Případová studie strojového učení pro správu kryptoportfolia: 20. týden

>

Za posledních 5 měsíců náš tým sledoval výkon 4 různých portfoliových strategií. Patří sem portfolia vybraná pomocí Nomics Machine Learning, CoinGecko, indexování tržní kapitalizace a jednoduchý bitcoinový HODL.

Minulý týden se objevily další známky potíží pro strategii Nomics ML. Po několika po sobě jdoucích chudých týdnech začínají výsledky zvedat obočí. Bitcoin nadále bojuje ve srovnání s ostatními portfoliovými strategiemi, které studujeme. Pokračujte ve čtení po zbytek diskuse!

Připomenutí: Metodika této studie byla poprvé popsána v našem předchozím článku.

Sledujte postup této studie na Shrimpy.

Výsledky 19. týdne

Studie byla doposud ustavičnou směsí šoku a úcty. Minulý týden nebyl výjimkou. Vzhledem k tomu, že se trh v posledních několika týdnech stal medvědí, sledovali jsme, jak bitcoin pokračuje v medvědí náladě. Přestože předchozí týdny byly pro strategii strojového učení relativně nešťastné, Nomics tento týden pokračoval v agresivních úderech.

Otázkou zůstává: bude výkon bitcoinu vůbec schopen dohnat studii Nomics ML?

Bitcoiny č. 1

Bitcoin počátkem týdne zaznamenal malý pokles ceny. Cena se sice stabilizovala a do konce týdne začala stoupat, ale výsledky byly tento týden jen mírné.

Bitcoin zůstává v této studii nejhorším portfoliem.

Konečná hodnota portfolia bitcoinů: 1 214,85 $.

# 2 Top 10 Index

Vzhledem k mírnému výkonu bitcoinu se očekávalo, že portfolio založené na tržně váženém indexu také zažije podobný výkon v průběhu minulého týdne, protože bitcoin držel přibližně 73% hodnoty v portfoliu.

Po 5 měsících rebalancování indexového portfolia je zajímavé sledovat, jak pomalu překonává bitcoiny. To by mohlo naznačovat, že rebalancování portfolia, které má velkou alokaci na bitcoiny, je stále cenné.

Konečná hodnota portfolia 10 nejlepších indexů: 1 267,66 $.

Gecko s mincí č. 3

Portfolio Coin Gecko zažilo tento týden druhý nejhorší výkon ze 4 různých portfoliových strategií, které jsou testovány. To lze připsat extrémně špatnému výkonu společností Chainlink, TRON a Stellar.

Byly žádní vítězové vybrané strategií Coin Gecko.

Největšími poraženými vybranými strategií Coin Gecko byli:

  • Chainlink (LINK): -27,85% Posledních 7 dní

  • TRON (TRX): -17,44% Posledních 7 dní

  • Stellar (XLM): -12,19% Posledních 7 dní

Coin Gecko zůstává druhým nejvýkonnějším portfoliem od začátku studie. Tento minulý týden došlo ke špatnému výběru aktiv. To lze připsat většině aktiv, která si za poslední týden vedly špatně.

Konečná hodnota portfolia mince Gecko: 1387,34 $.

# 4 Nomics ML

Strategie Nomics Machine Learning si udržela své prvenství, i když tento týden zaznamenala výrazný pokles výkonu. S předpokládaným ziskem 23,098% za posledních 7 dní a skutečný zisk ve výši -20,17%, můžeme říci, že Nomics byl velkolepý propadák. V průběhu minulého týdne byla Nomics opět nejhorším portfoliem.

Největším vítězem vybraným strategií Nomics ML byl:

  • Token théty (THETA): +9,13% Posledních 7 dní

Největšími poraženými vybranými strategií Nomics ML byli:

  • Aragon (ANT): -41,31% Posledních 7 dní

  • Aave (PŮJČOVNA): -32,80% Posledních 7 dní

  • Ontologie (ONT): -25,73% Posledních 7 dní

  • Vlny (VLNY): -24,32% Posledních 7 dní

  • Binance Coin (BNB): -23,87% Posledních 7 dní

  • IKONA (ICX): -19,96% Posledních 7 dní

  • IOST (IOST): -19,21% Posledních 7 dní

  • NEO (NEO): -8,09% Posledních 7 dní

  • Loopring (LRC): -6,08% Posledních 7 dní

Celkově byl tento týden zklamáním. Pouze 1 z 10 aktiv vybraných tento týden mělo pozitivní výsledky. Hodnota zbývajících 9 aktiv poklesla o drastickou částku. Aragon minulý týden téměř ztratil polovinu své hodnoty, zatímco Aave se přiblížil ztrátě třetiny. Jediným pozitivně fungujícím aktivem byl Theta Token s výkonem + 9,13%.

