určitě stále existuje prostor pro zlepšení.

XTSLabs byl také natolik laskavý, že v průběhu času zajistil změny rovnováhy pro tato portfolia. Počínaje počátečním zůstatkem 1 000 $ pro každé portfolio můžeme vidět, jak se mění výkonnost spuštění této strategie strojového učení na základě výměny.

Portfolio Bittrex právě předběhlo Coinbase Pro jako nejvýkonnější portfolio ze 4 různých burz, které jsou podporovány XTSLabs.

Sledujte XTSLabsCBP na Shrimpy.

28. týden Změny strategie

Nyní, když jsme pokryli výsledky z minulého týdne, je čas rozebrat, jak změníme každé z těchto portfolií na příští týden.

Strategie Nomics ML

Strategie Nomics ML využívá 7denní předpovědi cen generované motorem Nomics ML. Tyto cenové předpovědi se pak používají k určení, která aktiva by měla být do tohoto portfolia pro tento týden umístěna. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Přidělení portfolia

Následující aktiva byla pro druhý týden této studie přidělena přesně 10% hodnoty portfolia.

1. THORChain (RUNE)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +46,36%

2. Blockstack (STX)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +20,49%

3. Vlny (VLNY)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +17,97%

4. Litecoin (LTC)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +17,72%

5. Rezervní práva (RSR)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +14,56%

6. Pomlčka (DASH)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +14,17%

7. Kyber Network (KNC)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +12,11%

8. UMA (UMA)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +9,28%

9. XRP (XRP)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +9,08%

10. NEM (XEM)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +8,47%

Připomenutí: Do tohoto portfolia zahrnujeme pouze aktiva, která jsou k dispozici na Binance.

Průměrný odhad výkonu je 17,02% dalších 7 dní pro toto portfolio.

Coin Gecko Score Strategy

Strategie Coin Gecko Score využívá skóre „Gecko“, které vypočítává populární datový web „CoinGecko“. Tato skóre aktiv se používají k určení nejslibnějších dlouhodobých aktiv, která by měla být zahrnuta do portfolia. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Aktualizace: Bohužel někdy v posledních několika týdnech se Coin Gecko rozhodl přestat vydávat skóre „Gecko“. Nejsme si jisti, proč tomu tak je, ale to nás donutí použít poslední skóre „Gecko“, které jsme mohli shromáždit z jejich webových stránek.

Přidělení portfolia

Následující aktiva byla na první týden této studie přidělena přesně 10% hodnoty portfolia.

1. Bitcoin (BTC) – poslední dostupné skóre: 82%

2. Ethereum (ETH) – poslední dostupné skóre: 74%

3. EOS (EOS) – poslední dostupné skóre: 68%

4. XRP (XRP) – poslední dostupné skóre: 67%

5. Stellar (XLM) – poslední dostupné skóre: 65%

6. Bitcoinová hotovost (BCH) – poslední dostupné skóre: 65%

7. TRON (TRX) – poslední dostupné skóre: 64%

8. Chainlink (LINK) – poslední dostupné skóre: 64%

9. NEO (NEO) – poslední dostupné skóre: 63%

10. Monero (XMR) – poslední dostupné skóre: 63%

Poznámka: Od této chvíle až do konce studie zůstanou aktiva Coin Gecko stejná. Všechna aktiva budou udržovat 10% alokaci a rebalance, aby znovu sladila aktuální alokace s cílovými alokacemi.

Strategie indexu trhu s mincemi

Strategie indexu tržních kapitalizací na trhu s mincemi využívá tržní kapitalizace trhů s aktivy, která se vypočítává pomocí „CoinMarketCap“, k určení, která aktiva by měla být zahrnuta do portfolia. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Přidělení portfolia

Alokace pro portfoliovou strategii 10 nejlepších indexů budou tento týden následující.

1. Bitcoin (BTC): 77,23% alokace

2. Ethereum (ETH): 13,13% alokace

3. XRP (XRP): 2,43% alokace

4. Chainlink (LINK): 1,26% alokace

5. Litecoin (LTC): alokace 1,22%

6. Bitcoinová hotovost (BCH): alokace 1,17%

7. Polkadot (DOT): 1,06% alokace

8. Binance Coin (BNB): 1,03% alokace

9. Cardano (ADA): 0,84% alokace

10. EOS (EOS): 0,63% alokace

Poznámka: Tento týden nebyly z indexu přidány ani odstraněny žádné položky. Pouze upravíme alokace tak, aby odpovídala novým procentům, a provedeme jednu operaci rebalance.

Strategie blokování bitcoinů

Nejjednodušší ze strategií, které budeme zkoumat, je jednoduchý bitcoinový HODL. Strategie Bitcoin HODL nám umožní porovnat tyto další strategie s cenovou výkonností bitcoinu. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Přidělení portfolia

100% bitcoin

Poznámka: U portfolia bitcoinových HODL nedojde k žádným změnám ani rebalancování.

Následujte Spolu s Krevety

Tuto studii může každý sledovat sledováním změn portfolia a výkonu v aplikaci Shrimpy. Vytvořili jsme vůdce na burze Binance s názvem MLCaseStudy. Tento vůdce bude každý týden aktualizován, aby zahrnoval nejnovější alokace portfolia.

Sledujte MLCaseStudy na Shrimpy.

Zřeknutí se odpovědnosti

Obsah slouží pouze k informačním účelům, neměli byste vykládat žádné takové informace nebo jiné materiály jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné rady. Nic obsažené na našem webu nepředstavuje výzvu, doporučení, potvrzení nebo nabídku společnosti Shrimpy nebo jakéhokoli jiného poskytovatele služeb ke koupi nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů v této nebo v jakékoli jiné jurisdikci, v níž by taková výzva nebo nabídka byla nezákonná podle zákony o cenných papírech této jurisdikce.

Veškerý obsah na tomto webu jsou informace obecné povahy a neřeší okolnosti žádného konkrétního jednotlivce ani subjektu. Nic na tomto webu nepředstavuje odborné a / nebo finanční poradenství ani žádné informace na tomto webu nepředstavují úplné nebo úplné vyjádření k projednávaným záležitostem nebo souvisejícímu zákonu. Pouze vy přebíráte výhradní odpovědnost za vyhodnocení výhod a rizik spojených s použitím jakýchkoli informací nebo jiného obsahu na webu, než učiníte jakékoli rozhodnutí založené na těchto informacích nebo jiném obsahu. Výměnou za používání tohoto webu souhlasíte s tím, že nenesete odpovědnost za společnost Shrimpy, její přidružené společnosti nebo poskytovatele služeb třetích stran za jakýkoli případný nárok na náhradu škody vyplývající z jakéhokoli rozhodnutí, které učiníte na základě informací nebo jiného obsahu, který vám bude poskytnut prostřednictvím webových stránek..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me