Případová studie strojového učení pro správu kryptoportfolia: 11. týden

>

Během posledních dvou měsíců náš tým sledoval výkon 4 různých portfoliových strategií. Patří sem portfolia vybraná pomocí Nomics Machine Learning, CoinGecko, indexování tržní kapitalizace a jednoduchý bitcoinový HODL.

Až do tohoto okamžiku na nás výsledky strategie Nomics Machine Learning velmi zapůsobily. Oddělila se od smečky díky stabilním výsledkům výkonu.

To je zatím o Nomics dost, pojďme se začít zabývat výsledky z minulého týdne a podívejme se, co jsme seřazili pro příští týden studie!

Připomenutí: Metodika této studie byla poprvé popsána v našem předchozím článku.

Sledujte postup této studie na Shrimpy.

Výsledky 10. týdne

Studie byla doposud ustavičnou směsí šoku a úcty. Vzhledem k tomu, že strategie Nomics ML stabilně táhla před konkurencí, bylo těžké si představit scénář, kdy bude jiná strategie schopna se dostat zpět. Zatímco bitcoiny začaly silné v prvních týdnech, od té doby předaly vládu strategii Nomics ML, která se stala králem.

Otázkou zůstává: bude to trvat?

Bitcoiny č. 1

Bitcoin zaznamenal minulý týden bezkonkurenční výkon ve srovnání s ostatními portfoliovými strategiemi. Za posledních několik týdnů jsme nezaznamenali výrazný pohyb v obou směrech, takže bitcoin nebyl v poslední době tím nejzajímavějším portfoliem.

Bitcoin je nejhorší portfolio ze všech, které testujeme.

Konečná hodnota portfolia bitcoinů: 1 068,39 $.


# 2 Top 10 Index

Vzhledem k průměrné výkonnosti bitcoinu se očekávalo, že portfolio založené na tržně váženém indexu také zažije podobný výkon v průběhu minulého týdne, protože bitcoin držel přibližně 75% hodnoty v portfoliu.

Vzhledem k tomu, že portfolio pokračuje v rovnováze, budeme schopni lépe porozumět tomu, jak se bude portfolio odchýlit od jednoduchého bitcoinového HODL portfolia.

Konečná hodnota portfolia 10 nejlepších indexů: 1 093,58 $.

Gecko s mincí č. 3

Portfolio Coin Gecko zaznamenalo v průběhu týdne podobně špatné výsledky.

Největší vítěz vybraný strategií Coin Gecko:

  • Stellar (XLM): +4,59% Posledních 7 dní

Největší poražení vybraní strategií Coin Gecko:

  • Cardano (ADA): -5,62% Posledních 7 dní

  • Litecoin (LTC): -4,65% Posledních 7 dní

  • Bitcoinová hotovost (BCH): -3,81% Posledních 7 dní

Tento týden byl pouze jeden hlavní vítěz strategie Coin Gecko (Stellar). Většina aktiv byla minulý týden záporná nebo téměř nulová. Coin Gecko je nyní druhým nejvýkonnějším portfoliem, což je pro tuto možnost portfolia pozitivní znamení.

Konečná hodnota portfolia Coin Gecko: 1144,10 $.

# 4 Nomics ML

Strategie Nomics Machine Learning si udržela zdravý náskok před konkurencí. Předpokládaný zisk z minulého týdne byl +48,74% napříč všemi vybranými aktivy. S konečným výkonem portfolia +10,83%, portfolio dokázalo relativně dobře sledovat projekce (i když nedostatečně plní předpovědi) a minulý týden bylo také nejlépe fungujícím portfoliem.

Mezi největší vítěze vybrané strategií Nomics ML patří:

  • Aave (PŮJČOVNA): +48,95% Posledních 7 dní

  • Algorand (ALGO): +32,89% Posledních 7 dní

  • iExec RLC (RLC): +37,98% Posledních 7 dní

Největší poražené vybrané strategií Nomics ML byly:

  • Elrond (ERD): -11,48% Posledních 7 dní

  • BitTorent Token (BTT): -4,20% Posledních 7 dní

Celkově tento týden došlo k převážně skvělému výběru aktiv. Jedinými dvěma aktivy, která měla negativní výkon z vybraných aktiv, byly Elrond a BitTorent Token.

Konečná hodnota portfolia Nomics ML: 2 111,20 $.

Závěry

Strategie Nomics ML si udržuje stabilní náskok před ostatními strategiemi od druhého týdne této studie. To nemůžeme použít k předpovědi budoucího výkonu, ale výsledky jsou slibné.

Poznámka: Účelem této studie je dlouhodobě vyhodnotit každou z těchto strategií. Po několika týdnech ještě nemůžeme vyvodit žádné závěry ohledně dlouhodobého potenciálu těchto strategií. Ve výsledku bychom měli tyto výsledky brát s rezervou.

Změny strategie v 11. týdnu

Nyní, když jsme pokryli výsledky z minulého týdne, je čas rozebrat, jak změníme každé z těchto portfolií na příští týden.

Strategie Nomics ML

Strategie Nomics ML využívá 7denní předpovědi cen generované motorem Nomics ML. Tyto cenové předpovědi se pak používají k určení, která aktiva by měla být do tohoto portfolia pro tento týden umístěna. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Přidělení portfolia

Následující aktiva byla pro druhý týden této studie přidělena přesně 10% hodnoty portfolia.