Po několika týdnech špatného výkonu se Nomics snažil vrátit do své doby slávy. Pokud to bude pokračovat, budou mít bitcoiny a další aktiva šanci dohnat strategii Nomics ML.

Konečná hodnota portfolia Nomics ML: 1 944,92 $.

Závěry

Strategie Nomics ML si udržuje stabilní náskok před ostatními strategiemi od druhého týdne této studie. Zdá se však, že se objevuje trend, že strategie Nomics ML funguje mimořádně dobře během býčích běhů, ale extrémně špatně během medvědích trhů.

To by se dalo potenciálně připsat aktivům, která mají během medvědího trhu kratší běhy, než když celý trh stoupá. Například v srpnu jsme viděli několik po sobě jdoucích týdnů, kdy si stejná aktiva vedla neuvěřitelně dobře. Během tohoto krátkého medvědího trhu však bylo méně aktiv, která si v následujících týdnech vedou dobře.

I když tento týden došlo ve strategii Nomics ML k zásadnímu skluzu, nemůžeme se dočkat, až uvidíme, co přinesou příští týdny.

Poznámka: Zde vyvozené závěry vycházejí z neoficiálních důkazů. Vezměte je prosím s rezervou.

Účelem této studie je dlouhodobě vyhodnotit každou z těchto strategií. Ještě po několika měsících nemůžeme vyvodit žádné závěry ohledně dlouhodobého potenciálu těchto strategií. Ve výsledku bychom měli tyto výsledky brát s rezervou.

Pozoruhodné vůdci

Jsme rádi, že případová studie Nomics ML inspirovala vlnu lídrů, kteří využívají data Nomics k implementaci nových strategií.

Tento týden budeme upozorňovat na XTSLabs, který přenesl podobnou verzi portfolia MLCaseStudy na Coinbase Pro, Bittrex a Binance USA. Přidal však prvky rebalancování ve snaze maximalizovat výsledky portfoliové strategie Nomics.

XTSLabs

XTSLabs v současné době provozuje 4 různé profily vůdců. Mezi tyto profily vůdců patří:

  • XTSLabsCBP – Portfolio Nomics ML se automatizuje na Coinbase Pro.

  • XTSLabsBinUS – Portfolio Nomics ML se automatizuje na Binance USA.

  • XTSLabsBittrex – Portfolio Nomics ML se automatizuje na Bittrexu.

  • XTSLabsBin – Portfolio Nomics ML se automatizuje na Binance.

Na rozdíl od portfolia MLCaseStudy, které spravuje tým Shrimpy, tato portfolia využívají 1% prahovou rovnováhu. To umožňuje každému z těchto portfolií rebalancovat celý týden, protože trh se stává volatilním.

S poklesem portfolia o –16,26% na Coinbase Pro za posledních 7 dní XTSLabsCBP překonal pouze 3% lídrů na Shrimpy. To se do značné míry očekávalo kvůli špatnému výběru Nomics tento týden, jak jsme viděli v předchozí diskusi.

XTSLabs byl také natolik laskavý, že v průběhu času zajistil změny rovnováhy pro tato portfolia. Počínaje počátečním zůstatkem 1 000 $ pro každé portfolio můžeme vidět, jak se mění výkonnost spuštění této strategie strojového učení na základě výměny.

Do dnešního dne si portfolio Coinbase Pro vedlo nejlépe ze 4 různých burz.

Sledujte XTSLabsCBP na Shrimpy.

20. týden Změny strategie

Nyní, když jsme pokryli výsledky z minulého týdne, je čas rozebrat, jak změníme každé z těchto portfolií na příští týden.

Strategie Nomics ML

Strategie Nomics ML využívá 7denní předpovědi cen generované motorem Nomics ML. Tyto cenové předpovědi se pak používají k určení, která aktiva by měla být do tohoto portfolia pro tento týden umístěna. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Přidělení portfolia

Následující aktiva byla pro druhý týden této studie přidělena přesně 10% hodnoty portfolia.

1. Fantom (FTM)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +31,6%

2. DigiByte (DGB)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +30,95%

3. Oceánský protokol (OCEAN)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +10,42%

4. Token theta (THETA)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +10,05%

5. Bitcoin (BTC)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +5,25%

6. VeChain (VET)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +3,86%

7. Dogecoin (DOGE)

  • Předpokládaný 7denní zisk: +0,13%

Připomenutí: Do tohoto portfolia zahrnujeme pouze aktiva, která jsou k dispozici na Binance. Jelikož se předpokládalo, že pouze 7 aktiv bude mít výkon vyšší než 0%, znamená to, že 30% portfolia bude tento týden USDT.

Průměrný odhad výkonu je 9,226% dalších 7 dní pro toto portfolio.

Coin Gecko Score Strategy

Strategie Coin Gecko Score využívá skóre „Gecko“, které vypočítává populární datový web „CoinGecko“. Tato skóre aktiv se používají k určení nejslibnějších dlouhodobých aktiv, která by měla být zahrnuta do portfolia. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Aktualizace: Bohužel někdy v posledních několika týdnech se Coin Gecko rozhodl přestat vydávat skóre „Gecko“. Nejsme si jisti, proč tomu tak je, ale to nás donutí použít poslední skóre „Gecko“, které jsme mohli shromáždit z jejich webových stránek.

Přidělení portfolia

Následující aktiva byla na první týden této studie přidělena přesně 10% hodnoty portfolia.

1. Bitcoin (BTC) – poslední dostupné skóre: 82%

2. Ethereum (ETH) – poslední dostupné skóre: 74%

3. EOS (EOS) – poslední dostupné skóre: 68%

4. XRP (XRP) – poslední dostupné skóre: 67%

5. Stellar (XLM) – poslední dostupné skóre: 65%

6. Bitcoinová hotovost (BCH) – poslední dostupné skóre: 65%

7. TRON (TRX) – poslední dostupné skóre: 64%

8. Chainlink (LINK) – poslední dostupné skóre: 64%

9. NEO (NEO) – poslední dostupné skóre: 63%

10. Monero (XMR) – poslední dostupné skóre: 63%

Poznámka: Od této chvíle až do konce studie zůstanou aktiva Coin Gecko stejná. Všechna aktiva budou udržovat 10% alokaci a rebalance, aby znovu sladila aktuální alokace s cílovými alokacemi.

Strategie indexu trhu s mincemi

Strategie indexu trhů s coiny na trhu využívá k určení, která aktiva by měla být zahrnuta do portfolia, limity trhu s aktivy, které vypočítává „CoinMarketCap“. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Přidělení portfolia

Alokace pro portfoliovou strategii 10 nejlepších indexů budou tento týden následující.

1. Bitcoin (BTC): alokace 73,36%

2. Ethereum (ETH): 14,62% ​​alokace

3. XRP (XRP): 3,68% alokace

4. Bitcoinová hotovost (BCH): alokace 1,51%

5. Polkadot (DOT): 1,35% alokace

6. Binance Coin (BNB): 1,32% alokace

7. Chainlink (LINK): 1,18% alokace

8. Litecoin (LTC): alokace 1,1%

9. Cardano (ADA): 0,97% alokace

10. EOS (EOS): 0,91% alokace

Poznámka: Tron byl tento týden odstraněn z indexu a nahrazen Cardano. Pouze upravíme alokace tak, aby odpovídala novým procentům, a provedeme jednu operaci rebalance.

Strategie blokování bitcoinů

Nejjednodušší ze strategií, které budeme zkoumat, je jednoduchý bitcoinový HODL. Strategie Bitcoin HODL nám umožní porovnat tyto další strategie s cenovou výkonností bitcoinu. Další informace týkající se metodiky naleznete v našem předchozím článku.

Přidělení portfolia

100% bitcoin

Poznámka: U portfolia bitcoinových HODL nedojde k žádným změnám ani rebalancování.

Následujte Spolu s Krevety

Tuto studii může každý sledovat sledováním změn portfolia a výkonu v aplikaci Shrimpy. Vytvořili jsme vůdce na burze Binance s názvem MLCaseStudy. Tento vůdce bude každý týden aktualizován, aby zahrnoval nejnovější alokace portfolia.

Sledujte MLCaseStudy na Shrimpy.

Zřeknutí se odpovědnosti

Obsah slouží pouze k informačním účelům, neměli byste vykládat žádné takové informace nebo jiné materiály jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné rady. Nic obsažené na našem webu nepředstavuje výzvu, doporučení, potvrzení nebo nabídku společnosti Shrimpy nebo jakéhokoli jiného poskytovatele služeb k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů v této nebo v jakékoli jiné jurisdikci, kde by taková výzva nebo nabídka byla nezákonná podle zákony o cenných papírech této jurisdikce.

Veškerý obsah na tomto webu jsou informace obecné povahy a neřeší okolnosti žádného konkrétního jednotlivce ani subjektu. Nic na tomto webu nepředstavuje odborné a / nebo finanční poradenství ani žádné informace na tomto webu nepředstavují úplné nebo úplné vyjádření k projednávaným záležitostem nebo souvisejícímu právu. Pouze vy přebíráte výhradní odpovědnost za vyhodnocení výhod a rizik spojených s použitím jakýchkoli informací nebo jiného obsahu na webu, než učiníte jakékoli rozhodnutí založené na těchto informacích nebo jiném obsahu. Výměnou za používání webu souhlasíte s tím, že nenesete odpovědnost za společnost Shrimpy, její přidružené společnosti nebo poskytovatele služeb třetích stran za jakýkoli případný nárok na náhradu škody vyplývající z jakéhokoli rozhodnutí, které učiníte na základě informací nebo jiného obsahu, který vám bude poskytnut prostřednictvím webu..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me