1. Přejeďte (SXP)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +158,23%

2. Pásmový protokol (BAND)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +108,25%

3. Síťový token Synthetix (SNX)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +53,01%

4. Aave (PŮJČOVNA)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +48,96%

5. Algorand (ALGO)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +42,02%

6. Vlny (VLNY)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +36,36%

7. iExec RLC (RLC)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +34,14%

8. NEM (XEM)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +12,59%

9. Ontologie (ONT)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +10,71%

10. Horizen (ZEN)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +9,38%

Připomenutí: Do tohoto portfolia zahrnujeme pouze aktiva, která jsou k dispozici na Binance. Všimněte si, že ačkoli Holo (HOT) byl tento týden v top 10 předpovědí, byl odstraněn kvůli vysokému šíření.

Průměrný odhad výkonu je 51,37% dalších 7 dní pro toto portfolio.

Coin Gecko Score Strategy

Strategie Coin Gecko Score využívá skóre „Gecko“, které vypočítává populární datový web „CoinGecko“. Tato skóre aktiv se používají k určení nejslibnějších dlouhodobých aktiv, která by měla být zahrnuta do portfolia. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Přidělení portfolia

Následující aktiva byla na první týden této studie přidělena přesně 10% hodnoty portfolia.

1. Bitcoin (BTC) – skóre: 82%

2. Ethereum (ETH) – skóre: 74%

3. EOS (EOS) – skóre: 68%

4. XRP (XRP) – skóre: 67%

5. Stellar (XLM) – skóre: 65%

6. Bitcoinová hotovost (BCH) – skóre: 65%

7. TRON (TRX) – skóre: 64%

8. Chainlink (LINK) – Skóre: 64% [Nový přírůstek]

9. NEO (NEO) – skóre: 63%

10. Monero (XMR) – Skóre: 63% [Nový přírůstek]

Poznámka: Do indexu CoinGecko byla přidána dvě nová aktiva. Byli to Chainlink a Monero. Každé z těchto aktiv bude přidáno do strategie a zakoupeno během příštího vyvážení. Všechna aktiva budou udržovat 10% alokaci a rebalance, aby znovu sladila aktuální alokace s cílovými alokacemi.

Strategie indexu trhu s mincemi

Strategie indexu trhů s coiny na trhu využívá k určení, která aktiva by měla být zahrnuta do portfolia, limity trhu s aktivy, které vypočítává „CoinMarketCap“. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Přidělení portfolia

Alokace pro portfoliovou strategii 10 nejlepších indexů budou tento týden následující.

1. Bitcoin (BTC): 75,18% alokace

2. Ethereum (ETH): 11,75% alokace

3. XRP (XRP): 4,33% alokace

4. Bitcoinová hotovost (BCH): alokace 1,83%

5. Cardano (ADA): 1,36% alokace

6. Litecoin (LTC): alokace 1,21%

7. Binance Coin (BNB): 1,21% alokace

8. Chainlink (LINK): 1,15% alokace

9. EOS (EOS): 1,06% alokace

10. Tezos (XTZ): 0,92% alokace

Poznámka: Z indexu z minulého týdne nebyly přidány ani odstraněny žádné nové podklady. Pouze upravíme alokace tak, aby odpovídala novým procentům, a provedeme jednu operaci rebalance.

Strategie blokování bitcoinů

Nejjednodušší ze strategií, které budeme zkoumat, je jednoduchý bitcoinový HODL. Strategie Bitcoin HODL nám umožní porovnat tyto další strategie s cenovou výkonností bitcoinu. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Přidělení portfolia

100% bitcoin

Poznámka: U portfolia bitcoinových HODL nedojde k žádným změnám ani rebalancování.

Následujte Spolu s Krevety

Tuto studii může každý sledovat sledováním změn portfolia a výkonu v aplikaci Shrimpy. Vytvořili jsme vůdce na burze Binance s názvem MLCaseStudy. Tento vůdce bude každý týden aktualizován, aby zahrnoval nejnovější alokace portfolia.

Sledujte MLCaseStudy na Shrimpy.

Zřeknutí se odpovědnosti

Obsah slouží pouze k informačním účelům, neměli byste vykládat žádné takové informace nebo jiné materiály jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné rady. Nic obsažené na našem webu nepředstavuje výzvu, doporučení, potvrzení nebo nabídku společnosti Shrimpy nebo jakéhokoli jiného poskytovatele služeb ke koupi nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů v této nebo v jakékoli jiné jurisdikci, v níž by taková výzva nebo nabídka byla nezákonná podle zákony o cenných papírech této jurisdikce.

Veškerý obsah na tomto webu jsou informace obecné povahy a neřeší okolnosti žádného konkrétního jednotlivce ani subjektu. Nic na tomto webu nepředstavuje odborné a / nebo finanční poradenství ani žádné informace na tomto webu nepředstavují úplné nebo úplné vyjádření k projednávaným záležitostem nebo souvisejícímu právu. Pouze vy přebíráte výhradní odpovědnost za vyhodnocení výhod a rizik spojených s použitím jakýchkoli informací nebo jiného obsahu na webu, než učiníte jakékoli rozhodnutí založené na těchto informacích nebo jiném obsahu. Výměnou za používání webu souhlasíte s tím, že nenesete odpovědnost za společnost Shrimpy, její přidružené společnosti nebo poskytovatele služeb třetích stran za jakýkoli případný nárok na náhradu škody vyplývající z jakéhokoli rozhodnutí, které učiníte na základě informací nebo jiného obsahu, který vám bude poskytnut prostřednictvím webu..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me